LOR-Archiv November-Dezember 2022
30.12.2022 Olaf Lieser
Großer Abwärtstrend (seit 12 Monaten) weiter intakt; “harte” letzte Woche mit starkem 1-Tags-Abverkauf der versuchten Weihnachtsrally. Markt eher noch angeschlagen; dunkelgrüne Tage bleiben bisher aus. Sentiment aber schwach (Kontraindikator)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP zu; bärisches Zebra zur Überbrückung
Prämienverdiener: zwischenzeitliche Schließung
Sonstige Equity: AMZN Schließung (kleiner Verlust). Im Falle weiterer Marktschwäche Abbau von Basiswerten mit relativer Schwäche
Hoch-IVR-Trades: sukzessive Abbau: Gewinnziel / Zeitlimit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +85762 real.; +334 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17 tGuV = +6201
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15082
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 4121
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 4966
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255 tGuV = -567
UNH: PMCC Jan2024+C490 Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -81
ENPH: SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2902
PGR: Jan20-4P115 Komplettausch in PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2745
ICLN: SP Dez16-10P20->Jan10-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -133
IBB: Mar17+4C122-2C133;Dez16-2C138->Dez30-2C140->Jan20-2C138 GuV = -533
Weitere Basiswerte: TLT,KWEB,UNG
29.12.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 42.34% = bearish
Jahresrückblick
Pairtrades, best Industries, Backtest XLP vs. XLY
aktuelle Trades:
Depotanalyse, Hedging with Covered Calls
SPX Condor Layering
27.12.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: ist komplett neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $1,571.
123BF_JAN_II: konnte gegenüber letztem Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $1,520.
123BF_FEB: wurde heute eröffnet (1690/1740/1790) zu 5.53 USD.
BF70plus_JAN: der größte Teil des Trades wurde am 22.12. glattgestellt, aktuelle P&L: -$5,535.
BF70plus_JAN_II: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,036.
BF70plus_FEB: musste leicht abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$831.
BF70plus_FEB_II: ebenfalls mit geringen Verlusten, aktuelle P&L: $333.
Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $5,844.
CL_FRS_FEB: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $179.
22.12.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: am 21.12. Quasi-Exit (flat gestellt), aktuelle P&L: $3,256.
123BF_JAN: am 20.12. Exit (Unterseite), realisierte P&L: $1,001.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_JAN_II: konnte gegenüber der Vorwoche etwas zulegen, aktuelle P&L: $596.
BF70plus_JAN: musste deutlich abgeben, wird heute geschlossen, wenn der Markt sich nicht erholt, aktuelle P&L: -$3,201.
BF70plus_JAN_II: auch mit Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,404.
BF70plus_FEB: auch dieser Butterfly im Minus im Vergleich zum letzten Dienstag, aktuelle P&L: -$2,291.
BF70plus_FEB_II: am 20.12. Entry, aktuelle P&L: -$267.
Airbag: am 14.12. Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP: in der vergangenen Woche 4 Tranchen wegen Erreichen des Take-Profit-Zieles geschlossen; heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $5,702.
ADBE_DEZ: am 14.12. Exit, realisierte P&L: -$698.
CL_FRS_JAN: ist am 15.12. verfallen, realisierte P&L: $572.
CL_FRS_FEB: Entry am 21.12., aktuelle P&L: -$171.
21.12.2022 Olaf Lieser
Aufwärtstrend gebrochen; -7% von Spitze;
diese Woche rote Div; kurzfristiger Abwärtstrend wieder in Frage gestellt
VIX-Verlaufstiefs; Markt mittlerweile “ziemlich grün”
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: letzte SP zu (9/12); 3x SP neu (20-21/12)
Sonstige Equity: diverse Rolls: ICLN, TRV, PGR(2x), IBB(2x)
Hoch-IVR-Trades: Ziele erreicht; wenig „Saison geht zu Ende“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97264 real.; -10773 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17 tGuV = +6203
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14802
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 4023
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 4861
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265->Feb-C255 (live) tGuV = -626
UNH: PMCC Jan2024+C490 Jan20-C560->Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -696
ENPH: SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 5660
PGR: Jan20-4P115 Komplettausch in PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2673
ICLN: SP Dez16-10P20->Jan10-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 54
IBB: Mar17+4C122-2C133;Dez16-2C138->Dez30-2C140->Jan20-2C138 GuV = 76
Weitere Basiswerte: AMZN,TLT,KWEB,UNG
15.12.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 49.39% = neutral
aktuelle Trades:
Depotanalyse, Hedging with Covered Calls, Teenies, VIX Calls
JEPI = JPMorgan Equity Premium Income
Loro Covered Call Modell + Backtest
13.12.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,406.
123BF_JAN: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $883.
123BF_JAN_II: am 7.12. Entry (1740/1790/1840) zu 5.27 USD, heute Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$354.
BF70plus_JAN: deutliche P&L-Steigerung gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,079.
BF70plus_JAN_II: ebenfalls mit deutlichen Kursgewinnen, aktuelle P&L: $2,076.
BF70plus_FEB: am 9.12. Entry, aktuelle P&L: $869.
Airbag: heute Fill der offenen Tranche; in Kürze erfolgt Eröffnung der nächsten Tranche.
XLP: am 12.12. Time Exit bei zwei Tranchen; heute live im LOR neue Order aufgegeben, aktuelle P&L: $3,583.
ADBE_DEZ: Pre-Earnings-Trade; erwarteter Vola-Anstieg unwahrscheinlich, wird in zwei Tagen beendet, aktuelle P&L: -$240.
ORCL_DEZ: Pre-Earnings-Trade; wurde am 12.12. planmäßig beendet, leider hat sich das Underlying kaum bewegt, realisierte P&L: $013.
CL_FRS_JAN: in der Vorwoche insgesamt 5 Adjustierungen auf der Unterseite, jetzt auf der Unterseite risikolos, aktuelle P&L: $573.
07.12.2022 Olaf Lieser
Letzte Woche schwache Marktreaktion auf „NFP“ zurückgekauft & „solider Wochenschluss“. Dies war diesmal aber Fehlsignal!
Marktschwäche zu Wochenanfang
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: Schließungen zu Wochenanfang: „im Zweifel defensiv hier“
Sonstige Equity: ENPH SC-Roll
Hoch-IVR-Trades: 2x neu, 1x Gewinnziel; 2x „Underhedging“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97863 real.; -11479 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez23, Dez30, Jan20 tGuV = +5799
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15041
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 3938
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4735
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 179
UNH: PMCC Jan2024+C490 Dez16-C570->Jan20-C560; SP Dez16-P460->Mar17-P460 tGuV = 544
ENPH: SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 5836
PGR: Jan20-4P115 GuV = 2560
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 134
IBB: Mar17+4C122-2C133 GuV = 142
Weitere Basiswerte: AMZN,CL,EEM,EWZ,TLT,XLY,KWEB
06.12.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: konnte kräftig zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,231.
123BF_JAN: am 01.12. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $458.
BF70plus_JAN: musste deutlich abgeben wegen der Marktschwäche in den letzten Tagen, aktuelle P&L: $339.
BF70plus_JAN_II: ebenfalls mit Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$844.
Airbag: am 30.11. Fill, am 01.12. Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,966.
ADBE_DEZ: Pre-Earnings-Trade; geplanter Exittag 15.12., aktuelle P&L: -$321.
ORCL_DEZ: Earnings sind nunmehr bestätigt, Exittag jetzt 12.12., aktuelle P&L: $053.
CL_FRS_JAN: am 01.12. und 05.12. Adjustierung, um Theta in der Trade zu bringen, aktuelle P&L: $1,000.
01.12.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 59.97% = bullish
Intermarketmodell Martin Pring
Inverse Zinzkurve, Sektor Rotation,
High Dividend ETFs
aktuelle Trades:
low frequency Trading Strategy
Trading Ideen:
long Straddle/Strange SPY
30.11.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,381.
123BF_JAN: heute Entry (1760/1810/1860), realisierte P&L: -$017.
BF70plus_DEC_II: am 23.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,334.
Performanceübersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JAN: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $079.
BF70plus_JAN_II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$064.
Airbag: am 23.11. Fill einer offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP: heute live im LOR Order zur Eröffnung einer neuen Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,428.
ADBE_DEZ: Pre-Earnings-Trade, läuft noch bis 15.12., aktuelle P&L: -$139.
CL_FRS_JAN: wenn der Crude-Oil-Preis so bleibt, wird der Trade adjustiert, um positives Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$096.
ORCL_DEZ: neuer Pre-Earnings-Trade, Order wurde live im LOR aufgegeben.
29.11.2022 Olaf Lieser
Positiver „Holiday-Bias“ (Markt häufig bullisch um Thanksgiving)
Vola-Hochsetzer / Index-Rücksetzer am Montag:
Montag==schlechter Ratgeber
Weiter die relative Stärke von „Dow Jones 30“ (sonst von uns wenig beachtet)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: Short Puts am Gewinnziel;
am Montag schließen, nicht rollen; Zebras zu
Sonstige Equity: keine Änderungen
Hoch-IVR-Trades: 3x Zeitlimit (3x im Gewinn)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98372 real.; -10856 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez16, Dez23, Dez30, Jan20 tGuV = +5467
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14681
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 3959
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4607
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 456
UNH: PMCC Jan2024+C490 Dez16-C570->Jan20-C560; SP Dez16-P460->Mar17-P460 tGuV = -494
ENPH: SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330 GuV = 5976
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2230
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -539
IBB neu: Mar17+4C122-2C133 GuV = 46
Weitere Basiswerte: AMZN,CL,EEM,EWZ,TLT,XLY,KWEB
23.11.2022 Olaf Lieser
Weiter fallende VIX & Co.
Auffallende Stärke von „Dow Jones 30“ (sonst von uns wenig beachtet)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x Zebra dazu
Sonstige Equity: 2x neuer Basiswert
Hoch-IVR-Trades: 1x neuer Basiswert; 2x Zieleinlauf
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -8357 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez16, Dez23, Dez30, Jan20 tGuV = +5163
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14847
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 3933
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4255
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 66
UNH: PMCC Jan2024+C490 Dez16-C570->Jan20-C560; SP Dez16-P460->Mar17-P460 tGuV = -649
ENPH: SP Dez16-P230 zu; SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330GuV = 6403
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2120
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 34
IBB neu: Mar17+4C122-2C133 GuV = 175
Weitere Basiswerte: AMZN,CL,EEM,EWZ,GLD,GDXJ,IYR,TLT,XLY,KWEB
22.11.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV_II: am 22.11. Take Profit, realisierte P&L: $4,478.
123BF_DEC: am 15.11. Exit oben, realisierte P&L: -$1,251.
123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_DEC_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $406.
BF70plus_DEC: Erwartungswert-Exit am 15.11., realisierte P&L: $3,084.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_DEC_II: auch mit positiver Performance; Erwartungswert-Exit erwartet, aktuelle P&L: $3,683.
BF70plus_JAN: seit letztem Dienstag auch im Plus, aktuelle P&L: $039.
BF70plus_JAN_II: wurde heute eröffnet
Airbag: am 21.11. Fill einer offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_JAN: gestern kurze Abwärtsbewegung im Underlying, die aber gleich zurückgekauft wurde, aktuelle P&L: -$079.
XLP: am 22.11. Time Exit einer Tranche; heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,719.
ADBE: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry heute live im LOR aufgegeben
17.11.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 47,83% = neutral
Largest Daily % Gains, S&P Gewichtung, Verluaf von Blasen,
Länder ETFs, EPS Growth, Arbeitsmarkt
aktuelle Trades:
Communication Services (XLC),
Target (TGT)
16.11.2022 Olaf Lieser
Inflationszahlen letzte Woche mit extremem Kurssprung, Man kann argumentieren: „war fällig“, starke rote Divergenz in Vorwoche (3 Tage)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: short Put (3 ETFs) + 1x Zebra
Sonstige Equity: Bullisch modifizieren ENPH
Hoch-IVR-Trades: Schließungen: Gewinn und Verlustbegrenzer
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -8649 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez02, Dez16, Dez23, Dez30 tGuV = +6400
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14902
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Nov18-P165->Dez16-P165 tGuV = 3726
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4255
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 66
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = -1500
ENPH: SP Dez16-P230; SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330GuV = 5125
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 1480
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -129
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,GLD,GDXJ,IYR,TLT,XLY,XRT
15.11.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: Time Exit am 14.11., realisierte P&L: $558.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_NOV_II: am 14.11. gerollt, aktuelle P&L: -$345.
123BF_DEC: musste gegenüber der Vorwoche abgeben; heute voraussichtlich Exit, aktuelle P&L: -$996.
123BF_DEC_II: am 11.11. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$844.
BF70plus_DEC: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR; Erwartungswert-Exit wird wahrscheinlicher, aktuelle P&L: $3,184.
BF70plus_DEC_II: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,208.
BF70plus_JAN: am 14.11. Entry, aktuelle P&L: $380.
Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_DEC: am 11.11. Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $1,161.
XLP: am 14.11. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Order aufgegeben, aktuelle P&L: $4,336.
09.11.2022 Olaf Lieser
Letzte Woche „rote Divergenz“ (3x), Markt hat aber (noch) nicht reagiert
Krypto-Markt 10%-Crash. Ein Zeichen für fehlende Liquidität (Geld zum risikobehafteten Anlegen) im Markt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: alle geschlossen
Sonstige Equity: DHR Komplettroll + 2 Routine-Rolls (hier leicht bullisch)
Hoch-IVR-Trades: 2x Neuöffnungen 1x Ziel, 2x Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -6482 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7107
DHR: PMCC Kpl-Roll auf Jan2024+C230 Nov18-C260 GuV = 14686
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Nov18-P165->Dez16-P165 tGuV = 3732
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4278
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -9
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = 835
ENPH: SP Dez16-P230; zus. SP Jan20-P240 GuV = 4421
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2130
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -679
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,FXI,GLD,GDX,GDXJ,IYR,SMH,TLT,XLY,XRT,ZB
08.11.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: mit einem kräftigen Wertzuwachs seit letzter Woche, aktuelle P&L: $2,420.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,685.
123BF_DEC: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$346.
BF70plus_NOV_II: Erwartungswert-Exit am 01.11., realisierte P&L: $4,473.
BF70plus: alle beendeten B70plus-Trades.
BF70plus_DEC: konnte in der vergangenen Woche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,923.
BF70plus_DEC_II: ebenfalls sehr erfreuliche Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,003.
Airbag: Fill einer offenen Tranche am 04.11..
CL_FRS_DEC: wurde heute auf der Oberseite adjustiert, realisierte P&L: $1,937.
XLP: heute live im LOR eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,467.
03.11.2022 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 33,62% = bearish
Santa Rally?
VIX, % of Stocks > 50 SMA, 3 Day Price Thrust Indicator,
Sentiment, Corporate Insider Buy/Sell Ratio, Buybacks, Investors Cash
aktuelle Trades:
GLD + EWZ Bul Put Spread
IWM Butterfly
Earnings Ideen: UAA, EBAY, ETSY, HOOD, COIN
02.11.2022 Olaf Lieser
Weiter bullisch, VIX im Abwärtstrend
RUT stärkster (stützt den Markt)
Heute Abend FED: letzte FED-Events waren negativ bis sehr negativ
Auffälligkeit: Extreme IV-Asymmetrie in NG nach oben! Steht was an??
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: „Voll besetzt“: short Puts und Zebras in SPY, IWM, QQQ
Sonstige Equity: Rolls (bullisch)
Hoch-IVR-Trades: Rolls / 2 weitere Basiswerte
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101230 real.; -2283 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7314
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jan20-C290 GuV = 14565
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Okt21-P165->Nov18-P165 tGuV = 3525
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4180
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -74
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = 577
ENPH: SP Dez16-P230; zus. SP Jan20-P240 GuV = 4624
PGR: Nov18-4P110 GuV = 2056
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1216
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,FXI,GLD,GDX,GDXJ,IYR,IYT,SMH,TLT,XLY,XRT,ZB
01.11.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_NOV: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$205.
123BF_NOV_II: am 26.10. zweiten Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $210.
123BF_DEC: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$996.
BF70plus_OCT_II: ist wie erwartet auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$8,113.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_NOV_II: konnte kräfitg zulegen; wird voraussichtlich heute beendet wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $5,019.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit Kursgewinnen; Erwartungswert wird auch hier in naher Zunkunft einen Exit bringen, aktuelle P&L: $3,582.
BF70plus_DEC_II: ebenfalls mit Kursgewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,423.
Airbag: am 31.10. Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_DEC: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $278.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,373.
