LOR-Archiv Juli-August 2018
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30.08.2018 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 50% bullish, Saisonalität, Markt- und Depotsituation
Aktuelle Trades:
Euro/USD: LEAP Collar, TLT: LEAP Strangle
Hedge: SPY: Ratio Spread, AAPL: Back Spread
Pre Earnings: NFLX Bull Call Spread
Post Earnings: UNH, V, MSFT: Ratio Spreads, BBY, CRM Strangle
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
29.08.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bestätigte, bullische Ausbrüche auf Allzeithochs (SPX, RUT, NDX)
Noch neutrales Sentiment und intakte Trends, leichte relative Schwäche RUT
Grüne Divergenz (im Kleinen nicht so ein zuverlässiges Signal)
Unterschiede zu Januar: Keine Euphorie, grüne Div. wesentlich kleiner
Aktivitäten: bullische BFs, ein WWBF, Aktienoptions-Trades, VXX.
Neue Marktbewegungen und höhere Ivs als Voraussetzungen für weitere Pos. (BFs u.a.)
2. RR als Aufwärtshedge: nur LCs übrig; geschlossen in RUT (Zeitablauf)
SPX-Sep r/u/tGuV=1263/ 3718/ 4981
RUT-Sep r/r/tGuV=-994/-282/-1276
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF:
bullischer call-BFs auf SPX Okt neu uGuV = 945
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x8; r/uGuV = -1591/-1491
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 neu uGuV = -248
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX zu; 3LB-long-Signal; rGuV = 1
6. WWBFs: 1 neu in ES
Okt5 shorts bei 2870 uGuV= -68
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle)
DHR: CCW Dez tGuV = 1987
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep gerollt auf Jan tGuV = 1640
XLP: 300 STK; Sep 53, Okt 54, Okt 55 tGuV = 593
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Sep rollen auf Jan (direkt nach letztem LOR): tGuV = 504
MSFT: LC Jan2020 SC Sep zu rollen in Jan (nach LOR) tGuV = 3143
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan- x4 Jan2020+1C tGuV = 4108
28.08.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG II: Time-Exit, realisierte P&L: $6,022.
Performance 123BF: alle beendeten 123-BF-Trades.
RUT 123BF SEP: musste am 24.08. zweimal(!) gerollt werden, aktuelle P&L: -$6,001.
RUT 123BF SEP II: hier wurde am 21.08. das zweite Drittel eröffnet und am 24.08. ebenfalls gerollt, aktuelle P&L: -$2,791.
RUT 123BF OCT: Eröffnung am 27.08. (1650/1720/1790) zu 22.17 USD, aktuelle P&L: $553.
RUT BF70plus AUG II: wird auf diesem Niveau höchstwahrscheinlich verfallen, aktuelle P&L: -$1,003.
RUT BF70plus SEP: hier wurden regelkonform die oberen Longs gerollt, um die obere Expirationlinie auf 0 zu bringen, aktuelle P&L: $3,521.
RUT BF70plus SEP II: Aktionsmarke ist auf der Oberseite bei 1730, aktuelle P&L: $2,585.
RUT BF70plus OCT: noch keine Aktion notwendig, Trade hat lange Restlaufzeit, aktuelle P&L: -$1,123.
RUT BF70plus OCT II: Eröffnung am 23.08. (1650/1690/1720) zu 1.17 USD., aktuelle P&L: $096.
Airbag: .
CL FRS OCT: wurde am 21.08. eröffnet, CL ist gestiegen, deshalb gute Performance, aktuelle P&L: $1,185.
ORCL: ist leicht im Plus, Earnings sind (immer noch unbestätigt) am 18.09., aktuelle P&L: $084.
22.08.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Alle Bewegungen der letzten drei Wochen haben Schwäche neutralsiert:
bullisch auf Allzeithochs (SPX und insbes. RUT)
Wegen „offline Periode“ des Referenten und nun niedriger IV: keine alten und noch keine neuen WWBFs und RRs offen.
Aktivitäten: bullische BFs, Aktienoptions-Trades, VXX.
Neue Marktbewegungen und höhere Ivs als Voraussetzungen für weitere Pos. (BFs u.a.)
2. RR als Aufwärtshedge: SPX und RUT Schließen der Put Credit Spreads (PCS) unten
SPX-Sep r/u/tGuV=1263/428/1691
RUT-Sep r/u/tGuV=-994/-458/-1452
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF: alle Schließen
bullischer call-BFs auf SPX Aug1 letzte 2 von 3 zu; gesamt-rGuV = 1992
bullischer call-BFs auf SPX Aug; rGuV = 436
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50; Jul5 wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x8; and. Strikes; uGuV = -653
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX zu; 3LB-long-Signal; rGuV = 2 (i.W. zwei)
6. WWBFs: alle geschlossen. Warten auf höhere IV.
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle)
DHR: CCW Sep rollen auf Dez tGuV = 1546
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1359
XLP: Andienungen; Aug4-52,Aug5-53, Sep 53, Okt 55 tGuV = 79
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Sep rollen auf Jan; tGuV = 526
MSFT: LC Jan2020 SC Sep tGuV = 3176
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan- x4 Jan2020+1C tGuV = 3794
21.08.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG II: ist außerhalb des Regelwerkes adjustiert worden, wird heute beendet, wenn der Markt fest bleibt, aktuelle P&L: $6,055.
RUT 123BF SEP: muss gerollt werden, wenn der RUT nahe der Allzeithochs bleibt, aktuelle P&L: -$4,519.
RUT 123BF SEP II: hier wird heute voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,769.
RUT BF70plus AUG: ist am 15.08. beendet worden, realisierte P&L: $10,100.
Performance 123BF: .
RUT BF70plus AUG II: wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$978.
RUT BF70plus SEP: hier wird ab 1720 im Russell adjustiert, aktuelle P&L: $3,875.
RUT BF70plus SEP II: noch kein Handlungsbedarf, Aktionsmarke ist 1730, aktuelle P&L: $3,035.
RUT BF70plus OCT: wegen der langen Restlaufzeit hier noch kein Eingreifen nötig, aktuelle P&L: -$529.
Airbag: hier wird heute aller Voraussicht nach ein Teil der letzten offenen Tranche eingedeckt, um negatives Delta und positives Vega in den Trade zu bringen.
CL FRS OCT: ist heute eröffnet worden, aktuelle P&L: -$192.
ORCL: Pre-Earnings-Trade, ist heute live im LOR aufgesetzt worden.
20.08.2018 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt. Die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX sind zwar weit gelaufen, führen aber den bullishen Modus weiter. Das 1h-Chartbild lässt vermuten, dass wir diese Woche weiter nach oben laufen werden, mit dem Ziel des Allzeithochs bei 2873. Die Tech-, Consumer- und Utilities-Sektoren sind dabei am dynamischsten. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. CREE long vom LOR 23Jul18:
2Aug entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +4 CREE 100 17 AUG 18 47 CALL @2.75 LMT, Earnings am 14Aug AMC
10Aug Trade @4.5 schon schön im Plus geschlossen mit +700 USD (nach Doji im D-Chart)
3. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– MCD und ED mit 100BinOpts oder long Call
4. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– GILD mit 100BinOpts oder long Put, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
5. Income Trades:
*Airbag:
20Aug (88DTE) Es wird versucht zuerst diese 2 Puts für 3 USD zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 16 NOV 18 2125 PUT @3.00 LMT
*Flex-Butterfly 21Sep18:
30Jul (53DTE) BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.50 LMT
15Aug Adjustierung: SELL -1 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2725/2700 PUT @3.35 LMT brachte +335 USD in den Trade
20Aug (32DTE) BF @1.50, Gesamttrade mit Adjustierung derzeit ca. -100 USD im Verlust
*Flex-Butterfly 19Oct18:
20Aug (59DTE) Geplanter Kauf BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 19 OCT 18 2800/2725/2600 PUT @2.40 LMT
16.08.2018 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 50% bullish
Aktuelle Trades:
Hedge: SPY: Vertical -> Ratio Spread, AAPL Backratio
Vola Trade: VXX Sep. 25 Put
Post Earnings: DIS, HD
Software: Optionslam, Wealth-Lab: EA-Move, CMLViz
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
14.08.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG II: wurde außerhalb des Regelwerkes am 9.8. und nochmals am 14.8. gerollt, um die Gewinne zu sichern, aktuelle P&L: $7,025.
RUT 123BF SEP: am 9.8. wurde planmäßig das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,849.
RUT 123BF SEP II: Position ist nahezu plus/minus 0, aktuelle P&L: -$289.
RUT BF70plus AUG: Gewinnsicherung durch zwei Adjustierungen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $5,063.
RUT BF70plus AUG II: wird auf diesem Niveau fällig werden, falls der Markt stabil bleibt, aktuelle P&L: -$978.
RUT BF70plus SEP: konnte in der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $5,075.
RUT BF70plus SEP II: ebenso wie der September-Trade mit guter Wochen-Performance, aktuelle P&L: $4,085.
RUT BF70plus OCT: neu eröffnet am 13.08. (1600/1640/1670), Durchschnittspreis 1.10 USD, aktuelle P&L: -$823.
Airbag: am 9.8. wurde eine neue Tranche eröffnet.
07.08.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG II: gut im Zelt, verdient schönes Geld zur Zeit, aktuelle P&L: $5,541.
RUT 123BF SEP: hier muss heute das zweite Drittel eröffnet werden (soweit der Markt über 1690 bleibt), aktuelle P&L: -$1,795.
RUT 123BF SEP II: neu eröffnet am 06.08. zu 19.62 USD (1590/1660/1730), aktuelle P&L: -$689.
RUT BF70plus AUG: könnte außerhalb des Regelwerks gerollt werden – zwecks Gewinnsicherung, aktuelle P&L: $5,343.
RUT BF70plus AUG II: wird auf diesem Niveau verfallen, wenn der Markt nicht fällt, aktuelle P&L: -$903.
RUT BF70plus SEP: ist am rechten Zeltaußenrand (sweet spot), aktuelle P&L: $4,925.
RUT BF70plus SEP II: wie der September-BF70 ebenfalls am sweet spot, aktuelle P&L: $3,035.
Airbag: Fill am 07.08., jetzt wieder neue Puts verkaufen.
AAPL: am 31.07. planmäßig vor den Earnings beendet, realisierte P&L: -$129.
06.08.2018 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt, aber die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX sind zwar weit gelaufen, geben sich aber weiterhin im bullishen Modus. Das 1h-Chartbild lässt annehmen, dass wir diese Woche weiter nach oben laufen werden, mit dem Ziel des Allzeithochs bei 2873. Die Tech- und Consumer Discretionary-Sektoren sind dabei am dynamischsten. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. AAPL long vom LOR 9Jul18:
12Jul entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +2 AAPL 100 (Weeklys) 3 AUG 18 190 CALL @5.00 LMT, Earnings on 31Jul AMC
31Jul Trade @4.6 geschlossen am Tag vor Earnings mit kleinem Verlust von -80 USD
3. CREE long vom LOR 23Jul18:
2Aug entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +4 CREE 100 17 AUG 18 47 CALL @2.75 LMT, Earnings am 14Aug AMC
6Aug Trade @3.6 schon schön im Plus mit +370 USD
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– CREE und TGT mit Edge Call vor den jeweiligen Earnings
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– CSCO und BABA mit Edge Put vor den jeweiligen Earnings, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6. Income Trades
Airbag:
Es wird versucht zuerst diese 2 Puts für 3 USD zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 16 NOV 18 2050 PUT @3.00 LMT
Flex-Butterfly 21Sep18:
30Jul (53DTE) BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.50 LMT
6 Aug (45DTE) BF @1.90, derzeit -180 USD im Verlust
Flex-Butterfly 19Oct18:
Geplanter Kauf BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 19 OCT 18 2800/2725/2600 PUT @2.40 LMT
02.08.2018 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 60% bullish
Hedge: SPX: Backspread vs. BWBF, VIX BackSpread, QQQ Vertical -> Ratio Spread
Pre Earnings: ULTA Backratio, LULU Ratio
Post Earnings: Ratio: PEP, UNH, MSFT, V, Strangle: DAL, JNJ, IBM, LMT, BA, Vertical: FB, NFLX
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
31.07.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG: am 30.07. geschlossen wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels, realisierte P&L: $6,811.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF AUG II: konnte gut zulegen, noch ist das große Profitziel gültig, aktuelle P&L: $4,961.
RUT 123BF SEP: Entry am 30.07. (1570/1640/1710) zu 18.84 USD, aktuelle P&L: -$395.
ButterflyPreise: Entry-Preise für 123-Butterflies in Abhängigkeit der IV.
RUT BF70plus AUG: sehr erfreuliche Entwicklung, spannender Trade, noch 17 DTE, aktuelle P&L: $4,105.
RUT BF70plus AUG II: sollte sich in einem sich beruhigenden Marktumfeld schnell erholen, aktuelle P&L: -$2,978.
RUT BF70plus SEP: in Anbetracht der kurzen Laufzeit bisher sehr gutes Ergebnis, aktuelle P&L: $3,125.
RUT BF70plus SEP II: konnte auch zulegen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $485.
Airbag: am 25.07. wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche am 30.07. eröffnet.
ZB FRS AUG: am 27.07. fällig geworden, realisierte P&L: $037.
CHKP: am 24.07. planmäßig vor den Earnings beendet, realisierte P&L: $567.
AAPL: heute nach Börsenschluß verkündet die Gesellschaft die Earnings, deshalb ist heute Exit-Tag, aktuelle P&L: -$121.
30.07.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
seitwärts; RUT auffallend schwächer seit 3 Wochen. Hauptszenario _noch_ bullisch
Positionsschließungen empfohlen bei offline-Zeit (gilt natürlich auch für mich):
Hier: WWBFs, buBFs, RRs.
2. RR als Aufwärtshedge: SPX und RUT Schließen der Put Credit Spreads (PCS) unten
SPX-Sep r/u/tGuV=1263/428/1691
RUT-Sep r/u/tGuV=-994/-458/-1452
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF: alle Schließen
bullischer call-BFs auf SPX Aug1 letzte 2 von 3 zu; gesamt-rGuV = 1992
bullischer call-BFs auf SPX Aug; rGuV = 436
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50; Jul5 wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x8; and. Strikes; uGuV = -653
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX zu; 3LB-long-Signal; rGuV = 2 (i.W. zwei)
6. WWBFs: alle schließen. RUT profitierten weiter gut, ES seitwärts
ES Aug 2720 (97,25 cr) rGuV = -81
ES Aug5 2750 (93,75 cr) rGuV = 139
ES Aug5 2715 (99,50 cr) rGuV = -124
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) rGuV = 1433
RUT Aug 1655 (64,40 cr); 2x Reverse Harvey gemacht; rGuV = 2015
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle): TWTR sehr schwach nach Earnings
DHR: CCW Sep tGuV = 1867
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 992
XLP: 300 STK, Aug 50, Aug 51 (x2), Aug52, Aug4-52,Aug5-53 tGuV = 255
NKE: Performance Covered Call (PCC) Aug rollen auf SC Sep; tGuV = 398
MSFT: LC Jan2020 SC Sep tGuV = 3096
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 3295
SP werden gerollt auf Dez für “even money”
25.07.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
RUT geht am Dienstag voran mit kleiner relativer Schwäche; andere geben Teilgewinne wieder ab
Hauptszenario nach wie vor bullisch
2. RR als Aufwärtshedge:
SPX-Sep GuV=2059
RUT-Aug zu; Zeitablauf; GuV=248
RUT-Sep neu; GuV=-750
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
bullischer call-BFs auf SPX Aug1 1 von 3 zu; r/u/tGuV = 714 / 1479 / 2193
bullischer call-BFs auf SPX Aug; uGuV = 793
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50; Jul verfallen, Jul5 wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept zu; rGuV=-3217
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4 auf x8; and. Strikes; uGuV = -841
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX neu; uGuV = 117
6. WWBFs: RUT profitieren weiter gut, ES geben etwas ab; keine Änderung; 1 Schließung ES bei starkem Markt
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = -81
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 33
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = -150
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = 1516
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 1579
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle): DHR und MSFT gute Earnings-Events; XLP guter Theta-Gewinn
DHR: CCW Sep tGuV = 1977
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1011
XLP: 300 STK, Aug 50, Aug 51 (x2), Aug52, Aug4-52,Aug5-53 tGuV = 677
NKE: Performance Covered Call (PCC) Jul rollen auf SC Aug; tGuV = 299
MSFT: LC Jan2020 SC Sep tGuV = 3119
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4999
24.07.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL II: am 17.07. Erwartungswertexit, realisierte P&L: $2,474.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF AUG: konnte in der Vorwoche deutlich zulegen, aktuelle P&L: $4,107.
RUT 123BF AUG II: ähnlich wie der August-Trade mit schönem Zugewinn, aktuelle P&L: $2,841.
RUT BF70plus JUL II: wird auf diesem Niveau wohl verfallen, aktuelle P&L: -$788.
RUT BF70plus AUG: erfreuliche Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $2,965.
RUT BF70plus AUG II: leidet ein wenig über das Runterrollen zum ungünstigsten Zeitpunkt, aktuelle P&L: -$2,360.
RUT BF70plus SEP: befindet sich am “Sweetspot”, verdient schönes Theta, aktuelle P&L: $2,075.
RUT BF70plus SEP II: wie der September-Trade, aktuelle P&L: $185.
Airbag: Teilausführung über 3 Longs am 24.07., warten auf den kompletten Fill der Tranche.
ZB FRS AUG: durch zwei schwache Handelstage im ZB-Future in den Gewinn gelaufen, aktuelle P&L: $490.
CHKP: heute Exit-Tag!, aktuelle P&L: $567.
AAPL: noch eine Woche Restlaufzeit, aktuelle P&L: -$167.
ZB FRS SEP: neu aufgesetzt, Order wurde während des LORs platziert.
23.07.2018 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt, aber die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX sind weit gelaufen und könnten mal eine Ruhepause (=Zwischenswing) nach unten brauchen. Das 1h-Chartbild schlägt vor, dass wir diese Woche erst mal eine kurzfristige Verkaufsphase bekommen, bevor es dann weiter aufwärts geht. So ein Rückzieher lässt sich gut für Long-Einstiege in Einzelwerte verwenden. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. FB long vom LOR 14Jun18:
18Jun entry nach Ausbruch über 195 mit 100BinOpts Trade BUY +8 VERTICAL FB 100 20 JUL 18 195/197.5 CALL @1.25 LMT
20Jul 100BinOpts Trade wurde am Verfallstag automatisch eingebucht @2.5 mit vollem Gewinn von 1000 USD
3. MSFT long vom LOR 28Jun18:
2Jul entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +3 MSFT 100 20 JUL 18 99 CALL @3.00 LMT, Earnings on 19Jul AMC (!!!)
18Jul Trade @6.2 mit einem Gewinn von 960 USD einen Tag vor den Earnings geschlossen
4. AAPL long vom LOR 9Jul18:
12Jul entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +2 AAPL 100 (Weeklys) 3 AUG 18 190 CALL @5.00 LMT, Earnings on 31Jul AMC
23Jul Trade @4.4 derzeit im Verlust mit -150 USD
5. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– HD mit 100BinOpts und CREE und APC mit Edge Call vor den jeweiligen Earnings
6. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– CSCO mit Edge Put for Earnings, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
7. Income Trades
Airbag:
Es wird versucht zuerst diese 2 Puts zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 19 OCT 18 2075 PUT @3.00 LMT
Flex-Butterfly 21Sep18:
Geplanter Kauf BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.30 LMT oder billiger
19.07.2018 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 70% bullish
Hedge: SPX Teeny + Backtest
Earnings Sample: alle CBOE weeklys + check Liquidity + Fundamental Scanner Stocks
Post Earnings: Vertical: NFLX + optionslam.com
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
18.07.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
NDX und SPX bullisch (neues Allzeit- bzw. Verlaufshoch);
RUT hat kleine relative Schwäche noch nicht wieder aufgeholt
bullische Pos. wurden weitgehend beibehalten / neue aufgemacht
2. RR als Aufwärtshedge:
SPX-Sep GuV=1574
RUT-Auf GuV=-336
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
bullischer call-BFs auf SPX Jul4 zu; rGuV = 1618
bullischer call-BFs auf SPX Aug1 neu; uGuV = 1127
bullischer call-BFs auf SPX Aug neu; rGuV = 214
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50; Juli wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x15 reduziert auf x5 (an 2 Tagen); r/uGuV=-3031/-1770
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; and. Strikes; uGuV = -553
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX neu; uGuV = 113
6. WWBFs: RUT profitieren gut, ES geben etwas ab; 1 Schließung
ES Jul5 2690 (88,00 cr) zu, deltatheta; rGuV = -161
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 175
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 283
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 13
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = 1470
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 1284
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP) leicht aufwärts
DHR: CCW Sep gerollt tGuV = 1357
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1092
XLP: 300 STK, Aug 50, Aug 51 (x2), Aug52, Aug4-52,Aug5-53 tGuV = 280
NKE: Performance Covered Call (PCC) Jul rollen auf SC Aug; tGuV = 509
MSFT: LC Jan2020 SC Sep tGuV = 3011
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 5020
17.07.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL II: (teil)gerollt am 13.07., Teilschließung am 16.07., aktuelle P&L: $2,148.
RUT 123BF AUG: gute Entwicklung in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $3,107.
RUT 123BF AUG II: wie der August-Trade ebenfalls sehr positive Entwicklung, aktuelle P&L: $2,101.
RUT BF70plus JUL II: wird wohl leicht im Minus verfallen, aktuelle P&L: -$405.
RUT BF70plus AUG: sieht sehr gesund aus, aktuelle P&L: $1,300.
RUT BF70plus AUG II: Trade leidet darunter, dass der Butterfly an einem (lokalen) Tief des Marktes runtergerollt werden musste, aktuelle P&L: -$1,756.
RUT BF70plus SEP: am 11.07. eröffnet (1620/1660/1690) zu 0.61 USD, aktuelle P&L: $875.
Airbag: warten auf den Fill der zuletzt eröffneten Tranche.
ZB FRS AUG: zwei Adjustierungen in der Vorwoche, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $161.
CHKP: wird gerollt, aktuelle P&L: $509.
AAPL: neuer Pre-Earnings-Trade, im Live Options Room vorgestellt.
11.07.2018 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
bullische Woche mit Rücksetzer (RUT ging wieder voran);
insbesondere RUT und NDX mit starken 5 Handelstagen. Auch SPX stärker.
Gute Ursprungs-Prämien bei Theta-Trades = gute Puffer.
bullische Index-Trades wurden nicht sukzessive reduziert (wg. Marktstärke,
sondern weitgehend beibehalten / neue aufgemacht
Technischer Tip für die TWS: Speicherbedarf und “keep on update”
2. RR als Aufwärtshedge: SPX: von RR auf 1 Call
SPX-Aug Rest zu; rGuV = 1173
SPX-Sep neu; GuV=385
RUT-Auf GuV=-140
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 zu; uGuV = -1732
Mini-call-BFs auf SPX Jul4 uGuV = 1697
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30
jeweils zwei neue Tranchen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x15; uGuV=-3501
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; and. Strikes; uGuV=320
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX neu; uGuV = -34
6. WWBFs: RUT profitieren von Erholung, ES geben etwas ab; keine Änderungen
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 82
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 419
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 277
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 112
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = 612
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 214
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul auf Sep gerollt tGuV = 1197
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1007
XLP: STK x300; Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2), Aug 52 tGuV = 382
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 378
MSFT: LC Jan2020 SC Jul auf Sep (anderer Strike) tGuV = 2878
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4888
10.07.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL: musste in der Vorwoche nochmal gerollt werden und wurde am Montag beendet wegen Erreichen der Stopp Loss Marke, realisierte P&L: -$8,562.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUL II: zwei Drittel sind offen, aktuelle P&L: -$2,851.
RUT 123BF AUG: hier ist bisher ein Drittel offen, aktuelle P&L: $607.
RUT 123BF AUG II: wurde am 9.7. (1610/1680/1750) zu 18.20 USD eröffnet, aktuelle P&L: $141.
RUT BF70plus JUL II: wird, wenn der Markt nicht signifikant fällt, auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$720.
RUT BF70plus AUG: hier wurde am 9.7. die obere Expirationlinie angehoben, um auf der Oberseite einen Verlust auszuschließen, aktuelle P&L: -$110.
RUT BF70plus AUG II: ist durch den Marktanstieg im Minus, noch keine Adjustierung vorgesehen, aktuelle P&L: -$2,956.
Airbag: am 9.7. wurde die letzte Tranche gefillt und gleich wieder eine neue Tranche eröffnet.
ZB FRS AUG: wurde live adjustiert, um wieder Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$023.
CHKP: wurde live während des LORs aufgesetzt.
09.07.2018 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX haben nach der Korrektur alles wieder bullish angezogen. SPX hat ein klares Ziel bei 2800 vor sich. Der langfristige Aufwärtstrend bei dein US Indizes ist weiterhin intakt. Bei den emerging markets sieht das derzeit ganz anders aus, Wert wie EEM, FXI, ICF, EWZ sind mächtig unter Druck gekommen und die Chartbilder sind bearish gefärbt. Man sollte also unbedingt den bullishen Charakter der US Märkte unter diesem Vorzeichen bewerten, Vorsicht, da könnte was „im Bush“ sein (oder besser „im Trump“). Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. FB long vom LOR 14Jun18:
18Jun entry nach Ausbruch über 195 mit 100BinOpts Trade BUY +8 VERTICAL FB 100 20 JUL 18 195/197.5 CALL @1.25 LMT
9Jul Trade gut im Plus @2 mit 680 USD Gewinn
3. MSFT long vom LOR 28Jun18:
2Jul entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +3 MSFT 100 20 JUL 18 99 CALL @3.00 LMT, Earnings on 19Jul AMC (!!!)
9Jul Trade @9 USD verkauft
28Jun Trade @3.8 derzeit schön im Plus bei 250 USD Gewinn
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– XLV, PFE, XLE, BP mit 100BinOpts und AAPL mit Edge Call (EA 31Jul AMC)
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– XLF, MS mit 100BinOpts nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6. Income Trades
Airbag:
Ein -5S/7L Airbag läuft, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird versucht jetzt 2 Puts zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 19 OCT 18 2025 PUT @3 LMT
Flex-Butterfly 20Jul18:
25May gekauft BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2650/2575/2450 PUT @2.5 LMT
28Jun Flex-BF @1 mit 580 USD in Gewinn geschlossen
Flex-Butterfly 21Sep18:
Warte auf SPX in die Nähe von 2800 zu traden, dann geplanter Kauf von BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.0 LMT oder billiger
05.07.2018 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 40% bullish
Handelssysteme 2018:
Swing Trading ETFs: neue Listen: ETFs + CFDs (Finanzierungsgebühren), Backtest
Rotation: Bond-Rotation mit CFDs nicht sinnvoll umsetzbar, Ausblick Sektorrotation
Trend-Trading: neue Listen, BackTest
Pre EA Trades: BA
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden Abonnenten in der Cloud
04.07.2018 Olaf Lieser
Genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
„Feiertags-Bias“ (normalerweise positiv) gestern gegen Schluss wieder abverkauft.
„seitwärts unter Schwankungen“ ist gut für unsere Theta-Trades.
bullische Index-Trades werden sukzessive reduziert.
„Projektbesprechung“: „123BF-Style“ und „BF70-Style“ für NDX und SPX
2. RR als Aufwärtshedge: SPX: von RR auf 1 Call
SPX Aug r/u/tGuV = 1166/-705/461
RUT-Aug rGuV = -1289
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 uGuV = -2532
Mini-call-BFs auf SPX Jul4 uGuV = -256
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30
keine neue Tranche
Debit Spreads in SPX, Verfall August x10 zu, rGuV=-584
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x10 auf x15; uGuV=455
5. VIX-Produkte – keine Trades
6. WWBFs: wieder erhöhte IV; 1x Schliessung 0 DTE
ES Jun5 2720 (95,13 cr), zu nach 5 RHs, 0 DTE rGuV = 2906
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 688
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 731
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 239
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 306
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = -63
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 210
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul tGuV = 1001
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1036
XLP: STK x300; Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2), Aug 52 tGuV = 295
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 356
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2819
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4907
03.07.2018 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL: Drei Drittel sind offen, Trade konnte sich gut erholen, aktuelle P&L: -$1,592.
RUT 123BF JUL II: Zwei Drittel sind offen, profitiert ebenfalls von dem Marktrückgang, aktuelle P&L: $2,089.
RUT 123BF AUG: Ein Drittel ist offen und Trade sieht gut aus, aktuelle P&L: $2,007.
RUT BF70plus JUN II: Ist wie erwartet auf dem Niveau der oberen Expirationlinie verfallen, realisierte P&L: $056.
Performance 123BF: .
RUT BF70plus JUL II: leidet ein bißchen unter dem Volaanstieg der letzten Woche, aktuelle P&L: -$2,078.
RUT BF70plus AUG: ebenso wie der Juli-Trade wegen Marktrückgang und Volaanstieg etwas unter Druck, aktuelle P&L: -$1,458.
RUT BF70plus AUG II: musste am 28.06. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$2,956.
Airbag: wir warten weiterhin auf den Fill der letzten Tranche.
GIS: der Pre-Earnings-Trade wurde planmäßig mit einem schönen Gewinn beendet, realisierte P&L: $658.
ZB FRS AUG: ist neu eröffnet worden am 28.06., aktuelle P&L: $056.
Teilnehmerfrage: wie kann ich einen Put mit Delta 90 durch liquidere Optionen ersetzen?