LOR-Archiv Januar-Februar 2020

27.02.2020 Dirk Legahn

26.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Schließungen; Long Call in ES GuV = -2502 (zu); in RUT GuV = -2142 (zu)
Risk Reversal in ES: -3030
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 113 / 3145 / 3313 (neu)
in RUT: GuV = 678 / 1588
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -1620
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 38; QQQ Straddle GuV = -2402 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1284
VXX-RiskReversal März20 GuV = -252 (zu)
4. WWBF: Schließungen
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = -442 (zu)
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = -211 (zu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
live rollen DHR; XLP live neuer SDD
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar06, Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = 2231
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 425
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1856
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 6648
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP kpl. zu tGuV= -1920
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1829
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = 932
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 938
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4838
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 823
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = 1471
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5227
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3071

25.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: Eröffnung des 2. Drittel am 19.02., aktuelle P&L: $3,405.
RUT 123BF MAR II: wenn der Markt sich heute nicht intraday erholt, wird die Position geschlossen, aktuelle P&L: $2,395.
RUT 123BF APR: Entry (1610/1680/1750) zu 18.55 USD am 20.02., aktuelle P&L: -$115.
RUT BF70plus MAR: für diesen und die folgenden Butterflies gilt: wird heute zugemacht (negativer Erwartungswert) – außer der Markt erholt sich, aktuelle P&L: -$3,225.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$4,171.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,328.
RUT BF70plus APR II: Entry (1630/1670/1700) zu 0.67 USD am 20.02., aktuelle P&L: -$6,071.
Airbag: wurde heute zu Börsenbeginn “scharf” geschaltet und steht als Schutz für weitere Kursrückgänge bereit.

19.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: rolls; Long Call in ES GuV = 3698 (zu) / 281 (neu); in RUT GuV = -442 (neu)
Risk Reversal in RUT GuV = 2534 (zu) in ES: 836 (neu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4944 / -1637 / -8 (neu)
in RUT: GuV = -911 / -484
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4454
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 377; QQQ Straddle GuV = -1512
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1725
VXX-RiskReversal März20 GuV = 10 (neu)
4. WWBF:
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 150
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 821
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
live rollen DHR; XLP live neuer SDD
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle FMar06, Mar20, Mar27, Apr03 tGuV = 4133
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 646
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2161
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C auf Jun19-C tGuV= 7190
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP tGuV= -430
GILD CCW SC Apr17 tGuV = 1095
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = 1044
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1073
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 5576
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 1041
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2351
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5626
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3829

18.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: unverändert gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $221.
RUT 123BF MAR II: am 12.02. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$245.
RUT BF70plus FEB: am 11.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$312.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR: konnte schön zulegen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,200.
RUT BF70plus MAR II: musste gegenüber letztem Dienstag leicht abgeben, aktuelle P&L: $494.
RUT BF70plus APR: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $137.
Airbag: heute wurde eine neue Tranche eröffnet, ich warte jetzt auf den Fill der Longs.
CL FRS MAR: mehrere Adjustierungen in den letzten 3 Tagen, aktuelle P&L: $5,768.

17.02.2020 Dirk Legahn

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in  Cloud für Abonnenten.

13.02.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Tendenz der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT ist zurückgekehrt und weiter intakt. Auch die meisten Sektoren zeigen ein fröhliches Bild. Daher wurde heute bullishe Setups als Haupttrendrichtung bevorzugt. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  IBM, INTC, ROKU, V  und  GLD/TLT längerfristig
3. Short Trade Ideen:
– USB, PFE, und WFC
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

12.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: eine Neuöfffnung; Long Call in ES GuV = 3709
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1766
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -3187 / -1242
in RUT: GuV = -1325 / -410
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4333
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 272; QQQ in Straddle rollen GuV = -1155
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1705
VXX-RiskReversal live neu, Verfall März
4. WWBF: 1x zu
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 41 (zu)
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 77
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 590
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20, Mar27 tGuV = 4424
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 654
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2116
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 7108
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP tGuV= -266
GILD CCW SC Apr17 tGuV = 1067
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb21 auf Apr17, tGuV = 1147
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1060
MSFT: PCC Jun2021 SCSep18 live Komplettroll auf Jun/Jun2021 tGuV = 5547
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 978
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2250
TWTR: Jun19-STR x4; auf Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5450
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3611

11.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF FEB: Take Profit am 31.01., realisierte P&L: $6,145.
RUT 123BF FEB II: Take Profit am 10.02., realisierte P&L: $6,062.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAR: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $141.
RUT 123BF MAR II: Entry am 04.02. (1565/1635/1705) zu 16.33 USD, aktuelle P&L: -$300.
RUT BF70plus FEB: wird voraussichtlich heute wegen eines negativen Erwartungswerts geschlossen, aktuelle P&L: -$066.
RUT BF70plus FEB II: Erwartungswert-Exit am 31.01., realisierte P&L: $727.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR: konnte schön zulegen innerhalb der letzten beiden Wochen, aktuelle P&L: $910.
RUT BF70plus MAR II: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $164.
RUT BF70plus APR: Entry am 11.02. (1615/1655/1685) zu 0.71 USD, aktuelle P&L: -$493.
Airbag: kurz nach Börsenbeginn wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche wird in Kürze eröffnet.
CL FRS MAR: musste in den letzten zwei Wochen mehrmals adjustiert werden und läuft nur noch 3 Tage, aktuelle P&L: $1,309.

05.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: eine Neuöfffnung; Long Call in ES GuV = 1897 (neu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 2010
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4115 / -1481
in RUT: GuV = -601 / -66
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4526
Extra Prämie oben: Call Credit Spread in SPX GuV = 528 (zu)
Bull Put Spread SPX GuV = 358 (zu)
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 171; QQQ GuV = -60
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P auf Jun-2P, GuV = 1645
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls auf Märrz; später alles zu; GuV = 441
4. WWBF: 2x neu, 1x Reverse Harvey (RH = wing unten verkleinern)
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 56
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 207
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 305
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20 tGuV = 4450
CL (Aktie) CCW Feb21 auf Mai17 tGuV = 328
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2172
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 7150
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -223
GILD CCW SC Feb21 auf Apr tGuV = 965
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb20, tGuV = 1045
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1013
MSFT: PCC Jun2021 SC Mai15 auf Sep18 tGuV = 5549
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 1003
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2128
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4553
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3429

29.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: alle geschlossen; teilw. Neuöfffnungen;PCC in ES: GuV = 2689 (zu); in RUT GuV = 907 (zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 712
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): 1x zu, 1x neu
in SPX: GuV = -3317 / +569 (zu) / +103 (neu)
in RUT: GuV = -519 / -21
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -3684
Extra Prämie oben: Call Credit Spread in SPX GuV = 312, in RUT GuV = 423 zu
Bull Put Spread SPX GuV = 562 neu
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 34 neu; QQQ GuV = -38 neu
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1624
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 56 zu (Abwärtstrendbruch)
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV = 590
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 722 Zeitablauf
4. WWBF: 2x neu, 1x Reverse Harvey (RH = wing unten verkleinern)
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 299
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 51 neu
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = -18 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20 tGuV = 4094
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 328
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2116
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 6971
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -734
GILD CCW SC Feb21 tGuV = 956
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb20, tGuV = 872
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 943
MSFT: LC-Jun2021 SC Mai15 tGuV = 5304
NKE: Jan2022/Jan2021 tGuV = 1050
SYK Feb20-STR auf Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 1805
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4527
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3524

28.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: wurde am 24.01. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: $1,542.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF FEB: konnte stark zulegen, großes Take-Profit-Ziel ist in Reichweite, aktuelle P&L: $5,891.
RUT 123BF FEB II: ebenfalls mit positiver Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $3,474.
RUT 123BF MAR: Entry (1570/1640/1710) zu 16.35 USD am 24.01., aktuelle P&L: $201.
RUT BF70plus FEB: musste leicht abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $992.
RUT BF70plus FEB II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $957.
RUT BF70plus MAR: musste aufgrund der Marktentwicklung leichte Verluste verkraften, aktuelle P&L: -$920.
RUT BF70plus MAR II: am 22.01. Entry (1610/1650/1680) zu 0.78 USD, leidet unter dem unmittelbaren Marktrückgang nach dem Entry, aktuelle P&L: -$1,591.
Airbag: Vega ist positiv, Airbag würde bei starker Marktbewegung nach unten “zünden”.
CL FRS MAR: wurde am 27.01. auf der Unterseite adjustiert, aktuelle P&L: -$3,352.

22.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Gewinnmitnahmen+Änderungen; Long Call (LC) in ES zu PCC: GuV = 3176; in RUT ebenfalls GuV = 2528;
LC in NQ GuV = 1377 (zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1762 in ES GuV = 2226 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): 1x Erweiterung
in SPX: GuV = -4203 / -782 (erw.)
in RUT: GuV = -880 / -526
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4144
Extra Prämie: Call Credit Spread in SPX GuV = -219 neu, in RUT GuV = 126 neu
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1686
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 165
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV = 445
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 61
4. WWBF: warten auf höhere IV
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 164
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
weiter bullische Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar20 tGuV = 4051
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 412
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1966
DHR: PCC Jan2021+C Jun19-C, Kpl-Roll auf Jan2022+C Feb21-C tGuV= 6941
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -210
GILD CCW SC Feb21 tGuV = 798
JNJ PCC Jan2021: Jun19-2C auf Sep18; SP Feb20 auf x2, tGuV = 779
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 890
MSFT: LC-Jun2021 SC Mai15 tGuV = 5326
NKE: Jan2022/Jun auf Jan2021 tGuV = 1008
SYK Feb20-STR tGuV = 1991
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4560
V: PCC Jan2021+C Sep-C kpl. auf Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3639

21.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: am 15.01. wurde gerollt und am 16.01. das 3. Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,742.
RUT 123BF FEB: hier wurde am 16.01. das zweite Drittel eröffnent, aktuelle P&L: $1,631.
RUT 123BF FEB II: hier wurde ebenfalls am 16.01. das zweite Drittel eröffnent, aktuelle P&L: $214.
RUT BF70plus JAN: ist am 17.01. verfallen, realisierte P&L: $935.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus FEB: noch ist der Erwartungswert positiv, deshalb aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $1,187.
RUT BF70plus FEB II: erfreuliche Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,722.
RUT BF70plus MAR: nahezu unverändert gegenüber dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: $540.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der long options.
CL FRS FEB: ist am 14.01. fällig geworden, realisierte P&L: -$166.
CL FRS MAR: neu eröffnet am 16.01., aktuelle P&L: -$442.

20.01.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit weiterhin sehr bullish in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Fast alle Sektoren nehmen an diesem Bullentrend teil, diesmal sogar einschließlich GLD.  Zusammenfassend ist die bullishe Seite derzeit dominierend und daher die bevorzugte Handelsrichtung. Allerdings ist die Rally schon sehr weit gelaufen und das Risko einer Korrektur steigt. Daher sind alle Ideen relativ kurzfristig zu sehen, mit engen Stops. Wie immer wurden im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  Earnings: SNAP, FB, SBUX, 100BinOpts: GLD längerfristig
3. Short Trade Ideen:
– USB
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

15.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: erweitern; Long Call (LC) in ES: GuV = 2113; in RUT GuV = 1449 (neu) in NQ GuV = 2017 (neu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1469 (neu) in ES GuV = 1211
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Erweiterung
in SPX: GuV = -3681 / -349 (neu)
in RUT: GuV = -816 / -392 (neu)
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -3717
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1671
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 177
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV =333
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = -8
4. WWBF: alle bis auf einen zu wg. delta/theta
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = -86 zu
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = -36 zu
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -236 zu
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = +234
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -151 zu
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = +395 zu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
delta+theta-Gewinne; etliche bullische Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar20 tGuV = 4132
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 380
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1857
DHR: PCC Jan2021+C Jun19-C, extra Bull Put Spread Jan17 zu tGuV= 6957
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -108
GILD CCW SC Jan17 auf Feb20 tGuV = 652
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C auf Jun19; SP Jan17 auf Feb20, tGuV = 867
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 846
MSFT: LC-Jun2021 SC-Feb21 auf Mar20 tGuV = 5249
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2022/Jun tGuV = 1089
SYK Jan17-SDD auf Feb20-STR tGuV = 1883
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4395
V: PCC Jan2021+C Sep tGuV = 3513

14.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN: am 10.01. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: -$1,255.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF JAN II: konnte sich gegenüber der Woche erholen, aktuelle P&L: $547.
RUT 123BF FEB: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $2,347.
RUT 123BF FEB II: ebenfalls mit positiver Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $949.
RUT BF70plus JAN: ist flat, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $950.
RUT BF70plus JAN II: wurde wegen eines negativen Erwartungswertes am 9.1. beendet, realisierte P&L: $1,600.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus FEB: verläuft unspektakulär, aktuelle P&L: $957.
RUT BF70plus FEB II: konnte deutlich zulegen, aktuelle P&L: $1,842.
RUT BF70plus MAR: wurde am 13.01. eröffnet (1590/1630/1670) zu 0.937 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$130.
Airbag: am 13.1. wurde die letzte Tranche komplementiert und heute wurde live im LOR eine neue Tranche eröffnet.
CL FRS FEB: wurde am 13.01. adjustiert und wird heute verfallen, aktuelle P&L: $196.

08.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: alle rollen; Long Call (LC) in ES: GuV = 3485 (zu), 239 (neu); in RUT GuV = 3588(zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1299 (zu) in ES GuV = 166 (neu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): keine Änderungen
in SPX: GuV = -2414
in RUT: GuV = -509
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -2832
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1591
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuB = 8
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV =651
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 296
4. WWBF:
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = 53
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 439 zu
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 111
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -14
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 275
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -87
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = 537
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
DHR live; delta+theta-Gewinne
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21 (x3) tGuV = 4017
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 169
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1841
DHR: PCC Jan2021+Mar20 auf Jun19, extra Bull Put Spread Jan17 zu tGuV= 6777
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -135
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 451
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C; Extra short Put Jan17, tGuV = 677
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 551
MSFT: LC-Jun2021 SC-Feb21 tGuV = 5123
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2022/Jun tGuV = 1089
SYK Jan-SDD tGuV = 1729
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4194
V: PCC Jan2021+C Sep tGuV = 3200

02.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Neue Steuer-Problematik besprochen plus am besten verwendbare Strategien
1. Aufwärtshedges: weiterhin neue aufgelaufene Gewinne; Long Call (LC) in ES: GuV = 4605; in RUT GuV = 5608
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 3795
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): verkleinern kosten Geld in der Weihnachtsrally
in SPX: GuV = -1654 zu / -3604 reduziert
in RUT: GuV = -1013 reduziert
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -2693
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1556
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuB = 5
4. WWBF:
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = 17
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 415
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 74
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -45
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 233
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -4
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = 500
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
JNJ bullisch anpassen; XLP 2x Ziel, 2x neu, 1x Assignment
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Jan17, Jan24, Feb21 tGuV = 3806
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 168
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1596
DHR: PCC Jan2021+Mar20 auf Jun19, plus extra Bull Put Spread Jan17 tGuV= 6662
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -142
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 464
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C; Extra short Put Jan17 hochrollen, tGuV = 723
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 358
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep18 Komplettroll LC-Jun2021 SC-Feb21 tGuV = 5100
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jun Komplettroll Jan2022/Jun tGuV = 1016
SYK SP Dez20 + extra SC Jan alles auf Jan-SDD tGuV = 1637
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4122
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 auf Sep tGuV = 3250

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