LOR-Archiv März-April 2019
30.04.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: am 26.04. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: $3,358.
Performance 123BF: alle abgeschlossenen 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF MAY: am 24.04. wurde das 2. Drittel eröffnet und am 29.04. die Position gerollt, aktuelle P&L: $1,161.
RUT 123BF MAY II: am 29.04. Eröffnung des 2. Drittels, aktuelle P&L: $1,820.
RUT 123BF JUN: am 26.04. eröffnet (1495/1565/1635) zu 18.43 USD, aktuelle P&L: $328.
RUT BF70plus APR II: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $177.
RUT BF70plus MAY: am 29.04. wurden weitere Longs rangerollt zwecks Gewinnsicherung, aktuelle P&L: $2,047.
RUT BF70plus MAY II: hier ebenfalls am 24.04. und am 30.04. weitere Longs rangerollt, aktuelle P&L: $2,046.
RUT BF70plus JUN: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $1,085.
RUT BF70plus JUN II: ebenfalls guter Start in den Trade, aktuelle P&L: $727.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der laufenden Tranche.
CL FRS MAY: per Saldo hat sich CL gegenüber dem Tradeentry nicht bewegt, Theta schmilzt ab, ist aber noch positiv, somit noch keine Adjustierung notwendig, aktuelle P&L: -$242.
FB: planmäßiger Exit am 24.04., realisierte P&L: -$111.
AAPL: per Saldo hat sich die AAPL-Aktie seit Tradeeröffnung nicht bewegt, deshalb heute Tradeschließung, vermutlich mit kleinem Verlust, aktuelle P&L: -$142.
29.04.2019 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweilen sind einige US Indizes bereits zu den Hochs vom September 2018 zurückgekehrt oder haben sie sogar überschritten (NDX und SPX – heute!) Es ist aber zu erwarten, dass die Indizes an dieser Stelle mit Widerstand rechnen müssen, eine Konsolidierung an dieser Stelle ist wahrscheinlich. Die meisten Sektoren weisen auch weiterhin einen sehr bullischen Chart auf, besonders der Tech-Bereich und der Consumer Discretionary Sektor. Obwohl der Markt klar bullisch ist, sollte der Einstieg auf der Longseite nur mit großer Vorsicht geschehen und unter Berücksichtigung zweier wichtiger Zahlen, die aus den USA kommen werden. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. WFC long vom LOR 11Mar19:
18Mar19 entry in Edge Trade @breakout >51, Squeeze D6 und guter Edge bei der Vola vor den EA am 12Apr BMO, BUY +6 WFC 100 (Weeklys) 12 APR 19 51 CALL @1.50 LMT
12Apr19 Trade verfällt wertlos @0, Verlust -900 USD
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
– BABA, CSCO, AAPL, AMZN, XLF, BAC, JPM
4. Short Trade Ideen (aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig Schwäche zeigen):
– TSLA, NVDA, BIDU
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
24.04.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=3376 ; auf RUT: uGuV= 1003/123
LC itm auf NQ zu; rGuV = 3187
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilweise Abbau
in SPX: GuV = -1890
in RUT: tGuV = -1353 / -335
in NDX: tGuV = -2629
LP (“Teeny”); SPX Sep uGuV = -5062
4. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P April18-P; uGuV = 252
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Mai-Optionen uGuV = 204
5. WWBF:
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = -208
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = 201
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr) uGuV = 182
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 597
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 608
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
3x PCC komplett rollen (CSCO, NKE. MSFT),
2x CCW komplett neu (CL,GILD), 1x ganz zu (AAPL)
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 1254
AAPL: STR Jun zu SDD tGuV = 1840
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 647
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 2077
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV = 5435
DIS Apr18 durch SP (rollen) und PCC tGuV =-1443
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 892
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3775
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5338
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2531
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 181
SYK SP May tGuV = -377
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 194
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = -41
GILD CCW Jun21 neu tGuV = -48
23.04.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR II: Teilschließung am 17.04. wegen eines Delta-Problems, aktuelle P&L: $4,420.
RUT 123BF MAY: weiterhin 1 Drittel eröffnet, schöne Entwicklung, aktuelle P&L: $1,756.
RUT 123BF MAY II: auch hier aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $1,128.
RUT BF70plus APR: am 18.04. fällig geworden, realisierte P&L: $2,057.
Performanceübersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus APR II: Teilschließung am 22.04. wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $377.
RUT BF70plus MAY: wurde am 16.04. gerollt, um die obere Expirationlinie auf 0 zu bringen, aktuelle P&L: $2,892.
RUT BF70plus MAY II: hier wurden außerhalb des Regelwerks Longs gerollt, um die Gewinne auf der Oberseite abzusichern, aktuelle P&L: $2,075.
RUT BF70plus JUN: kein Handlungsbedarf, Trade konnte in der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,235.
RUT BF70plus JUN II: wurde am 18.04. neu eröffnet (1500/1540/1570), Preis pro Butterfly: 0.56 USD, aktuelle P&L: $727.
Airbag: wir warten auf den Fill der aktuellen Tranche, könnte diese Woche noch geschehen.
CL FRS APR: ist am 16.04. fällig geworden, realisierte P&L: $2,441.
SLB: wurde am 17.04. vor den Earnings beendet, realisierte P&L: $306.
CHKP: wurde am 17.04. vor den Earnings beendet, realisierte P&L: $283.
FB: der aktuelle implied Move ist etwas unter den Erwartungen, morgen Exit, aktuelle P&L: -$035.
AAPL: entwickelt sich gut, hier noch Laufzeit bis 30.04., aktuelle P&L: $152.
CL FRS MAY: wurde am 17.04. neu eröffnet, aktuelle P&L: $258.
18.4.2019 Dirk Legahn
Market Dashboard: 80% bullish
Sentiment, SPY vs. IWM
Stocks Trades:
TEAM: Fake News IB
Options Trades:
TLT: Ratio + LEAP
ULTA, LULU: Ratio
ADBE: Vertical
NFLX: IronCondor
Weekly Wheel of Fortune
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten
17.04.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=2151 ; auf RUT: uGuV= 605
LC itm auf NQ uGuV = 3180
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) Umbau mit Abbau
in SPX: GuV = -1150 / -1806
in RUT: tGuV = -1106 / +31
in NDX: tGuV = -1420 / -1729
LP (“Teeny”); SPX Sep uGuV = -4681
4. VIX-Produkte 3LB gerollt
VXXB LP Jan2021+P April18-P; uGuV = 211
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Mai-Optionen neu ; uGuV = 165
5. WWBF: 2x neu, 1x zu, 1x zweites RH
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) rGuV = -218
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = 122
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = 328
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) Rev. Harvey2; rGuV = 1485
RUT Apr30 shorts bei 1525 (64,95 cr) rGuV = 110
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr) uGuV = 480
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 707
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 511
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
UNH komplett zu Trendbruch; DIS Whipsaw; neuer Trade, alter als “SL”
neue Basiswerte: MCD, SYK,PLNT
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 1254
AAPL: STR Jun zu SDD tGuV = 1874
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 647
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 2032
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV = 5415
DIS Apr18 -STR; ersetze durch SP und PCC tGuV =-1605
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 910
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 3719
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C tGuV = 5064
UNH: SP-May SC Mar SDD; zu rGuV =-1786
V: PCC Jan2021+C, Mai18-C auf Jun21-C tGuV = 2429
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 160
SYK SP May tGuV = -407
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 121
16.04.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR: wurde am 11.04. wegen DTE 7 geschlossen, realisierte P&L: -$2,580.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF APR II: hier wurde am 12.04. das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $051.
RUT 123BF MAY: aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $556.
RUT 123BF MAY II: ebenfalls unspektakulärer Verlauf bisher, aktuelle P&L: $208.
RUT BF70plus APR: wird in zwei Tagen auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $2,100.
RUT BF70plus APR II: würde nur weitere Gewinne aufbauen, wenn der Markt zurücksetzt, aktuelle P&L: $553.
RUT BF70plus MAY: konnte schön zulegen, wird gerollt, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: $2,147.
RUT BF70plus MAY II: ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $1,475.
RUT BF70plus JUN: wurde am 12.04. eröffnet zu einem Preis von 0.68 USD, aktuelle P&L: $335.
Airbag: letzte Tranche wurde am 12.04. gefillt, neue Tranche heute im LOR aufgemacht.
CL FRS APR: mehrmals wurden in den letzten Tagen long Calls verkauft, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $2,377.
SLB: am 17.04. wird der Trade planmäßig beendet, aktuelle P&L: -$049.
FB: hat noch Zeit bis zum 24.04., um zuzulegen, aktuelle P&L: -$260.
CHKP: wird ebenfalls am 17.04.2019 beendet, aktuelle P&L: $678.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, wurde heute live im LOR eröffnet.
10.04.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR: am 03.04. wurde das zweite Drittel eröffnet, am 05.04. musste hochgerollt werden und am 09.04. wurde das erste Drittel wegen eines Delta-Problems geschlossen, aktuelle P&L: -$2,527.
RUT 123BF APR II: weiterhin ein Drittel offen, aktuelle P&L: $119.
RUT 123BF MAY: ebenfalls ein Drittel geöffnet, aktuelle P&L: $316.
RUT 123BF MAY II: Eröffnung am 09.04. zu 17,73 USD (1480/1550/1620), aktuelle P&L: -$112.
RUT BF70plus APR: am 2.4. und 4.4. wurden (außerhalb des Regelwerkes) Longs gerollt, um den Gewinn zu sichern, aktuelle P&L: $2,432.
RUT BF70plus APR II: kein Handlungsbedarf, sollte der Markt so bleiben, werden wir einen kleinen Verlust machen, aktuelle P&L: -$378.
RUT BF70plus MAY: Trade ist weit rechts vom Zelt, auf der Oberseite kein Verlust möglich, aktuelle P&L: $1,697.
RUT BF70plus MAY II: ebenfalls rechts vom Zelt, aktuelle P&L: $1,325.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS APR: hier wurden in der vergangenen Woche short Puts billig zurückgekauft und die Call-Position mehrmals adjustiert. Heute im LOR auch wieder Verkauf eines long Calls, aktuelle P&L: $2,358.
SLB: IV-Anstieg erfolgt derzeit nicht in erwartetem Maße. Sollte das so bleiben, werde ich vorzeitig aus dem Trade aussteigen., aktuelle P&L: -$229.
FB: Pre-Earnings-Trade. Order zur Eröffnung live im LOR aufgegeben.
CHKP: Ebenfalls ein Pre-Earnings-Trade. Order zur Eröffnung auch live im LOR platziert.
09.04.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=1364 ; auf RUT: uGuV= 2116
LC itm auf NQ uGuV = 2059
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) Umbau mit Abbau
in SPX: GuV = -1145 / -1635
in RUT: tGuV = -1032
in NDX: tGuV = -1231 / -848
LP (“Teeny”); SPX Sep uGuV = -3884
4. VIX-Produkte 3LB gerollt
VXXB LP Jan2021+P April18-P; uGuV = 219
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen zu ; rGuV = 38
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Mai-Optionen neu ; uGuV = -14
5. WWBF: 2x neu, 1x zu, 1x zweites RH
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 57
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = 130
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = 163
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) Rev. Harvey2; tGuV = 1852
RUT Apr30 shorts bei 1525 (64,95 cr) uGuV = 723
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr) uGuV = 130
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 279
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 101
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17, May24 tGuV = 1793
AAPL: STR Jun zu SDD tGuV = 1788
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 460
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 2074
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV = 5470
DIS Apr18 -STR; tGuV = 330
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 722
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 3636
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C tGuV = 4980
UNH: SP-May SC Mar SDD; tGuV = -339
V: PCC Jan2021+C, Mai18-C auf Jun21-C tGuV = 2408
08.04.2019 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweilen haben die US Indizes die letzten Hochs überschritten, die vor dem V-förmigen Abverkauf gebildet wurden. Es gab zwar einen kleinen Re-Test des Widerstandes als Unterstützung, der aber den bullischen Charakter der Rally nur bestätigte. Die meisten Sektoren weisen auch einen sehr bullischen Chart auf, besonders der Tech-Bereich und die Consumer Sektoren Derzeit bevorzuge ich daher eindeutig ein Engagement auf der Longseite. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2.WFC long vom LOR 11Mar19:
18Mar19 entry in Edge Trade @breakout >51, Squeeze D6 und guter Edge bei der Vola vor den EA am 12Apr BMO, BUY +6 WFC 100 (Weeklys) 12 APR 19 51 CALL @1.50 LMT
8Apr19 Trade fast wertlos @.14, wird über den Earningsterm am 12Apr BMO als “Lottoticket” gehalten, für den (unwahrscheinlichen) Fall einer starken bullischen Tagesbewegung am 12Apr
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
– FB, AAPL, MCD und AMZN als Earnings Edge Trades, AMZN und AAPL mit 100BinOpts für kleinere Konten
4. Short Trade Ideen (aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig Schwäche zeigen):
– TSLA,QCOM, MET und GILD als Earnings Trades
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
04.04.2019 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 70% bullish
Aktientrading:
Rotation, SwingTrading und Trendfolge
Equity Q1: 60 Trades, avg. Profit 1.93%, TQ 71.42%
Update und Backtest Rotation
Options Trades:
ADBE, LULU, ULTA, BA, TSLA, AAPL, TLT
Weekly Wheel of Fortune:
Deposituation
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten
03.04.20109 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=1581 ; auf RUT: uGuV= 1550
LC itm auf NQ uGuV = 1526
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) Umbau mit Abbau
in SPX: GuV = -1361 / -105 / -1624
in RUT (1x zu): tGuV = +884 / -310
in NDX: tGuV = +485 / -50
LP (“Teeny”); SPX Sep uGuV = -3920
4. VIX-Produkte 3LB aufgelassen wegen bullischer Signale
VXXB LP Jan2021+P April18-P; uGuV = 113
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen ; rGuV = -39
5. WWBF: 2x neu, 1x zu, 1x zweites RH
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) zu, rGuV = 26
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 56
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = 69
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) neu, uGuV = 42
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) Rev. Harvey2; tGuV = 1951
RUT Apr30 shorts bei 1525 (64,95 cr) uGuV = 597
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr) neu, uGuV = 8
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 137
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) neu, uGuV = 3
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle May17 tGuV = 1674
AAPL: STR Jun tGuV = 1873
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 227
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1815
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV = 5495
DIS Apr18 -STR; tGuV = -101
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 769
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 3641
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C tGuV = 4834
UNH: SP-May SC Mar SDD; tGuV = -712
V: PCC Jan2021+C, Mai18-C auf Jun21-C tGuV = 2363
02.04.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF APR: weiterhin stabil, aktuelle P&L: $356.
RUT 123BF APR II: konnte in der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,549.
RUT 123BF MAY: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,196.
RUT BF70plus MAR II: am 29.03. verfallen, realisierte P&L: $1,252.
Performance 123BF: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus APR: könnte außerhalb des Regelwerkes gerollt werden, um mehr Gewinne abzusichern, aktuelle P&L: $3,667.
RUT BF70plus APR II: am 1.4. wurde durch Rollen von Longs die obere Expirationlinie hochgeschoben, aktuelle P&L: -$1,103.
RUT BF70plus MAY: sehr schöne Entwicklung seit letzten Dienstag, aktuelle P&L: $1,097.
RUT BF70plus MAY II: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $1,175.
Airbag: am 29.03. wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche live im LOR eröffnet.
CL FRS APR: am 01.04. wurde ein Call verkauft, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $1,085.
SLB: Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR eröffnet.
27.03.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=-10 / 1-1104 ; auf RUT: uGuV= -892; auf QQQ rGuV = 1219;
PCC delta-positiv NQ rGuV = -106
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) weiter Umbau mit Zubau
in SPX: tGuV = -652 / -147 / -1251
in RUT (1x zu): tGuV = +884 / -310
in NDX: tGuV = +485
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -2171
4. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put April-1; uGuV = 113
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen ; rGuV = -39
5. WWBF: 1x neu
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) uGuV = 516
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 175
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = -136
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) Reverse Harvey tGuV = 1474
RUT Apr30 shorts bei 1525 (64,95 cr) uGuV = 750
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr) neu, uGuV = 116
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 108
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR): div. Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle May17 tGuV = 1736
AAPL: Mar15 SDD auf May17 tGuV = 1867
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 112
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jul tGuV = 1815
DHR: PCC Jan2021/Apr18 tGuV = 5443
DIS neuer Basiswert; Apr18 Strangle leicht bullisch; uGuV = -101
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 685
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 auf Jun21 auf Sep20 tGuV = 3541
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C tGuV = 4673
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -940
V: PCC Jan2021+C, Mai18-C auf Jun21-C tGuV =2258
26.03.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAR II: Time Exit am 25.03., realisierte P&L: $133.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF APR: musste am 25.03. runtergerollt werden, aktuelle P&L: $1,096.
RUT 123BF APR II: musste ein paar Gewinne abgeben in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,296.
RUT 123BF MAY: wurde am 19.03. eröffnet (1470/1540/1610) zu 17.26 USD, aktuelle P&L: $1,056.
RUT BF70plus MAR II: am 20.03. erfolgte eine Teilschließung wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $1,457.
RUT BF70plus APR: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $3,612.
RUT BF70plus APR II: verdient gutes Theta, aktuelle P&L: -$1,831.
RUT BF70plus MAY: wurde am 22.03. runtergerollt, aktuelle P&L: -$1,900.
RUT BF70plus MAY II: wurde am 25.03. eröffnet (1440/1480/1510), Preis pro Butterfly: 0.06 USD, aktuelle P&L: $725.
Airbag: weiterhin warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS APR: ist genau in der Mitte der Struktur, Theta noch positiv, aktuelle P&L: -$142.
25.03.2019 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 60% bullish, TLT, Yield Curve
Aktientrading: Trendfolge Short, GDX
Options Trades: BA, TSLA, AAPL, BIIB, TLT
Weekly Wheel of Fortune: Deposituation
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten
21.03.2019 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweilen haben die US Indizes die letzten Hochs überschritten, die vor dem V-förmigen Abverkauf gebildet wurden. Es gab zwar einen kleinen Re-Test des Widerstandes als Unterstützung, der aber den bullischen Charakter der Rally nur bestätigte. Der Finanzsektor XLF kränkelt zwar noch ein wenig, könnte aber ein Katalysator werden, sollte er ebenfalls anziehen. Derzeit bevorzuge ich daher eindeutig ein Engagement auf der Longseite. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. MRK long vom LOR 11Mar19:
18Mar19 entry in Edge Trade @breakout >51, Squeeze D6 und guter Edge bei der Vola vor den EA am 12Apr BMO, BUY +6 WFC 100 (Weeklys) 12 APR 19 51 CALL @1.50 LMT
21Mar19 Trade down @.66 nach Schwäche im XLF, wird weiter gehalten da Erholung der Märkte
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
– NFLX, PEP und AXP als Earnings Edge Trades, AMZN mit 100BinOpts
4. Short Trade Ideen (aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig Schwäche zeigen):
– SLB mit 100BinOpts
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
20.03.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert WWBF-Reverse-Harvey u.a.
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX uGuV=891 / -361; auf RUT: uGuV= 215; auf QQQ uGuV = 1232;
PCC delta-positiv NQ uGuV = -10
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) weiter Umbau mit Zubau
in SPX (1x zu): tGuV = -1340 / -956 / +419 / -1365
in RUT (1x zu): tGuV = -1081 / +231 / -740
in NDX: tGuV = 5
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -2730
4. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put April-1; uGuV = 130
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen ; rGuV = 65
5. WWBF: 2x RH; in Gammawoche; dann schließen
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) uGuV = 405
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 275
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) uGuV = 0
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) uGuV =1148
RUT Apr30 shorts bei 1525 (64,95 cr) uGuV = 357
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = -57
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Anpassungen; UNH “hat sich gerettet”, neuer Basiswert DIS; div. Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle May17 tGuV = 1778
AAPL: Mar15 SDD auf May17 tGuV = 1867
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 164
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jul tGuV = 1886
DHR: PCC Jan2021/Apr18 tGuV = 5443
DIS neuer Basiswert; Apr18 Strangle leicht bullisch; uGuV = -272
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 822
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 auf Jun21 auf Sep20 tGuV = 3682
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C tGuV = 4573
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -160
V: PCC Jan2021+C, Mai18-C auf Jun21-C tGuV =2253
19.03.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAR II: konnte sich gut erholen, aktuelle P&L: -$1,226.
RUT 123BF APR: ein Drittel ist offen, erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $3,579.
RUT 123BF APR II: nahezu unverändert gegenüber der Eröffnung am 14.03., aktuelle P&L: -$671.
RUT BF70plus MAR: ist am 15.03. fällig geworden, realisierte P&L: $325.
Performance 123BF: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR II: kann auf der Oberseite kaum noch verlieren, aktuelle P&L: $1,031.
RUT BF70plus APR: ist ebenfalls auf der Oberseite sicher, aktuelle P&L: $1,697.
RUT BF70plus APR II: Trade ist am “Sweet Spot”, verdient gutes Theta, aktuelle P&L: $3,785.
RUT BF70plus MAY: ebenfalls nahezu unverändert gegenüber der Eröffnung am 14.03., aktuelle P&L: -$103.
Airbag: warten auf den Fill der zuletzt eröffneten Tranche.
CL FRS MAR: wurde am 14.03. nochmals adjustiert und ist verfallen, realisierte P&L: $1,785.
CL FRS APR: wurde am 18.03. neu eröffnet und verdient derzeit gutes Theta, aktuelle P&L: -$742.
FDX: heute Exit!, leider hat sich die Aktie per Saldo gar nicht bewegt, daher wohl kleiner Verlust, aktuelle P&L: -$171.
14.03.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAR II: Verluste konnten aufgrund der Marktentwicklung deutlich reduziert werden, aktuelle P&L: -$916.
RUT 123BF APR: sehr positive Entwicklung in den letzten 1,5 Wochen, aktuelle P&L: $3,860.
RUT 123BF APR II: heute neu eröffnet (1460/1530/1600) zu 19.44 $.
RUT BF70plus MAR: wird morgen auf diesem Niveau fällig, aktuelle P&L: $325.
RUT BF70plus MAR II: wurde heute live im LOR außerhalb des Regelwerks adjustiert, aktuelle P&L: $939.
RUT BF70plus APR: noch heute werden 7 Longs gerollt, um die Expirationlinie auf 0 zu schieben, aktuelle P&L: $1,995.
RUT BF70plus APR II: konnte beträchtlich zulegen in den letzten 1,5 Wochen, aktuelle P&L: $3,785.
RUT BF70plus MAY: heute neu eröffnet (1480/1520/1550) zu 0.80 $.
Airbag: heute wurde die offene Tranche gefillt, neue Tranche eröffnet während der LOR-Sitzung.
CL FRS MAR: die Calls wurden heute im LOR glattgestellt, um den Gewinn zu sichern, aktuelle P&L: $1,736.
FDX: Trade wird Geld verdienen, wenn die Aktie sich bewegt, sonst geringer Verlust oder Gewinn, aktuelle P&L: -$136.
12.03.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert WWBF-Reverse-Harvey u.a.
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX uGuV=-549; auf RUT neu: uGuV= -23 auf QQQ uGuV = 246
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Zubau
in SPX, tGuV = -1093 / -438 / +155 / -1162
in RUT: tGuV = -905 / +290 / -676
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -2022
4. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put gerollt April-1; uGuV = 116
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen zu; rGuV = -10
5. WWBF: 2x RH; in Gammawoche; dann schließen
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) RH und zu; rGuV = 907
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) uGuV = 730
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 364
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) uGuV = 895
RUT Apr30 shorts bei 1575 (66,95 cr) zu, EW, rGuV = -205
RUT Apr30 shorts bei 1600 (59,53 cr) zu, EW, rGuV = -327
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 RH und zu; rGuV = 848
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Anpassungen; UNH bleibt vorerst (rel. Stärke), AAPL rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Apr18, May17 tGuV = 1675
AAPL: Mar15 SDD auf Mar29 tGuV = 2149
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 295
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jul tGuV = 1847
DHR: PCC Jan2021/Apr18 tGuV = 5306
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 769
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 tGuV = 3592
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C, tGuV = 4376
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -840
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/Mai); V: gesamt-tGuV =1741
11.03.2019 Tom Hoffmann
1.Marktlage: Die US Märkte haben seit ihrem Tief am 24. Dez 2018 eine beeindruckende V-förmige Erholung hingelegt. Mittlerweile haben sich alle vier US Indizes den letzten Hochs genähert, die vor dem V-förmigen Abverkauf gebildet wurden. Diese Hochs stellten letzte Woche erst mal einen Widerstand dar und führten zu einer Konsolidierung. Daher wurden letzte Woche auch keine neuen Long-Positionen eröffnet. Heute Montag gab es eine rasante Eröffnungsrally in die bullische Haupttrendrichtung. Die FED Ereignisse diese Woche sollten abgewartet werden, ob dieser Trend sich fortsetzt. Wenn, so wäre das eine guter Zeitpunkt für Engagement auf der Longseite. Besonders der Finanzsektor XLF sollte dabei beobachtet werden, da er derzeit um seine Abbruchkante herumschwingt. Wenn der Finanzsektor ein klare Richtung vorgibt (Hop oder Top), werden die Indizes wohl Ähnliches tun (unter dem Motto “So Goes The Banks, So Goes Stocks”). Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Zum Einstieg brauchen wir für beide Handelsrichtungen klare Triggersignale von den Indizes (im 1h oder 30min Chart).
2. Long Trade Ideen (bullische Richtung derzeit bevorzugt)
– MSFT, FB, AAPL, IBM, AXP, MA, JPM, MCD
4. Short Trade Ideen (aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig Schwäche zeigen):
– WFC, TEVA
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
07.03.2019 Dirk Legahn
Market: Dashboard: 80% bullish
Aktientrading:
on seit Ende Februar -1,04%
Swing Trades, Rotation, Trendfolge und Short Listen
Weekly Wheel of Fortune:
Deposituation, Design für KW11
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten
06.03.2019 Olaf Lieser
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert Wenig Depot-Änderungen diese Periode
Equity-Trades einige Anpassungen
Zuhörer-Nachfrage: Put-Kalenderspreads auf Aktienindizes als Hedge?
2.; RR als Aufwärtshedge auf SPX uGuV=-540; auf QQQ uGuV = 173
3. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS); : Umbau mit Zubau
in SPX, tGuV = -1022 / -352 / +161 / -1103
in RUT: tGuV = -904 / -125 / -823
LP (“Teeny”); SPX Sep 2600 uGuV = -1263
4. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P40 auf Performance Covered Put gerollt April-1; uGuV = 121
VXXB short RR nach 3LB-Signal mit Apr-Optionen uGuV = 115
5. WWBF: Quasi reine Theta-Gewinne
ES Mar15 shorts bei 2725 (73,50 cr) uGuV = 263
ES Mar29 shorts bei 2710 (113,25 cr) uGuV = 102
ES Apr18 shorts bei 2760 (100,00 cr) uGuV = 488
ES May17 shorts bei 2800 (106,75 cr) uGuV = 207
RUT Apr17 shorts bei 1535 (66,05 cr) uGuV = 219
RUT Apr30 shorts bei 1575 (66,95 cr) uGuV = 418
RUT Apr30 shorts bei 1600 (59,53 cr) uGuV = 52
QQQ Mar15 shorts bei 170 (6,296 cr) x5 uGuV = 464
6. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR):
Anpassungen; UNH schwach und auf „Trendbruch-Beobachtung“
DHR Langzeit-CCW ersetzen durch PCC
XLP(x3): SDD-Serie wöchentlich; akt. Verfalle Mar15, Apr18, May17 tGuV = 1454
AAPL: Mar15 SDD tGuV = 2049
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 380
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jul tGuV = 1827
DHR: CCW Jun kpl. zu auf PCC Jan2021/Apr18 tGuV = 5233
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jul tGuV = 745
MSFT: LC-Jun2020; SC-Apr18 tGuV = 3568
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C, tGuV = 4280
UNH: SP-Mar SC Mar SDD; tGuV = -1208
V: SP-Feb x2 Verfall; PCC (Jan2021/März); V: gesamt-tGuV =1634
04.03.2019 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAR II: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen und Verluste reduzieren, aktuelle P&L: -$4,916.
RUT 123BF APR: Zelt ist sehr weit links, kein Risiko auf der Oberseite, aktuelle P&L: $879.
RUT BF70plus MAR: auch hier müsste der Markt stärker fallen, damit der Trade nochmal interessant wird, aktuelle P&L: $640.
RUT BF70plus MAR II: würde von einem moderaten Marktrückgang profitieren, aktuelle P&L: $684.
RUT BF70plus APR: wie auch der vorige Trade profitiert auch dieser BF70 von leicht fallenden Märkten, aktuelle P&L: $645.
RUT BF70plus APR II: ist aktuell an der rechten Zeltaußenseite und verdient gutes Theta, aktuelle P&L: $1,085.
Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche, keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL FRS MAR: wurde heute live adjustiert, aktuelle P&L: $903.
FDX: “leidet” ein wenig unter dem Stillstand im Underlying, aktuelle P&L: -$191.
Beantwortung einer Teilnehmerfrage: was im GuV-Profil machen, wenn die TWS für einen Strike keinen Preis liefert.
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