LOR-Archiv März-April 2020
29.04.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Verkleinerungen bei sehr starkem RUT
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -2619
in ES GuV = -1708 (zu)
in RUT: GuV = -611 (rel) / -1479
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 779 QQQ x3 GuV = 3212 RTY GuV = 6309
3a. Opportunity: CL geschlossen mit negativem E-Wert (zwei Tage vor Crash!); RUT-Kalenderspread “OU way”
GC BTF Mai26 GuV = 578
SI BTF Jun25 GuV = 249 neu
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 vorne rollen Mai8-C1245 GuV = 369
RUT DiagS Mai8-C1270/Mai14+C1205 neu GuV = 1757
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 730
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 698
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 744
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 neu; unten rollen GuV = 1050
SPX Jun18 shorts bei 2770 neu GuV = 41
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 862
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 1021 (zu)
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = 293 (zu)
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 394
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -202
RUT Jun30 shorts beu 1115/1330 x2 GuV = 50 (neu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
QLYS RNG ersetzen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -4140
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7990
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2438
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 401
QLYS SP Mai15 GuV = 297
RNG STR-Apr24 auf Jun16/Mai01 GuV = 704
TMO SP-Mai17 GuV = 831
28.04.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: wurde am 21.04. wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen, realisierte P&L: $3,119.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAY: wird heute aller Voraussicht nach beendet, aktuelle P&L: -$903.
RUT 123BF JUN: wenn der Markt weiter steigt, wird auch dieser Trade beendet, aktuelle P&L: $852.
RUT BF70plus APR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde heute kurz vor dem LOR adjustiert, um das Risiko auf der Unterseite zu verringern, aktuelle P&L: -$5,134.
RUT BF70plus JUN: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $2,151.
RUT BF70plus JUN II: Entry am 21.04. (1100/1140/1175) zu 0.00 USD, aktuelle P&L: $1,893.
27.04.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: der Corona Virus dominiert derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juni/Juli gerechnet, und auch nur wenn die Gegenmassnahmen weiter befolgt werden. Durch starke Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun bis in den 50-61% Retracement-Bereich hochkatapultiert hat. Solche bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns aber in einer undefinierten Mittelposition und es sollte daher anhand von Triggern abgewartet werden, ob die Rally wirklich weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt (Stichwort 1-2-3 Welle). Mittelfristig ist noch mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– JNJ, UNH, WMT, GLD, TLT, NVDA
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– XLF, WFC, C, BAC, MA, EEM, EWC, MCD, KO
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
23.04.2020 Dirk Legahn
22.04.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -4377
in ES GuV = 68 (zu) / 116 (neu)
in RUT: GuV = -2362
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 -765 QQQ x3 GuV = 1637
3a. Opportunity: CL geschlossen mit negativem E-Wert (zwei Tage vor Crash!); RUT-Kalenderspread “OU way”
GC BTF Mai26 GuV = 292
CL BTF Mai26 GuV = 93 (zu)
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 GuV = 93 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 750
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 42
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 635
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 962
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = 418
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 73 (neu)
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 109
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
QLYS RNG TMO Kurzläufer ersetzen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -5647
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7707
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2223
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 301
QLYS SP Apr17 verfallen; Mai15 GuV = 386
RNG SP Apr17 verfallen; STR-Apr24 GuV = 774
TMO SP Apr17 verfallen; SP-Mai17 GuV = 247
21.04.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: wird aller Voraussicht nach wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels heute beendet, aktuelle P&L: $2,889.
RUT 123BF MAY: konnte leicht zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $527.
RUT 123BF JUN: mit leichten Gewinnen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$350.
RUT BF70plus APR: ist am 17.04. verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2015.
RUT BF70plus APR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich weiter erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$10,905.
RUT BF70plus JUN: wurde am 16.04. neu eröffnet (1105/1145/1180!), Entrypreis 0.10 USD, aktuelle P&L: -$609.
16.04.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: der Corona Virus regiert weiter die Welt und bewegt weltweit die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Diese mussten zunächst starke Einbußen hinnehmen und konnten zuletzt starke Rallies verbuchen, die bis in den 50-61% Retracement-Bereich gelaufen sind. Bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns also in einer Mittelposition und es sollte abgewartet werden, ob die Rally weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt. Mittelfristig ist aber eher noch mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen, schon deswegen, weil die Corona Krise in USA noch jünger und noch keine Besserung in Sicht ist. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– JNJ< UNH, GLD, TLT, AAPL, MSFT, ADBE
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– XLF, WFC, C, BAC, HLF, MCD, M
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
15.04.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -4998
in ES GuV = 894 neu
in RUT: GuV = -1976
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 6217 (zu) / -711 (neu) IWM x2 GuV = 3718 (zu) QQQ x3 GuV = 1299
3a. Opportunity: CL und GC mit hohem IVR
GC BTF Mai26 GuV = 92
CL BTF Mai26 GuV = 173
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 GuV = 1082 zu
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -971 zu
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 GuV = 978 zu
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 491
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 484
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 423 neu
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 642
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = -220 neu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 75 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Basiswert ZM zu; neue Basiswerte QLYS RNG TMO
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -6324
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verfällt tGuV= 7371
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 2215
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV =-73
ZM Basiswert wieder zu (zu unstetes Management): Mai tGuV = 625 zu
QLYS neuer Basiswert SP Apr17 und Mai15 GuV = 229 (neu)
RNG neuer Basiswert SP Apr17 GuV = 113
TMO neuer Basiswert SP Apr17 GuV = 24
14.04.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: am 8.4. wurde das 2. Drittel eröffnet, am 9.4. wurde der unterste Butterfly hochgerollt, aktuelle P&L: $1,389.
RUT 123BF MAY: am 7.4. Eröffnung des 2. Drittels und am 8.4. des dritten Drittels, aktuelle P&L: $207.
RUT 123BF JUN: am 9.4 wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$670.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,135.
09.04.2020 Dirk Legahn
Marktmodelle aktuell 40%
BPI, MACD NDX, Sentiment, AD
Stocks
Post Earnings Trades, Dividend Cut
Options Trades:
SPY: Netzero, Diagonal, Bull Call Spread
SPX: BFs, Bear Put Spread
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.
08.04.2020 Olaf Lieser
1. genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -5298
in RUT: GuV = -2678
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 2627 IWM x2 GuV = 1335
3a. Opportunity: CL und GC mit hohem IVR
GC BTF Mai26 GuV = 12 neu
CL BTF Mai26 GuV = 24 neu
4. Butterflies: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 unten rollen GuV = 1325
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -639
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 unten rollen GuV = 123
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 206
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 484
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
neuer Basiswert ZM
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17, Mai15 tGuV = -5470
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6419
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1986
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -226
ZM neuer Basiswert: -STR Apr17 rollen auf Mai tGuV = 548
07.04.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: konnte aufgrund der Markterholung leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,709.
RUT 123BF MAY: wird vermutlich in Kürze auf der Oberseite adjustiert werden, aktuelle P&L: $027.
RUT 123BF JUN: wurde heute – versehentlich mit der Juni-Fälligkeit – eröffnet (1080/1150/1220). Wird aber so beibehalten., aktuelle P&L: -$290.
RUT BF70plus MAR II: ist verfallen, aktuelle P&L: -$6,682.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2015.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,135.
01.04.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -667
in RUT: GuV = 259
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 1138 IWM x2 GuV = 437
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -309 zu
4. Butterflies: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
SPX Mar31 3 DTE neu und zu GuV = 926
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 GuV = 1312 (neu)
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -517
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 GuV = -45 (neu)
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 360
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 148
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
neuer Basiswert ZM
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17, Mai15 tGuV = -7418
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 5743
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1785
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -1052
ZM neuer Basiswert: -STR Apr17 tGuV = 939
31.03.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $889.
RUT 123BF MAY: könnte auf der Oberseite adjustiert werden, aktuelle P&L: -$053.
RUT BF70plus MAR II: wird heute auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,925.
30.03.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte weiterhin fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen. Die Korrektur ist zwar weiterhin sehr heftig, aber bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Diese sollten auf alle Fälle nur kurzfristig long getradet werden, da sie unberechenbar sind, weil gegen den Trend. Stärkere Tech-Werte sind bevorzugt für solche Kurzzeittrades long. Mittelfristig ist aber ein weiterer Abverkauf der US Märke wahrscheinlich, schon deswegen, weil die Corona Welle in USA erst noch eher am Anfang steht, verglichen mit China und auch Europa. Für short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– NVDA, AMZN, MSFT, AAPL, PG und WMT
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– FLX, AXP, WFC, C, BAC, HLF und SNAP
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
26.03.2020 Dirk Legahn
Options Trades:
25.03.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Gewinn- und Verlustmitnahmen / Ausdünnen bei Beruhigung 20.3.
in SPX: GuV = 3177 (zu) / -839 / -4153 (neu und zu) / -4448 (neu und zu)
in RUT: GuV = 1933 (zu) / 294
LP (“Teeny”)in QQQ GuV = 1846 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -312
4. Butterflies: (Zwitter aus unseren Gesch
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -152 (neu)
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 320 (neu)
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 62 (neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Basiswerte ausdünnen & Planung für neue (SHOP, ZM); größte Verluste etwas abgebaut in Erholung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17 tGuV = -8802
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 303 (zu)
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = -1962 (zu)
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 5358
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1639
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -4570 (zu)
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -925
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4155 (zu)
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 322 (zu)
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -7008 (zu)
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 2464 (zu)
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 1770 (zu)
24.03.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: konnte durch die heutige Markterholung gut zulegen, aktuelle P&L: $1,729.
RUT 123BF MAY: am 20.03. als “Hybrid” (Mischung aus BF70 und 123 Butterfly) eröffnet (990/1045/1095), aktuelle P&L: $467.
RUT BF70plus MAR: am 20.03. fällig geworden, realisierte P&L: -$613.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$6,613.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,053.
RUT BF70plus MAY: ist nahe am max. Loss, eine Adjustierung wäre unter Chance-/Risikogesichtspunkten unangebracht, aktuelle P&L: -$11,500.
Airbag: der Rest-Airbag wurde am 19.03. geschlossen, realisierte P&L: $85,220.
18.03.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) weiter mit Gewinnmitnahmen / Rolls
in ES: GuV = 4882 (zu); in SPX 10527 (zu) / 5878 (zu) / 8897 (neu) / 8437 (zu)
in RUT: GuV = 7361 (zu) / 7712 (zu) / 8214 (zu) / 3666 (neu)
in QQQ: GuV = 990 (zu)
LP (“Teeny”) in SPY: GuV = 7484 (zu); in QQQ 2386 (neu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -1050
4. WWBF: Rest (2x) zu
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = -2286 (zu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = -3198 (zu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
SP rollen SYK; SYK, JNJ, XLP starker Verlust; etliche andere Titel robust
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = -6614
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = -113
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = -1768
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 4750
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1758
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -2606
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -1096
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4304
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 297
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -10102
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 1900
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2233
17.03.2020 Christian Schwarzkopf
RUT BF70plus MAR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$564.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde am 11.3. auf der Unterseite adjustiert, aktuelle P&L: -$10,015.
RUT 123BF APR II: wurde am 12.3. eröffnet (1050/1120/1185) zu 3.53 USD, aktuelle P&L: $029.
Airbag: wurde zweimal (am 12.03. und 17.03.) adjustiert, gewisses Risko bei einer eventuellen Marktschließung, aktuelle P&L: $101,015.
16.03.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte weiterhin fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen. Die Korrektur war sehr heftig und bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld zu erwarten. Diese können zwar kurzfristig long getradet werden, sind aber unberechenbar, weil gegen den Trend. Stärkere Tech-Werte sind bevorzugt für solche Kurzzeittrades long. Mittelfristig ist aber ein weiterer Abverkauf der US Märke wahrscheinlich, schon deswegen, weil die Corona Welle in USA erst am Anfang steht. Für short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– MSFT, AAPL, NVDA, PG und WMT
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– M, HLF, BIDU, BAC, WFC und C
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
12.03.2020 Dirk Legahn
11.03.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) etliche Gewinnmitnahmen / Rolls
in ES: GuV = 3193 (neu und zu) /1039; in SPX 4186 / 7302(zu) / 6019 (neu) / 5711
in RUT: GuV = 4414 / 3644 (zu) / 2379 (neu)
in QQQ: GuV = 990 (neu)
LP (“Teeny”) in SPY: GuV = 3134 (neu)
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = -2291 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -152
4. WWBF: 2x zu
ES Apr17 shorts bei 3020 (166,25 cr), GuV = -1249 (zu)
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = -1569
RUT Apr17 shorts bei 1495 (84,55 cr), GuV = -2170 (zu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = -2445
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
SP rollen SYK; SYK, JNJ, XLP starker Verlust; etliche andere Titel robust
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = -4151
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 79
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1092
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6345
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1750
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -1951
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 648
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4705
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 750
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -1457
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 4563
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2912
10.03.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR: am 6. März Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$219.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit 2015.
RUT BF70plus MAR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$564.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde am 5.3. eröffnet (1395/1435/1465) für einen Credit(!) in Höhe von 0.96 USD, wurde am 9.3. in Folge des Kurssturzes auf der Unterseite nahezu risikolos gestellt, aktuelle P&L: -$7,165.
Airbag: konnte am 9.3. erneut zulegen (ca. 10 TUSD) und kann damit die Verluste des BF70plus_MAY mehr als ausgleichen, aktuelle P&L: $68,180.
04.03.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Risk Reversal in ES: -3901 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 4909 (zu)/ 4913 (zu)/ 347 (neu) / 5101(zu) / -1784 (neu) / -1216 (neu)
in RUT: GuV = 1735 / 2267 / 22 (neu)
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = 157 (zu) ; 7234 (neu und zu)
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = -503;
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 651
4. WWBF: 4x neu
ES Apr17 shorts bei 3020 (166,25 cr), GuV = 125 (neu)
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = 131 (neu)
RUT Apr17 shorts bei 1495 (84,55 cr), GuV = 89 (neu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = 23 (neu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
extra SP DHR; life SP rollen SYK; XLP, JNJ, MCD kräftiger Durchsacker
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = 1020
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 504
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1676
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6456
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 2173
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -100
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 488
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4779
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 721
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = 162
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 4987
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2939
03.03.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAR: Erwartungswert-Exit am 25.02., realisierte P&L: $2,515.
RUT 123BF MAR II: 40 Punkte runtergerollt am 25.02., Erwartungswert-Exit am 26.02., realisierte P&L: $2,200.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF APR: wurde am 25.02. und 27.02. gerollt, aktuelle P&L: -$1,720.
RUT BF70plus MAR: am 25.02. wurde der Butterfly glattgestellt, PDS und CDS sind übrig, dadurch negatives Delta, aktuelle P&L: -$853.
RUT BF70plus MAR II: am 25.02. wurde der Butterfly und der PDS glattgestellt, Position ist nahe dem Maximalverlust und hat ein positives Delta, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: am 25.02. wurde der Butterfly und der PDS glattgestellt, Position ist nahe dem Maximalverlust und hat ein positives Delta, aktuelle P&L: -$6,596.
RUT BF70plus APR II: am 25.02. wurde der Butterfly glattgestellt, PDS und CDS sind übrig, dadurch negatives Delta, aktuelle P&L: -$7,314.
Airbag: Airbag hat glänzend “gezündet”, am 28.02. Gewinnsicherung von 54.000 USD, dadurch konnten die Verluste aus den orginären Trades ausgeglichen werden.
02.03.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen und sind im Korrekturmodus. Auch die meisten Sektoren sind stark eingebrochen, wobei derzeit XLK, XLV und XLP sich noch am besten behaupten. Die heutige starke bullishe Auftaktbewegung könnte nur eine kurzfristige Erholung sein (sogenannte Rip-Rally), also sollte man/frau long Trades nur kurzfristig aufsetzen und aus den erwähnten stärkeren Sektoren wählen. Für short Trades sollte auf eine neue Abverkaufswelle gewartet werden. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig)
– GOOGL, ADBE, MSFT, WMR und TLT mittelfristig
3. Short Trade Ideen:
– PG, M, HLF, PFE, und WBA
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
