LOR-Themen-Archiv
12.08.2024 Olaf Lieser
Schlüssel-Situation
– IV-Airbag-Tag (Montag): nur [3+1] x Ereignis in zehn Jahren! „Corona“ hat sich aber anders verhalten: 5 Wochen IV-Exkursion statt 2 Tage.
– Markt bleibt vorerst stabil, teilweise “rote Divergenz” SPX/VIX
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahmen / neue PDS und LP
– Prämienverdiener: Stillhaltertrades neu
– Equity: Wiedereinstieg in GWW, META; bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– „High-IVR-Trades: Neuöffnungen – “klassische Situation” mit hohen IVRs
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +116081 real.; +3646 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug30 Sep20 tGuV = +12395
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 1230
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Aug16-2C150->Sep20-2C145 GuV = 6833
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jul19-C220->Aug16-C220->Okt18-C230 GuV = 7029
STZ: PMCC Jun2025+C250 Jul19-C265->Aug16-C265 GuV = -1323
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Aug16-C280->Okt18-C300; SP Aug16-P270 GuV = 354
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Aug16-2C135->Sep20-2C125 GuV = -2086
SMH: Zebra Sep20+2C250-C270 GuV = 3815
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Aug16-C250->Okt18-C235 GuV = -526
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST
08.08.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.08.30: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: -$3,758.
123BF_2024.09.20: am 02.08. Exit unten, realisierte P&L: -$142.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.09.30: am 06.08. Entry, aktuelle P&L: $188.
BF70plus_2024.08.16: mit leichten Kursverlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,663.
BF70plus_2024.08.30: musste deutlicher abgeben, aktuelle P&L: $1,229.
BF70plus_2024.09.30: am 02.08. Teilexit; Rest ist “kostenloses Lotterielos”, aktuelle P&L: -$11,015.
2024.Airbag: am 05.08. Teileindeckung Longs; Neuaufbau erst bei niedrigerer Volatilität.
AAPL_2024.08.02: am 01.08. Exit, realisierte P&L: -$409.
AMZN_2024.08.02: am 01.08. Exit, realisierte P&L: -$203.
SLB_2024.08.02: am 02.08. verfallen, realisierte P&L: $1,583.
CL_FRS_2024.08.15: heute noch Adjustierung, um das negative Delta zu verringern, aktuelle P&L: $1,705.
2024.XLP: heute keine neue Order aufgegeben, da bereits 5 Tranchen geöffnet sind, aktuelle P&L: $3,333.
05.08.2024 Olaf Lieser
Schlüssel-Situation
– starker Abverkauf in der zweiten Wochenhälfte gefolgt von noch tieferen Ticks montag (im Crash ein häufiger Ablauf)
– erster Crash-Höhepunkt mit Vola-Explosion. frühmorgens sichtbar v.a. in VIX-Futures, Index noch nicht notiert); Airbag & Co. beginnen anzuspringen
– Airbag-Schlüsseltag! VIX > 60, fällt intraday dann um die Hälfte.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Airbag AUSFÜHRLICH BESPROCHEN wegen besonderem Airbag-Tag heute
-> mindestens zur Hälfte schließen!
– Falls LP vorhanden: Teilschließungen
– Prämienverdiener: Stillhaltertrades zu; 1x Zebra in den Drawdown
– Equity: 2 Rolls;
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1x Zeitablauf (roll);
„Drawdown-Test“. Diese Strategie wird nicht versucht, „per Timing zu schließen“, der Hedge soll es richten.
– „High-IVR-Trades: IWM Öffnung (ohne Glaskugel); Put-Seite bei beginnendem Crash schließen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112991 real.; +3646 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug30 Sep20 tGuV = +11585
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 1340
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Aug16-2C150->Sep20-2C145 GuV = 5940
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jul19-C220->Aug16-C220->Okt18-C230 GuV = 6581
STZ: PMCC Jun2025+C250 Jul19-C265->Aug16-C265 GuV = -1441
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 432
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Aug16-2C135->Sep20-2C125 GuV = -3003
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210->Sep20+2C250-C270; Nov15+P250 zu; GuV = 3626
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Aug16-C250 GuV = -825
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST
01.08.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.08.15: Stop Loss am 26.07., realisierte P&L: -$6,042.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.08.30: konnte gegenüber der Vorwoche etwas zulegen, aktuelle P&L: -$4,234.
123BF_2024.09.20: Entry am 26.07., aktuelle P&L: $027.
BF70plus_2024.07.31: fällig geworden am 31.07., realisierte P&L: $4,183.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.08.16: konnte gegenüber der Vorwoche etwas zulegen, aktuelle P&L: $4,078.
BF70plus_2024.08.30: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,944.
BF70plus_2024.09.30: durch den starken Marktrückgang heute, verbunden mit einem Anstieg der Vola, heute deutliche Verluste, aktuelle P&L: -$4,572.
2024.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
AAPL_2024.08.02: heute Exit, aktuelle P&L: -$641.
AMZN_2024.08.02: ebenfalls heute Exit, aktuelle P&L: -$310.
MSFT_2024.08.02: Exit am 30.07., realisierte P&L: $299.
SLB_2024.08.02: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $1,084.
CL_FRS_2024.08.15: wurde am 30.07. auf der Unterseite adjustiert, aktuelle P&L: $819.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,865.
30.07.2024 Michael Greulich
RUT & RST wieder in ruhigen Gewässern
Reichliche Gewinne im RST vor der Tür
Einsatz nach EWG-Trend wieder voll erhöht
FFF erneuter Verlust in Folge
Neue Signale folgen, wann?
Augen zu und durch!
29.07.2024 Olaf Lieser
Abwärtstrends intakt, außer RUT.
– Ausbruchsversuch (RUT) bzw Trendbruchversuch nach oben (SPX, NDX) heute
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): nur Airbag offen (nicht behandelt), neue PDS/LP werden geöffnet
– Prämienverdiener: 1x offen, 1x öffnen/schließen (Fehlsignal)
– Equity: DHR gegen den Markt sehr stark; 2 Basiswerte ganz zu; andere rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): normale rolls
– „High-IVR-Trades: 1x neu (GLD), 1x underhedge (EWW)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106002 real.; -834 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug16 Sep20 tGuV = +12104
META: PMCC Dez20+C460 Jul17-C530->Aug16-C565 ganz zu; GuV = -862
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 1459
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145->Aug16-2C150 GuV = 5920
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jul19-C220->Aug16-C220->Okt18-C230 GuV = 6541
STZ: PMCC Jun2025+C250 Jul19-C265->Aug16-C265 GuV = -699
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 827
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145->Aug16-2C135 GuV = -975
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210->Sep20+2C250-C270; Aug16-C290 zu; Nov15+P250 GuV = 4857
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Aug16-C250 GuV = -447
TSLA neu: PMCC Dez20+C235 Aug16-C300 ganz zu; GuV = -1996
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST
25.07.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.08.15: musste gegenüber letzten Donnerstag etwas abgeben, aktuelle P&L: -$3,614.
123BF_2024.08.30: ebenfalls mit negativer Performance, aktuelle P&L: -$4,784.
BF70plus_2024.07.31: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,292.
BF70plus_2024.08.16: ebenfalls mit Gewinnen seit der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,913.
BF70plus_2024.08.30: konnte etwas zulegen, aktuelle P&L: $3,128.
BF70plus_2024.09.30: Entry am 22.07., aktuelle P&L: -$627.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.08.15: mit leichtem Zugewinn gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $204.
SLB_2024.08.02: am 22.07. Teilexit, aktuelle P&L: $1,034.
AAPL_2024.08.02: Pre-Earnings-Trade, aktuelle P&L: -$344.
MSFT_2024.08.02: am 18.07. Entry, aktuelle P&L: $183.
AMZN_2024.08.02: Pre-Earnings-Trade, aktuelle P&L: -$071.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,745.
23.07.2024 Michael Greulich
RST Verluste 3 Monate Rückschlag, wie im backtest
Stop loss orders sind eine Option😉!
SB Trade ist ein loss
ZL Trade läuft schnell sehr gut an 40-50% nach 1 Woche
22.07.2024 Olaf Lieser
Rücksetzer mit auffallendem IV-Anstieg.
– Am Montag Versuch, Rücksetzer zu beenden
– Gold-Aufwärtsbewegung „abgeblasen“
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): PDS Gewinnmitnahme bei klarem IV-Rückgang – aber „Montag“
– Prämienverdiener: alle schließen: Zebras und SP Mi/Do
– Equity: einige BULLISCHE Rolls (Bew. gegen den Markt) 1x Assignment
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 2x roll, seitlich
– „High-IVR-Trades: GLD Neuöffnungs-Kandidat
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106214 real.; +422 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug16 Sep20 tGuV = +12043
META: PMCC Dez20+C460 Jul17-C530->Aug16-C565 GuV = -106
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 2067
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145->Aug16-2C150 GuV = 6887
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jul19-C220->Aug16-C220->Okt18-C230 GuV = 6649
STZ: PMCC Jun2025+C250 Jul19-C265->Aug16-C265 GuV = -1238
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 972
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145->Aug16-2C135 GuV = 565
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210->Sep20+2C250-C270; Aug16-C290 Nov15+P250 (Collar) GuV = 5283
AAPL: Jul19-2P205->Sep20-2P200;in PMCC: Jun2025+C220 Aug16-C250 GuV = 929
TSLA neu: PMCC Dez20+C235 Aug16-C300 GuV = -411
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST
18.07.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.07.31: am 11.07. Entry 2. BF, am 15.07. gerollt und am 16.07. Stopp Loss, realisierte P&L: -$7,013.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123 Butterflies seit 2015.
123BF_2024.08.15: am 11.07. Entry 2. BF unf am 15.07. gerollt, aktuelle P&L: -$5,539.
123BF_2024.08.30: am 11.07. Entry 2. BF unf am 15.07. gerollt, aktuelle P&L: -$4,710.
BF70plus_2024.07.31: konnte etwas zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,333.
BF70plus_2024.08.16: konnte deutlich zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $3,933.
BF70plus_2024.08.30: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $2,904.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.07.17: am 17.07. verfallen, realisierte P&L: $1,511.
CL_FRS_2024.08.15: heute eröffnet, aktuelle P&L: -$071.
SLB_2024.08.02: laufender Pre-Earnings-Trade; wird voraussichtlich heute vorzeitig beendet, aktuelle P&L: $725.
AAPL_2024.08.02: laufender Pre-Earnings-Trade, aktuelle P&L: -$070.
MSFT_2024.08.02: neuer Pre-Earnings-Trade, aktuelle P&L: -$010.
2024.XLP: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $3,012.
16.07.2024 Michael Greulich
RUT extrem up
Stop Loss bei strangle und single call erreicht
Stop Loss setzen bei Option Trades auf RUT?
FFF neues Signal ZL
Sb Trade wiederholt
15.07.2024 Olaf Lieser
Ausbrüche aus Seitwärtsbewegung (aus „Diamant“ für „Hobby-Chartechniker“): RUT und DJIA; Auslöser waren niedrige Inflationszahlen
– „Trump-Story“ könnte RUT deutlich unterstützen (wie nach Wahl 2016)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):
– Prämienverdiener:
– Equity: bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): normale Rolls
– „High-IVR-Trades: XHB max Loss nach Inflationszahlen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +102349 real.; +6189 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug16 Sep20 tGuV = +12344
META: PMCC Dez20+C460 Jul17-C530->Aug16-C565 GuV = 192
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 2227
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145->Aug16-2C150 GuV = 8217
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jun21-C220->Jul19-C220 GuV = 6442
STZ: PMCC Jun2025+C250 Jul19-C265->Aug16-C265 GuV = -728
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 1222
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145->Aug16-2C135 GuV = 635
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210->Sep20+2C250-C270; Aug16-C290 Nov15+P250 (Collar) GuV = 6113
AAPL: Jul19-2P205->Sep20-2P200; Wechsel in PMCC geplant; GuV = 504
TSLA neu: PMCC Dez20+C235 Aug16-C300 GuV = 356
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST,XHB
11.07.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.07.31: musste seine Gewinne wegen des starken Kurssprungs heute komplett abgeben, aktuelle P&L: -$542.
123BF_2024.08.15: ebenso mit größeren Verlusten, aktuelle P&L: -$1,507.
123BF_2024.08.30: am 8.7. Entry, aktuelle P&L: -$1,302.
BF70plus_2024.07.31: konnte per Saldo seit dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $4,312.
BF70plus_2024.08.16: ebenfalls mit postiver Performance, aktuelle P&L: $3,413.
BF70plus_2024.08.30: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $2,684.
2024.Airbag: keine Veränderung; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2024.XLP: am 8.7. Eröffnung einer neuen Tranche und heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,018.
CL_FRS_2024.07.17: zwei Adjustierungen auf der Oberseite am 08.07. bzw. 10.07., aktuelle P&L: $1,484.
SLB: neuer Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet
AAPL: ebenfalls ein Pre-Earnings-Trade; heute Eröffnung
09.07.2024 Michael Greulich
RST EWG auf grün
RST beide closing Varianten (single und strangle close) brachten gleichen Erfolg
FFF TBond Trade
FFF SB rules erneuert, Fehler behoben
Angebot zur Entschädigung für LOR Teilnehmer
08.07.2024 Olaf Lieser
– neue Hochs (SPX, NDX); RUT immer noch relative Schwäche; letzte NFP ohne Impuls, keine signifikante IV-Veränderung
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: rollen (Gewinnziel)
– Equity: Komplettroll MSFT; AAPL, GOOG Einfach-Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 3x roll
– „High-IVR-Trades: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106070 real.; -2590 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul17 Aug16 tGuV = +12203
META: PMCC Dez20+C460 Jul17-C530->Aug16-C565 GuV = 1792
GOOG PMCC Jun2025+C170 Jul19-C185->Sep20-C195 GuV = 2347
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145->Aug16-2C150 GuV = 8241
PGR: PMCC Jan2024+C180 Jun21-C220->Jul19-C220; extra SP zu; GuV = 6324
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -566
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 762
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145->Aug16-2C135 GuV = -300
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 6122
AAPL: Jul19-2P205->Sep20-2P200 GuV = 354
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,LABD,COST,XHB
03.07.2024 Olaf Lieser
seitwärts (seit Wochen); kein IV-Anstieg.Nächster Bewegungsimpuls möglich am Freitag: „NFP“, monatliche Arbeitsmarktzahlen. Anpassung „bei Ausbruch oder Einbruch“ vorgesehen
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: Rolls 1x bullisch, 1x defensiv, 1x seitwärts; Komplettroll MSFT steht an
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1x roll
– „High-IVR-Trades: 1x neu: EWW
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106070 real.; -4786 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul17 Aug16 tGuV = +12274
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = 1223
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 2402
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145->Aug16-2C150 GuV = 8001
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 6182
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -591
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280->Aug16-C280 GuV = 732
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145->Aug16-2C135 GuV = -25
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 5115
AAPL: Jul19-2P205->Sep20-2P200 GuV = 274
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,GLD,SPY,IWM,TSM,LABD,COST
03.07.2024 Michael Greulich
RUT ruhig
RST EWG plus 1
Analyse der EWG Dauer
Neues underlying erfolgreich getestet: SB Futures Signale nach FFF handelbar
SB Trading rules
