LOR-Archiv Januar-Februar 2019

28.02.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweilen nähern sich alle vier US Indizes den letzten Hochs, die vor dem V-förmigen Abverkauf gebildet wurden, oder sie haben diese Hochs bereits erreicht (z.B. der SPX). Diese Hochs stellen derzeit einen signifikanten Widerstand für den Weitergang der Rally dar, was in der Seitwärtsbewegung der letzten Woche ihren Ausdruck fand. Daher sollte durchaus mit einem „Kampf“ der Bullen gegen Bären in dieser Zone gerechnet werden. Am wahrscheinlichsten sind also z.Z eine Zwischenkorrektur oder eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung. Besonders der Finanzsektor XLF sollte dabei beobachtet werden, da er derzeit gerade mal so seine Abbruchkante überwunden hat (was sich u.U. als Fehlsignal herausstellen könnte). Wenn der Finanzsektor eine klare Richtung vorgibt (Hop oder Top), werden die Indizes wohl Ähnliches tun (unter dem Motto “So Goes The Banks, So Goes Stocks”). Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. MRK long vom LOR 21Jan19:
1Feb19 entry @breakout >77, relative strength, RSILaguerreTime-D, BOT +10 VERTICAL MRK 100 (Weeklys) 1 MAR 19 76/78 CALL @.98 LMT
21Feb19 100BinOpts Trade wurde @1.85 mit fast komplettiertem Gewinn von +870 USD geschlossen
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
–  MSFT, FB, AAPL, JPM, USB, EEM, GLD
4. Short Trade Ideen (wirklich nur wenn Märkte wieder Schwäche zeigen):
– WFC, NVDA
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

27.02.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert Depot: „Delta-Long“-Trades RR Rollung und buBF zu; aber Beachten der Nicht-Verwundbarkeit nach oben
PDS-Hedges umschichten und leicht verstärken
Butterflies Neuöffnung relevant (WWBF, aber auch 123BF-Strukturen)
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX zu/rollen, rGuV = 4840; neuer mit uGuV=-480; auf QQQ uGuV = -10
3a. bullischer BF auf SPX zu; rGuV = 2559
4. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Zubau
in SPX, tGuV = -2924 / -1026 / -329 / -245 / -1098
in RUT: tGuV = -977 / -13 / -907
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -1149
5. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put gerollt April-1; uGuV = 158
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen uGuV = 88
6. WWBF
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) uGuV = 71
ES Mar29 shorts bei 2710 (113,25 cr) uGuV = 17
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) uGuV = 270
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) neu; uGuV = -44
RUT Mar29 shorts bei 1505 (65,05 cr) zu, rGuV= -811
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) uGuV = -99
RUT Apr30 shorts bei 1575 (66,95 cr) neu, uGuV = 184
RUT Apr30 shorts bei 1600 (59,53 cr) neu, uGuV = -105
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 uGuV = 471
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Teilweise sehr stark, insb. DHR nach Nachricht; UNH sehr schwach
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Mar01, Mar15, Apr18 tGuV = 1017
AAPL: -P Mar15 auf SDD tGuV = 1938
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 410
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar auf Jul tGuV = 1812
DHR: CCW Jun tGuV = 5258
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 750
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 tGuV = 3550
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C, tGuV = 4193
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -613
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/März); V: gesamt-tGuV =1576

26.02.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF FEB II: wurde am 11.02. und 12.02. erneut gerollt und musste am 15.02. wegen Erreichen des Stopp Loss geschlossen werden, realisierte P&L: -$9,012.
RUT 123BF MAR: wurde am 11.02., 12.02. und 15.02. gerollt und wurde am 19.02. wegen Erreichen des Stopp Loss geschlossen, realisierte P&L: -$7,665.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF MAR II: hier wurde am 12.02. das 2. Drittel, am 15.02. das 3. Drittel eröffnet und am 25.02. gerollt, aktuelle P&L: -$5,436.
RUT BF70plus MAR: wird aller Voraussicht nach auf dem Niveau der oberen Expirationlinie (345 USD) verfallen, aktuelle P&L: $595.
RUT BF70plus MAR II: wurde live im LOR gerollt, jetzt auf der Oberseite auch kein Verlust mehr möglich, aktuelle P&L: $689.
RUT BF70plus APR: unspektakuläre Entwicklung in den letzten zwei Wochen, aktuelle P&L: $345.
RUT BF70plus APR II: Entry am 19.02. (1505/1545/1575) zu 0.69 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: $185.
Airbag: am 15.02. und 25.02. jeweils Fill der offenen Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche.
CL FRS FEB: ist am 14.02. planmäßig ausgelaufen, realisierte P&L: -$445.
CL FRS MAR: Entry am 13.02., heute Live-Adjustierung im LOR, um etwas mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $408.
FDX: neuer Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR aufgesetzt.

21.02.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweilen nähern sich alle vier US Indizes den letzten Hochs, die vor dem V-förmigen Abverkauf gebildet wurden. Obwohl das Marktsentiment derzeit sehr bullisch ist, stellen diese Hochs einen signifikanten Widerstand für den Weitergang der Rally dar. Daher sollte durchaus mit einem „Kampf“ der Bullen gegen Bären in dieser Zone gerechnet werden. Am wahrscheinlichsten sind also z.Z eine Zwischenkorrektur oder eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung. Besonders der Finanzsektor XLF sollte dabei beobachtet werden, da er derzeit gerade seine Abbruchkante überwunden hat, was sich u.U. als Fehlsignal herausstellen könnte. Wenn der Finanzsektor ein klare Richtung vorgibt (Hop oder Top), werden die Indizes wohl ähnliches tun. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. MRK long vom LOR 21Jan19:
1Feb19 entry @breakout >77, relative strength, RSILaguerreTime-D, BOT +10 VERTICAL MRK 100 (Weeklys) 1 MAR 19 76/78 CALL @.98 LMT
21Feb19 100BinOpts Trade @1.85 mit fast komplettiertem Gewinn von +900 USD, wird bald geschlossen
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
–  MSFT, EEM, GLD, MRK, JPM, BA
4. Short Trade Ideen (wirklich nur wenn Märkte wieder Schwäche zeigen):
– WFC, SNAP, NVDA
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

20.02.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutertDepot: „Delta-Long“-Trades Teilschließung (LC, 1xRR), aber noch wichtig.
PDS-Hedges noch gehalten (wegen grüner Div.; Schließung geplant
Butterflies nach Bedarf schließen / Neuöffnen (faktisches Rollen)
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT zu rGuV = 2477; auf SPX uGuV = 4109; auf QQQ neu; uGuV = -20
LC auf QQQ zu nach grüner Div: uGuV = 924
3a. bullischer BF auf SPX uGuV = 2511
4. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, tGuV = -2616 / -905 / -1024
in RUT: tGuV = -962 / -831
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -1145
5. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put (März); uGuV = 120
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen uGuV = 30
6. WWBF
ES Mar15 shorts bei 2670 (100,75 cr) zu, rGuV = -249
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) uGuV = 76
ES Mar29 shorts bei 2620 (113,25 cr) zu, rGuV = -561
ES Mar29 shorts bei 2710 (113,25 cr) uGuV = 194
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) neu, uGuV = 120
RUT Mar29 shorts bei 1505 (65,05 cr) uGuV = -313
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) neu, uGuV = -249
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 uGuV = 324
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
seitwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Mar01, Mar15, Apr18 tGuV = 494
AAPL: -P Feb Verfall; -P Mar01 tGuV = 1823
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 164
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1787
DHR: CCW Jun tGuV = 4288
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 702
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 tGuV = 3505
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C, tGuV = 4281
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = 460
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/März); V: gesamt-tGuV =1515

14.02.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 90% bullish
Aktientrading: +580$, 83% Trefferquote, avg.P/L 3.9%, Rotation seit 7.1. 6.18%, Trendfolge seit 16.1. 9.57%, Swing seit 1.2. 1.37%
Swingsignale, Behandlung von Earnings
Weekly Wheel of Fortune: Ergebnis KW7: 496$, Design KW8, Calendar, BFs, Margin
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

 

13.02.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Depot: „Delta-Long“-Trades sind sehr große Hilfe (RR, bullischer BF, LC);
PDS-Hedges an Verlustgrenze (diese kosten jetzt Geld)
Neue Kategorie: Einzelner „Teeny-Long-Put“ zur Margin-Redux
Butterflies ggf. konsequent schließen nach delta-theta.
Equity-Trades profitieren im bullischen Markt, einige Anpassungen
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT uGuV = 2814; auf SPX neu; uGuV = 2351
LC auf ES; zu rGuV = 1914; auf QQQ: uGuV = 1203
3a. bullischer BF auf SPX uGuV = 1940
4. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, tGuV = -2362 / -745 / -835
in RUT: tGuV = -757 / -480
LP neu (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -260
5. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put (März); uGuV = 77
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen neu uGuV = -36
6. WWBF
ES Feb28 shorts bei 2630 (90,50 cr) zu, DT rGuV = -274
ES Mar15 shorts bei 2580 (117,50 cr) zu, DT rGuV = -136
ES Mar15 shorts bei 2670 (100,75 cr) uGuV = 184
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) uGuV = 126
ES Mar29 shorts bei 2620 (113,25 cr) uGuV = -311
ES Mar29 shorts bei 2710 (113,25 cr) uGuV = 194
RUT Mar14 shorts bei 1450 (71,14 cr)zu, DT rGuV = -761
RUT Mar29 shorts bei 1505 (65,05 cr) uGuV = 175
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 uGuV = 112
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
weiter allgemein profitierend von Bullmarkt; Anpassungen daraufhin
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Mar01, Mar15, Apr18 tGuV = 289
AAPL: -P Feb tGuV = 1652
CME: 100 STK; -C/Mar15 rollen auf Jun tGuV = 402
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1760
DHR: CCW Mar rollen auf Jun tGuV = 4348
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr auf Jul tGuV = 719
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 tGuV = 3440
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C, schlechte Earnings aber IV-Abfall tGuV = 3948
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = 333
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/März); V: gesamt-tGuV =1485

12.02.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF FEB: Stopp Loss am 05.02., realisierte P&L: -$8,077.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF FEB II: muss heute erneut gerollt werden, aktuelle P&L: -$6,036.
RUT 123BF MAR: hier wurde am 6.2. gerollt und heute wird wieder gerollt, aktuelle P&L: -$4,818.
RUT 123BF MAR II: heute wird voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,519.
RUT BF70plus MAR: kann auf der Oberseite nicht mehr verlieren, aktuelle P&L: $1,405.
RUT BF70plus MAR II: ist ebenfalls weit rechts vom Zelt, aktuelle P&L: $1,584.
RUT BF70plus APR: Entry am 7.2. (1430/1470/1500) zu 0.33 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: $365.
Airbag: hier wurde live im LOR eine Teileindeckung der Longs vorgenommen.
CL FRS FEB: wird in zwei Tagen auf diesem Niveau verfallen, wenn das Underlying sich nicht um mehr als 10% bewegt, aktuelle P&L: -$430.
NVDA: wurde wegen eines negativen Erwartungswertes heute im LOR beendet, realisierte P&L: $608.

06.02.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bei BFs ist Schließen/Rollen nach Regeln wichtig;
Neue zu öffnen ist angebracht, gerade auch nach langer Aufwärtsbewegung und noch hohen IVs.
Delta-Anpassung an steigenden Markt
Equity mit klaren Gewinnen, AAPL weiter vorne
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT uGuV = 1970,
LC auf ES; uGuV = 2696; auf QQQ neu; uGuV = 1164
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 391
3a. bullischer BF auf SPX uGuV = 1447
4. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, tGuV = -2070 / -608 / -473
in RUT: tGuV = -1453 / 374 / -147
5. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put (März); uGuV = 35
6. WWBF
ES Feb28 shorts bei 2550 (112,00 cr)zu, DT rGuV = -24
ES Feb28 shorts bei 2630 (90,50 cr) uGuV = -233
ES Mar15 shorts bei 2580 (117,50 cr) uGuV = -189
ES Mar15 shorts bei 2670 (100,75 cr) uGuV = 354
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) neu kurz; uGuV = 7
ES Mar29 shorts bei 2620 (113,25 cr) uGuV = -148
ES Mar29 shorts bei 2710 (113,25 cr) neu; uGuV = 194
RUT Feb28 shorts bei 1445 (66,57 cr)zu, DT; rGuV = -123
RUT Mar14 shorts bei 1450 (71,14 cr) uGuV = -288
RUT Mar29 shorts bei 1505 (65,05 cr) neu; uGuV = 173
QQQ Feb15 shorts bei 157 (8,52 cr) x4 zu, DT, rGuV = -491
QQQ Mar15 shorts bei 160 (9,06 cr) x4 zu, DT, rGuV = -101
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 neu; uGuV = -15
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Doppel-Roll AAPL; Roll oben TWTR; Verfall SP in V; allgemein profitierend von Bullmarkt
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Feb01,Feb22,Mar01 tGuV = 268
AAPL: -P Apr nach Earn. erst auf -Feb, dann vertikal hinter AAPL her rollen tGuV = 1601
CME: 100 STK; -C/Feb01 rollen auf Mar15 tGuV = 266
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1750
DHR: CCW Mar tGuV = 4096
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 646
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan rollen auf Apr18 tGuV = 3426
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Mar Jan2020+1C tGuV = 3992
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = 233
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/März); V: gesamt-tGuV =1393

05.02.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: Time Exit am 29.01., realisierte P&L: -$3,282.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF FEB: musste am 30.01. und 31.01. gerollt werden und wird heute wohl beendet werden, aktuelle P&L: -$8,639.
RUT 123BF FEB II: wurde am 1.2. adjustiert und wird heute wohl erneut gerollt werden, aktuelle P&L: -$4,855.
RUT 123BF MAR: am 01.02. wurde das zweite Drittel und am 04.02. das dritte Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$2,843.
RUT 123BF MAR II: Entry am 01.02. (1410/1480/1550) zu 16.95 USD, aktuelle P&L: -$479.
RUT BF70plus MAR: am 04.02. wurde die obere Expirationlinie über 0 verschoben, aktuelle P&L: $1,846.
RUT BF70plus MAR II: erfreuliche Entwicklung, auf der Oberseite ist kein Verlust mehr möglich, aktuelle P&L: $1,734.
Airbag: hier wurde die letzte Tranche am 30.01. gefillt und eine neue live während des LORs eröffnet.
CL FRS FEB: am 04.02. Adjustierung, um das negative Theta zu beseitigen. Im LOR erneute Adjustierung, aktuelle P&L: -$727.
NVDA: wurde nach dem letzten LOR am 29.01. gefillt und ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $296.

04.02.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Letzte Woche kamen von der FED noch weitere positive Nachrichten hinzu, so dass es derzeit unbeirrt weiter nach oben geht. Mittlerweilen sind bei allen Indizes die „Abbruchkanten“ zum Bärenmarkt wieder nach oben überwunden worden. Somit ist die Stimmung derzeit sehr heiter und für Long-Positionen vorbestimmt . Durch die V-Korrektur ergeben sich derzeit viele schöne Long-Setups. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. MRK long vom LOR 21Jan19:
1Feb19 entry @breakout >77, relative strength, RSILaguerreTime-D, BOT +10 VERTICAL MRK 100 (Weeklys) 1 MAR 19 76/78 CALL @.98 LMT
4Feb19 Trade @0.83 mit kleinem Verlust von -140 USD
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
–  EEM, GLD, MRK, PFE, PG, KO, HLF, BA
4. Short Trade Ideen (wirklich nur wenn Märkte wieder Schwäche zeigen):
– COST NVDA
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

31.01.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 80% bullish
Aktientrading: Rotation +4.25% seit 7.1., GDX Rotation +4,52% seit 30.1., Trendfolge +6,86% seit 16.1.
Earnings: post Earnings Iron Condors
weekly SPX plays: Ergebnis KW5: 215$, Design KW6

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

30.01.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Theta-Gewinne, AAPL mit starken Earnings (erste Reaktion), Umschichtungen bei Equity
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT uGuV = 620
LC auf ES neu; uGuV = 31
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 391
DiagonalSpread zu im Zelt/ Zeitablauf ES uGuV = 1451
4. bullischer BF auf SPX uGuV = -30
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 läuft aus
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, tGuV = -259 / 182 / 50
in RUT: tGuV = -429 / 63
5. VIX-Produkte
VXXB LP umschichten auf Leap Jan2021+P40 für späteren PCP; uGuV = -474
VXXB 4LB short zu; long-Signal uGuV = 241
6. WWBFs: weitere Umschichtungen
ES Feb28 shorts bei 2550 (112,00 cr) uGuV = 310
ES Feb28 shorts bei 2630 (90,50 cr) kurzl. neu; uGuV = 250
ES Mar15 shorts bei 2580 (117,50 cr) uGuV = -119
ES Mar15 shorts bei 2670 (100,75 cr) uGuV = 76
ES Mar29 shorts bei 2620 (113,25 cr) uGuV = -66
RUT Feb28 shorts bei 1445 (66,57 cr) uGuV = 667
RUT Mar14 shorts bei 1450 (71,14 cr) uGuV = 169
QQQ Feb15 shorts bei 157 (8,52 cr) x4 uGuV = 278
QQQ Mar01 shorts bei 163 (6,97 cr) x4 kurzl. neu uGuV = 84
QQQ Mar15 shorts bei 160 (9,06 cr) x4 uGuV = 116
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Andienung von AAPL geplant; Wert mit „starken Earnings“
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Feb01,Feb22,Mar01 tGuV = -24
AAPL: Neuer Basiswert; -2P Peb08 rollen auf Apr vor Earn. tGuV = 1116
CME: 100 STK; -C/Feb01 rollen auf Mar15 tGuV = 506
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1726
DHR: CCW Mar tGuV = 3600
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 594
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan rollen auf Apr18 tGuV = 3378
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Mar Jan2020+1C tGuV = 4183
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -23
V: SP-Feb x2 tGuV =872
V: PCC (Jan2021/März) tGuV = -68

29.01.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: Time Exit wäre eigentlich bereits am 25.01. gewesen, Ausstieg erfolgt heute, aktuelle P&L: -$3,036.
RUT 123BF FEB: wurde bereits mehrmals gerollt, sollte der Markt in nächster Zeit seitwärts laufen, hätte der Trade gute Aussichten, aktuelle P&L: -$4,527.
RUT 123BF FEB II: ebenso wie der Februar-Trade mit guten Aussichten im Seitwärtsmarkt, aktuelle P&L: -$2,980.
RUT 123BF MAR: verdient derzeit im ruhigen Markt gutes Theta, aktuelle P&L: $661.
RUT BF70plus FEB II: wurde am 23.01. wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: $2,836.
Performance 123BF: alle beendeten BF70-Plus-Trades.
RUT BF70plus MAR: wurde letzte Woche (verspätet) eröffnet und konnte erfreulicherweise schnell zulegen, aktuelle P&L: $372.
RUT BF70plus MAR II: wurde ebenfalls letzte Woche eröffnet und notiert auch im Plus, aktuelle P&L: $684.
Airbag: keine Änderungen gegenüber der Vorwoche.
CL FRS FEB: Markt “hängt” genau in der Mitte zwischen den Zelten, sobald das Theta negativ wird, muss eingegriffen werden, aktuelle P&L: -$152.
CHKP: Pre-Earnings-Trade, wird heute beendet, aktuelle P&L: $062.
NVDA: neuer Pre-Earnings-Trade, Order zur Eröffnung wurde live im LOR aufgegeben.

23.01.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Umschichtungen in WWBF und PDS; achte auf potenzielle Verwundbarkeit auf beiden Seiten; aber Prämie soll explizit weiter eingenommen werden.
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT uGuV = 280
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 342
DiagonalSpread zu im Zelt/ Zeitablauf ES uGuV = 1451
4. keine Trades
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 läuft aus
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, r/tGuV = -2909 / -259 / 182
in RUT: r/tGuV = -592 / 188
5. VIX-Produkte
VXXB LP umschichten auf Leap Jan2021+P40 für späteren PCP; uGuV = -474
VXXB 4LB short zu; long-Signal uGuV = 241
6. WWBFs: weitere Umschichtungen
RUT Feb14 shorts bei 1380 (70,74 cr) zu, DT, rGuV = -833
RUT Feb28 shorts bei 1445 (66,57 cr) uGuV = 462
RUT Mar14 shorts bei 1410 (81,65 cr) zu, DT, rGuV = -210
RUT Mar14 shorts bei 1450 (71,14 cr) neu; uGuV = 43
ES Feb15 shorts bei 2535 (105,75 cr) zu, DT, rGuV = -99
ES Feb28 shorts bei 2550 (112,00 cr) uGuV = 205
ES Mar15 shorts bei 2580 (117,50 cr) neu, uGuV = 131
ES Mar15 shorts bei 2670 (100,75 cr) neu, uGuV = -299
ES Mar29 shorts bei 2620 (113,25 cr) neu, uGuV = -262
QQQ Feb15 shorts bei 157 (8,52 cr) x4 uGuV = 198
QQQ Mar15 shorts bei 160 (9,06 cr) x4 uGuV = 19
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Andienung von AAPL geplant.
Sektor profitiert; Diese Woche CME gegen schwachen Markt stark
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Feb01,Feb22,Mar01 tGuV = -173
AAPL: Neuer Basiswert; Jan -2P rollen auf Feb08 tGuV = 605
CME: SP-Jan +SC-Jan25 tGuV = 748
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1698
DHR: CCW Jan auf Mar tGuV = 3529
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 599
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan rollen auf Apr18 tGuV = 3378
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Mar Jan2020+1C tGuV = 4014
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -169
V: SP-Jan x2 tGuV =884
V: PCC (Jan2021/März) tGuV = 75

22.01.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: musste dreimal gerollt werden (am 15.01., 17.01., 18.01.), aktuelle P&L: -$4,786.
RUT 123BF FEB: musste zweimal gerollt werden (am 15.01., und am 18.01.), aktuelle P&L: -$4,747.
RUT 123BF FEB II: musste ebenfalls dreimal gerollt werden (am 15.01., 16.01., 18.01.), aktuelle P&L: -$2,980.
RUT 123BF MAR: Entry am 18.01. (1390/1460/1530) zu 16.10 USD, aktuelle P&L: $501.
RUT BF70plus FEB II: wird vermutlich heute wegen eines Erwartungswertexits geschlossen, aktuelle P&L: $2,613.
RUT BF70plus MAR: Entry am 22.01. (1390/1430/1460) zu 0.58 USD, aktuelle P&L: -$678.
RUT BF70plus MAR II: Entry am 22.01. (1400/1440/1470) zu 0.12 USD, aktuelle P&L: -$216.
Airbag: am 18.01. Fill der letzten Tranche, neue wird eröffnet.
CL FRS FEB: Entry an zwei Tagen (17.01. und 18.01.), aktuelle P&L: -$177.
CHKP: Pre-Earning-Trade, Exit-Tag ist am 29.01., aktuelle P&L: $032.

21.01.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine V-förmige Erholung hingelegt. Letzten Freitag kam es dabei zur Überschreitung der wichtigen „Abbruchkanten“ in den Charts, was als bullisches Signal zu werten ist. Allerdings macht ein Tag keinen Markt, daher sollte man/frau noch eine Bestätigung dieser Ausbrüche abwarten, bevor man sich auf die Seite der Bullen stellt. Es geben sich aber durch die Korrektur viele sehr schöne Setups. Ein Engagement in dieser Woche scheint also sinnvoll (nach Bestätigung). Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. Long Trade Ideen (bullisches Signal wäre wenn nachhaltig SPX>2640)
–  WPM, EWZ, MRK, BAC, GRMN, FSLR (einige davon könne als „Edge“ Trades vor Earnings gehandelt werden).
4. Short Trade Ideen (nur wenn Märkte wieder Schwäche zeigen):
– AAPL, IBM, T
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

17.01.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 70% bullish
Rotation: NLY, ABX/GOLD, CIEN, PHM, CRON
Trendfolge: MTCH, VEEV, VICI
Earnings: Iron Condor GS
weekly SPX plays: Black Swan Hedge
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

16.01.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
PDS-Hedges abbauen / schliessen; RR auf RUT auf (delta-pos.); Rolls in Aktienoptionen
Sondersituation: GBPUSD als long SDD möglich (1 Jahr Laufzeit), trotz IV von 11%; denn Bewegung kann das locker wettmachen + Unsicherheit.
2.; RR als Aufwärtshedge auf RUT uGuV = 260
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 361
Put Credit Spread SPX zu rGuV 764
DiagonalSpread ES uGuV = 993
4. keine Trades
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 läuft aus
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Abbau, solange sehr bullisch und BTF rechts in/aus dem Zelt
in SPX, r/tGuV = -2599 / -1580 / -20
in RUT: r/tGuV = -2822 / 387
5. VIX-Produkte
VXXB LP für späteren Performance Covered Put; uGuV = -331
VXXB 4LB short neu uGuV = 603
6. WWBFs: 3x zu; 1x mit 2DTE guter Zeitwertgewinn
RUT Jan31 shorts bei 1430 (65.99 cr) zu,DT rGuV = -871
RUT Feb14 shorts bei 1380 (70,74 cr) uGuV = -665
RUT Feb28 shorts bei 1445 (66,57 cr) uGuV = 362
RUT Mar14 shorts bei 1410 (81,65 cr) uGuV = 105
ES Jan31 shorts bei 2475 (119,0 cr)zu, DT rGuV = 101
ES Feb15 shorts bei 2535 (105,75 cr) uGuV = 252
ES Feb28 shorts bei 2550 (112,00 cr) uGuV = 412
ES Mar15 shorts bei 2580 (117,50 cr) neu uGuV = 344
NDX Feb14 shorts bei 6550 (338,20 cr) zu vor Brexit rGuV = 2926
QQQ Feb15 shorts bei 157 (8,52 cr) neu x4 uGuV = 33
QQQ Mar15 shorts bei 160 (9,06 cr) neu x4 uGuV = -68
7. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
alle Werte profitieren weiter; UNH starke Earnings;
Teilw. Puts rollen oder Prämie oben dazu
Ich lege es auf Andienung von AAPL an.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Feb01,Feb22,Mar01 tGuV = 15
AAPL: Neuer Basiswert; Jan -2P rollen tGuV = 657
CME: SP-Jan +SC-Jan25 tGuV = 456
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1612
DHR: CCW Jan tGuV = 3304
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 464
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan rollen vor Earnings tGuV = 3332
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Mar Jan2020+1C tGuV = 4181
UNH: SP-Mar SC Mar neu zu Straddle; tGuV = -403
V: SP-Jan x2 rollen tGuV =843
V: PCC neu (Jan2021/März) tGuV = 81

15.01.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: drei Drittel sind offen, musste am 9.1. gerollt werden, aktuelle P&L: -$2,944.
RUT 123BF FEB: auch hier musste am 9.1. gerollt werden, aktuelle P&L: -$3,646.
RUT 123BF FEB II: hier wurden am 8.1. das zweite Drittel und am 9.1. das dritte Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,203.
RUT BF70plus FEB II: ist weit aus dem Zelt rausgelaufen, auf der Oberseite verdienen wir mindestens 2K, aktuelle P&L: $3,368.
Airbag: am 11.01. wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche am 14.01. eröffnet, heute live im LOR 4 long Puts eingedeckt.
CL FRS FEB: wurde heute live im LOR eröffnet.
CHKP: Pre Earnings Trade, ebenfalls heute während des LORs eröffnet.

09.01.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
PPDS-Hedges weiter gerollt;
Neue WWBFs und 3 Schliessungen, AAPL als neuen Basiswert
2.; keine Trades
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 290
Put Credit Spread SPX uGuV = 1494
DiagonalSpread ES uGuV = 243
4. keine Trades
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 läuft aus
diverse Debit Spreads (PDS); kosten jetzt (nachdem sie Okt-Dez sehr gute Helfer waren)
in SPX, tGuV = -3746 / -1580
in RUT: tGuV = -2219 / 89
5. VIX-Produkte
VXXB LP für späteren Performance Covered Put; uGuV = -490
VXXB 4LB short neu uGuV = 224
6. WWBFs: 3x zu; 1x mit 2DTE guter Zeitwertgewinn
RUT Jan17 shorts bei 1310 (57,35 cr) zu,DT rGuV = -280
RUT Jan31 shorts bei 1430 (65.99 cr) uGuV = -655
RUT Feb14 shorts bei 1380 (70,74 cr) neu, uGuV = -271
RUT Mar14 shorts bei 1410 (81,65 cr) neu, uGuV = -34
ES Jan04 (Ultrakurz) shorts bei 2470 (78,0 cr) zu, 2DTE rGuV = 782
ES Jan31 shorts bei 2475 (119,0 cr) uGuV = 634
ES Feb15 shorts bei 2535 (105,75 cr) neu, uGuV = 219
ES Feb28 shorts bei 2550 (112,00 cr) neu, uGuV = 106
NDX Feb01 shorts bei 6250 (392,00 cr) zu, rGuV = 1341
NDX Feb14 shorts bei 6550 (338,20 cr) neu, uGuV = 474
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): Neuer Basiswert AAPL, alle profitieren, XLP stark erholt
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Jan18, Feb01, Feb15, Feb22 tGuV = 329
AAPL: Neuer Basiswert; Jan -2P141 tGuV = 275
CME: SP-Jan tGuV = 370
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Mar tGuV = 1581
DHR: CCW Jan rollen tGuV = 3029
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 402
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3352
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Mar Jan2020+1C tGuV = 3820
UNH: SP-Mar tGuV = -1414
V: SP-Jan x2 tGuV = 689

08.01.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: am 04.01. gerollt und Eröffnung des zweiten Dirttels, am 07.01. erneut gerollt und drittes Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,024.
RUT 123BF FEB: auch hier musste insgesamt dreimal gerollt werden (am 2.1., 4.1. und 7.1.) und zusätzlich wurde am 2.1. das zweite und am 4.1. das dritte Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$3,078.
RUT 123BF FEB II: am 04.01. Entry (1290/1360/1430) zu 13.52 USD, aktuelle P&L: -$707.
RUT BF70plus FEB II: ist auf der Oberseite bei +2.000 USD abgesichert, aktuelle P&L: $3,218.
Airbag: hier wurden live im LOR 10 weitere Puts der offenen Tranche eingedeckt, um wieder für ein negatives Delta und positives Vega zu sorgen.

07.01.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die US Märkte sind seit dem Bruch der 2600 Marke beim SPX in einen eindeutigen bärischen Trend eingemündet. Die bevorzugte Handelsrichtung bleibt also weiterhin die bärische, Richtung Süden. Ripp-Rallies im Downtrend, wie z.B. die kurz nach Weihnachten, können gute Einstiege bieten für die Short-Richtung. Auf der long-Seite bieten sich Bonds TLT und GLD an. Wie immer brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart), um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (bullishes Signal wäre wenn nachhaltig SPX>2600)
– TLT, GLD (wenn US Märkte weiter schwächeln)
– GOOGL, WPM (nur wenn nachhaltig SPX>2600).
4. Short Trade Ideen (diederzeitig bevorzugte Handelsrichtung):
– FB, AAPL, IBM, XLF
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

03.01.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 20% bullish
TTM-Squeeze, doji, BPI, P/C Ratio, TLT, Bodenbildung EEM?, Google Trends

AAPL Gewinnwarnung

Depotsituation und Portfolio Analyse mit der TOS

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

02.01.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
PPDS-Hedges weiter gerollt;
Neue WWBFs, auch Kurzläufer, für hohe IVs
2.; keine Trades
3.; Ratio Spread (RaS) SPY Mar uGuV = 36
4. keine Trades
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 läuft aus
diverse Debit Spreads (PDS); alte alle gerollt
in SPX, tGuV = -2782
in RUT: tGuV = -1147 / -74
5. VIX-Produkte
VXXB LP für späteren Performance Covered Put; uGuV = -641
6. WWBFs: a1x neu, 1x RH. Hohe Ivs nutzen: guter Zeitwertgewinn
RUT Jan17 shorts bei 1310 (57,35 cr) uGuV = 450
RUT Jan31 shorts bei 1430 (65.99 cr) neu uGuV = 193
NDX Feb01 shorts bei 6250 (392,00 cr) neu, uGuV = 1428
ES Jan04 (Ultrakurz) shorts bei 2475 (78,0 cr) neu, uGuV = 1029
ES Jan31 shorts bei 2470 (119,0 cr) neu, uGuV = 581
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): CSCO rollen; MSFT vertikal rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Jan04, Jan18, Feb01, Feb15 tGuV = -1576
CME: SP-Jan tGuV = 500
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1546
DHR: CCW Dez auf Jan rollen tGuV = 2390
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Apr; tGuV = 273
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3173
TWTR: SP-x4 Feb; SC-x4 Jan Jan2020+1C tGuV = 3180
UNH: SP-Mar tGuV = -1683
V: SP-Jan x2 tGuV = 516

01.01.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN: musste am 19.12. runtergerollt werden, am 28.12. war denn das kleine Take-Profit-Ziel erreicht, realisierte P&L: $3,406.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF JAN II: musste zweimal (am 18.12. und 21.12.) runtergerollt werden, aktuelle P&L: $1,568.
RUT 123BF FEB: am 21.12. Entry (1210/1280/1350) zu 12.53 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$811.
RUT BF70plus DEC II: wurde am 18.12. wegen Erreichen des Stopp Loss beendet, realisierte P&L: -$4,330.
RUT BF70plus JAN: wurde ebenfalls am 18.12. ausgestoppt, realisierte P&L: -$5,683.
RUT BF70plus JAN II: der Trade wurde am 18.12. nochmals gerollt und erreichte am 19.12. die Stopp-Loss-Schwelle, realisierte P&L: -$5,430.
RUT BF70plus FEB: hier ebenfalls am 18.12. Exit wegen Stopp Loss, realisierte P&L: -$4,410.
Performance 123BF: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus FEB II: wurde am 26.12. eröffnet (1240/1280/1310) für einen Credit von 0.67 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: $1,418.
Airbag: auf den Fill der offenen Tranche wird gewartet.
Teilnehmerfragen zum “Gamma-Trade”.

Calendar Spread aus dem Video (zu finden hier: https://youtu.be/IQ77BXINGzI): Teilnehmerfragen zu Adjustierung und Trademanagement beantwortet.

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