LOR-Archiv September-Oktober 2022
26.10.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: musste gegenüber der Vorwoche abgeben; muss voraussichtlich heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$377.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit Verlusten gegenüber letzter Woche; heute vermutlich Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $028.
123BF_DEC: am 21.10. Entry (1630/1680/1730) zu 4.81 USD; am 24.10. Eröffnung zweiter Butterfly; wird wahrscheinlich heute gerollt, aktuelle P&L: -$1,170.
BF70plus_OCT: ist erwartungsgemäß auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$7,745.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,093.
BF70plus_NOV_II: mit deutlichen Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,317.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $3,566.
BF70plus_DEC_II: am 21.10. Entry, aktuelle P&L: $2,288.
Airbag: am 20.10. neue Tranche, Fill am 25.10. und sofortige Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_DEC: Entry am 19.10., aktuelle P&L: -$371.
XLP: am 24.10. Take Profit bei zwei Tranchen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,949.
SLB: wurde am 19.10. beendet, realisierte P&L: $205.
GOOGL: Exit am 25.10., realisierte P&L: -$315.
25.10.2022 Olaf Lieser
China-Crash: Stärkster seit 2008 (!).
Bond Crash: stärkster seit 11-13 Jahren (10-30-jährige Anleihen)
Aktienmarkt erstaunlich stark angesichts von Begleitumständen
==> starke Fortsetzung aktuelle Woche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: erweitert (Zebras zugefügt )
Sonstige Equity: Neuer Basiswert: UNH: relative Stärke
Hoch-IVR-Trades: 2 Verlust-Begrenzer (-200%) in einer Woche; andere profitieren von IV-Rückgängen und Theta. 1X neuer Basiswert (IYT)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; -184 real.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7844
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jan20-C290 GuV = 14700
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Okt21-P165->Nov18-P165 tGuV = 3422
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 3693
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -526
UNH neu: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550 tGuV = 310
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 verfallen GuV = 3074
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1796
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2054
Weitere Basiswerte: EWZ,XRT,ARKK,CL,IYR,XLY,IYT
20.10.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 16,78% = extreme bearish
Bond Markt, 60/40 Portfolio, IB Selektion, Chart- und OpenInterest Analyse
aktuelle Trades:
USO Bear Call Spread
IWM Butterfly
PEP Condor
TSLA Earnings + Bear Call Spread
19.10.2022 Olaf Lieser
Schwacher Wochenschluss (nach starker Wende); IV ging aber NICHT mit
==> Prämienverdiener offengehalten
Dunkelgrüner Montag; Niveaus seitdem gehalten
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: Neuöffnung Donnerstag bei starker bullischer Wende; offengehalten am Freitag trotz Markt-Schwäche
Sonstige Equity: Änderungen bei kleinem Restzeitwert
Hoch-IVR-Trades: CL (Crude Oil) Gewinnziel: IVR immer noch hoch ==> Nachfolgetrade aufgemacht (19/10)
Zwei weitere Gewinnziele: ESTX50; EWZ
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; -640 real.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02 tGuV = +7599
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300->Jan20-C290 GuV = 14674
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2900
TRV: SP Okt21-3P170->Jan20-3P165 GuV = 2912
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -906
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 (Plan:Verfall) GuV = 2127
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1686
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2241
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK,CL,IYR,XLY
18.10.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $073.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit kleinen Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $353.
BF70plus_OCT: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$7,703.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,073.
BF70plus_NOV_II: konnte kräftig zulegen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,299.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit sehr guter Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,012.
Airbag: in Kürze Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_NOV: ist gestern fällig geworden, alle Optionen sind wertlos verfallen, realisierte P&L: $1,850.
XLP: am 17.10. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Order aufgegeben (Ausführung allerdings fraglich wegen breiter Geld-/Brief-Spannen), aktuelle P&L: $5,296.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade; allerdings noch ohne Vola-Anstieg, aktuelle P&L: -$192.
SLB: Pre-Earnings-Trade; leidet ebenfalls unter dem fehlenden Vola-Anstieg, aktuelle P&L: -$649.
13.10.2022 Olaf Lieser
IV-Anstieg auffallend Do. abends. Sehr schlechte Reaktion auf NFP (Fr.)
Aktuelle Woche: Konsolidierend auf Verlaufstiefs. Sentimentwerte immer noch sehr tief (normalerweise Kontraindikation)
Wieder hohe Inflation; negative Reaktion, neue Verlaufstiefs SPX, NDX
Relativ klare Rote Divergenz nach Marktöffnung (VIX & SPX gleichz. rot)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index):
Prämienverdiener: geschlossen Donnerstag bei auffallendem IV-Anstieg
Sonstige Equity: Änderungen bei kleinen Restzeitwert
Hoch-IVR-Trades: Wiederöffnung in CL
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; +2779 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt28, Nov18, Nov25 tGuV = +6355
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300 GuV = 14146
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2430
TRV: SP Okt21-3P170 GuV = 468
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -1079
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 1012
PGR: Nov18-4P110 GuV = 456
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2741
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK
11.10.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: am 04.10. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $223.
123BF_NOV_II: Entry am 05.10. zu 4.79 USD (1700/1750/1800), aktuelle P&L: $128.
BF70plus_OCT: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$7,745.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,013.
BF70plus_NOV: Exit am 06.10., realisierte P&L: -$7,706.
Performance-Übersicht: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
BF70plus_NOV_II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $779.
BF70plus_DEC: am 11.10. Entry, aktuelle P&L: $097.
Airbag: am 10.10. Eindeckung von 2 Longs.
CL_FRS_NOV: am 10.10. Adjustierung oben, aktuelle P&L: $2,050.
XLP: heute live im LOR Eröffnung einer neuen Tranche, aktuelle P&L: $3,355.
SLB: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.
06.10.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 19,20% = extreme bearish
NYSE + NDX Bullish Percent Index, % of NYSE Stocks > SMA50
AAII Sentiment Bull-Bear Spread, A/D Line
Days until Breakeven, Saisonalität
News:
BaFin schränkt Futrues Handel für Kleinanleger ein.
CBOE: Mini-SPX-Indexoptionen (XSP) werden jetzt auch mit einem Verfallstag an jedem Wochentag angeboten
Trading Ideen:
Loro Monthly Lotto, Loro Global Rotation
TLT, LQD, EWZ, IWM, UUP
Earnings, NFLX, PYPL, SBUX
05.10.2022 Olaf Lieser
Erholung mit zwei dunkelgrünen Tagen hintereinander. Nukleares Szenario für den Moment im Hintergrund (wollen hoffen, da bleibt es)
Wende oder Boden auch in Währungen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: neu aufgemacht
Sonstige Equity:
Hoch-IVR-Trades: leichte Ausdünnungen; generell aber gute Zeit jetzt (abgesehen von Fat Tail Risk)
Bärisches Zebra in EURUSD: nach Paniktief in GBPUSD.
ganz zu bei „Forex-Wende“; Panik-Event (Kapitulation) in einem Asset kann oft auf andere ausstrahlen, inklusive Ende einer Bewegung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96200 real; -2009 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +9274
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300 GuV = 16018
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2647
TRV: SP Okt21-3P170 GuV = 1302
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -634
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 2254
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1476
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1192
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK
04.10.2022 Christian Schwarzkopf
BF70plus_SEP_II: ist erwartungsgemäß auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: $10,216.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_OCT: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$7,783.
BF70plus_OCT_II: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$8,033.
BF70plus_NOV: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$7,316.
BF70plus_NOV_II: wurde eröffnet am 03.10., aktuelle P&L: $938.
123BF_NOV: ebenfalls Entry am 03.10. (1640/1690/1740) zu 5.02 USD, heute vermutlich 2. Butterfly, aktuelle P&L: -$412.
Airbag: unverändert; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_NOV: weiterhin unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $278.
XLP: konnte kräftig zulegen in den letzten zwei Tagen, am 03.10. Time Exit bei einer Tranche, heute live im LOR Order für neue Tranche, aktuelle P&L: $4,648.
30.09.2022 Christian Schwarzkopf
BF70plus_SEP_II: am 21.09. Quasi-Exit (E-Wert), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: $10,216.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,745.
BF70plus_OCT_II: am 22.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$7,993.
BF70plus_NOV: am 23.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$8,361.
Airbag: weiterhin unverändert.
CL_FRS_NOV: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $129.
XLP: musste aufgrund der Marktentwicklung deutlich abgeben, heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,200.
28.09.2022 Olaf Lieser
Einige „Wende-Indikatoren“ (aufwärts): Sentiment, Artikel, McClellan
Turnaround-Tuesday-Versuch jedoch entschlossen wieder abverkauft
Neue VIX-Hochs am Dienstag (und pre-Market Mittwoch)
1. Wende zeitlich nah; vorher Crash-Abverkauf aber möglich (insbesondere in nächsten 7 Tagen wg. Geopolitik)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra schließen (Do, zu früh); LP rollen (Di)
Prämienverdiener: 1x klein-neu, 1x Fehlsignal gehandelt
Sonstige Equity: keine Änderungen
Hoch-IVR-Trades: keine Änderungen; Neuöffnungen geplant
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt, aber Paniktief in GBPUSD.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97400 real; +144 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +6604
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15078
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2694
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P170 GuV = -1197
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -504
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 2639
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 986
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1116
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT
22.09.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 16,13% = extreme bearish
Income Trades:
Jens Rabe: Strangle im Light Sweet Cruid Oil Futures
Eric Ludwig: Bull Put Spread FDX
eigene Trades: Bull Put Spread TAN, XOP
21.09.2022 Olaf Lieser
Seitwärts; IV hält sich (noch) hoch
FED und Geopolitik im Fokus
Extra-Themen: – Limit-Order GTC für das Gewinnziel – Pro / Contra
– Regeln IVR-Strangles
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra dazu (mehr defensive)
Prämienverdiener: keine
Sonstige Equity: nur Rolls aus letzter Sitzung mitgeführt
Hoch-IVR-Trades: UNG und CL zu; ein paar neue auf
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt.
„Nächste Haltestelle FED-Verlautbarung“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -4817 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 zu; tGuV = 1052
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +9109
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15963
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2753
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1458
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -229
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3302
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1496
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 71
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT
20.09.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_OCT_II: am 16.09. Exit unten, realisierte P&L: $875.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: konnte gegenüber der Vorwoche um 3K zulegen; evtl. Risikoreduzierung in den nächsten Tagen, aktuelle P&L: $8,245.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,633.
BF70plus_OCT_II: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,961.
BF70plus_NOV: musste ebenfalls etwas abgeben, aktuelle P&L: -$2,366.
Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL_FRS_NOV: Entry am 19.09., aktuelle P&L: $054.
XLP: heute früh Andienung eines short Puts; Order für die nächste Tranche heute live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $10,015.
14.09.2022 Olaf Lieser
Sehr bärische Reaktion auf etwas höhere Inflationszahlen
Vorher überraschende Markt-Erholung (seit vor einer Woche), begünstigt auch von sehr negativem Sentiment
Diese Woche Verfallswoche, was starke, beidseitige Bewegungen begünstigt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung, weiterhin nur ein LP auf
Prämienverdiener: Öffnen bei kleinen Trendbruch aufwärts (letzte Woche), Schließung als Verlustbegrenzer
Sonstige Equity:
Hoch-IVR-Trades als neue Kategorie: Hier sind die Strangles gelistet, die explizit wegen hohem IVR/IVP offen sind. CL, UNG, ETZ; ein paar neue (s.u.)
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -5517 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 tGuV = 1215
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep30, Okt21, Okt28 tGuV = +8710
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16238
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2489
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1623
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -388
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3135
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1526
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 470
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,CL(FOP)
13.09.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_OCT_II: am 6.9. Entry 1830/1880/1930 zu 5.25 USD, aktuelle P&L: $547.
BF70plus_SEP_II: konnte sich kräftig erholen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $5,351.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,280.
BF70plus_OCT_II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,189.
BF70plus_NOV: am 13.9. Entry, aktuelle P&L: -$935.
Airbag: am 12.9. Fill einer offenen Tranche und neue Tranche.
XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $11,645.
08.09.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 29,11% = bearish
Bond Bear Market:
Loro Bond Rotation, Loro Bond Model
Traden im Stunden Chart:
TOS Scan, Setup, Trades: SH, SARK, PSQ
07.09.2022 Olaf Lieser
Abwärtstrend wieder aufgenommen (heute Zwischen-Erholung)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Positionen profitieren
Prämienverdiener: Fehlsignal IV; frische Positionen nach 1 Tag wieder zu
Sonstige Equity: Schließungen der Schwächsten (RTX, ARKK)
Sonder: UNG bullisches Zebra mit covered Call: Schließung wegen Trendbruch
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind) Zeitablauf / Rollen
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend): profitiert
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89900 real; -4027 unreal.
UNG: Zebra+CCNov18-30C25-15C29 Sep02-15C34->Okt21-7C37 zu; Trendbruch GuV = -1694
UNG: STR delta-16,45DTE Sep16-10STR28/39->Okt21-10STR23/41 tGuV = 1082
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep23, Sep30, Okt21 tGuV = +8875
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 1523
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2238
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 2148
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -213
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 2865
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1416
ARKK: SP Okt21-10P39 GuV = 55 ganz zu
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 187
Weitere Basiswerte: EWZ
06.09.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_SEP_II: am 01.09. Exit unten, realisierte P&L: $170.
123BF_OCT: ebenfalls Exit unten am 01.09., realisierte P&L: $430.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: .
BF70plus_OCT: am 31.08. wegen Erreichen des Stopp-Loss quasi geschlossen (bis auf den Call Debit Spread).
BF70plus_OCT_II: .
Airbag: am 30.08. Kauf eines long Puts.
XLP: am 02.09. eine neue Tranche eröffnet und eine bestehende wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen.
