LOR-Archiv Mai-Juni 2016
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29.06.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. Nachrichtenlage Gloom & Doom montags (kontraindikator). Alles NACH-Brexit -zentriert
2. Rebound nach Einbruch – mit Vorankündigung: Rote Divergenz, Nachrichtenlage; Hedge-Auflösung entsprechend (VIX-Futures-Trade)
3. IVs verschiedener Assets: Starker Rückgang setzt sich fort; Turnaround-Tuesday-Verhalten
4. E-mini S&P500 – Trades
5. Beobachtung Aktienoptionen-Trades
6. neuer Trade: Risk Reversal (mit ratio) auf SBUX
7. Währungen GBPUSD und EURUSD: IV-und Optionärs-Überlegungen
28.06.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juli: nach Brexit-Schock und Rückgang am Aktienmarkt Glattstellung am 24.06. wegen eines Erwartungswert-Exits. Realisierte P&L: -2.904 USD.
2. Performancebetrachtung aller bisher geschlossenen 123-Butterflies.
3. 123-Butterfly August: planmäßig am Brexit-Tag (24.06.) aufgesetzt. Schwebende P&L: +3.000 USD.
4. BF70 August: am 24.06. wurde die untere Aktionsmarke getriggert, deshalb Exit. Realisierte P&L: -2.055 USD.
5. Performance aller bisher geschlossenen BF70s.
6. ZB-Ratio-Spread Juli: Trade ist ausgelaufen. Ausführliche Besprechung des Exit-Managements. Realisierte P&L: +12.000 USD.
7. Wie gehe ich mit Optionen um, die im Geld verfallen? Ausführliche Betrachtung anhand des Ratio-Spread-Trades ZB Juli.
27.06.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach dem BREXIT Abverkauf am Freitag kann des diese Woche durchaus noch weiter nach unten gehen. Allerdings haben wir schon den ersten wichtigen Unterstützungsbereich erreicht, d.h. es könnte auch bald eine (keine) Erhohlungsrally geben. Die Marklage sollte sich aber nach der BREXIT Entscheidung langsam entspannen und die Vola abnehmen. Kurzfristig sind wir also noch bearish eingestellt. aber der mittelfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiterhin bullish. Z.Z. also schwierige Situation für direktionale Trader, die sich mit geeignenten Setups auf die Entwicklung der Märkte in beide Richtungen vorbereiten sollten. Der langfristig bullishe Trend weiter in Takt.
2. Short Trade in BIB vom LOR 6.6.2016:
8.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL BIB 15Jul16 46/45 PUT @.49,
24.6.2016 wurde für @.90 per Limit-Order geschlossen
3. Long Trade in XLE vom LOR 13.6.2016:
15.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL XLE 15Jul16 67/68 CALL @.48,
27.6.2016 derzeit bei @.0.3 im Verlust, 66.5 Cluster wurde gebrochen, daher ist mein Ziel den Trade break-even @.48 LMT zu schliessen
4. Neuer Long Trade in AMZN vom LOR 20.6.2016:
21.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL AMZN 15Jul16 710/715 CALL @2.45,
27.6.2016 derzeit bei @1.68 im Verlust, aber noch über 680 Cluster, also alles in Butter
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– AMZN (kurzzeitiger daytrade) mit 100BinOpts
6. Short Trade Ideen für diese Woche:
– XLF (<22,8) und FSLR mit 100BinOpts
24.06.2016 Dirk Legahn
1. Marktmodell mit ETFs: IWM, DIA, SPY, QQQ, IBB, EMM, FXi, ILF, TLT, VXX
2. Swing-Trades: ABX/KGC, UNG/UGAZ, TBT/TLT
3. Fragen zum Income Trading
4. REIT Sample Analyse (Artikel Link bei Aufzeichnung)
5. Covered Call Writings mit DividendenTiteln, Sample (Artikel Link bei Aufzeichnung)
23.06.2016 Olaf Lieser (Zusatz vor Brexit-Ergebnis)
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. Nachrichtenlage Brexit-zentriert. Erwartet:
Bei EU-Verbleib: Risk-On (+Aktien; Fonds-Manager müssen ihr Geld wieder zum Arbeiten bringen! Sie haben ?Bringschuld? in steigenden Märkten)
Bei EU-Austritt: Risk Off (? Aktien ?GBP +USD +Gold)
2. IVs verschiedener Assets; Vorbereitung; Hedges für Bewegungen
3. Währungen GBPUSD und EURUSD, auch charttechnisch betrachtet
4. Optionstrades: Long Vola oder Short Vola? Große Bewegungen möglich
5. Risikoaspekte: Definiertes Risiko!
6. Aktienmärkte: Möglichkeiten für S&P500 und andere; wichtige Preisniveaus
7. Klassisches Turnaround-Szenario (im Falle von Schwäche) wäre über das Wochenende bis Turnaround Tuesday
8. Nach dem Brexit-Referendum positive Saisonalität ? so oder so
21.06.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juli: konnte sich aufgrund der Seitwärtsbewegung des Marktes weiter erholen. Aktuelle P&L: -7.000 USD.
2. BF70 August: verläuft bisher unspektakulär, aktuelle P&L: +1.000 USD.
3. CL-Ratio-Spread Juli: Position ist fällig geworden. Realisierte P&L: +3.265 USD.
4. ZB-Ratio-Spread Juli: Schwebende P&L: -2.400 USD. Position läuft in 4 Tagen aus.
5. CL-Ratio-Spread August: wurde am 16.06. eröffnet und am 20.06. schon wieder geschlossen, nachdem die Veränderung des Skews zu schnellen Gewinnen geführt hat und der Erwartungswert negativ wurde. Realisierte P&L: +1.000 USD.
6. ZB-Ratio-Spread August: bisher kein befriedigendes Bild, weil die Strike-Preise nicht so richtig passen. Wird nur aufgesetzt, wenn sich das verbessert.
7. Muss man bei Front-Ratio-Spreads wirklich Glück haben, um Geld zu verdienen?
20.06.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach dem Abverkauf letzte Woche, eröffneten die Indices diese Woche mit einem sehr bullishen Start. Ob sich diese Rally weiter so fortsetzten wird, ist noch mit Zweifeln behaftet, da wir diese Woche vor der Entscheidung der Engländer stehen, die am 23.6.2016 über ihren Verbleib in der EU abstimmen. Zu erwarten sind daher eher einige volatile Tage und dann eine klare Richtungsentscheidung gegen Ende der Woche. Der mittelfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiterhin bullish, mit dem Nasdaq /NQ als schwächster der vier Kandidaten. Ein Ausbruch des Nasdaq aus seiner Dreiecksformation (nach oben oder unten) würde ein wichtiges Zeichen sein auch für die anderen Indices. Alles im allem eine schwierige Situation für direktionale Trader, die sich mit geeignenten Setups auf Bewegungen ab Freitag für beide Richtunge vorbereiten sollten. Der langfristig bullishe Trend weiter in Takt.
2. Long TLT Trade vom LOR 30.05.2016:
1.6.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 17Jun16 130/131 CALL @.46,
17.6.2016 der Spread wurde vom Broker für max. Profit @1.0 ausgeführt und angedient
3. Short Trade in BIB vom LOR 6.6.2016:
8.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL BIB 15Jul16 46/45 PUT @.49,
20.6.2016 gut gelaufen bei @.80 im heutigen LOR, versuche ihn noch zu halten und @.90 per Limit-Order zu schliessen
4. Neuer Long Trade in XLE vom LOR 13.6.2016:
15.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL XLE 15Jul16 67/68 CALL @.48,
20.6.2016 derzeit bei @.58, bei einem kleinen Rückzieher kann der Trade noch dupliziert werden per LMT order @.49
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– AMZN (kurzzeitiger daytrade bis 23.6.), MCD(>124, längerfristig) und TLT mit 100BinOpts
6. Short Trade Ideen für diese Woche:
– XLF (<22,8) und BIB mit 100BinOpts, wenn Märkte short triggern sollten nach BREXIT
15.06.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. Nachrichtenlage; 3 Events diese Woche: FED-heute abend; große Verfallswoche, Brexit-Referendum in 8 Tagen
2. VIX-Bereich: extremer Anstieg! Kurzzeitig Backwardation ohne Kurseinbruch der Märkte; Futures Trade; –ES-VIX-Trade geschlossen 1 Woche vor verfall
3. Prämien-Trades: Bisherige Iron Butterfly in /ES mit delta-positiverer Ausrichtung, Beobachtung des Vola-Einflusses! Neuer BF aufgemacht wegen erhöhter Vola
4. Risk Reveral (ratio -1P +2C) bullischer ES-Trade „auf sby“ für Bewegung nach oben
5. Line Break Charts & Risk Reversal: Positions-Umkehrung UVXY auf long
6. Rohstoffe: Öl (CL) konsolidierend; hohe IV!, Weizen (ZW, debit-Spread), Mais (ZC, debit-Spread) gewinnen leicht;
7. Trades beobachten: RR auf MDT, FB,MSFT,MCD; NKE-CCW
14.06.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juli: die Position ist inzwischen zweimal gerollt worden und konnte sich aufgrund der Marktkorrektur in den letzten Tagen erholen, obwohl die steigende Vola belastet. Aktuelle P&L: -7.500 USD.
2. Hedging bestehender Butterfly-Positionen gegen externe Schocks.
3. BF70 August: planmäßig am vergangenen Freitag aufgesetzt, aktuelle P&L: -1.500 USD.
4. CL-Ratio-Spread Juli: aktuell 2.600 USD im Plus. Longs wurden verkauft, Restlaufzeit 2 Tage, Shorts sind 3 SD entfernt. Ziel ist es, die Position expiren zu lassen.
5. ZB-Ratio-Spread Juli: Schwebende P&L: -5.100 USD. Ein weiterer Roll macht keinen Sinn mehr. Sollte der Markt weiter steigen, wird die Position beendet (Stopp Loss bei 6.000 USD).
6. CL-Ratio-Spread August: kann jetzt eröffnet werden, Limit wurde an die Börse gelegt.
13.06.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die steile Rally in den Indizes fand erst mal ein Ende letzte Woche. Dabei machte der SPX erst mal einen Fehlausbruch mit geringem Volumen und kaufte dann ab, während der NDX an seiner wichtigen Überkopf-Trendline scheiterte. Daher stehen jetzt zwei der Indizes eher bearish da, während die anderen zwei – DOW und RUT – eher als bullish einzustufen sind. In dieser Patsituation braucht es jetzt Signale, und die kommen diese Woche am Mittwoch sicherlich von der Zinsentscheidung und FOMC Sitzung in den USA, und dann nächste Woche von der Entscheidung der Engländer am 23.6.2016, ob sie in der EU verbleiben wollen oder nicht. Eine schwierige Situation für direktionale Trader, die sich mit geeignenten Setups auf Bewegungen in beide Richtunge vorbereiten sollten. So könnte der Zeitraum zwischen den beiden Events für einen kurzfristigeren Trade genutzt werden. Anzumerken ist, dass in allen Indizes der langfristig bullishe Trend weiter in Takt ist.
2. Long TLT Trade vom LOR 30.05.2016:
1.6.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 17Jun16 130/131 CALL @.46,
13.6.2016 bestens gelaufen mit 95% Wahrscheinlichkeit für vollen Profit, lasse ihn weiterlaufen und verfallen mit 4DTE
3. Neuer short Trade in BIB vom LOR 6.6.2016)
8.6.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL BIB 17Jul16 46/45 PUT @.49,
13.6.2016 schon gut gelaufen mit @.75 im LOR, versuche ihn noch zu halten und @.90 per Limit-Order zu schliessen
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– XLE hat schon getriggert (aber warte auf FOMC), AMZN, und MCD mit 100BinOpts nach kleinem Pullback, wenn Märkte nach FOMC bullish triggern
5. Short Trade Ideen für diese Woche:
– AAPL (<96), TWTR (<14) und XLF (<22,8) mit 100BinOpts, wenn Märkte short triggern sollten nach FOMC
07.06.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juli: inzwischen wurde das 3. Drittel eröffnet und die Position einmal gerollt. Sollte der Markt weiter steigen, müsste der Trade erneut gerollt werden. Schwebende P&L: -9.900 USD
2. BF70 Juli: Trade ist mit einer P&L von ca. +950 USD geschlossen worden wegen Erreichen der oberen Exitmarke. Planmäßiger Entry für den August-BF70 ist nächsten Freitag.
3. Vorstellung Performance BF70 Trades.
4. ZB-Ratio-Spread Juli: Callspread musste wegen eines DTRRR-Problems hochgerollt werden. Schwebende P&L: -2.000 USD.
5. CL-Ratio-Spread Juli: schwebende P&L: +2.300 USD. Inzwischen wurden sowohl die Long Calls als auch die Long Puts jeweils um 1 Kontrakt reduziert, um das Theta wieder zu erhöhen.
06.06.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die sehr dynamische Rally schein sich fortzusetzen, viele Widerstandsbereiche, und wichtigen Hochs wurden schon überwunden. Der SPX nagt an einer wichtigen Trendline und sollte er sie überwinden, ist das Hoch vom 2134 vom Mai 2015 in Greifweite. Es ist also noch was drin auf der bullishen Seite bevor wir wieder einen Rückzieher bekommen. Wir sollten hierzu den NDX und seine abwärtsgerichtete Trendlinie im Auge behalten, da dieser Index noch am bearishten ist und somit einen Abverfkauf einleiten würde. Mittelfristig gehen wir eher von einer leicht bullishen Seitwärtsphase aus, auch langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 30.05.2016:
1.6.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 17Jun16 130/131 CALL @.46,
6.6.2016 läuft bestens mit 80% Wahrscheinlichkeit für vollen Profit, lasse ihn weiterlaufen mit 11DTE
3. Long Trade in XLE vom LOR 16.5.2016)
16.5.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL XLE 17Jun16 66/67 CALL @.50,
6.6.2016 nicht sehr weit gelaufen aber @.76 im LOR, heute geschlossen @.76 da Risiko zu gross mit 11DTE
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– XLE, XLF und GLD nach kleinem Pullback, wenn Märkte weiterhin bullish
5. Short Trade Ideen für diese Woche:
– FSLR und BIB mit 100BinOpts, wenn Märkte doch short triggern sollten
01.06.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage. Bullen haben Überhand – längerfristige Entscheidung noch nicht gefallen
2. VIX-Bereich: Contango ; Futures Trade; –ES-VIX-Trade
3. Prämien-Trades: Bisherige Iron Butterfly in /ES mit delta-positiverer und -negativer Ausrichtung
4. Beispiel für bullischen ES-Trade für den Fall starker Bewegung: Risk Reversal-Struktur.
5. Neue Kategorie: Line Break Charts & Risk Reversal; Beispiel XLU, UVXY; Trade rollen / beobachten: UVXY bärisch Risk Reversal
6. Rohstoffe Öl (CL) konsolidierend, Weizen (ZW, debit-Spread), Mais (ZC, debit-Spread) leicht im Plis,
7. NKE-CCW inkl. Downgrade durch Analysten (andere STK wieder beim nächsten Mal)
31.05.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juli: inzwischen wurde das 2. Drittel eröffnet. Sollte der Markt weiter steigen, müsste der Trade gerollt werden. Schwebende P&L: -5.000 USD
2. BF70 Juli: Trade ist über der oberen Exitmarke, allerdings ist die Restlaufzeit noch > 40 Tage, deshalb besteht (noch) kein Handlungsbedarf. Schwebende P&L: +1.200 USD.
3. CL-Ratio-Spread Juli: wurde am 17.05. aufgesetzt und verdient derzeit gut Theta, schwebende P&L: +2.500 USD.
4. ZB-Ratio-Spread Juli: wurde am 24.05. aufgesetzt, Markt hat sich seitdem kaum bewegt, was gut für unseren Trade ist. Schwebende P&L: +900 USD.
5. Excel GuV-Datei-Bewertungsprobleme. Besprechung anhand der Datei einer Teilnehmerin.
30.05.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die sehr dynamische Rally in den Indizes in der letzten Woche nähert sich Widerstandsbereichen, Trendlinen und wichtigen Hochs. Kurzfristig ist noch ein bisschen was drin auf der bullishen Seite, aber ein Rückzieher wird immer wahrscheinlicher. Diesen Rückzieher zu handeln wäre gegen den Trend und daher ein eher schwieriger Trade. Mittelfristig gehen wir eher von einer leicht bullishen Seitwärtsphase aus, auch langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 25.04.2016:
28.4.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 20May16 128/209 CALL @.48,
wurde in den Verfall 20. Mai getradet für vollen Gewinn @1.0 angedient.
3. Long FB Trade vom LOR 2.5.2016:
3.5.2016 FB, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL FB 20May16 118/119CALL @.49,
wurde nach dem 16. Mai LOR wie angedeutet @.53 als schwarze Null geschlossen mit 4DTE.
4. Long AMZN Trade vom LOR 2.5.2016:
6.5.2016 AMZN, Kauf von 100BinOpts, BOT 1 VERTICAL AMZN 20May16 670/680 CALL @4.95,
wurde nach dem 16. Mai LOR wie angedeutet @9.68 für fast vollen Gewinn 4DTE geschlossen.
5. Neuer long Trade in XLE heute am 16.5.2016 (Idee vom 12.5.2016)
16.5.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL XLE 17Jun16 66/67 CALL @.50, heute 30. Mai offen bei @.62 läuft gut mit 3 Wochen Restlaufzeit.
6. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT, XLE, und EURUSD 100BinOpts nach Long Trigger
7. Short Trade Ideen für diese Woche:
– FSLR und TWTR mit 100BinOpts nach short Trigger
27.05.2016 Dirk Legahn
1. Marktmodell mit ETFs: IWM, TLT, VXX
2. Swing-Trades: GDX, GDXJ, USO, UCO, EEM, EDC, XRT
3. Through-Earnings-Trades: TTWO, TIF
4. Post-Earnings-Trades: NVDA, TSLA, GILD
5. citronresearch-Trades: MBLY, GPRO, LL, DDD
25.05.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage. Bullisch (wieder einmal) – Bullen mit Chance, einen „Elfmeter“ zu verwandeln
2. VIX-Bereich: Contango ; Futures Trade,: Rollen; –ES-VIX-Trade
3. Prämien-Trades: Bisherige Iron Butterfly in /ES weiter reduzieren im Gewinn (wegen Bewegung); neuer BTF mit delta-positiverer Ausrichtung
4. Studie über Butterfly-Hedges: „Teennies“ und „Reverse Harveys“
5. Hedge nach oben und unten: nackt long call und put debit spreads;
6. neue Kategorie: Line Break Charts & Risk Reversal; Beispiel UVXY
7. Trades beobachten: RR auf MDT, FB,MSFT,MCD; NKE-CCW
23.05.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Juni: wurde am 17.05. wegen eines Erwartungswert-Exits geschlossen. Sehr entspannter Trade ohne jegliche Adjustierung. Realisierte P&L (nach Gebühren): +4.761 USD.
2. Performance-Übersicht 123-Butterfly seit August 2015.
3. 123-Butterfly Juli: planmäßig aufgesetzt am 20.05.2016. Dank der etwas gestiegenen Vola sehr positiver Erwartungswert. Schwebende P&L etwa -400 USD.
4. BF70 Juni: wie in der Vorwoche prognostziert, wurde die Take Profit Marke erreicht und der Trade beendet. Realisierte P&L (nach Gebühren): +5.403 USD.
6. BF70 Juli: Trade sieht sehr gut aus, schwebende P&L derzeit +1.700 USD.
7. CL-Ratio-Spread Juli: wurde am 17.05. aufgesetzt und verdient derzeit gut Theta, schwebende P&L: +1.800 USD.
8. ZB-Ratio-Spread Juli: geplanter Entry heute oder morgen. Ausführliche Vorstellung des möglichen Entries. Entry wird aber nur vorgenommen, wenn die Optionspreise den Entry mit einem leichten Debit zulassen.
18.05.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage: FED-minutes & Verfallswoche (beides potenziell bewegungsträchtig)
2. VIX-Bereich: Verfall heute; Steiles Contango ; Futures Trade, Ausblick nächster Zyklus; möglicher –ES-VIX-Trade
3. Prämien-Trades: 2x Iron Butterfly in /ES schließen, Vert. Spreads schließen (Ziel), sehr guter Theta-Gewinn in Prämientrades
4. Hedge nach unten: debit Spreads;
5. neue Kategorie: Line Break Charts: Vorstellung. Trend-filternde Strategie wird mit Optionen gehandelt werden;
6. Rohstoffe: Öl (CL) sehr bullisch, GLD-(RR-modif) Beobachtung
7. Trades beobachten: RR auf MDT, FB,MSFT,MCD; RS+stk auf NKE; Umstellung NKE auf CCW
8. Trade schließen (SL): SBUX. MACD war Fehlsignal; Kriterium erreicht
17.05.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Mai (regulär): wurde am 11.05.2016 wegen eines negativen Erwartungswertes mit 1.993 USD Profit geschlossen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Trade zwischenzeitlich kurz vor max. Loss war, ein hervorragendes Ergebnis.
2. Performance-Übersicht 123-Butterfly seit August 2015.
3. 123-Butterfly Juni: 1 Drittel ist offen. Trade verläuft bisher sehr entspannt. Schwebende P&L aktuell etwa 6.800 USD. Sollte der Markt noch ein bißchen steigen bzw. seitwärts gehen, “droht” ein Erwartungswertexit, was nicht das schlechteste wäre…
4. BF70 Juni: durch den leicht zurückgekommenen Markt sind wir wieder in der Mitte zwischen den Exitmarken. Exit erfolgt höchstwahrscheinlich alsbald wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels von 4.800 USD.
6. BF70 Juli: Einstieg erfolgt. Schwebende P&L etwa +2.000 USD. Ebenfalls in der Mitte zwischen den Exitmarken.
7. CL-Ratio-Spread Juni: ich bin (entgegen der Regeln) mit dem Trade in die Expiration-Week gegangen und manage seitdem das Risiko, indem ich bei steigenden Kursen meine Long-Call-Position immer weiter reduziere. Aktuell sind von den ehemals 10 Long Calls nur noch 2 übrig. Schwebende P&L: +7.000 USD.
8. CL-Ratio-Spread Juli: wird heute aufgesetzt.
16.05.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – heute dynamischer Abparaller von wichtiger Nackenlinie (SKS-Formation) im /NQ, /ES und /YM, mit Burch der kurzfristigen Symmetrie im /NQ. Kurzfristig für diese Woche schaut das erst mal bullish aus! Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 25.04.2016:
28.4.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 20May16 128/209 CALL @.48,
derzeit offen @.85 nach symmetrischem Rückzieher. Lasse ihn weiterlaufen solange der 130.5 Cluster nicht herausgefordert wird
3. Long FB Trade vom LOR 2.5.2016:
3.5.2016 FB, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL FB 20May16 118/119CALL @.49,
derzeit offen @.53 mit nur noch 4DTE. Schliesse Trade heute mit kleinem Gewinn, da zu wenig Zeit übrig !
4. Long AMZN Trade vom LOR 2.5.2016:
6.5.2016 AMZN, Kauf von 100BinOpts, BOT 1 VERTICAL AMZN 20May16 670/680 CALL @4.95,
derzeit offen @9.68, Schliesse Trade heute für guten Gewinn um Gewinn zu sichern da nur noch wenig Potential
5. Neuer long Trade in XLE heute am 16.5.2016 (Idee vom 12.5.2016)
16.5.2016 Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL XLE 17Jun16 66/67 CALL @.50
6. Long Trade Ideen für diese Woche:
– XLF, TLT, und GLD mit 100BinOpts nach Long Trigger
7. Short Trade Ideen für diese Woche:
– IBB und TWTR mit 100BinOpts nach short Trigger in Indizes
13.05.2016 Dirk Legahn
1. Drop-Down-Analyse: Märkte -> Sektoren -> Stocks
2. Märkte:
a) Aktienmärkte: Schwäche EEM, FXI, Stärke ILF, QQQ
SwingTrades: EWZ, EDZ(5.7%), GREK
b) Rohstoffmärkte: SwingTrades: XME (L=4, IVR 76% BCS), KOL, USO, UCO
c) Währungen: USD-Schwäche: USD/CAD, USD/JPY, BZF
3. Sektoren: Stärke: GDX, PBJ, FIW, XLU
4. Stocks:
GDX -> KGC/BTG, PBJ -> MCD, FIW -> AWK,
XLU -> (Rotation) NRG/AES, RWR -> (Rotation) CUZ/MORE
5. Earnings:
ATVI, EA(11.5., IVR=20%,L=3), TTWO (18.5.)
XRT: FOSL(11.5.) ,M(11.5.) ,KORS(25.5.),TIF(25.5.)
NVDA (QQQ, IVR=13%,L=3) 17.June Straddle
12.05.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – derzeit in Korrekturmodus, an kritischem Punkt ob Rally fortgesetzt wird oder ob es zu weiteren Abverkäufen kommt. Wir haben einen Schulter-Kopf-Schulter Formation in /ES und /YM. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 25.04.2016:
28.4.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 20May16 128/209 CALL @.48,
derzeit offen @.75
3. Long FB Trade vom LOR 2.5.2016:
3.5.2016 FB, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL FB 20May16 118/119CALL @.49,
derzeit offen @.69
4. Long AMZN Trade vom LOR 2.5.2016:
6.5.2016 AMZN, Kauf von 100BinOpts, BOT 1 VERTICAL AMZN 20May16 670/680 CALL @4.95,
derzeit offen @9
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– XLE, TLT mit 100BinOpts nach long Trigger in Indizes
6. Short Trade Ideen für diese Woche:
– DECK (earnings 26.5 !), AAPL, IBB mit 100BinOpts nach short Trigger in Indizes
11.05.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage; Bullen halten die Stellung in vielen Industriesektoren; viele Allzeithochs
2. VIX-Bereich: Steiles Contango; Futures Trade, Ausblick 1 Woche vor Verfall
3. Prämien-Trades Beobachtung: Iron Butterfly in /ES; Vert. Spreads; Iron Broken Wing Butterfly in /ES: sehr guter Theta-Gewinn; in allen Credit Spreads Theta-Gewinn;
4. Hedge nach oben (Fortsetzung): Wie aufsetzen? Vol-Skew spielt wieder stark herein: SPY, IWM und QQQ
5. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC) Bodenbildung, Preis-update; GLD-(RR-modif)
6. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX,FB,MSFT; RS+stk auf NKE
7. MCD-Trade rollen: von Diag-Spread auf Risk Reversal
10.05.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): wurde am 3./4. Mai wegen Erreichen des Gewinnziels mit gut 5.000 USD Gewinn geschlossen.
2. 123-Butterfly Mai (regulär): schwebende P&L aktuell ca. 2.000 USD. Gestern wurde die Anzahl der tiefsten Butterflies reduziert, um das Delta unter 250 zu bringen. Scaling-Out-Prozeß läuft.
3. 123-Butterfly Juni: wurde planmäßig am 22.04. aufgesetzt, akutelle P&L +4.500 USD. Wir befinden uns in der Mitte des Zeltes.
5. BF70 Juni: wir befinden uns kurz vor Erreichen der oberen Exitmarke bei 1130. Schwebende P&L aktuell +3.000 Dollar. Kann unter normalen Umständen kein Verlusttrade mehr werden.
6. BF70 Juli: Einstieg erfolgt. Schwebende P&L etwa +500 USD.
7. CL-Ratio-Spread Juni: wir befinden uns weiterhin in der Mitte der Struktur, aktuelle P/L etwa +1.300 USD. Ich habe die Long Calls weiter reduziert, um ein positives Theta zu erhalten.
04.05.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage: Bärischer ! Konsequenzen für Depot s.u.
2. VIX-Bereich: Steiles Contango; Pairs Trade -ES/-VIX – Verlauf; schließen
3. Prämien-Trades Beobachtung: Iron Butterfly in /ES; Vert. Spreads; Iron Broken Wing Butterfly in /ES: schließen
Credit Spreads unten (weit) transferieren nach oben; oben 2 schließen
4. Hedge nach oben (Fortsetzung): Wie aufsetzen? Vol-Skew spielt wieder stark herein: SPY (IWM und QQQ erfordern noch mehr Arbeit, zu späterem Zeitpunkt)
5. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC) Bodenbildung, Preis-update; Gold Ausbruch: GLD-Trade (RR-modif)
6. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX,FB,MSFT; RatioSpread+stk auf NKE, Diag-Spread auf MCD
03.05.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Mai: konnte sich durch die Marktkorrektur deutlich erholen, schwebende P/L jetzt noch -4.000 USD. Wurde vergangene Woche vor dem FED-Meeting kurzfristig mit OTM-Calls gegen einen Ausbruch der Aktienmärkte gehedged.
2. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): als opportunistischer Trade aufgesetzt, aktuelle P/L etwa +4.500 USD. Exit wird gesucht (kleines Gewinnziel 5.000 USD beinahe erreicht).
3. ausführliche Besprechung verschiedener Hedgemöglichkeiten für den 123-Butterfly: OTM-Calls, ITM-Calls und Risk Reversal.
4. 123-Butterfly Juni: wurde planmäßig am 22.04. aufgesetzt, akutelle P&L +2.500 USD.
5. BF70 Juni: wir befinden uns außerhalb des Zeltes (sehr entspannt). Schwebende P&L aktuell +1.500 Dollar.
6. BF70 Juli: planmäßiger Einstieg wäre diesen Freitag (DTE 70), Entry-Fenster ist aber bereits offen, heutiger Einstieg wäre zu Preisen von unter 1 Dollar möglich. Ich werde heute einsteigen.
7. CL-Ratio-Spread Juni: wir befinden uns in der Mitte der Struktur, aktuelle P/L etwa +850 USD. Ich halte die Position weiter bis der Erwartungswert mir einen Ausstieg anzeigt.
8. Pre Earning Trade CRM: Earnings wurden inzwischen bestätigt (18.05.), allerdings preisen die Optionen einen geringeren Vola-Anstieg (106% statt wie in der Vorwoche 153%) ein. Unter Zugrundelegung des geringeren Volaanstiegs ist der Erwartungswert nicht mehr positiv, deshalb beende ich den Trade heute mit einem Gewinn von etwa 210 USD.
02.05.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures hat weiterhin Kraft, /ES /TF und /YM haben nur kleine symmetrische Korrekturen vollzogen, so dass eine Fortführung der Rally jetzt möglich ist . Lediglich der /NQ hat eine stärkere Korrektur hingelegt und ist somit als “Schwächling” unter Indizes das Zugpferd für weiter Abwärtsbewegungen zu beobachten. Der /TF (RUT) ist der mit dem meisten Aufwärtspotential. Die Lage ist also weiterhin eher unbestimmt, alles kann passieren. Daher also weiterhin mit kurzfristig 1h-Triggern arbeiten! Es wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige kurzfristige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu können. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 25.04.2016:
28.4.2016 TLT Bonds, Kauf von 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 20May16 128/209 CALL @.48,
derzeit offen @.49, Trade könnte also noch gemacht werden
3. Long Trade Ideen für diese Woche:
– KORS mit Earnings am 25. Mai und solala Vola-Potential, aber gutem Chart-Setup. Mit Trigger über 53,5: Buy Long delta60-70 Call mit 27May16 Verfall (vor Earnings am 25.5. schliessen!) oder Buy 100BinOpts
– FB und AMZN mit guten Charts nach Earnings, trade long mit 100BinOpts falls Märkte Trigger nach oben geben
4. Short Trade Ideen für diese Woche:
– BIDU, FSLR und INTC mit bearishen Charts nach Earnings, trade short mit 100BinOpts falls Märkte Trigger nach unten abkippen
