LOR-Archiv November-Dezember 2016

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29.12.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: aktuelle P&L: 1.840 USD, unterer Butterfly wurde am 20.12. wegen eines Delta-/Theta-Problems gerollt
2. 123-Butterfly Januar II: 2. Drittel wurde bei 1380 eröffnet, schwebende P&L: 908 USD.
3. 123-Butterfly Februar wurde am 23.12. eröffnet, Preis pro Butterfly 19,27 USD, aktuelle P&L: 32 USD.
4. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 1.600 USD. Am 27.12. wurde ein Teil der oberen Longs rangerollt, um die obere Expiration-Linie auf ca. 0 zu bringen.
5. BF70plus Februar: unspektakulärer Verlauf, derzeitige P&L: 1.500 USD.
6. BF70plus Februar II: ebenfalls keine besonderen Ereignisse, schwebende P&L: -270 USD.
7. Frontratio-Trade auf ZB Jan: es wurden bis zum Fälligkeitstag alle long Puts verkauft, um die Expiration-Linie so hoch wie möglich zu schieben, realisierte P&L: +4.300 USD.
8. Frontratio-Trade auf ZB Feb: Eröffnung am 28.12. mit DTE 30.
9. Pre-Earning-Trade auf KBH: Eröffnung am 21.12., Exittag ist der 11.01., derzeitige P&L: -133 USD
10. Pre-Earning-Trade auf EBAY vorgestellt und live umgesetzt.
11. Teilnehmerfrage: verschieben wir beim BF70plus die untere Aktionsmarke, wenn wir die oberen Longs ranrollen?

28.12.2016 Olaf Lieser

1. Situation: Jahresende Allzeithochs; Indices: MACD-Weekly „bullisch“. Markt gibt zum Tagesende etwas ab.
2. EURUSD schwach; noch kein Ausbruch nach unten. Großräumig bärisch für 2017 angenommen
3. VIX-Contango steil; –ES-VIX und VXX gut dabei
4. VERSTEUERUNG: Achtung,noch 2 Tage: Positionsschließungen / –Weiterführungen planen.
Fragestellung: Will ich Gewinne explizit realisieren in 2016 oder in 2017? Bzw. ggf. Verluste.
Beachte pers. Gesamtbilanz 2016 & noch offene Positionen
5. E-mini S&P500 – Iron-Butterfly 1 Pos. offen; etwas im Gewinn
6. Teilnehmerfrage: Wann profitiert IrBF genau? Bewegung? Stillhalten des Marktes?
7. bullische Pos.: NQ: und ES im Gewinn. Glattstellen zum Jahresende / unter Schlüsselniveau.
8. In meinem Falle Glattstellen / Rollen in 2017 (wegen Steuer), erste Handelstage
(es sei den vorher Marktschwäche – dann wird noch im alten Jahr glattgestellt & Neuöffnung im neuen Jahr)
9. AAPL: Neue Risk-Reversal-Gelegenheit!
10.Equity-Trades beobachten: FB, FB-2: Zeltspitze; MSFT, SMH: bullisch. XLP, NKE neutral

23.12.2016 Dirk Legahn

SwingTrading mit Leverage ETFs: Update 2016
– Systemergebnisse 2016
– Systemverbesserungen
– neue Swing-Trading-Systeme

21.12.2016 Olaf Lieser

1. Situation: Weihnachtsrally im Gang – statistisch viel häufiger als ein „Ausfall“! Indices: weiter ATHs und MACD-Weekly „bullisch“ anstehend auch in NQ. EURUSD schwach wie gedacht. Großräumig bärisch für 2017 angenommen
2. VIX-Verfall heute; neue VIX-Jahrestiefs heute. Forwardkurve steil; –ES-VIX gut „in Bewegung“
3. VXX-Position: profitiert deutlich in Woche vor VIX-Verfall, wenn Markt ruhig bleibt (wie hier). Kurze Marktschwäche nach FED wurde überkompensiert durch Vola-Rückgang
4. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: Neue Öffnung (Feb) nach FED; 1 Schließung, 2185, Jan5 (delta/theta) für -149 USD
5. bullische Pos.: NQ: und ES im Gewinn. Wie weiter? Glattstellen nach Zeit & Gewinnsicherung, Nachfolger (kleiner), falls weiter bullisch. Glattstellen zum Jahresende / unter Schlüsselniveau
6. Equity-Trades: MA-RR schließen im Gewinn; FB, MSFT: tt-Style Underhedge, da stark im Kurs
7. NKE: Earnings bestätigen Bodenbildung; neue Prämieneinnahme geplant
8. Trades beobachten: XLP, FB, FB-2, MSFT, SMH: Chart-Indikatoren stark verbessert

20.12.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: aktuelle P&L: -650 USD, wenn der Markt bis zum Börsenschluss bei ca. 1380 bleibt, wird die Position gerollt
2. 123-Butterfly Januar II: 2. Drittel wird bei 1380 eröffnet, schwebende P&L: -1.028 USD.
3. BF70plus Dezember: ist am 16.12. verfallen, realisierte P&L: -326 USD.
4. Performanceübersicht alle abgeschlossenen BF70-Trades.
5. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 1600 USD. Trade sieht sehr gut aus. Wenn der Markt am Freitag über 1370 notiert, rollen wir einen Teil der oberen Longs ran.
6. BF70plus Februar: derzeitige P&L: +30 USD.
7. BF70plus Februar II: wurde gestern eröffnet, Preis pro Butterfly: 0,79 USD. Da bei den Monatsendoptionen Februar derzeit keine 1370er Strikes verfügbar sind, wurde auf den 1360er Strike als oberen Long ausgewichen.
8. Frontratio-Trade auf ZB Jan: es wurden weitere long Puts verkauft und auch 2 short Puts eingedeckt, um die t+0-Linie zu stabilisieren, schwebende P&L: +4.800 USD.
9. Teilnehmerfrage zur Problematik fehlender Optionspreise behandelt
10. Pre-Earning-Trade auf KBH
11. regulärer Entry-Termin für den 123 BF Februar ist der 23.12.

19.12.2016 Tom Hoffmann

14.12.2016 Olaf Lieser

1. Situation: Heute FED-Meeting; Zinserhöhung ¼% eingepreist im Markt
2. NQ Ausbruch! Marktscan: Indices: weiter ATHs. EURUSD hält sich noch. SP Glatt bis Freitag, falls keine Kursschwäche.
3. Sektor-Rotation: Rüstungswerte geben wieder deutlich ab. Rückbildung der „politischen Börse“ (Perf-Unterschiede durch Trump)
4. VIX-Forwardkurve steiles Contango; Verfall; –ES-VIX-Einstieg für Vf. Jan mit DTE35. Grüne Divergenz am Mittwoch (7.12.) und Donnerstag
5. VXX-Position: halten über FED. Ausstiegssignal, falls FED negativ
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: Weitere Schließung (delta/theta)
7. bullische Pos.: NQ: und ES profitieren stark! Nach bullischem Signal ím Index
(ich hoffe, einige von Ihnen sind mit gleicher oder ähnlicher Position dabei). Teilgewinne mitnehmen!
8. Newsletter: Prämie in XLY und SPX. Weitere Werte im LOR vorgestellt
9. Trades beobachten: XLP, FB, FB-2, NKE, MA, MSFT, SMH: tastytrade-style Underhedge (hochrollen Puts), falls zu stark
10. NKE hat Earnings vor nächstem LOR. Wir gehen so durch. Chart-Indikatoren stark verbessert

13.12.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: am 8.12. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -600 USD.
2. 123-Butterfly Januar II: wurde am 6.12. eröffnet, Preis pro Butterfly: 19,72, schwebende P&L: -1.270 USD.
3. BF70plus Dezember: wird am 17.12. verfallen, derzeitige P&L: -326 USD.
4. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 990 USD. Trade sieht sehr gut aus.
5. BF70plus Februar: am 9.12. planmäßig eröffnet, Preis pro Butterfly: 0,79 USD, derzeitige P&L: -870 USD.
6. Frontratio-Trade auf ZB Jan: inzwischen wurden 2 long Puts verkauft, um die t+0-Linie zu verflachen und das negative Delta zu reduzieren, schwebende P&L: +3.700 USD.
7. Teilnehmerfrage zum Ranrollen der Longs beim BF70plus behandelt
8. BF70 mit Calls spiegelbildlich aufsetzen zum Put-BF70? Macht das Sinn?

08.12.2016 Dirk Legahn

Rolling bei Short-Strangles
Neue Software:
Liquility-Scanner
ETFs-Fundamental-Scranner
Stocks-Fundamental-Scanner
IV-Rank-Scanner

07.12.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices: ATH. EURUSD hält sein Niveau (long put Schließung, falls noch stark nach FED-Meeting.
2. VIX-Forwardkurve steiles Contango; abwartend betreffend –ES-VIX-Einstieg für Vf. Jan
3. Extrem niedriger VIX-Index gerade
4. VXX-Position: Neue Position Januar wegen Vol-Crush
5. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: Im Plus; haben profitiert von Vol-Crush. Ein weiterer IrBF schließen im Gewinn wegen delta/theta
6. Performance Summary für dieses Jahr (aktiv ab Mai)
7. Signal im S&P500 MACD-weekly bullisch. Prämie unten eingenommen (etwas zu spät)
8. bullische Pos.: NQ: und ES RR-Strukturen gerollt; NQ kleines Minus, ES im Plus
9. NQ, MA, FB, SMH machen wieder etwas wett (nachdem Leute ausgestoppt worden sind ? )
10. Trades beobachten: XLP, FB, FB-2, NKE, MA, SMH: Gewinne zurückgeholt bzw. erholt

06.12.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: ist aktuell etwa 1.500 USD im Plus.
2. BF70plus November II: Optionen sind alle wertlos verfallen, realisierte P&L: -300 USD.
3. Performanceübersicht: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
4. BF70plus Dezember: gleiche Ausgangslage wie November II, schwebende P&L: -300 USD. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Trade ebenfalls mit -300 USD verfallen.
5. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 540 USD. Trade sieht sehr gut aus.
6. Frontratio-Trade auf ZB Jan: wurde am 25.11. eröffnet, derzeit +1.500 USD schwebende P&L. Sollte der Markt weiterhin seitwärts laufen, werden Longs verkauft, um das Theta zu pushen.
7. 123-Butterfly Januar II: wird heute eröffnet
8. der neue Optiontrader in der TWS: Bedienung

05.12.2016 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die meisten US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen Rally hingelegt, die so keinen Vergleich kennt: über 190 Punkte in nur 15 Handelstagen, das ist Rekord. Normalerweise braucht der RUT Monate um so viele Punkte zu laufen. Nach dem Italien-Referendum am Wochenende ist die Wocheneröffnung in Indizes wiederum sehr bullish. Allerdings sollte der überkaufte Zustand bei SPX und RUT beachtete werden. Der Nasdaq dagegen lief seit der Wahl eher seitwärts, ist also im Nachholermodus und hat noch Potential nach oben. Daher sind diese Woche weiterhin Tech-Werte mit Nachholbedarf auf meiner Favoritenliste. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade in TLT vom LOR 24.10.2016:
1.11.2016 100BinOpts trade im 20y Bonds ETF BOT +10 VERTICAL TLT 100 16 DEC 16 131/132 CALL @.47 LMT
5.12.2016 @.01 der 100BinOpts hat vollständing seinen Wert verlohren nach dem Trump-Wahlsieg. Wegen der schrumpfenden Restlaufzeit bis 16. Dez ist jetzt auch nicht mehr mit einer Erhohlung zu rechnen. Sollte es einen long Trigger über 121 in TLT geben, wäre ein neuer TLT Trade basierend auf der charttechnischen Unterstützung möglich.
3. Long Trade Ideen für diese Woche (bevorzugte Richtung):
– TLT ist nach Abverkauf an wichtigem Unterstützungs-Cluster, wenn es einen Trigger long über 121 gibt, dann neue Einstiegsmöglichkeit mit 100BinOpts, z.B. für 30.Dez oder 20.Jan Verfall
– AMZN machte einen schönen Rückzieher bis 740. Heute bullischer Trigger im 1h-Chart! D-Chart mit grossen long Potential mit ersten Zielen 790 und 800
– AAPL mit schön bullishem D-Chart und höherem Tief in 1h-Chart. Warte für Trigger über 110.4 für long einstieg mit 100BinOpts für 30. Dez. Verfall. Ziele 112.5 und 113.5
– XOM mit schön bullishem D-Chart. Bei weiterer Stärke des Energiesektors Trigger long möglich über 88.7. Widerstand. Warte auf Trigger und beobachte dabei /CL und USO. Wenn Trigger dann etwas längerfristiger 100BinOpts bis 20.Jan oder sogar noch länger
– SLV an Unterstützung im D-Chart, heute mit long-Trigger im 1h-Chart. Über 16 long mit 100BinOpts mindestens bis 20. Jan oder länger
4. Short Trade Idee für diese Woche (nur kurzfristige Trades und nur für den Fall, dass die Indizes stärker abverkauft werden sollten !!!)
– TWTR, LLY, PG und JNJ mit kurzfristigen 100BinOpts Trades

02.12.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices: Allzeithochs in letzten Tagen. EURUSD schwach; hält noch Schlüsselniveau Divergenz – „Schmerzen“ des Marktes, da unerwartet, und viele angreifbar sind.
2. Wahl-Nachlese: „Trump Regime“ mit anderen Markt-Vorzeichen, die sehr stabil sind für den Moment. DJIA überraschend stark; Window-Dressing-Phase wegen Jahresende. Es bleiben Stärken in Wehrtechnik, Infrastruktur, Banken.
3. Inwieweit wir betroffen sind: Defensiv, nicht offensiv traden: NQ, MA, FB, SMH
4. VIX-Forwardkurve: Contango; –ES-VIX-Einstieg für Vf. Jan könnte möglich werden
5. VXX-Position: Ausstiegssignal .Dez-Monatsverfall im Gewinn; Monatsend-Pos im leichten Verlust
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: Im Plus; konsequent neue Prämie einnehmen
7. Bedeutendes bullisches Signal im S&P500. Prämie unten einnehmen. Wie, wird besprochen
8. bullische Pos.: NQ: RR-Struktur schützt; nicht weit vor Ablauf. ES-RRs im Plus
9. Equity Trades: Wegen „Schmerzen“ FB: Underhedge Tastytrade-Style;
10. Trades beobachten: XLP, FB-2, NKE, MA: RR-Struktur schützt bzw dämpft Verluste, wo sie auftreten – wenn wir schon eine Weile drin sind.

29.11.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: ist aktuell leicht im Plus
2. Warum sind die Butterflies derzeit relativ preiswert? Antwort: weil der vertikale Skew so flach ist.
3. BF70plus November II: “kostenloses Lotterielos”. Nach oben kein Risiko mehr, bei einem starken Marktrückgang werden Gewinne gemacht. Schwebende P&L: -300 USD.
4. BF70plus Dezember: gleiche Ausgangslage wie November II, schwebende P&L: -200 USD.
5. fortgeschrittene Adjustierungsmöglichkeiten für den BF70plus (weitere Baby-Butterflies)
6. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa -300 USD.
7. Frontratio-Trade auf ZB Jan: wurde am 25.11. eröffnet, derzeit +1.500 USD schwebende P&L.

28.11.2016 Tom Hoffmann

Erklärung und Einzelheiten zum Beta-Weighting mit der ToS-Demo Version um das Gesamtrisiko eines Portfolios aus mehreren Trades mit mehreren Underlyings (Basiswerten) darzustellen. Die Thematik wurde letzten Freitag auch im Newsletter 23 genauestens erklärt.
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die meisten US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen Rally hingelegt, die so keinen Vergleich kennt: über 190 Punkte in nur 15 Handelstagen, das ist Rekort. Normalerweise braucht der RUT Monate um so viele Punkte zu laufen. Man kann also getrost von überkauft sprechen, ein schöner Zustand für den Einstieg in einen bärische RUT-Butterfly. Der Nasdaq dagegen läuft eher seitwärts, is im Nachholermodus und folgt den anderen Indizes hinterher. Daher sind diese Woche weiterhin Tech-Werte mit Nachholbedarf auf meiner Favoritenliste. Im allgemeinen ist festzustellen, dass wir nach der Wahl-Rally kurzfristig ziemlich überkauft sind, also ein Rücksetzer durchaus gesunden Karakter hätte. Danach ist aber mittelfirstig durchaus mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen ist. Für direktionale Einstiege in die long Richtugn sollte daher kurzfristige Rücksetzer abgewartet werden. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade in TLT vom LOR 24.10.2016:
1.11.2016 100BinOpts trade im 20y Bonds ETF BOT +10 VERTICAL TLT 100 16 DEC 16 131/132 CALL @.47 LMT
28.11.2016 @.01 der 100BinOpts hat fast vollständing seinen Wert verlohren nach dem Trump-Wahlsieg. Der Tageschart zeigt jetzt eine Symmetrie-Unterstützung, d.h. eine leichte Erhohlung des Trades innerhalb der noch langen Laufzeit von 1 Monat ist noch möglich, daher halte ich den Trade weiter. Sollte es einen long Trigger über 122 in TLT geben, wäre ein neuer zweiter, parallel laufender TLT Trade basierend auf der charttechnischen Unterstützung möglich.
3. Long Trade Ideen für diese Woche (bevorzugte Richtung):
– TLT ist nach Abverkauf an wichtigem Unterstützungs-Cluster, wenn es einen Trigger long über 122 gibt, dann neue Einstiegsmöglichkeit mit 100BinOpts, z.B. für 30.Dez oder 20.Jan Verfall
– FB mit schönem Rückzieher, ist jetzt dran long zu triggern imTageschart über 122 für 100BinOpts Trade 121/123 CDS oder mit Kick-Trade 120/125/127 Broken Wing Butterfly für Pinning bei 125 am 16. Dez.
– AMZN macht derzeit schönen Rückzieher mit Ziel 760. D-Chart mit grossen long Potential, warte auf pull-back zu 760 um dann mit Trigger long einzugsteigen, mit ersten Zielen 780 und 800
– MMM macht derzeit schönen Rückzieher und wird bald über 174 triggern. Bietet einen schönen long D-Chart, es bietet sich ein etwas längerfristiger 100BinOpts bis 20.Jan an
4. Short Trade Idee für diese Woche (nur kurzfristige Trades und nur für den Fall, dass die Indizes stärker abverkauft werden sollten !!!)
– TWTR und LLY für 100BinOpts Trades

24.11.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Dezember II: musste am 23.11. wegen Erreichens des Stopp Loss Limits geschlossen werden. Realisierter Verlust: -8.292 USD.
2. 123-Butterfly Januar: wurde bereits gestern wegen des bevorstehenden Thanksgiving-Wochenendes eröffnet, Preis pro Butterfly: 18,51 USD
3. BF70plus November II: “kostenloses Lotterielos”. Nach oben kein Risiko mehr, bei einem starken Marktrückgang werden Gewinne gemacht. Schwebende P&L: -70 USD.
4. BF70plus Dezember: gleiche Ausgangslage wie November II, schwebende P&L: -100 USD.
5. BF70plus Dezember II: wurde wegen eines negativen Erwartungswertes vorzeitig beendet, realisierter Verlust: -2.250 USD.
6. BF70plus Januar: wurde wegen ungünstigen Marktkonditionen nicht eröffnet
7. BF70plus Januar II: wurde gestern mit DTE69 eröffnet, Entrypreis pro Butterfly: 0,73 USD.
8. Frontratio-Trade auf ZB Jan: wird nach Möglichkeit morgen (DTE28) eröffnet. Eventuell mit weniger Longs auf der Oberseite.

23.11.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices: Allzeithochs in letzten Tagen. EURUSD-Schwäche zu beobachten. Nachrichten heute betr. „Wahlmanipulation gegen Clinton“ als kurzfristig zu betrachten
2. Wahl-Nachlese: Alle Indizes mittlerweile stark. Euro-Schwäche wegen Zinsspekulation. Es bleiben Stärken in Wehrtechnik, Infrastruktur, Banken
3. Debit statt Credit Trades für Währungen (RR evtl. möglich)
4. VIX-Forwardkurve: Contango; –ES-VIX-Einstieg für Vf. Jan könnte möglich werden
5. VXX-Position: Auf gutem Wege. Drift hat gutes Plus geliefert. Einstieg auch jetzt noch möglich. Neue Trade-Config besprochenEmpfehlung dann Verfall Ende Dezember oder Januar
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: Einige Schließungen nach delta/theta
7. bullische Pos.: NQ-RR und ES-RRs im Plus
8. Equity Trades: neue Prämieneinnahme FB-1 und SMH (beide wegen Ablauf)
9. Equity Trades beobachten: XLP, FB-2, NKE, MA, MSFT: haben profitiert bzw sich erholt

22.11.2016 Dirk Legahn

Nachtrag US-Wahl:
Election results for legal marijuana: +California, Massachusetts and Nevada
(2012: Colorado and Washington), => ca. 1/5 USA-Population legal
https://marijuanastocks.com
IPO: IIPR: REIT targets acquisition of industrial real estate assets that are used for growing medical use cannabis in the U.S.
Marktmodell
bull confirmed (weekly + daily long): SPY, DIA, IWM, TLT (Reverse), VXX (Reverse)
bull correction (weekly long + daily short): EEM, FXI, ILF, QQQ, IBB
IBD: Market in Confirmed Uptrend
High-Vola-Plays: EWW, TLT, XLU, IYR
LowVolaPlays: DAL, AAL
Thanksgiving, BlackFriday
www.nyse.com/markets/hours-calendars
https://nrf.com/
www.npd.com

21.11.2016 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die meisten US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen beeindruckende Rally hingelegt. Der Nasdaq dagegen schwächelte ein wenig nach einer anfänglichen Rally, läuft aber jetzt im Nachholermodus den anderen hinterher. Daher sind diese Woche Tech-Werte mit Nachholbedarf auf meiner Favoritenliste. Im allgemeinen ist festzustellen, dass wir nach der Wahl-Rally kurzfristig ziemlich überkauft sind, aber mittelfirstig durchaus mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen ist. Für direktionale Einstiege in die long Richtugn sollte daher kurzfristige Rücksetzer abgewartet werden. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade in TLT vom LOR 24.10.2016:
1.11.2016 100BinOpts trade im 20y Bonds ETF BOT +10 VERTICAL TLT 100 16 DEC 16 131/132 CALL @.47 LMT
21.11.2016 @.01 der 100BinOpts hat fast vollständing seinen Wert verlohren nach dem Trump-Wahlsieg. Der Tageschart zeigt jetzt eine Symmetrie-Unterstützung, d.h. eine leichte Erhohlung des Trades innerhalb der noch langen Laufzeit von 1 Monat ist noch möglich, daher halte ich den Trade weiter. Sollte es einen long Trigger über 123 in TLT geben, wäre ein neuer zweiter, parallel laufender TLT Trade basierend auf der charttechnischen Unterstützung möglich.
3. Long Trade Ideen für diese Woche (bevorzugte Richtung):
– TLT ist nach Abverkauf an wichtigem Unterstützungs-Cluster, wenn es einen Trigger long über 123 gibt, dann neue Einstiegsmöglichkeit mit 100BinOpts, z.B. für 16.Dez oder 20.Jan Verfall
– FB mit Unterstützung im Tageschart und heutigem Trigger über 118.50. Warte auf Rückzieher um mit Limitorder den 100BinOpts Trade 119/121 CDS @.98 gefillt zu bekommen
– AMZN schöner Symmetrieausbruch nach oben im 1h-Chart. D-Chart mit grossen long Potential, warte auf pull-back zu 760 um dann mit Trigger long einzugsteigen, mit ersten Zielen 780 und 800
– MMM hat schon getriggert im Tageschart und bietet einen schönen long Chart; im Stundenchart haben wir einen guten Rückzieher, der über 173.25 zum Einstieg long anbietet. Hier bietet sich dann ein etwas längerfristiger 100BinOpts an bis 20.Jan
4. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes stärker abverkauft werden sollten !!!)
– D (Utilities) und TEVA (HealthCare) für 100BinOpts Trades

16.11.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Dezember II: durch den starken Anstieg des RUT (13% nach der Wahl) wurden die Drittel 2 und 3 eröffnet und die Position musste inzwischen dreimal(!) gerollt werden. Schwebende P&L: -7.000 USD.
2. BF70plus November II: ein Teil der oberen Longs mussten rangerollt werden. Schwebende P&L: -70 USD.
3. BF70plus Dezember: auch hier wurden Longs rangerollt, schwebende P&L: -100 USD.
4. BF70plus Dezember II: ist ebenfalls weit aus dem Zelt rausgelaufen, Longs sind noch nicht rangerollt (weil DTE>40), aktuell -2.400 USD.
5. Frontratio-Trade auf ZB Dec: Trade ist nach dem starken Abverkauf am 9.11. glattgestellt worden. Realisierte P&L: -6.000 USD

15.11.2016 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November stark angesprungen. Besonders der Russell 2000 hat einen beeindruckende Rally hingelegt. Der Nasdaq dagegen schwächelt ein wenig, nach einer anfänglichen Rally. Im allgemeinen ist festzustellen, dass wir nach der Wahl-Rally kurzfristig eher überkauft sind, aber mittelfirstig durchaus mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen ist. Für direktionale Einstiege in die long Richtugn sollte daher kurzfristige Rücksetzer abgewartet werden. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.10.2016 Trade wurde am 3.10. wie im LOR besprochen kostenneutral nach vorne auf den 4Okt16 Kontrakt gerollt, d.h. SOLD -10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.51 LMT und BOT +10 VERTICAL BBY 100 (Weeklys) 4 NOV 16 38/39 CALL @.49 LMT
31.10.2016 Trade wurde am 31.10. nochmals kostenneutral nach vorne auf den 18Nov16 Kontrakt gerollt
15.11.2016 Trade wurde heute mit minimalem Gewinn @.56 am Tag for den Earnings geschlossen.
3. Long Trade in TLT vom LOR 24.10.2016:
1.11.2016 100BinOpts trade im 20y Bonds ETF BOT +10 VERTICAL TLT 100 16 DEC 16 131/132 CALL @.47 LMT
15.11.2016 @.05 der 100BinOpts hat fast vollständing seinen Wert verlohren nach dem Trump-Wahlsieg. Der Tageschart zeigt jetzt eine Symmetrie-Unterstützung, d.h. eine leichte Erhohlung des Trades innerhalb der noch langen Laufzeit von 1 Monat ist noch möglich, daher halte ich den Trade weiter.
4. Long Trade Ideen für diese Woche (bevorzugte Richtung):
– TLT nach Abverkauf an wichtigem Unterstützungs-Cluster, wenn Trigger long über 123 u.U. neue Einstiegsmöglichkeit mit 100BinOpts, z.B. für 16.Dez oder 20.Jan Verfall
– FB mit Rückzieher zur Symmetrie-Unterstützung im Tageschart, warte auf Trigger über 120 für 100BinOpts Trade
– MMM hat schon getriggert im Tageschart und bietet einen schönen long Chart; hier bietet sich ein etwas längerfristiger 100BinOpts an bis 20.Jan
5. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes abverkauft werden sollten !)
– D (Utilities) und TEVA (HealthCare) für 100BinOpts Trades

14.11.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices: Stärke – mit Divergenz: RUT > SPX> NDX. Deutliche Divergenz der Märkte. Divergenz ist an sich kein Zeichen von allgemeiner Stärke; hier ist es ein Sondereffekt in der „Trumpistanschen Märkte“. RUT extrem schnell gelaufen; achte darauf, wie er mit Allzeithoch umgeht. Verfallswoche verstärkt die Divergenz. Konsolidierung v.a. kommende Woche mgl.
EURUSD: Ausbruch nach fast 2 Jahren (!) nach unten möglich, durch Zinsanstieg
2. Wahl-Nachlese: Was ist fundamentale Umschichtung und was ist „kurzfristige politische Börse“: Obamacare brachte Boom in Healthcare (XLV u.a.) über Jahre. Trumps Protektionismus bei heimischem Konjunkturprogramm (Infrastruktur) + Stärkung Militär. In Frage kommende Werte (Stärke/Schwächung) besprochen in Sitzung
3. VIX-Forwardkurve: Contango; Wahl vollständig abgehakt. –ES-VIX-Einstieg Vf. Dez nicht möglich wegen mangelnder Steilheit / Gefährdung bei weiterer Trump-Rally.
4. VXX-Position: Auf gutem Wege. Einstieg / Ausstieg nach Regeln hat uns gut durchnavigiert.
5. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: im Plus oder knapp null; Glattstellung Nov5; Öffnung Jan
6. bullische Pos.: NQ-RR ersetzt durch neuen (Zeitablauf). ES-RR neu
7. Trades beobachten:XLP: RR anpassen; FB (2 Baskets), NKE, MA, SMH, MSFT. Tech-Werte ein “Nervenspiel”, aber charttechnisch in Ordnung. NKE wackelt nach wie vor; an der 50er Marke

10.11.2016 Dirk Legahn

US-Wahl
www.LiveIndex.org
EMM, RGR, SWHC (3*), MO, IBB, TLT, GLD
TLT – Sosnoff: Fears of greater fiscal spending and China dumping US bonds as the yuan hit 6-year lows
Marktmodell:
bull correction (weekly long, daily short): QQQ, EEM
bull confirmed (weekly long, daily long): IWM?, SPY?, DIA, ILF, TLT
bear correction (weekly short, daily long): IBB
VIX-Future: < 17 Low Vola
IBD: uptrend under pressure (Wochenende)
nur wenige Sektoren und ETNs bull confirmed: KOL, JJN, JJC, JO, GLD?
bull confirmed: QTEC => 0.5 hedge
bull correction: GDX => delta neutral hedge der Rotationswerte
bull correction: XLU?, RWR? AGG? => weekly exit?
=> Strategien:
Hedge: delta-neutral s.o.
income HighVola-ETFs: EWW, TLT: sell strangles, reverse IC
buy strangles in LowVola-Stocks
TOS: IV-Rank, IV-Percentile
https://www.optionseducation.org
IV-Rank: (IV-Lowest_IV) / (Highest_IV-Lowest_IV)

09.11.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices: „Coup d‘état“ durch die Wähler gegen alle Statistiker und Vorhersager. Markt klar stabil nach Trump-Sieg (nach 5% Einbruch in ersten Stunden)
2. Zur Erinnerung: Nachwahl-Phase neigt zur Stärke – so oder so.
3. VIX-Forwardkurve: weiter deutlich auf Backwardation; Achte auf mögliche Brexit-Parallele: Marktberuhigung und Vola-Abnahme könnte bald folgen in vollem Gange während wir reden. Am Schluss von -5% auf +1%, also ein 120% Rebound auf große Bewegung, innerhalb 18 Stunden
4. VX-Positionierung beachten: Futures-Händler abwärtsgerichtet vor Wahl. In einer Woche VIX-Verfall.
5. VXX-Position: Neuer Start mit 3LB-Technik letzten Freitag. Schnell ins Plus gelaufen; durch Wahl wieder ins Minus; Signal bleibt auf „Short“
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: quasi „rock-solide“ durch die „Wahl-Zeit“, auch die spät aufgemachten
7. NQ-RR neutral, Zeitablauf, schwarze null
8. Trades beobachten: Aktien schwächer wegen Marktsituation: XLP, FB (2 Baskets), NKE, MA, SMH, MSFT

08.11.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Dezember: wegen eines Erwartungswert-Exits am 01.11.2016 geschlossen. Realisierte P&L: +1.920 USD.
2. Performanceübersicht: alle abgeschlossenen 123-Butterfly-Trades. Jahresergebnis jetzt positiv.
3. 123-Butterfly Dezember II: eröffnet am 7.11., Preis pro Butterfly: 18,89 USD.
4. BF70plus November: musste runtergerollt werden, schwebende P&L: +3.010 USD.
5. BF70plus November II: ähnlich wie November-Position, musste ebenfalls runtergerollt werden. Schwebende P&L: +4.680 USD.
6. BF70plus Dezember: inzwischen auch runtergerollt, schwebende P&L: +200 USD.
7. BF70plus Dezember II: auch runtergerollt am 2.11., aktuell -660 USD.
8. Frontratio-Trade auf ZB Dec: Trade hat sich deutlich erholt, aktuelle P&L: +1.500 USD.
9. Teilnehmer-Fragen: warum ergänzen sich 123-Butterfly und BF70(plus) gut?

07.11.2016 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes habe durch den Abverkauf der letzten Woche gesund korriert und die Vola ist angesprungen. Die U.S. Wahlen stehen mogen am 8. November an, ein binäres Event bei und nach dem einiges passieren kann, aber nicht muss. Der allgemeine Tenor zum Wochenstart ist sehr bullish, nachdem Hillary Clinton am Wochenende entlastet wurde, und nun die Chancen besser für sie stehen, die Wahl zu gewinnen. Würde sie gewinnen, wäre das eher die Fortsetzung der alten Linie und “back to normal”, während der andere Kandidat eher für Unsicherheit und Überraschungen steht. Bei einem Clinton Gewinn der Wahl wäre also eher eine Marktberuhigung und eine leichte Bullishness zu erwarten, während dies nicht für den andren Kandidaten gilt. Für direktionale Einstiege bietet sich daher an, die Wahl abzuwarten, und dann entsprechend der Marktreaktion und nach einer gewissen Beruhigung einzusteigen. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.10.2016 Trade wurde am 3.10. wie im LOR besprochen kostenneutral nach vorne auf den 4Okt16 Kontrakt gerollt, d.h. SOLD -10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.51 LMT und BOT +10 VERTICAL BBY 100 (Weeklys) 4 NOV 16 38/39 CALL @.49 LMT
31.10.2016 Trade wurde am 31.10. nochmals kostenneutral nach vorne auf den 31Nov16 Kontrakt gerollt
7.11.2016 Trade ist derzeit leicht im Gewinn @.56 und gewinnt Zeitwert hinzu mit gutem Chartbild
3. Long Trade in FB vom LOR 10.10.2016:
12.10.2016 FB, Earnings am 2Nov AMC, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +1 FB 100 (Weeklys) 4 NOV 16 130 CALL @4.00 LMT, Ziele 134 und 136
2.11.2016 FB Call wurde am Earnings-Tag 2Nov16 mit leichtem Verlust @3.3 geschlossen
4. Long Trade in TLT vom LOR 24.10.2016:
1.11.2016 100BinOpts trade im 20y Bonds ETF BOT +10 VERTICAL TLT 100 16 DEC 16 131/132 CALL @.47 LMT
7.11.2016 @42 leicht im Minus, Chart sieht noch gut aus, sollte aber beobachtet werden. Einstiegsmöglichkeit für 100BinOpts mit neuem Trigger oberhalb von 132 besteht, Alarm dort setzen!
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT konsolidiert an wichtigem Unterstützungs-Cluster, wenn neuer Trigger long über 132, Einstiegsmöglichkeit mit 100BinOpts, z.B. für 16.Dez Verfall
– MSFT, AMZN, BAC habe alle schöne long-Chart Setups und bieten sich an, bei einem positiven und beruhigenden Wahlausgang long getradet zu werden
6. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes abverkauft werden sollten !)
– COST mit Earnings am 7Dez AMC und Verdopplung der Vola erwartet für Edge-long-Trade

04.11.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices – Bruch nach unten aus Dreieck, VIX deutlich erhöht vor Wahl, wichtige Rohstoffe & Währungen: Öl schwach
2. Präsidentenwahl wichtigstes Event. Vorher IV-Anstieg kam zum Tragen! Generelle kurzfristige Aktienmarktschwäche
Erinnerung: Danach ist – egal wie es ausgeht – eine traditionell starke Marktphase.
3. VIX-Forwardkurve: auf Backwardation; Größenordnung wie bei Brexit-Votum
4. VX-Positionierung beachten: dezidierte Bewegung läuft Markt oft voraus! Heute: VX1=rot
5. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: angekündigter wahrscheinlicher Rauswurf fand statt.
Achtung – in Backwardation keine Abwärtsdrift- sondern extra Auftrieb in VXX
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: alle „Novembers“ im Plus geschlossen: E-Wert, delta/theta, Wahl. NEUER IrBF bei VIX > 19
7. NQ-RR leicht im Minus mit der Marktbewegung
8. MSFT long call rollen von 2018 auf 2019 für 2 USD; 1/3 schon wieder eingenommen mit Put-Dez-2016
9. Trades beobachten: XLP, FB (2 Baskets), NKE, MA, SMH

01.11.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Dezember: derzeitige schwebende P&L: +1.500 USD.
2. BF70plus Oktober II: ist am 31.10. ausgelaufen, realisierte P&L: +23.500 USD.
3. Performanceübersicht: alle abgeschlossenen BF70-Trades
4. BF70plus November: hat wegen des fallenden Marktes die untere Adjustierungsmarke erreicht und wird runtergerollt, schwebende P&L: +2.900 USD.
5. BF70plus November II: ähnlich wie November-Position, muss auch runtergerollt werden. Schwebende P&L: +2.500 USD.
6. BF70plus Dezember: hat ebenfalls die untere Adjustierungsmarke erreicht, schwebende P&L: +1.000 USD.
7. BF70plus Dezember II: ist noch etwa 10 Punkte vor der Aktionsmarke, aktuell -1.500USD.
8. Der Pre-Earnings-Trade auf TWTR wurde durch ein Versehen erst nach den Earnings beendet, ein vermeidbarer Verlust von -1.200 USD ist entstanden. Beim planmäßigen Exit wäre es ein +/-0-Trade gewesen.
9.Frontratio-Trade auf ZB Dec: leidet unter der angestiegenen Vola, aktuelle P&L: -2.000 USD.
10. Teilnehmer-Frage: wo platziere ich die oberen Longs beim Entry in den BF70? Am Geld, im Geld oder aus dem Geld. Besprechung des “Für und Wider” der einzelnen Möglichkeiten.

Handeln mit Optionen

LOR-Archiv Nov-Dez 2016