LOR-Archiv Mai-Juni 2021
30.06.2021 Olaf Lieser
Allzeithochs SPX, NDX, RUT relativ klar schwächer
Leichter IV-Anstieg diese Woche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): „Prämienverdiener“ aufwärts rollen (mit Gewinnmitnahme)
Equity: einige bullische Rolls
Sonder / Commodities: Schwäche; diagonal abwärts rollen, nahe Exit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 1079
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -4723
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul16, Jul23, Jul30, Aug20 tGuV = +3822
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jul16->Aug20->Sep17 GuV = 14611
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jul16-P170 GuV = 833
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 856
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 363
PLTR: Komplettwechsel SP auf PMCC: Aug20-5P25 => Jun2022+10C23 Jul30-10C30 GuV = 2593
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115 GuV = 245
weitere Basiswerte MTCH NFLX
29.06.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $582.
RUT 123BF JUL II: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,183.
RUT 123BF AUG: am 25.06. Entry (2250/2320/2390) zu 11.33 USD, aktuelle P&L: $486.
BF70plus JUN II: am 23.06. einen oberen Long rangerollt, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $1,698.
BF70plus JUL: wird aller Voraussicht nach heute adjustiert, um die t+0-Linie auf der Oberseite zu stabilisieren, aktuelle P&L: $2,820.
BF70plus JUL II: mit positiver Performance gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,534.
BF70plus AUG: ebenfalls mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $843.
BF70plus AUG II: Entry am 22.06., aktuelle P&L: $139.
XLP FEB: neue Tranche am 22.06. eröffnet und Order für die nächste Tranche heute live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $9,076.
CL FRS JUL: am 25.05. kleine Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $2,308.
Airbag: am 23.06. Eröffnung einer neuen Tranche.
23.06.2021 Olaf Lieser
Markt bullisch; schwacher Freitag mit hoher IV war Fehlsignal
IV wieder zurück auf aktuellen Tief-Niveaus
Krypto mit fortgesetzter Schwäche
Edelmetall weiterhin eher schwach, Crude Oil sehr stark
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener aufmachen; sehr bullischer Wochenbeginn
Equity: DHR rollen; neuer Basiswert NET
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 => Jul27-C27,75 GuV = 2125
GC DiagSpread Dez28+C1785 Jul27-C1940=>Aug26-C1910 GuV = -3574
Equity: Achten auf Schwäche
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul16, Jul23, Jul30, Aug20 tGuV = +3371
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jul16->Aug20 GuV = 14620
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P170=>Jul16 GuV = 691
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 716
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 350
PLTR: SP Jun18-5P22 -> Jul16-5P23 -> Aug20-5P25 GuV = 2326
neu NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115 GuV = 0
weitere Basiswerte MTCH NFLX
22.06.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: Take Profit am 21.06., realisierte P&L: $3,221.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUL: konnte kräftig zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,142.
RUT 123BF JUL II: ebenfalls mit sehr erfreulicher Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,544.
BF70plus JUN: am 18.06. fällig geworden, realisierte P&L: $2,495.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus JUN II: am 21.06. einen oberen Long auf die Shorts gerollt, aktuelle P&L: $2,775.
BF70plus JUL: mit Plus gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,585.
BF70plus JUL II: leichte P&L-Verbesserung, aktuelle P&L: $2,739.
BF70plus AUG: musste leicht abgegeben seit letzter Woche, aktuelle P&L: -$987.
XLP FEB: nahezu unverändert, heute live im LOR nächste Tranche aufgesetzt (Order noch nicht ausgeführt), aktuelle P&L: $8,182.
CL FRS JUNI: am 16.06. und 17.06. jeweils einen Call verkauft, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $3,356.
CL FRS JUL: neu aufgesetzt am 17.06., aktuelle P&L: $607.
Airbag: keine Veränderung gegenüber letztem Dienstag.
ADBE: am 18.06. beendet, aktuelle P&L: $266.
KMX: neuer Pre-Earnings-Trade, live im letzten LOR aufgesetzt, aktuelle P&L: -$270.
18.06.2021 Olaf Lieser
Hauptindizes bei alten Allzeithochs oder höher;
einhergehend VIX-Verlaufstiefs
Danach Starke Divergenz zwischen NDX (stark) und RUT (schwach)
Starker Rückgang in GC und SI
Sonderthema: Dauer-Abwärtstrend ultra short ETFs auf Index:
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Gewinnmitnahmen /1x Roll „Prämienverdiener
Equity: 1x neuer Basiswert
Sonder / Commodities: GC und SI „defensives rollen“:
short Calls Strikes leicht abwärts; mehr Laufzeit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 => Jul27-C27,75 GuV = 1608
GC DiagSpread Dez28+C1785 Jul27-C1940=>Aug26-C1910 GuV = -4074
Equity: Achten auf Schwäche
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul16, Jul23, Jul30 tGuV = +3087
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jun18->Jul16 GuV = 13664
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P170=>Jul16 GuV = 764
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1056
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 242
PLTR: SP Jun18-5P22 -> Jul16-5P23 -> Aug20-5P25 GuV = 2080
weitere Basiswerte MTCH NFLX
15.06.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: am 8.6. gerollt, aktuelle P&L: $1,003.
RUT 123BF JUL: ebenfalls am 8.6. gerollt, aktuelle P&L: -$718.
RUT 123BF JUL II: gute Performance gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $403.
BF70plus JUN: am 8.6. auf der Oberseite adjustiert, am 10.06. Teil-Glattstellung, aktuelle P&L: $2,895.
BF70plus JUN II: am 9.6., 11.6. und 14.6. erfolgten Adjustierungen auf der Oberseite, aktuelle P&L: $1,984.
BF70plus JUL: konnte leicht zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,085.
BF70plus JUL II: ebenfalls mit Gewinnen, aktuelle P&L: $2,759.
BF70plus AUG: Entry am 11.6., aktuelle P&L: -$987.
XLP FEB: am 8.6. wurde die im LOR aufgegebene Order zum Eröffnen einer neuen Tranche gefillt, am 14.06. Take Profit bei 2 Tranchen, heute live im LOR neue Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $8,679.
CL FRS JUNI: 1 Adjustierung in der Vorwoche, um positives Delta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $3,240.
Airbag: Fill der letzten Tranche am 10.6. und Eröffnung einer neuen Tranche.
ADBE: am 11.6. gerollt, aktuelle P&L: $847.
KMX: Order zur Eröffnung eines Pre-Earning-Trades aufgegeben.
10.06.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, wobei die Indizes sehr weit nach oben gelaufen sind. Der SPX versucht sich heute mit einem Ausbruch über das wichtige Allzeithoch, während sich RUT, NDX und DJX noch unterhalb der entsprechenden Widerstände befinden. Ein Ausbruch und somit ein bullisher Einstiegspunkt wäre gegeben, wenn die Indizes geeint die Hochs überwinden würden. Wahrscheinlicher erscheint aber derzeit ein Abpraller an den Hochs und eine Konsultierung, die für kurzfristige short-Trades mit engen Stopps genützt werden könnte. Derzeit ist also Warten angesagt, bis die Indizes eine klare Richtung anzeigen. Wie immer verwenden wir Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (long nur wenn gemeinsamer Ausbruch der Indizes klappt!)
– XLF, C, JPM, MS, XLE, XOM, GLD, USO
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint am derzeitigen Widerstand abprallen):
– XLY, ABNB, JMIA, PENN, CTSH, EDIT
4. Kurzer Ausflug ins Schwalbe-Einkommens-Trading von Ignatz Schalajda mit Beispiel in ToS
09.06.2021 Olaf Lieser
Inflations-Nachrichten (China production prices +9%)
Leichte grüne Divergenz, aber auch relative Stärke RUT
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): neue Prämienverdiener
Equity: Zieleinläufe (25%) XLP; andere: Rolls i.W. horizontal
Sonder / Commodities: keine Änderungen: Neutraler Markt
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 2,10 debit (19/4) GuV = 6728
GC DiagSpread Dez28+C1785 Jun24-C1920 =>Jul27-C1940 GuV = 1630
Equity: Achten auf Schwäche
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul16, Jul23 tGuV = +3435
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jun18->Jul16 GuV = 11422
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P170=>Jul16 GuV = 954
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 296
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 306
PLTR: SP Jun18-5P22 -> Jul16-5P23 GuV = 1802
weitere Basiswerte MTCH NFLX
08.06.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: wird aller Voraussicht nach heute gerollt, aktuelle P&L: -$1,082.
RUT 123BF JUL: wird wohl ebenfalls heute gerollt, aktuelle P&L: -$1,792.
RUT 123BF JUL II: Entry am 7.6. (2220/2290/2360) zu 10,99 USD, aktuelle P&L: -$276.
BF70plus JUN: am 7.6. Adjustierung auf der Oberseite (zwecks Gewinnsicherung), heute wird wohl ein Teil der Call Debit Spreads glattgestellt, um die Expirationlinie in der Jauchegrube anzuheben, aktuelle P&L: $3,100.
BF70plus JUN II: am 4.6. Adjustierung auf der Oberseite (zwecks Gewinnsicherung), aktuelle P&L: $1,694.
BF70plus JUL: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,605.
BF70plus JUL II: ebenfalls mit Gewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,983.
XLP FEB: am 7.6. Take Profit bei einer Tranche, am 8.6. live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $7,783.
CL FRS JUNI: am 2.6. und 7.6. und am 8.6. (live im LOR) jeweils Verkauf eines long Calls, um das positive Delta zu reduzieren, aktuelle P&L: $1,413.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
ADBE: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR aufgesetzt, aktuelle P&L: $009.
02.06.2021 Olaf Lieser
Grüne Divergenz am Dienstag: RVX und RUT klar steigend, in VIX/SPX in kleinerem Maße
Heute deutet RUT zunächst etwas Schwäche an. Hält diese an, so steigt Wahrscheinlichkeit für breitere Markt-Schwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Gewinnmitnahmen in den Prämienverdienern bei grüner Div.
Equity: keine Änderungen. Wieder gilt: bei Marktschwäche Schwäche verkaufen und relative Stärke am längsten halten (unabhängig ob eine Position im Gewinn oder Verlust ist)
Sonder / Commodities: Beide Trades, SI und GC profitieren von Theta sowie stabilen Basiswerten
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts Gewinnmitnahmen
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 2,10 debit (19/4) GuV = 6566
GC DiagSpread Dez28+C1785 Jun24-C1920 125,5 debit (19/5) neu GuV = 1930
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun25, Jul16 tGuV = +3123
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jun18 GuV = 11851
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160=>-P170 GuV = 968
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 36
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = 595
PLTR: SP Jun18-5P22 -> Jul16-5P23 GuV = 1437
weitere Basiswerte MTCH NFLX
01.06.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: am 27.05. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: $238.
RUT 123BF JUL: heute live im LOR das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$532.
BF70plus MAI II: am 26. und 27.05. Adjustierungen auf der Oberseite, am 28.05. verfallen, realisierte P&L: $15,734.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2015.
BF70plus JUN: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $7,655.
BF70plus JUN II: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $2,098.
BF70plus JUL: ebenfalls mit schönen Zugewinnen, aktuelle P&L: $1,365.
BF70plus JUL II: kräftige P&L-Steigerung gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,863.
XLP FEB: am 28.05. Take Profit bei 2 Tranchen, aktuelle P&L: $7,120.
CL FRS JUNI: am 26.05. Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $683.
Airbag: am 26.05. Fill der letzten Tranche, am 28.05. Eröffnung einer neuen Tranche.
27.05.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, wobei die Indizes sehr weit nach oben gelaufen sind. Die kurzfristigen Rücksetzer in den letzten Woche im NDX und RUT haben die überkaufte Situation aber etwas entspannt, so dass Long-Engagements weiterhin lohnenswert scheinen. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick zu 100% regiert, daher werden short-Setups derzeit nur für Kurzfristtrades bei einer Zwischenkorrektur erwähnt. Die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 ist weiterhin schwindelerregend. Das heißt, dass Long-Trades sollten mit engen Stopps geführt werden, da ein größerer Umbruch früher oder später zu erwarten ist. Wie immer verwenden wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– MSFT, IBM, ADS, CMCSA, X, MOS, URI, CAT, BK, CYH
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare short-Signale zeigen):
– keine
4. Auf www.etfscreen.com wurde das Universum der folgenden Werte auf ihre relative Stärke RSF hin analysiert: GSG VGK IWM SPY IYR QQQ EEM EWJ GLD HYG LQD IEF TLT; diese Werte sind die Basis der ETF Rotationsstrategie von Wouter J. Keller und Jan Willem Keuning (2016), Protective Asset Allocation (PAA), A Simple Momentum-based Alternative for Term Deposits
26.05.2021 Olaf Lieser
Bitcoin Crash: Liquiditätsentzug für alle Märkte
Falls nicht schnelle Erholung, steigt die Wahrscheinlichkeit für größere Aktienmarkt-Korrektur
Aktienmarkt mit Erholung; noch stabil
Sonderthema: Dauer-Abwärtstrend SQQQ: Kurze Bewegungs-Analyse
(Optionstrade-Backtest noch nicht komplettiert)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener (SP) neu, waren handelbar am 20.05.
inkl. 1x schnelle Gewinnmitnahme
Neue LP in SPX bei Marktschwäche geplant
Equity: 1x rollen. Zunächst keine Änderungen der Basiswertauswahl
Sonder / Commodities:
Neuer Trade in GC (Gold): Diag-Spread
SI-Trade unverändert, profitiert vom Marktumfeld
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: erweitern Long Put in SPX, RUT. keine “Prämienverdiener” short Puts
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 2,10 debit (19/4) GuV = 5866
GC DiagSpread Dez28+C1785 Jun24-C1920 125,5 debit (19/5) neu GuV = 1590
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun18, Jun25, Jul16 tGuV = +2663
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Jun18 GuV = 12856
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160=>-P170 GuV = 1197
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 336
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = 456
neu: PLTR: SP Jun18-5P22 -> Jul16-5P23 GuV = 1234
weitere Basiswerte MTCH NFLX
25.05.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $587.
RUT 123BF JUL: 24.05.: Entry 2140/2210/2280 zu 10.09 USD, aktuelle P&L: -$036.
BF70plus MAI: war perfekt gehedged und ist jetzt verfallen, realisierte P&L: -$3,216.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus MAI II: am 21.05. und am 24.05. wurde der Trade auf der Oberseite adjustiert, sehr gutes Theta, aber auch großes Gamma, enge Betreuung notwendig, aktuelle P&L: $20,698.
BF70plus JUN: ebenfalls mit kräftigen Zuwachs gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $7,780.
BF70plus JUN II: seit letztem Dienstag leichte Erholung, aktuelle P&L: -$1,483.
BF70plus JUL: ebenfalls mit leichter Erholung, aktuelle P&L: -$495.
BF70plus JUL II: am 24.05. Entry, aktuelle P&L: -$311.
XLP FEB: am 19.05. Take Profit bei einer Tranche, heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $6,064.
CL FRS JUNI: unspektakulärer Verlauf seit Eröffnung vor einer Woche, aktuelle P&L: $058.
Airbag: Warten auf den Fill der zuletzt verkauften Tranche.
19.05.2021 Olaf Lieser
Steigende Vola; Whip-Saw (hin-und-her) herausfordernd
Heute gilt: „Alles fällt deutlich“, Aktienmarkt, Edelmetall, Crypto in Crash
Liquiditätsentzug
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Komplett-Schließungen; Neu-Öffnungen lange Laufzeit
„Prämien-Verdiener“ Schließung, später temporäre Positionen
Equity: Weitere Schließungen; neue (speziell ETFs) öffnen. Klein bleiben.
Sonder / Commodities: SI-Trade keine Änderung. Bullischer Trend unter Schwankungen intakt.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: erweitern Long Put in SPX, RUT. keine “Prämienverdiener” short Puts
SI DiagSpread Sep27+C24 Jun24-C28.5-C27 2,10 debit (19/4) GuV = 5225
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun18, Jun25 tGuV = +2141
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Mai21 auf Jun18 GuV = 11649
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160=>-P170 GuV = 927
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = -384
RMD: DiagS Okt15-C190 Jul16-C190 ganz zu; GuV = -841
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = -10
weitere Basiswerte MTCH NFLX
18.05.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $107.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch Box, aktuelle P&L: -$3,116.
BF70plus MAI II: am 14.05. Adjustierung, um etwas negatives Delta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $6,216.
BF70plus JUN: mit größeren Zugewinnen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,580.
BF70plus JUN II: konnte seine Verluste ausgleichen, aktuelle P&L: $078.
BF70plus JUL: ebenfalls mit stärkerer Erholung, aktuelle P&L: -$735.
XLP FEB: neue Tranche am 13.05. (Order wurde im letzten LOR live aufgegeben) und heute im LOR ebenfalls eine neue Tranche, aktuelle P&L: $5,224.
CL FRS MAI: am 17.05. verfallen, aktuelle P&L: $311.
CL FRS JUNI: Neueröffnung heute kurz vor dem LOR, aktuelle P&L: -$092.
Airbag: neue Tranche am 17.05.
13.05.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAI: am 11.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $6,714.
RUT 123BF MAI II: am 10.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $1,709.
RUT 123BF JUN: am 04.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $777.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN II: am 5.5. Entry (2150/2200/2250), aktuelle P&L: $207.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch “Box”, aktuelle P&L: -$3,110.
BF70plus MAI II: mit großem Wertzuwachs gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $9,160.
BF70plus JUN: heute vermutlich Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $1,330.
BF70plus JUN II: musste etwas abgeben gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$1,402.
BF70plus JUL: am 7.5. Entry, aktuelle P&L: -$2,430.
XLP FEB: am 4.5. nach dem LOR Fill der aufgegebenen Order (nur 8 Kontrakte), aktuelle P&L: $4,829.
CL FRS MAI: am 12.05. Verkauf von 3 Calls, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $330.
Airbag: am 12.05. Eindeckung der offenen Tranche => Airbag ist “scharfgeschaltet”.
12.05.2021 Olaf Lieser
Klare Schwäche, vor allem in Tech-Werten. SPX dabei erstaunlich stark.
Kurzfristige Trendfolge war die letzten 1-2 Wochen schwierig
IV auffallend hoch (oft ein Hinweisgeber, etwa wie „zunehmendes Fieber“)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Etwas aufstocken; versuchter Umgang mit Whip-Saw (hin-und-her) Keine „Prämien-Verdiener“ offen. Dies würde bei klarem IV-Kollaps wieder geschehen: short Puts LZ 4-6 Wochen am Geld auf Inde-ETFs
Equity: weitere Schließungen. Relativ Schwäche als erstes glattstellen
Sonder / Commodities: keine Änderungen in SI (bullisch; Position profitiert gut)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Rolls und gute Gewinne der „Prämienverdiener“ (13K USD + 1100 USD)
neue in SPY, IWM, QQQ; Hedges kosten Geld; 1x neuer Hedge: LP SPX mar31-2022 +P3775
SI DiagSpread Sep27+C24 Mai25-C27 2,45 debit (19/4) GuV = 4155
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai21, Mai28, Jun18, Jun25 tGuV = +2322
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Mai21 auf Jun18 GuV = 12859
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160=>-P170 GuV = 922
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 376
RMD: DiagS Okt15-C190 Mai21-C220=>Jul16-C190 GuV = -793
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = -39 zu
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = 471
weitere Basiswerte MTCH NFLX; ROKU SE zu
11.05.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, wobei die Indizes schon sehr weit nach oben gelaufen sind. Die kurzfristigen Rücksetzer letzte Woche im NDX und RUT haben die überkaufte Situation bei diesen zwei Indizes etwas entspannt, so dass Long-Engagements aus diesen Bereichen lohnenswerter scheinen. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher werden short-Setups derzeit nur für Kurzfristtrades bei einer Zwischenkorrektur erwähnt. Die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 weiterhin schwindelerregend. Das heißt, dass Long-Trades sollten mit engen Stopps geführt werden, da ein größerer Umbruch früher oder später zu erwarten ist. Wie immer verwenden wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– GOOGL, MSFT, IBM, PFE, XLF, GLD, GDX
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare short-Signale zeigen):
– TLT, EEM
06.05.2021 Dirk Legahn
Marktmodelle: aktuell 70%, TLT, VIX- und QQQ-Hedge
Comodities ETFs, XLU, IYR
Handelssysteme 2020 vs. 2021
Pre Earnings Trades: NVDA, WMT
05.05.2021 Olaf Lieser
Dienstag Abverkauf; angekündigt durch vorher erhöhte Vola
Trendfolge beachten
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener ausgedünnt bei erhöhter Vola zum Wochenende. QQQ dabei Beispiel für „Kristallkugel-loses“ Timing (auf deutsch ungünstiges Timing)
Equity: 2 Schließungen. Weitere Ausdünnung bei Marktschwäche. Auch hier Trendfolge beachten
Sonder / Commodities: keine Änderungen in SI (preislich stabil bis stark)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Rolls und gute Gewinne der „Prämienverdiener“ (13K USD + 1100 USD)
neue in SPY, IWM, QQQ; Hedges kosten Geld; 1x neuer Hedge: LP SPX mar31-2022 +P3775
SI DiagSpread Sep27+C24 Mai25-C27 2,45 debit (19/4) GuV = 1907
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai21, Mai28, Jun18 tGuV = +2557
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Mai21 auf Jun18 GuV = 12589
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160 GuV = 840
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 1031
RMD: DiagS Okt15-C190 Mai21-C220 GuV = -915
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 284
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = 595
weitere Basiswerte MTCH NFLX ROKU SE; DKNG ENPH zu
04.05.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAI: mit hervorragender Performance seit letzter Woche, aktuelle P&L: $3,237.
RUT 123BF MAI II: ebenfalls mit gutem Wertzuwachs, eventuell bald Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $837.
RUT 123BF JUN: gute Gewinne, Erwartungswert-Exit sehr wahrscheinlich, aktuelle P&L: $962.
BF70plus APR II: am 30.04. fällig geworden, realisierte P&L: $4,841.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch Box, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: starker Zuwachs in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $4,635.
BF70plus JUN: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,280.
BF70plus JUN II: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $008.
XLP FEB: Take Profit bei insgesamt 3 Tranchen, Order zur Eröffnung der nächsten Tranche im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $4,325.
CL FRS MAI: leichter Wertzuwachs seit letzter Woche, aktuelle P&L: $808.
Airbag: Eröffnung einer neuen Tranche am 28.04..
AAPL: Exit am 28.04., realisierte P&L: -$313.
EBAY: Exit am 28.04., realisierte P&L: -$286.
