LOR-Themen-Archiv
14.01.2025 Olaf Lieser
schwacher Wochenschluss gefolgt von schwachem Montag und „Turnaround Tuesday“ (der diesmal schon Montag-spät begann) … diesmal „Ablauf nach Schulbuch“
– weiter im Abwärtstrend (siehe auch letzte Woche!) – dies nicht übersehen!
– Gold in Euro auf Allzeithoch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung / Gewinnmitnahme / Nachfolgeposition
– Prämienverdiener: Schließung
– Equity: reguläre Rolls. Haben sich „robust geschlagen“ letzte Woche
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Wiederaufnahme SPXU
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -1178 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12289
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 1825
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1958
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = -540
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -453
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -189
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 61
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan17-3C40->Jan24-3C46 TGuV = -113
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,GLD,COST
13.01.2025 Michael Greulich
RST Entwicklung einzelner Trades
SPY166 volatil
PL seasonal trade
HG FFF Trade, WENN das Signal kommt
07.01.2025 Olaf Lieser
– kleine Abwärtstrends noch nicht verlassen (Stand Marktöffnung Di.)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung, im Falle Beendigung Abwärtstrends werden sie erweitert
– Equity: NVDA Wiedereinstieg; NFLX ro, CCW auf GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -339 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +13096
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2244
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1708
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 232
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -417
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1557
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 537
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan03-3C40->Jan17-3C40 TGuV = -885
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
06.01.2025 Michael Greulich
Ergebnisse 2024 RST Strategie
Ergebnisse 2024 RST LOR mit EWG
Ergebnisse 2024 FFF
SPY 166
CoT Data release schedule
Hier finden Sie zwei Performance-Tabellen zum Reverse Sloth Trade. “Nur Strangle” meint genau dies, ohne Rollvorgänge:
Nur Strangle:
Strangle plus Modifikationen / Rolls:
Hier finden Sie eine Performance-Tabelle zum Trade “Futures für Faultiere”:
03.01.2025 Olaf Lieser
– leichte Schwäche zum Jahreswechsel, kurzfristig intakte Abwärtstrends
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Öffnungen / Schließungen (in „erratischem“ Markt nicht profitabel)
– Equity: TSLA ganz zu; Assignment in XLP und GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): mit weniger Basiswerten weiter, wie besprochen (wegen illiquider Optionsmärkte)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -553 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31: Assigments tGuV = +13286
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2008
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+C240 ->Apr17-C300 Split 1 für 5; Bespr. wie mit Optionen. GuV = 1368
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -93
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -139
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Dez20-C240->Feb21-C250 GuV = 529
TSLA: Zebra Jan17+2C380-C415 +Collar +P400-C620 ganz zu; TGuV = 15023
DJT: PMCC Jan17+2C42,5 Dez27-2C45->Jan03-2C44; dazu Mar21+3C24 Dez20-3C40->Jan03-3C40 TGuV = -673
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META, MSFT,TMUS,NFLX,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
Zu den Einträgen von November-Dezember 2024
Zu den Einträgen von September-Oktober 2024
Zu den Einträgen von Juli-August 2024
Zu den Einträgen von Mai-Juni 2024
Zu den Einträgen von März-April 2024
Zu den Einträgen von Januar-Februar 2024
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Zu den Einträgen von Juli-August 2023
Zu den Einträgen von Mai-Juni 2023
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