LOR-Archiv September-Oktober 2017
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31.10.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly November: konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen, aktuelle P&L: -1.273 USD.
2. 123-Butterfly November II: ebenfalls sehr erfreulich, aktuelle P&L: +3.865 USD.
3. 123-Butterfly Dezember: auch dieser Trade entwickelt sich gut, aktuelle P&L: +1.433 USD.
4. BF70plus Oktober II: verfällt heute, aktuelle P&L: -2.037 USD.
5. BF70plus November: wird aller Voraussicht nach auch auf dem aktuellen P&L-Niveau verfallen, aktuelle P&L: -2.313 USD.
6. BF70plus Dezember: gute Entwicklung, aktuelle P&L: +4.821 USD.
7. BF70plus Dezember II: ist noch leicht unter Wasser, aktuelle P&L: -480 USD.
8. Pre-Earnings-Trade auf QCOM: Aktie heute -7%, aktuelle P&L: +1.190 USD, Exit spätestens morgen (01.11.2017).
25.10.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: „Mini-Schwäche“ nach Rekordhochs, DJ-Index der stärkste seit 3 WochenM;Vola weiter noch niedrig; RVX und NVX kommen in Normalbereiche
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR Nov +2P32 –C39
4. VX-Feb solo long; 14.00 db
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov 2x 1950/1925, Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020/1990
Jan 2x 2090(2060)
NQ -Okt5 1x 4290/4190 Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750/4650
Jan 2x 4710(4610)
RUT –Okt Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190(1170)
6. WWBFs:
RUT: heute neu – erst Markt sich bewegen lassen!
ES – Jan 2300/2555/2650 74.5cr
7. quity: Basiswerte bullisch
XLP Nov-56, Nov-54 (doppel) zu, Dez1 54,5 Dez 54 neu rGuV = 148
MDLZ-SDD SP 43 Nov
TWTR-stk, Nov-SP18, Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
JNJ: Wheel of Fortune Nov SP 140: gute Earnings; danach rollen in 144 rGuV=171
DHR Nov SP 85 rollen auf Dez-SP90 nach guten Earnings rGuV=309
24.10.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly November: hat sich dank des Seitwärtsmarktes gut erholt, aktuelle P&L: -2.300 USD.
2. 123-Butterfly November II: sehr positive Entwicklung, aktuelle P&L: +2.900 USD.
3. 123-Butterfly Dezember: wurde am 20.10. zu 20,77 USD eröffnet, Strikes: 1410/1480/1550, aktuelle P&L: +900 USD.
4. BF70plus Oktober: ist am 20.10. verfallen, realisierte P&L: -1.211 USD.
5. Perfomance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades seit März 2016.
6. BF70plus Oktober II: weit aus dem Zelt rausgelaufen, aktuelle P&L: -2.037 USD.
7. BF70plus November: ähnlich, aktuelle P&L: -2.313 USD.
8. BF70plus Dezember: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +3.300 USD.
9. BF70plus Dezember II: wurde am 24.10. zu 1,90 USD pro Butterfly eröffnet, Strikes: 1430/1470/1500.
10. Pre-Earnings-Trade auf NLFX: wurde am 16.10. planmäßig beendet, realisierte P&L: +648 USD.
11. Pre-Earnings-Trade auf QCOM vorgestellt, Exit-Tag 01.11.2017
23.10.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Aus der Charttechnik geht die bullishe Tendenz weiter, auch wenn die Situation als sehr überkauft eingestuft werden sollte. Der NDX und der RUT sind bereits bis zu wichtigen Widerständen gelaufen und verharren dort schon viele Tage. Beim SPX und DOW geht es weiter flott nach oben, die Aufsteilung des Anstiegs sieht abe nicht gesund aus. Alles deutet zumindest kurzfristig auf einen Rücksetzer hin, daher bin ich bei (bestehenden und neuen) long Trades sehr vorsichtig. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. KHZ short vom LOR 4Sep17 :
22Sep17 entry in 100BinOpts 80/77,5 4xCDS@1.22 LMT 6Oct17
20Oct17 100BinOpts Trade im Geld bei Verfall für vollen Gewinn +500$
3. GOOGL long vom LOR 28Sep17 :
3Oct17 entry in 100BinOpts 960/970 1xCDS@4.95 LMT 27Oct17
23Oct17 Trade schön im Plus @7.40, Earnings diese Woche am 26Oct AMC, d.h. der 100BinOpts Trade sollte geschlossen werden; Alternative: wir bauen eine Condor aus dem 100BinOpts durch Verkauf Sell 2030/2040 CCS, bekommen Prämie eingebucht und haben dann ein CRV von 3/1 oder besser, wenn GOOGL im Condor bleibt nach den Earnings
4. FB long vom LOR 9Oct17 :
11Oct17 entry in Edge Trade vor Earnings am 1Nov AMC, Buy 1x Call @5.25 LMT 3Nov17
23Oct17 Trade leicht im Plus @5.85, vorsicht aber sollte NDX noch unten abtauchen, dann besser raus für breakeven oder kleinen Verlust
5. Long Trade Idee (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– WMT (EA 16Nov BMO) und HD(EA 14Nov BMO) mit Edge Trades vor Earnings
6. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte wirklich anfangen abzuverkaufen):
– DIS (EA 9Nov AMC) mit Edge Trade vor Earnings
7. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly) im SPX 31Oct Verfall:
17Aug17 (67DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2490/2430/2360 PUT @8.30 LMT
23Oct17 (8DTE) Trade mit -3000$ am Max-Loss, leider gab es keine gute Adjustierungschancen für diesen Trade, da keinerlei Pullbacks
8. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 30Nov17 Verfall
25Nov17 (66DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2530/2475/2400 PUT @7.6 LMT
23Oct17 (38DTE) mit -2000$ im Minus, warte auf (kleinen) Rücksetzter für
Adj-Idee SELL -2 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2480/2520 PUT @4.5 LMT oder besser bei sell-off
9. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verfall
26Nov17 (53DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
23Oct17 (67DTE) nahe Einstiegskurs, ca. +80$ im Plus, plane PCS zu verkaufen um die obere Exp-Linie anzuheben
10. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 29Dez17 Verfall
23Oct17 (67DTE): geplanter Kauf diese Woche BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 (Quarterlys) 29 DEC 17 @6.20 LMT
19.10.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Dashboard: 90% bullish
Trading-Ideen:
Hedge: RUT Bear Put Spread vs. BWBF
Post Earnings: JNJ, NFLX, IBM, AXP, PM
Pre EA: ATVI, NKE
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
18.10.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: Rekordhochs, niedriges Marktvolumen Vola weiter sehr niedrig ;
VIX-Verfall
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR Okt +2P38 -1C46 rollen in Nov +2P32 –C39 GuV = +580
4. VX-Dez/VX-Jan Kalenderspread: Schließung heute (Abstand zu Verfall); GuV ~ -300
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov 2x 1950/1925, Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020(1990)
NQ -Okt5 1x 4290/4190 Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750(4650)
RUT –Okt 2x 1110/1080 Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190(1170)
7. WWBFs: keine mehr in RUT; letzter in ES schließen; 1 neuer bei niedriger IV
ES – Oct5–RH ? 2340/2460/2545 schließen; Theta-Neg. Gesamt-GuV inkl RH =-130
– Jan 2300/2555/2650 neu 74.5 cr
8. Prämie einnehmen
in RUT (MACD-weekly): Jan 1350/1230 Ziel, glatt, GuV = 1084
in SPX unten (MACD-weekly) und oben (wegen vorauslaufendem RUT)
9. Equity: Neue Basiswerte dabei
XLP Nov-56, Okt4-55,5 zu, Nov-54, Dez1 54,5 neu
MDLZ-SDD 43 Okt rollen auf SP 43 Nov GuV= 398
TWTR-stk, SDD Oct-C19 rollen auf Nov-SP18, Jan2019-C25; GuV = 666
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
JNJ: Wheel of Fortune Nov SP 140
DHR Nov SP 85, direkt vor Earnings
13.10.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: Rekordhochs richtung „Exzessive Stärke/Übertreibung“ (aber Vorsicht, falls gegen den Markt positioniert wird). Vola weiter sehr niedrig
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR +2P38 -1C46 im Gewinn; heute rollen
4. VX-Dez/VX-Jan Kalenderspread im Verlust (-500); Rollen Mittwoch, falls keine Korrektur
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov 2x 1950/1925, Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020(1990)
NQ -Okt5 1x 4290/4190 Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750(4650)
RUT –Okt 2x 1110/1080 Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190(1170)
6. Email-Frage: Call-Prämien-Trades als Hedges
7. WWBFs: keine mehr in RUT; in ES GuV 2x weitere Schließungen, nur 1x RH übrig; auch vor Schließung
ES – Oct5–RH ? 2340/2460/2545
– Oct- 2200/2440/2520 zu; GuV=-175
– Nov-2210/2450/2540 zu; GuV=-95
8. rämie einnehmen in RUT (MACD-weekly): Jan 1350/1230 fast am Gewinnziel
9. Equity: mittlerweile alle im Plus
XLP Nov-56, Okt4-55,5, Nov-54 neu
MDLZ-SDD 43 Okt
TWTR-stk, SDD Oct-C19, Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
10.10.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly November: wurde inzwischen gerollt, aktuelle P&L: -5.100 USD.
2. 123-Butterfly November II: wurde am 6.10. eröffnet zu 22,30 USD, Strikes: 1420/1490/1560, aktuelle P&L: +305 USD.
3. BF70plus Oktober: ist inzwischen weit aus dem Zelt rausgelaufen, aktuelle P&L: -1.261 USD.
4. BF70plus Oktober II: wie die Oktober-Position, aktuelle P&L: -2.187 USD.
5. BF70plus November: wurde auch bereits gerollt, aktuelle P&L: -2.740 USD.
6. BF70plus Dezember: wurde ebenfalls am 6.10. eröffnet (1440/1480/1510) zu 1,49 USD, aktuelle P&L: +381 USD.
7.: Pre-Earnings-Trade auf NLFX: wurde bereits gerollt, um die Gewinne zu sichern, aktuelle P&L: +758 USD.
8. Front-Ratio-Spread CL November: wurde wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: +1.858 USD.
09.10.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Aus der Charttechnik wird weiterhin eine sehr bullishe Tendenz abgelesen, auch wenn die Situation weiterhin als überkauft eingestuft werden sollte. Nach dem Ausbruch des NDX über 6000 nach oben, gibt es Platz für weiter bullishe Anstiege. Für Einstiege auf der Long Seite warte ich aber eine (wenn auch kleinere) Korrektur. Da wir die Märkte nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs wurden einige richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. FB long vom LOR 4Sep17 :
7Sep17 entry in 170/172,5 4xCDS@1.22 LMT 20Oct17
29Sep17 Trade ist wieder zum Einstand zurückgelaufen und wurde etwas über breakeven @1.25 geschlossen.
3. KHZ short vom LOR 4Sep17 :
22Sep17 entry in 100BinOpts 80/77,5 4xCDS@1.22 LMT 6Oct17
9Oct17 Trade leicht im Plus @1.45, läuft gut und ist unter Beobachtung
4. GOOGL long vom LOR 28Sep17 :
3Oct17 entry in 100BinOpts 960/970 1xCDS@4.95 LMT 27Oct17
9Oct17 Trade schön im Plus @7.30, läuft super
5. Long Trade Idee (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– FB (EA 1Nov AMC) und GOOGL (EA 26Oct AMC) mit Edge Trades vor Earnings
6. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte wirklich anfangen abzuverkaufen):
– TWTR (EA 26Oct BMO) und WBA (EA 25Oct BMO) Edge Trade vor Earnings
7. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly) im SPX 31Oct Verfall:
17Aug17 (67DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2490/2430/2360 PUT @8.30 LMT
9Oct17 (22DTE) Trade mit -2700$ im Minus, leider bis jetzt noch keine gute Adjustierungschance, da kein Pullback
Adj-Idee SELL -3 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2485/2425 PUT @3 LMT oder besser bei sell-off
8. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 30Nov17 Verfall
25Nov17 (66DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2530/2475/2400 PUT @7.6 LMT
9Oct17 (52DTE) mit -1500$ im Minus,
Adj-Idee SELL -1 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2480/2520 PUT @7 LMT oder besser bei sell-off
9. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verfall
26Nov17 (80DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
9Oct17 (67DTE) am Einstiegskurs, +50$ im Plus
05.10.2017 Dirk Legahn
Bericht Hamburg/Mallorca
Rotation: Ergebnisse September
Marktmodelle:
Dash Board 100%
Trading-Ideen:
Pre EA Long: ATVI
Post EA Income: PEP, ADBE, FDX
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
03.10.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: wurde am 25.09. ausgestoppt, realisierte P&L: -8.763 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: wurde ebenfalls ausgestoppt (am 28.09.), realisierte P&L: -10.035 USD.
3. Performance-Übersicht: alle geschlossenen 123-BF-Trades. Trotz der beiden herben Verluste aus den Oktober-Trades Jahresergebnis 2017 immer noch bei +51.758 USD.
4. 123-Butterfly November: zweites Drittel wurde am 29.09. eröffnet, aktuelle P&L: -4.530 USD.
5. BF70plus September II: ist am 29.09. ausgelaufen, realisierte P&L: -1.888 USD.
6. Performance-Übersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades. Auch hier sehr gute Jahresperformance.
7. BF70plus Oktober: ist inzwischen weit aus dem Zelt rausgelaufen, aktuelle P&L: -1.386 USD.
8. BF70plus Oktober II: hier wurden inzwischen auch Longs rangerollt, aktuelle P&L: -2.412 USD.
9. BF70plus November: hier werden wir auch Longs ranrollen, aktuelle P&L: -2.688 USD.
10. Pre-Earnings-Trade auf NKE: Exit am 26.9., leider hat sich die Aktie kaum bewegt, realisierte P&L deshalb gering: +103 USD.
11. neu: Pre-Earnings-Trade auf NLFX vorgestellt
12. Front-Ratio-Spread CL November: ist in der Mitte der Struktur und muss eventuell in den nächsten Tagen adjustiert werden, aktuelle P&L: +1.708 USD.
02.10.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: Weiter Rekordhochs, alle Indizes. RUT grüne Divergenz (auf niedrigem IV-Niveau); Vola sonst sehr niedrig
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR +2P38 -1C46
4. VX-Dez/VX-Jan Kalenderspread: Aufweitung Spread, aber günstiger Hedge
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov 2x 1950/1925, Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050(2025)
NQ -Okt5 1x 4290/4190 Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez 2x 4750(4650)
RUT –Okt 2x 1110/1080 Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200 (1170)
6. WWBFs: keine mehr in RUT; in ES GuV 1x Schließung, 1x Reverse Harvey
ES – Oct5–2210/2460/2560 RH ? 2340/2460/2545
– Oct- 2200/2440/2520 74,38cr
– Nov -2180/2425/2525 zu; GuV +39USD 88.88cr Nov-2210/2450/2540 82.00 cr
7. Prämie einnehmen in RUT: wb MACD-weekly: Jan 1350/1230
8. Equity:
XLP Nov-56, Okt4-55,5, Nov-54 neu
MDLZ-SDD 43 Okt
TWTR-stk, SDD Oct-C19, Jan2019-C25
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
28.09.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Aus der Charttechnik wird weiterhin eine sehr bullishe Tendenz abgelesen, auch wenn die Situation durchaus als überkauft eingestuft werden sollte. Mit Einstiegen auf der Long Seite wäre ich daher eher vorsichtig. Besser gefällt mir das Abwarten auf eine (wenn auch kleinere) Korrektur, entweder um kurzfristigt sie Short Seite zu handeln, oder als Einstiegschance für die Long-Seite. Da wir die Märkte nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs wurden einige richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MSFT long vom LOR 21Aug17 :
29Aug17 entry in 72/73 10xCDS@0.48 LMT 22Sep17
22Sep17 100BinOpts-Trade am Verfall zum max. Gewinn von @1.0 ausgeführt, ca. +$520 Gewinn abzüglich Kommissioen
3. FB long vom LOR 4Sep17 :
7Sep17 entry in 170/172,5 4xCDS@1.22 LMT 20Oct17
28Sep17 Trade im Minus, sollte u.U. vorzeitig geschlossen werden, um Verluste zu begrenzen, besonders wenn die derzeitige Verbesserung anhält, dann u.U. sogar breakeven Ausstieg möglich
4. KHZ short vom LOR 4Sep17 :
22Sep17 entry in 100BinOpts 80/77,5 4xCDS@1.22 LMT 6Oct17
28Sep17 Trade leicht im Plus @1.35, läuft gut
5. Long Trade Idee (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– GOOGl mit Edge Trades vor Earnings
6. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte anfangen abzuverkaufen):
– KHC Trade oben kann noch gemacht werden mit 100BinOpts Trade, AMZN Edge Trade vor Earnings 26Oct AMC, KO Edge Trade vor Earnings 25Oct BMO
7. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly) im SPX 31Oct Verfall:
17Aug17 (67DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2490/2430/2360 PUT @8.30 LMT
28Sep17 (33DTE) Trade mit -1200$ im Minus und Adjustierung geplant, z.B.
SELL -2 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2485/2425 PUT @9.30 LMT um das maximale Verlust-Risiko auf der Oberseite der Flex-Butterfly zu reduzieren
8. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 30Nov17 Verfall
25Nov17 (66DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2530/2475/2400 PUT @7.6 LMT
28Sep17 (63DTE) mit -270$ im Minus
9. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verall
26Nov17 (80DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
28Sep17 (78DTE) am Einstiegskurs
25.09.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: kurz vor dem Stopp-Loss, aktuelle P&L: -7.285 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: weiterhin unter der Druck wegen der aktuellen Marktentwicklung, aktuelle P&L: -2.043 USD.
3. 123-Butterfly November: wurde heute eröffnet (1370/1440/1510) zu 26,82 USD. Shorts wurden näher am Markt platziert, da ansonsten schon beim Aufsetzen ein Delta-/Theta-Problem entstanden wäre.
4. BF70plus September II: nach der letzten Adjustierung ist das Risiko nach oben stark begrenzt, aktuelle P&L: -2.283 USD.
5. BF70plus Oktober: auch hier durch die Adjustierung der Longs weniger Risiko auf der Oberseite, aktuelle P&L: +64 USD.
7. BF70plus Oktober II: musste weiter leicht abgeben, aktuelle P&L: -1.819 USD.
8. BF70plus November: auch leicht im Minus, aktuelle P&L: -655 USD.
9. Pre-Earnings-Trade auf NKE: leider hat sich die Aktie bisher kaum bewegt, aktuell bei -87 USD. Exit-Tag: 26.09.!
10. Front-Ratio-Spread CL November: heute ist CL leicht gestiegen, aktuelle P&L: +8 USD.
20.09.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: weiter Rekordhochs in allen Indizes außer RUT (dieser aber stark)
VIX-Verfall, FED heute
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR +2P38 -1C46
4. VX-Dez/VX-Jan Kalenderspread leichte Aufweitung, daher leichtes Minus
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5
SPX -Nov 2x 1950/1925, Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925
NQ -Okt5 1x 4290/4190 Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420
6. WWBFs: ES alle im Plus trotz starker Marktbewegung; RUT eine Glattstellung -630 USD; Rest Schwarze null
RUT – Oct–1250/1390/1470: 60.45cr;
Oct5-1230/1370/1450 62,32cr
ES – Oct5–2210/2460/2560 81.38cr
– Oct- 2200/2440/2520 74,38cr Oct5-2200/2435/2515 77,25cr
– Nov -2180/2425/2525 88.88cr Nov-2210/2450/2540 82.00 cr
7. Equity:
XLP-SDD Okt-55, Nov-56, Okt4-55,5
MDLZ-SDD Okt
TWTR-stk/RR Sep-P19, Oct-C19, Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
19.09.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: musste zwei weitere Male gerollt werden und das dritte Drittel wurde eröffnet, aktuelle P&L: -5.365 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: auch hier musste einmal gerollt werden und das zweite Drittel eröffnet werden, aktuelle P&L: -683 USD.
3. BF70plus September: wurde am 15.09. fällig, realisierte P&L: +2.576 USD.
4. Performance-Übersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades.
5. BF70plus September II: musste am 12.09. adjustiert werden, aktuelle P&L: -2.130 USD.
6. BF70plus Oktober: am 18.09. wurden die Longs adjustiert, aktuelle P&L: +89 USD.
7. BF70plus Oktober II: hat in der vergangenen Woche abgegeben, aktuelle P&L: -1.294 USD.
8. BF70plus November: ist leicht im Plus, aktuelle P&L: +45 USD.
9. Pre-Earnings-Trade auf NKE: aktuell bei -68 USD.
10. Front-Ratio-Spread auf CL eröffnet.
18.09.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Aus der Charttechnik wird weiterhin eine sehr bullishe Tendenz abgelesen, auch wenn die Situation durchaus als überkauft eingestuft werden sollte. Mit Einstiegen auf der Long Seite wäre ich daher eher vorsichtig. Besser gefällt mir das Abwarten auf eine (wenn auch kleinere) Korrektur, entweder um kurzfristigt sie Short Seite zu handeln, oder als Einstiegschance für die Long-Seite. Da wir die Märkte nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs wurden einige richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MSFT long vom LOR 21Aug17 :
29Aug17 entry in 72/73 10xCDS@0.48 LMT 22Sep17
18Sep17 Trade schon schön im Plus @0.98, ca. +$500, sollte mit LMT@.95 oder besser geschlossen werden
3. FB long vom LOR 4Sep17 :
7Sep17 entry in 170/172,5 4xCDS@1.22 LMT 6Oct17
18Sep17 bei plus-minus Null, wird u.U. geschlossen um Verluste im erwarteten Abverkauf zu vermeiden
4. Long Trade Idee
– TLT mit 100BinOpts Trades long (Call-Debit-Spread)
5. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte anfangen abzuverkaufen):
– XLF 100BinOpts Trade short (Put-Debit-Spread) und WFC mit Edge-Long-Put Earnings 13Oct BMO und gutem erwarteten Volaanstieg
6. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly) im SPX 31Oct Verfall:
17Aug17 (67DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2490/2430/2360 PUT @8.30 LMT
18Sep17 (43DTE) Trade mit -1300$ im Minus und wir nähern uns 40DTE, daher Adjustierung geplant, z.B.
SELL -2 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2460/2420 PUT @4.75 LMT um das maximale Verlust-Risiko auf der Oberseite der Flex-Butterfly zu reduzieren
7. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX oder RUT 30Nov17 Verfall
18Sep17 (71DTE): SPX ist hochgelaufen, daher z.Z. guter Einstiegspunkt für neue Flex-Butterfly Trade, z.B. beobachte ich derzeit den 73DTE Trade BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2540/2480/2410 PUT @9.90 LMT … der aber wegen er niedrigen Vola sehr teuer ist!
15.09.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: Rekordhochs in S&P 500, wieder sehr niedrige IV;
starker Russell 2000; Verfallswoche
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VX-Dez/VX-Jan Kalenderspread
4. NEU: ABHs (Airbag Hedges):
SPX -4SP 1950 (+6 SP 1925)
NQ -6SP 4530 (+10 SP 4430)
5. WWBFs
RUT – Oct–1250/1390/1470: 60.45cr;
– Oct-1220/1350/1430 58,91cr schließen, D/T Oct5-1230/1370/1450 62,32cr
ES – Oct5–2210/2460/2560 81.38cr
– Oct- 2200/2440/2520 74,38cr Oct5-2200/2435/2515 77,25cr
– Nov -2180/2425/2525 88.88cr Nov-2210/2450/2540 82.00 cr
6. Equity:
XLP-SDD Sep-56+Sep5-55,5+Okt-55+Okt1-54,5 Call Assignment; Aktie und SP glatt,
MDLZ-SDD Okt
TWTR-stk/RR Sep-P19, Oct-C19, Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
14.09.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Volatility Model: alles grün, ausser TLT, Dashboard: 80% bullish
Trading-Ideen:
Hedge BWBF: RUT, ausführliche Optionsstrategie im Detail
Post EA Income: CMG
Pre EA: AAPL
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
12.09.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: am 1.9. wird heute gerollt werden müssen, aktuelle P&L: -2.200 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: aktuell leicht im Minus, aktuelle P&L: +108 USD.
3. BF70plus September: bei steigendem Markt bleibt P&L konstant, aktuelle P&L: +2.900 USD.
4. BF70plus September II: wird heute adjustiert, aktuelle P&L: -600 USD.
5. BF70plus Oktober: liegt stabil, aktuelle P&L: +2.015 USD.
6. BF70plus Oktober II: etwas “unter Wasser”, aktuelle P&L: -770 USD.
7. BF70plus November: wurde am 7.9. eröffnet (1320/1360/1390) zu 0,9872 USD, aktuelle P&L: -480 USD.
8. Pre-Earnings-Trade auf ORCL: heute live geschlossen wegen Erwartungswertexit, realisierte P&L: +420 USD.
9. Pre-Earnings-Trade auf NKE: vorgestellt und live eröffnet
06.09.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: seitwärts, grüne Divergenz vor 9 Tagen: Fehlsignal (normalerweise ist dies bärisch)
2. VXX neu Okt +2P40-1C52; Fehlsignal, nach 1 Woche geschlossen GuV -275 USD
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
4. SVXY – inverse ETF auf VX-Futures: Wie traden?
5. NEU: ABHs (Airbag Hedges):
SPX -4SP 1950 (+6 SP 1925)
NQ -6SP 4530 (+10 SP 4430)
6. WWBFs
RUT – Oct–1250/1390/1470: 60.45cr;
– Oct-1220/1350/1430 58,91cr Oct5-1230/1370/1450 62,32cr
ES – Oct5–2210/2460/2560 81.38cr
– Oct- 2200/2440/2520 74,38cr Oct5-2200/2435/2515 77,25cr
– Nov -2180/2425/2525 88.88cr neu Nov-2210/2450/2540 82.00 cr neu
7. Equity:
XLP-SDD Sep-56+Sep5-55,5+Okt-55+Okt1-54,5neu,
MDLZ-SP x3 Sep rollen in Okt plus Underhedge 3xSC43 ? SDD Okt
TWTR-stk/RR Sep-P19, Oct-C19, Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
05.09.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: am 1.9. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -2.071 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: wurde heute eröffnet (1320/1390/1460) zu 20,28 USD.
3. BF70plus August II: musste am 29.08. zwecks Gewinnsicherung erneut gerollt, realisierte P&L: +12.625 USD.
4. Performance-Übersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades seit März 2016.
5. BF70plus September: am 29.8. und am 31.8. wurden Shorts hoch gerollt, aktuelle P&L: +1.900 USD.
6. BF70plus September II: inzwischen im Plus, aktuelle P&L: 493 USD.
7. BF70plus Oktober: konnte trotz gestiegenem Markt weiter zulegen, aktuelle P&L: +2.195 USD.
8. BF70plus Oktober II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -470 USD.
9. Pre-Earnings-Trade auf ORCL vorgestellt und live aufgesetzt.
04.09.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach der satten Trump Rally seit Nov 2016 befinden sich die US Indizes nach einer leichten Korrekturphase wieder im Aufwind. Der Konflikt um die Wasserstoffbombe, die von Nord Korea gezündet wurde, könnte u.U. in den nächsten Tagen einen bearischen Rückzieher zur Folge haben, bei weiterhin bullischer Stimmung. Aus der Charttechnik kann daher eher eine bullishe Tendenz abgelesen werden. Hieraus ergeben sich u.U. vielversprechender Einstiegsmöglichkeiten für Long-Trades in den nächsten Tagen, mit der Haupttrendrichtung. Da wir aber die Märkte nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs wurden einige richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades auf den SPX besprochen.
2. MSFT long vom LOR 21Aug17 :
29Aug17 entry in 72/73 CDS @0.48 LMT
4Sep17 Trade schon schön im Plus @0.78, ca. +$300
3. Long Trade Ideen (Vorzugsrichtung – wenn die allgemeine Marksituation bullish anzieht!):
– FB, GOOGL und TLT mit 100BinOpts Trades long (Call-Debit-Spread)
4. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte weiter abverkaufen):
– XLF, WFC, SBUX mit 100BinOpts Trade short (Put-Debit-Spread)
5. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly – BWBF) im SPX 15Sep Verfall:
11Jul17 (66DTE): BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 15 SEP 17 2460/2400/2330 PUT @10.10 LMT und
4Sep17 (10DTE): nach Verkauf eines PCS SOLD -1 VERTICAL SPX 100 15 SEP 17 2430/2390 PUT @9.45 LMT jetzt ca. -900 USD unter Wasser (kleines Gewinnziel +1500 USD), aber gutes Chance-Risiko-Verhältniss, wenn SPX sinkt, ist die AVE-Gewinnmöglichkeit ca. 2x dem Max-Loss auf der Oberseite, daher bleibe ich im Trade und riskiere mit nur 10DTE den Max-Loss-Fall
6. Flex-BF (bärische Broken Wing Butterfly) im SPX 31Oct Verfall:
17Aug17 (67DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 17 2490/2430/2360 PUT @8.30 LMT
4Sep17 (57DTE) Trade steht gut da, nur kleines Minus derzeit
7. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly im SPX oder RUT 17Nov17 Verfall
4Sep17 (71DTE): RUT und SPX sind hochgelaufen, daher z.Z. guter Einstiegspunkt für neue Flex-BF Trades
