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Wenn man in Index-Optionen einen vertikalen Optionsspread symmetrisch zum Markt aufsetzt, so kommt dennoch nur scheinbar ein symmetrischer Trade dabei heraus. Wir kaufen einen Call leicht im Geld, zum Beispiel um 5 USD, und verkaufen einen Call im gleichen Abstand aus...

Was wäre, wenn ich nicht den Trade geschlossen hätte, sondern bis zur Endfälligkeit gewartet hätte? Ist das eine Frage, mit der wir uns ernsthaft beschäftigen sollten und ist es eventuell sogar gefährlich für unseren Lerneffekt, wenn wir uns über entgangene Gewinne...

Wo ist der faire Preis einer Option, die relativ deutlich im Geld ist? Unser Kontrakt kann ja alleine durch Marktbewegung deutlich ins Geld geraten. Bid und Ask (Geld/Brief) können hier auch in liquiden Optionsmärkten weit auseinanderliegen. Die Mitte dazwischen, der...

Combo-Orders für Optionen in der TWS können ganz schön verwirrend sein. Eine Order zum Kauf eines Butterflies beispielsweise kann (je nach Marktlage) mal ein positives oder auch ein negatives Vorzeichen haben. Auch sagt das Vorzeichen nicht unbedingt was darüber aus,...

Eine Untersuchung beim liquidesten Basiswert Wie sieht es aus, wenn den Optionen die Zeit wegläuft - wenige Stunden vor Verfall? Liquidität und Handelbarkeit am Optionsmarkt sind wichtig für uns. Eine Fallstudie - natürlich keine systematische Untersuchung. Es war ein...

Optionstrades, die aus 10 oder mehr einzelnen Lgs bestehen, lassen sich auch über eine Combo-Order nicht in einem Rutsch schließen. Wir müssen diese also Zug um Zug schließen, dabei besteht die Herausforderung darin, das Schließen dieser Positionen möglichst...