Wenn die Aktienmärkte fallen, so steigt meist die implizite Vola (IV) der Optionen, wie man beispiel am Vola-Index VIX erkennt. Für Optionstrader ist das IV-Verhalten sehr wichtig; man sollte nicht vergessen darauf zu achten!
Wir schauen mal auf die letzten historischen Crashes und Korrekturen: Um Wieviel VIX steigt, wenn der Markt fällt, ist durchaus unterschiedlich!
Wie sind die Erwartungswerte und was kann ich ganz konkret in der derzeit laufenden Herbstkorrektur erwarten?
