LOR-Archiv März-April 2017

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27.04.2017 Dirk Legahn

– Dashboard: alles positiv, ausser IBD Big Picture und BPI, Problem Sentiment und TLT
– Hedging: BF70, KRE Iron Fly
– Aktuelle Volatilitäten: Analyse und Handelsempfehlungen zu TLT, GLD und GDX
– Artikel IBD: https://www.investors.com/172493/gold-price-could-start-new-uptrend/

26.04.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: spektakulärer Vola-Kollaps nach Frankreich-Wahl. Rally mit Short-Squeeze-Charakter, speziell im RUT. Charttechnisch deutlich bullischer (MACD-weekly);
NDX, RUT Allzeithochs (auch DAX und MDAX)
2. VXX – RR-bärisch profitiert stark
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
4. neuer bullischer RR im ES
5. VIX-Kalender März/April keine Position offen
6. edge-Trades: VIX-Futures nackt: knapp unter Null ggüb. Kauf gerollt in August
7. VIX Mai-Calls „falsches CCW“ geschlossen Freitag; Hedge-Kosten reduziert
Futures im Minus nach Vol-Kollaps. Wegen langer Restlaufzeit bleibt dieser noch drin; ggf weiter Rollen bei flacher Kurve.
WWBF: 1x Schließung im Gewinn, 3x weitere Schließung möglich bei weiter starkem Markt
ES – WWBF-2350-April5 mit RH-2: Schließung im Gewinn
ES – WWBF 2365-Mai, neues RH; 2340-Mai5, 2355-Jun
RUT – WWBF 1360-Mai5, 1360-Jun
8. Prämie unten in RUT als delta-Ausgleich für diverse BTF
9. Equity: bullisch
Amazon Trade: stk ; Verfallen SC (unter-gedeckt);
TWTR -stk/RR– gute Earnings; MSFT-SP+LC; FB-CDS; AAPL-RR

24.04.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Mai: zwei Drittel sind offen, am 24.04. wird ein Delta-/Thetaroll durchgeführt werden, schwebende P&L: -3.500 USD.
2. 123-Butterfly Mail II: durch die negative Marktentwicklung im Minus, schwebende P&L: -2.100 USD.
3. 123-Butterfly Juni: wurde am 19.04. zu einm Preis von 19,66 USD eröffnet, schwebende P&L: -1.107 USD.
4. BF70plus Mai: musste auch einige Gewinne wieder abgeben, aktuelle P&L: +2.900 USD.
5. BF70plus Juni: aktuelle P&L: +100 USD.
6. Front-Ratio-Spread auf ZB wurde live aufgesetzt
7. Pre-Earning-Trade auf AAPL wurde live aufgesetzt

21.04.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach der Trump Rally befinden sich die US Indizes jetzt im Konsolidierungsmodus. SPX, DJX und RUT korrigieren in einer Seitwärtsrange und der NDX bewegt in einem langsamen Aufwärtskanal. Das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko nach der satten Rally sollte weiterhin nicht unterschätzt werden. Dennoch ist jetzt nach einigen Konsolidierungswochen ein weiterer Schub nach oben möglich, aber ebem mit begrenztem Potential und von kürzerer Dauer. Daher wären Engagements auf der Longseite eher kurzfristiger und Einstiege in Shorttrades eher mittelfristiger zu sehen. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden.  Zusätzlich wurden auch einige richtungsunabhängige Butterfly-Einkommenstrades wie die BF50W (auf RUT) und Watching-Paint-Dry (WPD auf SPX) im LOR besprochen.
2. TLT long  vom LOR 5.1.2017, der Trade wurde bereits 2x konstenneutral vorwärts gerollt, und vor kurzem sogar ein drittes mal auf den 19May Verfall:
27.03.2017 vorwärtsgerollt mit BUY +10 VERTICAL TLT 100 19 MAY 17 121/122 CALL @.48 LMT
21.04.2017 gerollter Trade jetzt im Gewinn  @.69, mit Laufzeit bis 19May
3. DAL short vom LOR 6.3.2017
6.3.2017 DAL 100BinOpts entry in trade on LOR day, BOT +10 VERTICAL DAL 100 (Weeklys) 31 MAR 17 49/48 PUT @.47 LMT,  Ziel 45
13.4.2017 Trade  wurde bei @.95 nach Plan per limit order (LMT) im Gewinn geschlossen
4. TEVA short vom LOR 20.3.2017
20.3.2017 TEVA 100BinOpts entry in trade BOT +10 VERTICAL TEVA 100 (Weeklys) 21 APR 17 33/34 PUT @.5 LMT
18.4.2017 Trade  wurde bei @.95 nach Plan per limit order (LMT) im Gewinn geschlossen
5. GE short vom LOR 3.4.2017
11.4.2017 GE “edge” trade mit Long Put BOT +17 VERTICAL GE 100 (Weeklys) 21 APR 17 40 PUT @.3 LMT
18.4.2017 Trade geschlossen  @.34 nachdem Gegenrichtung getriggert hatte und nur noch 2 Tage bis zu den Earnings
6. Long Trade Ideen (nur wenn die Märkte anziehen und triggern):
– AAPL und GOOGL mit “edge” Optionen vor den Earnings
7. Short Trade Ideen (diese Woche die bevorzugte Richtung):
– TEVA mit guten Vola-Anstiegspotential vor den Earnings am 11May BMO
8. BF50W Butterfly im RUT:
31May Verfall: 1310/1360/1410 bis jetzt ohne Adjustierung
16Jun Verfall: versuche zu BF50W zu kaufen
9. Watching Paint Dry (WPD), Broken-Wing-Butterfly im SPX:
19May Verfall: 2365/2330/2280 ist schön im Plus, bis jetzt ohne Adjustierung
31May Verfall: 2345/2300/2225 PUT ist schön im Plus, bis jetzt ohne Adjustierung
16Jun Verfall: 2345/2300/2225 PUT schon ordentlich im Plus, bis jetzt ohne Adjustierung
30Jun Verfall: versuche neue WPD zu kaufen

20.04.2017 Dirk Legahn

Ergebnisse Handelssysteme Q1 2017
Marktmodelle (Dashboard)
VolatilityStopModell: DIA, SPY, TLT, VXX
TLT: weekly, daily
VXX: WL Trendfolger + Patternsystem
SmallCaps ETFs: IBD 3.4. S.16
REITs: https://reit.etfscreen.com/rsftrends.php?wl=0&s=default&t=6&d=i&vFf=dolVol21&vFl=gt&vFv=1000&d=i&rs=1
XLU
BitCoins
IV-Rank-Scanner
TLT: 12.4. IV-Rank 38% aber IV Percentil ca. 90% => sell strangle
XRT: 12.4. IVR 44,3% IVP 69% => sell strangle
KRE: 10.4. IVR 61% IVP 87% => open IronFly

19.04.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: nun deutliche Vola-Abnahme nach ungewohntem IV-Anstieg. VX-April verfallen in Backwardation. Kurzfristige Unsicherheit eingepreist. Mögliche Einflüsse: Geopolitik: Beruhigung; frz. Präsidentenwahl
US-Haushaltsstreit, Notenbank.
2. VXX – RR-bärisch neue Position: Verfall Mai
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen:
4. VIX-Kalender März/April keine Position offen
5. Hedge-Trades: VIX-Futures nackt: knapp unter Null ggüb. Kauf; wirksam als Hedge; nächste Woche in ruhigem Markt Roll in August geplant.
6. VIX Mai-Calls „falsches CCW“ gewinnen und verbilligen Hedge
7. Index debit Spread als Hedges: Zeit zum Rollen.
8. ES – WWBF-2350-April5: zweites Reverse Harvey
9. ES – WWBF 2365-Mai, 2340-Mai5, 2355-Jun
10.RUT – WWBF 1360-Mai5, 1360-Jun
11.Equity:bullisch
Amazon Trade: stk ; glattstellen des SC (unter-gedeckt); Vor Earnings (nächste Woche) bei vorher starker Aufwärtsbewegung neuer SC deutlich otm
TWTR-stk/RR: Roll SP,
MSFT-SP+LC: FB-CDS; AAPL-RR

18.04.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April II: kleines Profitziel ebenfalls erreicht, wurde deshalb am 11.04. geschlossen, realisierte P&L: +5.002 USD.
2. Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit August 2015. Performance mit +22 TUSD in 2017 überdurchschnittlich gut.
3. 123-Butterfly Mai: zwei Drittel sind offen, schwebende P&L: +2.100 USD.
4. 123-Butterfly Mail II: liegt ebenfalls leicht vorne, schwebende P&L: +606 USD.
5. BF70plus Mai: sehr erfreuliche Entwicklung bisher, aktuelle P&L: +5.285 USD.
6. BF70plus Juni: bisher unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: +1.085 USD.
7. Teilnehmerfrage: wie berechne ich im neuen GuV-Profil den fairen Midpreis für eine Combo?

12.04.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: VX1/VX2 in Backwardation, ungewohnter IV-Anstieg zur Wochenmitte!
Mögliche Einflüsse: Geopolitik, US-Haushaltsstreit, Notenbank. Muss man nutzen.
2. VXX – RR-bärisch: Ausgestoppt per 3LB im Verlust. Flache FW-Kurve hatte vorher wenig ZW-Gewinn gebracht
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen:
4. VIX-Kalender März/April keine Position offen
5. Hedge-Trades: VIX-Futures nackt: Deutlich zugewonnen.
6. m Dienstag (VIX > 14) Mai-Calls verkauft. ACHTUNG: kein richtiges CCW
7. Index debit Spread als Hedges: In NQ und ES
8. WWBFs:
ES – WWBF-2350-April5; 2365-Mai, 2340-Mai5
RUT – WWBF 1360-Mai5
neue WWBFs Jun: RUT-1360 und ES-2355 wegen VIX > 14 und RVX > 18
9. Equity:bullisch
Amazon Trade: stk ; SC unter-gedeckt; SMH-RR schließen;
GDX–sp schließen, TWTR-stk/RR: Roll SP,
MSFT-SP+LC: FB-CDS; AAPL-RR

11.04.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: wurde am 30.03. wegen Erreichen des kleinen Profitziels beendet, realisierte P&L: +6.100 USD
2. 123-Butterfly April II: kleines Profitziel ebenfalls erreicht, wird heute noch geschlossen, P&L: +5.100 USD.
3. 123-Butterfly Mai: wurde am 24.03. eröffnet (1260/1330/1400) zu 19,34 USD, zweites Drittel am 30.03. eröffnet, schwebende P&L: +200 USD.
4. 123-Butterfly Mail II: wurde am 06.04. eröffnet, schwebende P&L: -200 USD
5. BF70plus März II: wurde am 28.03. beendet realisierte P&L: +11.500 USD.
6. Performanceübersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades und 123-Butterfly-Trades.
7. BF70plus Mai: gute Entwicklung, aktuelle P&L: +3.335 USD.
8. BF70plus Juni: wurde am 07.04. eröffnet zu 1,10 USD (1290/1330/1360), aktuelle P&L: -265 USD.
9. Teilnehmerfrage: macht es Sinn, auf Unter- und Oberseite Longs ranzurollen?
10. Teilnehmerfrage: wie tausche ich in der TWS USD in Euro?
11. Teilnehmerfrage: wie berechne ich im neuen GuV-Profil den fairen Midpreis für eine Combo?
12. Teilnehmerfrage: welche Marktdatenabos brauche ich für RUT und ES?

05.04.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: bullisch vor FED-Minutes (heute) und NFP (Freitag)
Nasdaq Allzeithoch. Schwergewichte AMZN,GOOGL u.a. voran
2. VXX – RR-bärisch: Wenig Bewegung; flache Forwardkurve
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer ODER neue Allzeithochs abwarten
4. VIX-Kalender März/April keine Position offen
5. Hedge-Trades: VIX-Futures nackt: Erörterungen warum. Juli offen
6. Wide Wing Butterflies:
ES – WWBF-2350-April5: Zeitwertgewinn; Reverse Harvey
ES – WWBF 2365-Mai Zeitwertgewinn
ES – WWBF 2340-Mai5 Zeitwertgewinn
RUT – WWBF 1360-Mai5 Zeitwertgewinn
7. Equity:bullisch
Amazon Trade neu knapp halbes Lot Stock und Short Call (“überverkauft”, nur teilgedeckt)
GDX–sp, TWTR-stk/RR: Roll SP,
MSFT-SP+LC: Roll SP; SMH-RR; FB-CDS; AAPL-RR

03.04.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach der Trump Rally befinden sich die US Indizes jetzt im Konsolidierungsmodus. SPX, DJX und RUT korrigieren in einer Seitwärtsrange und der NDX bewegt sich nun langsamer aufwärts. Das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko nach der satten Rally sollte nicht unterschätzt werden. Dennoch ist ein weiterer Schub nach oben möglich, aber mit begrenztem Potential und von kürzerer Dauer. Daher wären Engagements auf der Longseite eher kurzfristiger und Einstiege in Shorttrades eher mittelfristiger zu sehen. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden.  Zusätzlich wurden auch einige richtungsunabhängige Butterfly-Einkommenstrades wie BF50W und Watching-Paint-Dry (WPD) im LOR besprochen.
2. TLT long  vom LOR 5.1.2017, der Trade wurde bereits 2x konstenneutral vorwärts gerollt, und vor kurzem sogar ein drittes mal auf den 19May Verfall:
27.03.2017 vorwärtsgerollt mit BUY +10 VERTICAL TLT 100 19 MAY 17 121/122 CALL @.48 LMT
03.04.2017 gerollter Trade am Einstiegspreis um  @.48, jetzt mit ca. 1 Monat Laufzeit
3. DAL short vom LOR 6.3.2017
6.3.2017 DAL 100BinOpts entry in trade on LOR day, BOT +10 VERTICAL DAL 100 (Weeklys) 31 MAR 17 49/48 PUT @.47 LMT,  Ziel 45
3.4.2017 Trade  läuft gut, bereits @.84, Plan ist bei @.95 zu schliessen per limit order (LMT)
4. Long Trade Ideen (nur wenn die Märkte anziehen und triggern):
– BAC, auf Trigger warten!, Earnigs 18Apr BMO!, Targets 23.5 und 25.8 mit 100BinOpts, 19Apr Fälligkeit
5. Short Trade Ideen (diese Woche die bevorzugte Richtung):
– GE, Earnigs 21Apr BMO, guter Vola-Anstieg erwartet, kann mit “long option mit edge” in die short-Richtung getradet werden bis 20Apr
6. BF50W Butterfly im RUT:
Es wurden seit dem letzten LOR keine BF50W gekauft, da der RUT noch zu nahe am Tief war. Das Interesse an einem neuen Trade steigt um die 1390-1400 herum
7. Watching Paint Dry (WPD), Broken-Wing-Butterfly im SPX:
3.4.2017 derzeitige WPD Butterfly BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 19 MAY 17 2365/2330/2280 PUT @.25 LMT ist schön im Plus @2.15, bei steigenden Kursen plane ich eine 2310/2300 PCS zu verkaufen um die Verfallskurve anzuheben
3.4.2017 derzeitige BigWPD Butterfly BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 MAY 17 2345/2300/2225 PUT @.50 LMT (grössere 75/45-Wing Butterfly) ist schön im Plus @180, bei steigenden Kursen bietet sich reverse Harvey oder verkaufter PCS an
3.4.2017 mit 73DTE versuche ich eine BigWPD (75/45) für 16Jun möglichst günstig zu bekommen, derzeit @.30

30.03.2017 Dirk Legahn

Marktmodelle (Dashboard)
Rotation
– Ergebnis März
– EquityTrading
Bericht vom Karibik-Trading-Camp März 2017
– Entwicklung von Handelssystemen
– Bewertung von Handelssystemen
– Entwicklung eines Handelssystems am Beispiel eines fertigen Trendfolgemodells
– Entwicklung eines neuen Handelssystems: Ten Percent Down nach James Altrucher 2004

29.03.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Vollständige Zurückbildung der Vola nach Hochsetzer DO/Fr/Mo: war politisch induziert. Nachrichtenlage war eher zu bärisch und Sentiment
2. Mini-Butterflies in SPX: Schließen Donnerstag / Montag. Diese sind intraday zu überwachen
3. VXX – RR bärisch: alter Trade geschlossen Do AMO; neuer Trade Dienstag
4. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer ODER neue Allzeithochs abwarten
5. VIX-Kalender März/April keine Position offen
6. ES – WWBF-2350-April5: Zeitwertgewinn
ES – WWBF 2365-Mai Zeitwertgewinn
ES neuer WWBF 2340-Mai5, Donnerstag, gleich in Zeitwertgewinn
RUT neuer WWBF 1360-Mai5, Freitag, gleich in Zeitwertgewinn.
7. equity:
bullisch : GDX–sp, TWTR-stk/RR,
MSFT-SP+LC; SMH-RR; FB-CDS; AAPL-RR

22.03.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Erster Kursverfall mit Follow-Up über Nacht; Divergenz mit schwachem RUT
RUT normal eher Vorläufer. NDX war ja bei Allzeithoch ? „epischer Crash“ unwahrsch.
IV immer noch tief! VIX und VXN ~ 12.5 ist wenig. Nur RVX ist wieder hoch
2. Hedge Trades im Nasdaq: NQ debit Spreads, Weite 100; Preis 1/6-1/5 des Strike-Abstandes; Verfall Ende April oder Mitte Mai. Vergleich mit Long Put
3. Mini-Butterflies in SPX
4. VXX – RR bärisch: i.o.; halten (leichter Gewinn); Long-Signal (Stop) möglich, für ~null
5. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer ODER neue Allzeithochs abwarten
6. VIX-Kalender März/April geschlossen Freitag für kleinen Profit
7. ES – WWBF-2340-April5: Zeitwertgewinn
RUT WWBF 1400–April5: Schließung für kleinen Verlust
ES – WWBF 2365-Mai Zeitwertgewinn
8. Equity:bullisch
GDX–sp, TWTR-stk/RR,
MSFT-SP+LC; SMH-RR; FB-CDS; AAPL-RR

20.03.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – nach der Trump Rally befinden sich die US Indizes jetzt im Konsolidierungsmodus. SPX, DJX und RUT laufen in Seitwärtsrange und der NDX bewegt sich nun langsamer aufwärts. Das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko nach der satten Rally sollte nicht unterschätzt werden. Dennoch ist ein weiterer Schub nach oben möglich, aber mit begrenztem Potential und von kürzerer Dauer. Daher wären Engagements auf der Longseite eher kurzfristiger und Einstiege in Shorttrades eher mittelfristiger zu sehen. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden.  Zusätzlich wurden auch einige richtungsunabhängige Butterfly-Einkommenstrades wie BF50W und Watching-Paint-Dry im LOR besprochen.
2. TLT long  vom LOR 5.1.2017 (der Trade wurde bereits 2x konstenneutral vorwärts gerollt, jetzt auf 21Apr Verfall)
28.2.2017 nach vorwärtsrollen BOT  +1 VERTICAL TLT 100 21 APR 17 121/122 CALL @.48 LMT
20.3.2017 Trade  lief schlecht nach Fed-Zins-Ansage, jetzt bei  @.22 mit wenig Potential, versuche den Trade im derzeitigen Aufwärtstrend von TLT zu schliessen und Restprämie für einen neuen Trade zu retten
3. DAL short vom LOR 6.3.2017
6.3.2017 DAL 100BinOpts entry in trade on LOR day, BOT +10 VERTICAL DAL 100 (Weeklys) 31 MAR 17 49/48 PUT @.47 LMT,  Ziel 45
20.3.2017 Trade  läuft gut, bereits @.80, wird @.90 geschossen per limit order
4. Long Trade Ideen (kurzfristige Ideen für Apr7 Fälligkeit):
– AMZN, Target 867, mit 100BinOpts, 7Apr Fälligkeit
– GLD mit 100BinOpts für 21Apr Fälligkeit oder länger
5. Short Trade Ideen (nur wenn eine signifikante Korrektur der Märkte einsetzt)
– TEVA mit 100BinOpts für 21Apr
– GILD mit 100BinOpts für 21Apr
6. BF50W Butterfly im RUT:
10.3.2017 die BF50W RUT mit 50er Wings für 31Mar und 21Apr wurden mit $2600 bzw. $1500 Profit geschlossen
20.3.2017 versuche derzeit zu kaufen: BUY +3 BUTTERFLY RUT 100 19 MAY 17 1410/1360/1310 PUT @10.25 LMT
7. Watching Paint Dry (WPD), Broken-Wing-Butterfly im SPX:
20.3.2017 derzeitige WPD Butterfly BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 19 MAY 17 2365/2330/2280 PUT @.25 LMT ist schön im Plus @1.30, werde bald zwei obere Longs 2365/2360 heranrollen um ober Verfallskurve anzuheben
20.3.2017 versuche derzeit zu kaufen: BUY +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 MAY 17 2370/2325/2250 PUT @.90 LMT, das ist jetzt eine grössere 75/45-Wings Butterfly mit mehr Risiko bei der gleichen Anzahl von 6 Kontrakten (reduziert Kommissionen)

15.03.2017 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation:
Niedrigst-IVs in NDX und RUT (Montag); Verhältnis invertiert zu SPX (VXN < VIX)
trotz FED-Tag heute
NDX bei Allzeithoch
Man beachte auch erstaunlich schwaches Sentiment (Kontraindikator, Markt unterstützend)
2. Mögliche Hedge Trades im Nasdaq: NQ debit Spreads, Weite 100; Preis 1/6-1/5 des Strike-Abstandes; Verfall Ende April oder Mitte Mai.
3. VXX – RR bärisch: i.o.; halten (leichter Gewinn)
4. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
5. kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer ODER neue Allzeithochs abwarten
6. VIX-Kalender März/April offen: Contango wie letzte Woche; kein Verlust mehr
Trade ist noch bereit als Hedge wirksam zu werden; Schließung diesen Freitag
7. ES – WWBF-2340-April5: Zeitwertgewinn
8. RUT WWBF 1400–April5: Zeitwertgewinn
9. ES – WWBF 2365-Mai NEU. Diesen Trade kann man gerade öffnen
10. Equity:bullisch: GDX–sp, TWTR-stk/RR, MSFT-SP+LC; SMH-RR; FB-CDS; AAPL-RR

14.03.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly März II: wurde am 10.03. bzw. 13.03. geschlossen, realisierte P&L: +3.780 USD.
2. 123-Butterfly April: weiterhin erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +3.324 USD
3. 123-Butterfly April II: bisher keine Adjustierungen, aktuelle P&L: +1.752 USD.
4. BF70plus März: Time Exit am 10.03., realisierte P&L: +16.852 USD.
5. Performanceübersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades und 123-Butterfly-Trades.
6. BF70plus März II: sehr erfreuliche Entwicklung, schwebende P&L: +6.760 USD.
7. BF70plus Mai: wurde am 8.3. eröffnet, Preis pro BF: 0,988 USD, 1300/1340/1370, aktuelle P&L: +185 USD.
8. wie setze ich im neuen GuV-Profil einen Butterfly auf?

13.03.2017 Dirk Legahn

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Marktmodelle
Sector-Rotation: Best Performing Stocks vorgestellt, IBD und andere

TOS Scan SwingSetup: Wird bereitgestellt per Link

Ratio Spread
Studie, angelehnt an TastyTrade, besprochen
VXX Ratio Spread vorgestellt:
VXX May konservativ oder baerish
Hedge Finanzierungs-Varianten: Debit plus Ratio Spread Kombo vorgestellt

08.03.2017 Olaf Lieser

1. Markt seitwärts; dauer-niedrige IV; RUT noch der beste.
ECHTE ZINSEN (in USA) – und ihre Sichtbarkeit (z.B. Index-Futures!).
2. VXX – RR bärisch: Profitiert; potenziell beste Zeit der Periode startet (verlangt ruhigen Markt)
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit
3. VIX-Kalender März/April offen: Contango wie letzte Woche; etwas im Verlust
Trade ist noch bereit als Hedge wirksam zu werden
4. E-mini S&P500 – WWBF-2340-April5: Profitiert von niederiger IV
5. RUT WWBF 1400–April5: Profitiert von niedriger IV
6. Aufsetzen komplexer Nicht-Standard-Kombos in der Haupt-TWS (nicht Option-Trader)
7. kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer abwarten
8. Equity bullisch: GDX–sp, TWTR-stk/RR, NKE-CCW ASSIGNMENT
MSFT-SP+LC; SMH-RR; FB-CDS; AAPL-rollen in neuen RR
9. Equity bärisch: XLE zum Glattstellen (Ziel); C glattgestellt

07.03.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly März: am 1.3. wurde das dritte Drittel eröffnet, am 03.03. wurde das kleine Gewinnziel erreicht. Realisierte P&L: +3.982 USD.
2. Teilnehmerfrage: wie gehe ich mit der hohen Volatilität des 123 Butterfly um?
3. Performanceübersicht: alle geschlossenen 123 Butterfly Trades
4. 123-Butterfly März II: musste am 1.3. gerollt werden, aktuelle P&L: +2.546 USD.
5. 123-Butterfly April: entwickelt sich gut, aktuelle P&L: +1.584 USD
6. 123-Butterfly April II: wurde am 6.3. eröffnet, Shorts bei 1370, Preis: 21,77 USD, aktuelle P&L: +212 USD.
7. BF70plus März: aktuelle:P&L +8.640 USD. Time Exit spätestens diesen Freitag.
8. BF70plus März II: Schwebende P&L: +3.400 USD.
9. Teilnehmerfrage: kann man alle Trades auf einmal in der TWS schließen? Was mache ich, wenn ich einen Unfall habe und mich nicht um meine Trades kümmern kann?
10. Teilnehmerfrage: wie setze ich in der TWS einen Butterfly auf (mit mehreren Kontrakten), wie schließe ich die Position in der TWS wieder und wie rolle ich einen Butterfly?

06.03.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes laufen bereits wochenlang weiter nach oben, aber nun sind im SPX und NDX grössere Symmetrieziele aus dem Wochenchart erreicht. Seit der Zinsentscheidung der FED letzte Woche gibt es Andeutungen für eine Korrektur. Trotz aller derzeti vorherschenden Bullenpower sollte also das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko jetzt nicht unterschätzt werden. Derzeit lasse ich daher die Finger von weiteren Engagements auf der Longseite (ausser GLD, das ein gutes Chartbild aufweisst). Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden.  Heute wurden auch Butterfly Einkommenstrades mit 50-Wings und Watching-Paint-Dry im LOR besprochen.
2. LOW long vom LOR 13.2.2017, Earnings 1 Mar BMC (spätester Exit 28Feb !!!):
13.2.2017 LOW, Earnings am 1Mar BMC mit gutem Volaanstieg, Einstieg mit long Call mit Edge: BUY +3 LOW 100 (Weeklys) 3 MAR 17 75 CALL @1.50 LMT,  Ziel 78
27.2.2017 Trade geschlossen 2 Tage vor den Earnings mit guten Gewinn, da Rückzieher nicht mehr bullish aussah SELL -3 LOW 100 (Weeklys) 3 MAR 17 75 CALL @2.25 LMT
3. Long Trade Ideen (nur Ideen, ich mache keine Longs mehr hier “oben”):
– GOOGL, Targets 870 und 880, mit 100BinOpts
– GLD mit 100BinOpts für 21Apr
4. Short Trade Ideen (nur wenn eine signifikante Korrektur der Märkte einsetzt)
– TWTR mit 100BinOpts für 31Mar
– DAL mit 100BinOpts für 31Mar
– KMI mit 100BinOpts für 31Mar
– TEVA mit 100BinOpts für 31Mar
– GILD mit 100BinOpts für 31Mar
5. Butterfly Trades
– TOM123Bfly RUT mit 50er Wings, @56DTE, 21Apr17
23.2.2017 BOT +3 BUTTERFLY RUT 100 21 APR 17 1420/1370/1320 PUT @10.50, derzeot @12.55
– Watching Paint Dry Butterfly (WPD) im SPX:
warte auf SPX-Rückzieher um einen neue WPD für 19May17 aufzusetzen

02.03.2017 Dirk Legahn

Marktmodelle
Sector-Rotation www.etfscreen.com SLX, XME, KRE, QTEC
Rotation: aktuelle Ergebnisse, EquityStopTabelle, Stock with liquid Options, IBD200
Earnings-Plays: VRX PreEarnings – buy strangle, TSLA Post Earnings – Ratio Spread

01.03.2017 Olaf Lieser

1. Situation nach Trump-Regierungserklärung: vorher leichte Vola-Erhöhung im Vorfeld
(zu nutzen für WWBF!); danach neue Allzeithochs; wieder Vol-Crush
2. VXX – RR bärisch: Neue Position Risk Reversal delta-short; Stand heute neues short-Signal
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit
4. VIX-Kalender März/April offen: Contango etwas steiler, nur durch VX2 (und VX3)
Trade ist noch bereit als Hedge wirksam zu werden
5. E-mini S&P500 – WWBF-2280-April: Schließung wegen delta/theta
E-mini S&P500 – WWBF-2340-April5: Neuöffnung bei (kleinem) Vola-Hochsetzer
6. neu: RUT WWBF 1400–April5: Neueinführung / Neuöffnung
7. kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer abwarten
8. Equity: profitieren von bullischem Markt
bullisch : GDX–sp, TWTR-stk/RR, NKE-CCW;
MSFT-SP+LC; SMH-RR; Rückkauf: AAPL-SP (von RR); FB-SP (CDS noch vorhanden);
9. bärisch: XLE, C etwas im Minus, aber Verlaufshoch noch
nicht überschritten (trotz Bullmarkt)