LOR-Themen-Archiv

27.03.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.05.16: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $129.
BF70plus_2025.05.30: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $228.
2025.Airbag: Fill am 20.3., neue Tranche am 21.3., Fill und neu am 24.3..
CL_2025.04.16: Adjustierung am 26.3., um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $564.
KMX_2025.04.17: Pre-Earnings-Trade; ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $465.
2025.XLP: neue Tranche am 21.3. und ebenfalls heute live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$4,025.

25.03.2025 Olaf Lieser

– ganz am Ende der letzten Woche starke Käufe (kaufen Tagesminus zurück). Vielleicht schwer handelbar, aber wieder korrekter „Wochenend-Indikator“
– Erinnerung an festgestellte „rote Divergenz“ am Freitag
– Montag dunkelgrün und tiefste VIX-Stände seit Beginn der Korrektur
– Trendbrüche der Abwärtstrends erhöhen Wahrscheinlichkeit auf weiterhin stabilen oder starken Markt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung; PDS mit 8 Wochen Laufzeit im Depot
– Prämienverdiener: Neu geöffnet
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): heute Dividenden-Termin; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; -2528 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +13101
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8882
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1683
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 GuV = 672
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1945
AAPL: PMCC: Mai16-C245: heute Komplettroll GuV = -797
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

24.03.2025 Michael Greulich

RST profitiert von Stabilisierung

SPY16/6 erholt sich

FFF nix los

lazy slide profits planmäßig erste Erfolge

21.03.2025 Olaf Lieser

– Ernsthafter Beruhigungsversuch in aktueller Woche; kurze, starke Abwärtstrends gebrochen und klarer IV-Rückgang (VIX ist aber noch erhöht)
– V-förmige Erholung „wackelt“ (-)
– im Verlaufe des Freitag jedoch leichte rote Divergenz (+)
– Sentiment sehr bärisch: Neben AAII auch US-Börsenbriefschreiber
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Nächste Nachfolger-Generation; ausgedünnt
– Prämienverdiener: in kleiner Menge neu offen
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche gehen Richtung Verfall; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; +390 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +12747
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 ganz zu; GuV = 593
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8861
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 1143
GE: Mar28-2P295 GuV = 333
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1816
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 Schließung steht an; GuV = -1021
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

20.03.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $612.
123BF_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,163.
123BF_2025.04.16: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $300.
123BF_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$125.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123BF-Trades
BF70plus_2025.02.20: am 21.02. verfallen, realisierte P&L: -$9,324.
BF70plus_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,266.
BF70plus_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,181.
BF70plus_2025.04.17: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,892.
BF70plus_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$6,920.
BF70plus_2025.05.16: Entry am 07.03., P&L aktuell: $1,580.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70-Trades
KMX: neuer Pre-Earnings-Trade

17.03.2025 Michael Greulich

Halber RST schnell im Ziel
FFF SB close at take profit
SPY 166 sehr gut erholt
Lazy slide profits beendet, Signal für heute

11.03.2025 Olaf Lieser

– Trendstabil abwärts im Crash-Mode, heutiger Erholungsversuch müsste Abwärtstrend brechen für nachhaltigen Erfolg.
– VIX hat am Monat das Dezember-Hoch leicht überschritten: Zweithöchster Tagesstand in 2 Jahren. Vola-Event August 2024 war aber deutlich höher
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen (2. und 3. Serie) in letzten drei Wochen. Hedge wieder wirkungsvoll am 11.3.25
– Prämienverdiener: Keine offen. Erst bei signifikanter Beruhigung ändert sich das.
– Equity: Auffallende Schwäche NFLX, COST: (waren unter ehemaligen „Stars“): ganz schließen.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): gehen weiter durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +161898 real.; +10763 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +11189
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 669
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8774
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2581
GE: Mar28-2P295 GuV = -1335
NFLX: PMCC Sep19+C960 Mar21-C1045 ganz zu; GuV = 701
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1383
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -589
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

10.03.2025 Michael Greulich

RST Pause wegen eindeutigem Abwärtstrend?!

Nach Pause besser short Put als strangle

SPY 166 noch ausharren

FFF Sb Trade auf dem Weg ins Ziel

FFF 6 Signale möglich

04.03.2025 Olaf Lieser

Crash-Mode, vorher „Trashing the market“: sehr erratisches Hin-und-Her
– VIX. Dritthöchster Tagesstand in 2 Jahren: RUT auffallend schwach.
TMUS Allzeithoch (mitten im Tumult); auch ein paar andere robust: PGR, COST
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Aufstocken bei VIX-Verlaufshochs; Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen bei VIX-Rücksetzer. Hedge sehr wirkungsvoll am 4.3.25
– Prämienverdiener: Öffnen (Beruhigung zur Wochenmitte sehr kurzlebig und wieder schließen bei Vola-Verlaufshochs
– Equity: SMH, CPRT ganz zu; Trendbruch; PGR Kpl‘Roll; wenige kleine Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ-roll; gehen durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +127438 real.; +3473 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +10233
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 738
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 9089
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2381
GE: Mar28-2P295 GuV = -915
NFLX: PMCC Sep19+C960 Feb28-C1055->Mar21-C1045 GuV = 3694
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1438
SMH: PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 ganz zu: GuV = -1677
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -109
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,COST

03.03.2025 Michael Greulich

RST gefährdet und nicht geschlossen

SPY 166 nix neues

Neues SB Signal, traden trotz chart?!

25.02.2025 Olaf Lieser

bärisch, neue VIX-Verlaufshochs
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Verfalle; Nachfolger in beginnender Schwäche auf
– Prämienverdiener: alle zu
– Equity: IBIT ganz zu
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +120351 real.; -1579 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +10233
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 989
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mar21-C265->Mai16-C275 GuV = 8894
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2618
GE: Mar28-2P295 GuV = -565
NFLX: PMCC Sep19+C960 Feb28-C1055->Mar21-C1045 GuV = 4031
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 auf PMCC Jan16+C170 Feb21-C190->Mar21-C195 tGuV = 1539
SMH: PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -553
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = 136
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT

24.02.2025 Michael Greulich

RST läuft, EWG plus

SPY 166 Vola-Trade closed und re-open

FFF super Start ins Jahr 2025, nur gefahrlose Erfolge

lazy slide profits

19.02.2025 Christian Schwarzkopf

Zur Info: Urlaubsbedingt findet in den nächsten drei Wochen kein LOR statt – die Butterfly-Trades werden in dieser Zeit im Papertrading fortgeführt.
123BF_2025.03.21: konnte gegenüber letztem Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $1,312.
123BF_2025.03.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $812.
BF70plus_2025.02.20: am 13.02. den Put-Spread glattgestellt; wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$9,304.
BF70plus_2025.03.21: musste leicht abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,786.
BF70plus_2025.03.31: seit letztem Donnerstag mit positiver Performance, aktuelle P&L: $3,284.
BF70plus_2025.04.17: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $1,572.
2025.Airbag: .
CL_2025.02.14: am 14.02. fällig geworden, realisierte P&L: $1,508.
NVDA_2025.02.28: Pre-Earnings-Trade – nur im Papertrading wegen des bevorstehenden Urlaubs, aktuelle P&L: -$081.
2025.XLP: heute kein neuer Trade wegen des bevorstehenden Urlaubs, aktuelle P&L: -$3,785.

18.02.2025 Olaf Lieser

– „in der Welt geht‘s drunter und drüber – und der Markt macht Allzeithoch…“
– SPX. NDX und … Europa!
– Alternative Sicht : Friedensperspektive Ukraine, evtl auch Nahost (auch ohne, dass Europa überhaupt in die Entscheidung einbezogen wird)
Technisches: in der TWS-API  im GuV-Profil sind Optionsdaten nach einem Feiertag (langen Wochenende) auf dem letzten Stand erst am Dienstag morgen!
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126299 real.; -7672 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12414
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 1368
PGR: PMCC Jan2026+C230 Feb21-C250 Kpl’Roll Jan16+C2400 Mar21-C265 GuV = 8469
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2593
GE neu: Mar28-2P295 GuV = 65
NFLX: PMCC Aug15+C910 Mar21-C1030 Kpl’Roll Sep19+C960 Feb28-C1055 GuV = 6611
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 466
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245; nun PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -304
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -404
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT

17.02.2025 Michael Greulich

Markt robust
RST stabil positiv, EWG unverändert
SPY 166 Gewinner läuft weiter
FFF ZS closed
FFF ZL re-entry beginnend erfolgreich
FFF alles mit take profit bisher dieses Jahr

13.02.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.02.21: am 10.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,796.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.03.21: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $1,037.
123BF_2025.03.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $712.
BF70plus_2025.02.20: auch dieser Trade mit deutlichen Zugewinnen, aktuelle P&L: -$9,367.
BF70plus_2025.03.21: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,106.
BF70plus_2025.03.31: kleine P&L-Steigerung seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $804.
BF70plus_2025.04.17: am 07.02. Entry, aktuelle P&L: -$042.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.02.14: am 10.02. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $1,574.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$3,954.
NVDA_2025.02.28: Pre-Earnings-Kandidat.

11.02.2025 Olaf Lieser

– dritter „gleicher gestarteter Ablauf“ mit schwachem Wochenschluss. Nur kurzer „Durchsacker“ mit Erholung antizipiert der Markt von sich selbst – die „Abkürzung“ wird gewählt und dies diesmal nicht durchgehandelt: gleich in die Stabilisierung gehen
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Neuöffnung
– Prämienverdiener: Schließungen; 1x Neuöffnung
– Equity: Favoriten sehr robust; TMUS,COST Komplettrolls; weitere SC-Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reg. Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126299 real.; -7672 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12886
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 1430
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 8160
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2030
NFLX: PMCC Aug15+C910 Feb21-C1000->Feb28-C1010->Mar21-C1030 GuV = 5729
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 778
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245; nun PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -393
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -404
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT

10.02.2025 Michael Greulich

RST laufen langsam ins Ziel
SPY 166 nix besonderes
ZS Options Kurzläufer im Ziel, Langläufer auch bald
Unterschied relativer Thetagewinn otm zu absolutem Thetagewinn atm
Start short vola: lazy slide profits

07.02.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.02.21: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,066.
123BF_2025.03.21: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $037.
123BF_2025.03.31: am 04.02. Entry, aktuelle P&L: -$312.
BF70plus_2025.02.20: wird in Kürze beendet, aktuelle P&L: -$13,101.
BF70plus_2025.02.28: am 05.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $5,492.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.03.21: konnte gegenüber dem letzten LOR deutlich zulegen, aktuelle P&L: $3,686.
BF70plus_2025.03.31: ebenfalls mit leicht positiver Performance, aktuelle P&L: $014.
2025.Airbag: Fill der offenen Tranche am 6.2.; sofortige Eröffnung neuer Trade.
CL_2025.02.14: zwei Adjustierungen auf der Unterseite am 4. und 5.2., aktuelle P&L: $1,913.
AMZN_2025.02.07: Pre-Earnings-Trade; heute Exit, aktuelle P&L: -$129.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,857.

04.02.2025 Olaf Lieser

– wieder schwacher Wochenschluss (auffällige letzte Stunden; handelbar!) gefolgt von bärischer Bewegung
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): PDS-Erweiterung Mi. und ganz kurz vor Wochenschluss; am Montag rollen zur Gewinnmitnahme (Geld vom Tisch / neue PDS auf).
– Prämienverdiener: Schließen direkt vor Wochenschluss
– Equity: NVDA,DJT ganz zu; META, NFLX, TMUS stark (trotz Markt)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ erweitert von 2 auf 3; SDOW rollen; keine starken Drawdowns bisher.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126131 real.; -2334 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +13224
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan24-C197,5->Mar21-C215 GuV = 2294
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 7845
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1833
NFLX: PMCC Aug15+C910 Jan31-C990->Feb14-C990->Feb21-C1000 GuV = 5147
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 1183
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -689
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -444
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan31-3C44->Feb14-3C43 ganz zu; TGuV = -1581
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT

03.02.2025 Michael Greulich

RST EWG plus 1
SPY 166 nur Leicht beschädigt
2 von 3 FFF Trades close mit take profit
Short Vola Serie startet nächste Woche

29.01.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.02.21: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,291.
123BF_2025.03.21: am 24.01. Entry, aktuelle P&L: $012.
BF70plus_2025.02.20: unverändert seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: -$11,777.
BF70plus_2025.02.28: ebenfalls mit keiner nenneswerten P&L-Veränderung, aktuelle P&L: $4,475.
BF70plus_2025.03.21: auch auf dem gleichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $2,046.
BF70plus_2025.03.31: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$601.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.02.14: am 27.01. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $1,003.
2025.XLP: heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,038.
AMZN: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet

28.01.2025 Olaf Lieser

– schwacher Wochenschluss (letzte Stunden) und vor allem schwacher RUT gingen Markt-Rücksetzer voraus.
– Dies war ein Sektor-Crash (Chips) – der „Sputnik-Moment“ für die US-KI-Szene. Etliche andere Industriesektoren auch am Montag grün!
– diese Woche Quartalszahlen-Saison-Höhepunkt (viele große Techis)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): neue PDS nach Indikatorenlage; Gewinnmitnahme nach Beruhigung-Indikatoren (VIX, führender RUT)
– Prämienverdiener: alle schließen; Dienstag neue öffnen
– Equity: Komplettrolls PGR, NFLX; MSTR ganz zu; Trend-Szenario nicht intakt. GILD Öffnungskandidat
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1 Roll
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +120382 real.; -3871 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12475
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan24-C197,5->Mar21-C215 GuV = 1767
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 7845
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 3033
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 Kpl’Roll Aug15+C910 Jan24-C1000->Jan31-C990 GuV = 3683
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 808
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -1190
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Feb21-C250->Mar21-C240 GuV = -265
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan31-3C44->Feb14-3C43 TGuV = -1535
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT

27.01.2025 Michael Greulich

RST unbeschadet von KI
RST 30 DTE bleibt langfristig führend
SPY 166 alles closed und 1+1 neu
FFF SIgnale ZL, ZS, HG – Umsetzung und Entwicklung

22.01.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.02.21: am 31.12. Entry, am 06.01. Eröffnung 2. Butterfly, aktuelle P&L: $440.
BF70plus_2025.02.20: kein BF70 mehr, sondern nur noch zwei Debit Spreads; muss in Kürze geschlossen werden, wenn der Markt sich nicht bewegt, aktuelle P&L: -$12,107.
BF70plus_2025.02.28: konnte gegenüber dem letzten LOR (27.12.) sehr kräftig zulegen, aktuelle P&L: $4,875.
BF70plus_2025.03.21: am 14.01. Entry, aktuelle P&L: $2,706.
BF70plus_2025.03.31: am 21.01. Entry, aktuelle P&L: -$166.
2024.Airbag: am 17.01. Fill und am 21.01. Eröffnung nächste Tranche.
CL_2025.01.15: am 02.01. Adjustierung auf der Oberseite und am 06.01. Exit, realisierte P&L: $2,044.
CL_2025.02.14: Entry am 15.01., aktuelle P&L: $204.
2024.XLP: am 14.01. Time Exit bei zwei Tranchen; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$2,533.

21.01.2025 Olaf Lieser

– etwas mehr Stärke (SPX). Früher linke Milliardäre (Bezos, Zuckerberg) versammeln sich hinter Trump (im Fernsehen). Milliardärs-freundliche Politik wird wohl weitergehen. NDX- und RUT- Stärke könnte gehandelt werden
– „Liquiditätsmesser“ Krypto mit Allzeithoch zum Wochenende
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue öffnen: DIA, IWM
– Equity: MSTR (Bitcoin) mit „klein-PMCC“
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -2319 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12631
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 2078
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7912
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 2358
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 13
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -262
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1537
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = -659
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan24-3C46->Jan31-3C44 TGuV = -857
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,MSTR

20.01.2025 Michael Greulich

RST stabil, EWG lässt Risikoerhöhung zu
SPY 16/6 gut erholt, Hälfte der trades kurz vor close
FFF HG Signal letzten Dienstag umgesetzt, HG schwächelt im dünnen Handel
Neue Signale heute ZL und ZS (ZS halb echtes Doppelsignal), bei ZS genügend Varianten für zwei Laufzeiten

14.01.2025 Olaf Lieser

schwacher Wochenschluss gefolgt von schwachem Montag und „Turnaround Tuesday“ (der diesmal schon Montag-spät begann) … diesmal „Ablauf nach Schulbuch“
– weiter im Abwärtstrend (siehe auch letzte Woche!) – dies nicht übersehen!
– Gold in Euro auf Allzeithoch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung / Gewinnmitnahme / Nachfolgeposition
– Prämienverdiener: Schließung
– Equity: reguläre Rolls. Haben sich „robust geschlagen“ letzte Woche
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Wiederaufnahme SPXU
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -1178 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12289
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 1825
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1958
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = -540
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -453
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -189
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 61
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan17-3C40->Jan24-3C46 TGuV = -113
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,GLD,COST

13.01.2025 Michael Greulich

RST Entwicklung einzelner Trades

SPY166 volatil

PL seasonal trade

HG FFF Trade, WENN das Signal kommt

07.01.2025 Olaf Lieser

– kleine Abwärtstrends noch nicht verlassen (Stand Marktöffnung Di.)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung, im Falle Beendigung Abwärtstrends werden sie erweitert
– Equity: NVDA Wiedereinstieg; NFLX ro, CCW auf GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -339 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +13096
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2244
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1708
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 232
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -417
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1557
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 537
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan03-3C40->Jan17-3C40 TGuV = -885
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST

06.01.2025 Michael Greulich

Ergebnisse 2024 RST Strategie
Ergebnisse 2024 RST LOR mit EWG
Ergebnisse 2024 FFF
SPY 166
CoT Data release schedule

Hier finden Sie zwei Performance-Tabellen zum Reverse Sloth Trade. “Nur Strangle” meint genau dies, ohne Rollvorgänge:

Nur Strangle:

https://www.dropbox.com/scl/fi/befdzhdsvmx35hourq2vd/Income_Strangle_Tracking-RUTx2-MASTERTABELLE-nur-4.2..xlsx?rlkey=3jcjtlnb5hx8e5z94mgxx5zy7&dl=0

Strangle plus Modifikationen / Rolls:

https://www.dropbox.com/scl/fi/p0ml12mk39kqwv7j082z5/Income_Strangle_Tracking-RUTx2-MASTERTABELLE-inkl-LOR-trades.xlsx?rlkey=70n9r1b8sfoodm8bfuy95bl6v&dl=0

Hier finden Sie eine Performance-Tabelle zum Trade “Futures für Faultiere”:

https://www.dropbox.com/scl/fi/7nhkitig4i3n2ly1xg9vt/alle-COT-own-Trades-ex-TLB-to-publish.xlsx?rlkey=d5i9iy99mgjvlwgqxhynjen3o&dl=0

03.01.2025 Olaf Lieser

– leichte Schwäche zum Jahreswechsel, kurzfristig intakte Abwärtstrends
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Öffnungen / Schließungen (in „erratischem“ Markt nicht profitabel)
– Equity: TSLA ganz zu; Assignment in XLP und GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): mit weniger Basiswerten weiter, wie besprochen (wegen illiquider Optionsmärkte)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -553 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31: Assigments tGuV = +13286
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2008
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+C240 ->Apr17-C300 Split 1 für 5; Bespr. wie mit Optionen. GuV = 1368
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -93
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -139
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Dez20-C240->Feb21-C250 GuV = 529
TSLA: Zebra Jan17+2C380-C415 +Collar +P400-C620 ganz zu; TGuV = 15023
DJT: PMCC Jan17+2C42,5 Dez27-2C45->Jan03-2C44; dazu Mar21+3C24 Dez20-3C40->Jan03-3C40 TGuV = -673
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META, MSFT,TMUS,NFLX,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST

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