LOR-Archiv September-Oktober 2016
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27.10.2016 Dirk Legahn
Rotation:
Rotationstermin Mo 31.10.
Ergebnisse : Juli-September: Bond-ETFs, XLU, IYR
Hedge: Indirect Covered Call Writings (Risk-Navigator)
Covered Call Writings mit Einzelwerten
Kombination Dividenden-Titel + CCW: www.doubledividendstocks.com am Beispiel STX
Market-Hedge:
SLV: IVRank 17% – Vola im Aufwärtstrend, 4*
RUT Calendar 1180 17./25.Nov.
26.10.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe & Währungen: Öl seitwärts, läuft in Dreieck, GBP, EUR weiterhin schwach.
GBP läuft EUR öfters voraus, werden wachsam sein, ob es Weg zur Parität gibt
2. Aktienmarkt: Das normale „Seitwärts“ immer noch. Präsidentenwahl wichtigstes Event. Vorher evtl. IV-Anstieg; danach ist – egal wie es ausgeht – eine traditionell starke Marktphase. NDX geht voran mit Tech-Schwergewichten GOOGL, AMZN, FB (AAPL aber mit schlechten Zahlen).
3. VIX-Forwardkurve: Noch kein Neueinstieg nach Kriterien; könnte verhindert werden durch die US-Wahl (VIX-Index leicht zu hoch)
4. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: Im Gewinn; IV-Anstieg könnte uns hier rauswerfen.
5. E-mini S&P500 – Iron-Butterflies: alle im Plus: Profitiert von Vola-Abnahme und Seitwärtsbew.
6. NQ-RR: Weil NDX stärkster Index, „ready for departure“ (bullisch) speziell nach der Wahl; so gut wie kein Zeitwertverlust
7. Trades beobachten: XLP, FB-Allzeithoch (2 Baskets), NKE, MA, SMH, MSFT-AllztH;
25.10.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly November II: Trade wurde am 25.10. wegen eines Erwartungswertexits geschlossen. Realisierte P&L: +4.970 USD.
2. 123-Butterfly Dezember: am 21.10. planmäßiger Entry, Preis pro Butterfly: 20,22 USD.
3. BF70plus Oktober: Exit am 20.10., realisierte P&L: +26.020 USD.
4. Performanceübersicht: alle abgeschlossenen BF70-Trades
6. BF70plus Oktober II: wurde bis auf 1 Kontrakt ebenfalls geschlossen, schwebende P&L: +23.900 USD.
7. BF70plus November: läuft ebenfalls gut. Schwebende P&L: +6.800 USD.
8. BF70plus November II: ähnlich wie November-Position. Schwebende P&L: +5.700 USD.
9. BF70plus Dezember: hat ebenfalls erste Gewinne aufgebaut, schwebende P&L: +2.700 USD.
10. BF70plus Dezember II: wurde am 21.10. planmäßig aufgesetzt, Preis pro Butterfly: 0,86 USD. Aktuell +/-0 USD.
11. ZB-Frontratio November: weitere Long Puts wurden verkauft, um das negative Delta zu reduzieren. Position ist am 21.10. fällig geworden. Realisierte P&L: +2.500 USD.
12. (neuer) Pre-Earnings-Trade auf TWTR: leider hat sich die Aktie seit dem Aufsetzen in der Vorwoche kaum bewegt, schwebende P&L: -200 USD, Trade wird am 27.10. beendet.
13. Teilnehmer-Fragen: lohnt es sich, Straddles über die Earnings zu halten? / optimales Verhältnis 123BF und BF70 / Entry in eine BF70-Combo
14. neuer Frontratio-Trade auf ZB
24.10.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind weiterin auf hohem Niveau. Die Seitwärtsphase der letzten Wochen könnte sich durchaus weiter fortsetzen könnte bin hin zu den U.S. Wahlen am 8. November. Der Nasdaq ist weiterhin der bullishte der US Indizes und ein Ausbruch über 4900 würde als Zugpferd für weitere Aufwärtsrallies dienen. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist aber weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg.
2. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.3.2016 Trade wurde am 3.10. wie im LOR besprochen kostenneutral nach vorne auf den 4Okt16 Kontrakt gerollt, d.h. SOLD -10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.51 LMT und BOT +10 VERTICAL BBY 100 (Weeklys) 4 NOV 16 38/39 CALL @.49 LMT
24.10.2016 Trade ist derzeit im Gewinn bei @.69 und gewinnt Zeitwert hinzu mit gutem Chartbild
3. Long Trade in FB vom LOR 10.10.2016:
12.10.2016 FB, Earnings am 2Nov AMC, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +1 FB 100 (Weeklys) 4 NOV 16 130 CALL @4.00 LMT, Ziele 134 und 136
24.10.2016 @6.00 für den Call hat FB bereits eine sehr schöne Bewegung nach oben gemacht und ist nahe dem Ziel 134. Jetzt mit engem Stopp den Trade beobachen, sollte nicht mehr unter 132 fallen
4. Long Trade in MA vom LOR 17.10.2016:
18.10.2016 FB, Earnings am 28Oct BMO, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +2 MA 100 (Weeklys) 28 OCT 16 101 CALL @2.30 LMT, Ziele 104,5 und 106
24.10.2016 @2.9 für den Call hat MA bereits eine gute Bewegung nach oben gemacht und auf gutem Web zum Ziel 104. Beobachten
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– KORS mit Earnings am 10Nov AMC (bestätigt) und sehr schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 50er Call
– TLT konsolidiert an wichtigem Unterstützungs-Cluster, warte auf Trigger long, Trade mit 100BinOpts für 16.Dez Verfall
6. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes abverkauft werden sollten !)
– TGT mit Earnings am 16Nov BMO (bestätigt) und Verdopplung der Vola erwartet für Edge-long-Trade
– DDD mit Earnings am 3Nov BMO (bestätigt) und sehr schönenem erwarteten Vola-Anstieg für kurzfristigen Edge-long-Trade
19.10.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe & Währungen: Öl seitwärts, GBP, EUR schwach. Aktienmarkt hat Korrektur vorrübergehend abgewehrt (nur Montag leichte Schwäche);
2. IV frischer „Vol-Crush“ heute nachmittag; Korrektur-Szenario fand nicht statt
3. VIX-Forwardkurve: Noch kein Neueinstieg nach Kriterien
4. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: Neueinstieg könnte Donnerstag möglich werden
5. E-mini S&P500 – 1 Iron-Butterfly (Okt5) geschlossen; Ziel erreicht. Weiteren geöffnet bei erhöhter IV am Do. Alle anderen im Plus: Profitiert von Vola-Abnahme
6. GuV-Study (kein Backtest): Andere Indizes: NQ,YM,TF-Iron-Butterfly (Broken Wing) nach gleichen Regeln: Vergleich mit ES.
7. FB: Buchführung für weiteren LOR-Trade ab Montag (vor 2 Tagen). Start 16:10 Uhr zum höchsten Stundenschluss des Tages (128,20); net debit $607
8. Trades beobachten: SBUX, XLP, FB, NKE, MA, SMH, MSFT;
9. NKE muss jetzt mithalten in relativer Performance, sowie SL definiert; ggf. Glattstellung
18.10.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober II: Trade wurden wegen Erreichen des kleinen Gewinnziels am 10.10. geschlossen. Realisierte P&L: +4.340 USD.
2. 123-Butterfly November: Erwartungswertexit am 14.10, realisierte P&L: +3.750 USD
3. 123-Butterfly November II: wurde planmäßig am 5.10. aufgesetzt, Entry-Preis: 19,05 USD pro Butterfly, schwebende P&L: +2.900 USD.
4. Performance-Übersicht alle 123-Butterfly-Trades
5. BF70plus Oktober: 41 von 43 Butterflies wurden während des LORs geschlossen, 2 Butterflies sind noch offen, schwebende P&L: +27.000 USD.
6. BF70plus Oktober II: hat ebenfalls gut profitiert, schwebende P&L: +10.000 USD.
7. BF70plus November: Longs mussten am 10.10. adjustiert werden. Schwebende P&L: +1.400 USD.
8. BF70plus November II: aktuell auch im Plus. Schwebende P&L: + 900 USD.
9. BF70plus Dezember: Entry am 13.10. zu 0,75 USD pro Butterfly, schwebende P&L: +-0 USD.
10. ZB-Frontratio November: Long Puts mussten abgebaut werden, um das negative Delta zu reduzieren. Aktuelle P&L: +2.000 USD.
11. Pre-Earnings-Trade auf TWTR, liegt etwa 2.000 USD vorne.
12. neuer Pre-Earnings-Trade auf TWTR, Entry während des LORs.
13. Teilnehmer-Fragen: Midpreis bei BF70, optimaler Entry, Teenie Put, Einlagensicherung bei IB
17.10.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind weiterin auf hohem Niveau. Letzte Woche gab es eine leicht bearishe Seitewärtsphase, die sich durchaus weiter fortsetzen könnte bin hin zu den U.S. Wahlen am 8. November. Der Nasdaq ist weiterhin der bullishte der US Indizes und würde als Zugpferd für weitere Aufwärtsrallies dienen, während der Russell der bearishte ist, also vorsicht wenn dieser weiter abverkauft wird. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist aber weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg.
2. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.3.2016 Trade wurde am 3.10. wie im LOR besprochen kostenneutral nach vorne auf den 4Okt16 Kontrakt gerollt, d.h. SOLD -10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.51 LMT und BOT +10 VERTICAL BBY 100 (Weeklys) 4 NOV 16 38/39 CALL @.49 LMT
17.10.2016 Trade ist derzeit im Gewinn bei @.70 mit gutem Chartbild und ausreichend Restlaufzeit
3. Long Trade Idee in EBAY vom LOR 26.9.2016:
30.9.2016 EBAY, Earnings am 19Okt AMC, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +3 EBAY 100 21 OCT 16 32 CALL @1.60 LMT, Ziel 33.80
17.10.2016 Trade derzeit im Verlust bei @.95. Der 1h-Chart sieht weiterhin ungesund aus, daher wäre ein Exit zum Einstandpreis wohl der bevorzugte Ausgang vor den Earnings am Mittwoch 19.10. AMC. Der Ausstieg vor den Earnings bis Mittwoch sind die bevorzugte, konservative Aktion. Man könnte aber den Trade (nur im wenn im Verlust!), auch als “Lottoticket” über die Earnings halten, mit einer 50/50 Chance noch etwas zu retten.
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– FB mit Earnings am 2.11. AMC (bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 129 Call
– MA mit Earnings am 28.10. BMO (bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 101 Call
5. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes abverkauft werden sollten !)
– TWTR mit Earnings am 27.10. AMC (bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 16.5 Put
– SBUX mit Earnings am 3.11. AMC (noch nicht bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 53 Put
14.10.2016 Dirk Legahn
Swing Trading
– Backtest ETF-SwingTrading: ETFsLong: 2016: 35.87% (30.03% p.a.), ETFsShort: 2016: 25.55% (72.02% p.a.)
– Aktuelle Swing-Signale
– Praxisbeispiele: TMF, NVDA..
– Liquiditäts-Kriterium
– Depot-Allokation
– Martmodell, Worstcase-Szenario, Marktcrash
13.10.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe. GBP neu 35-Jahres-Tief. Wird EUR folgen?
2. Deutlich Marktschwäche; IV höher; Charttechnisch wird es schwieriger für Indizes. Korrekturmodus. Erfahrungswerts: wenn schwache 2. Wochenhälfte, oft schwacher Montag; Dienstag dann Chance für Erholung
3. VIX-Forwardkurve:VIX überholt am Dienstag VX1. 1 Woche vor Verfall, daher Pairs Trade (–ES –VIX) mit ca. 1500 USD glattgestellt
4. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: Schließen. Wegen 3LB. Nachtrag: Bitte OHLC4 in Line Break Chart einstellen
5. E-mini S&P500 – 1 neuen Iron-Butterfly offen wegen hoher IV. Alle anderen im Plus; der mit „bullischstem Zelt“ geschlossen wg. Delta/theta – im Gewinn
6. MDT geschlossen (letzte Woche) wie angekündigt. Timing vor Rücksetzer natürlich Glück
7. FB: Längerfristiger Einstieg mit gutem Optionstrade: Empfehlung: Warten bis Erholung
8. Trades beobachten: SBUX, XLP, FB, NKE, MA, SMH, MSFT;
9. NKE hält sich am stärksten in der Marktschwäche. Daher „Gnadenfrist“. Denn es bedeutet oft Anschlussstärke in Erholung.
10. STX: „Sellers Shut Off“: sehr große bärische Kerze; glattgestellt für null (aber Gewinn vollständig zurückgegeben)
10.10.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind in vielen Wochen sehr weit nach oben gelaufen. Trotzdem scheinen die Bullen weiterhin am Ruder zu sein. Der Nasdaq hat heute eine neues Allzeithoch, während die anderen drei Indizes hinterherziehen und die jeweiligen Hochs im Visir haben. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist also weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg. Aufpassen, Fed Chair Yellen spricht am Freitag um 19:30 Uhr.
2. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.3.2016 Trade wurde am 3.10. wie im LOR besprochen kostenneutral nach vorne auf den 4Okt16 Kontrakt gerollt, d.h. SOLD -10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.51 LMT und BOT +10 VERTICAL BBY 100 (Weeklys) 4 NOV 16 38/39 CALL @.49 LMT
10.10.2016 Trade ist derzeit im Gewinn bei @.59 mit gutem Chartbild und ausreichend Restlaufzeit
3. Long Trade Idee in EBAY vom LOR 26.9.2016:
30.9.2016 EBAY, Earnings am 19Okt AMC, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +3 EBAY 100 21 OCT 16 32 CALL @1.60 LMT, Ziel 33.80
10.10.2016 Trade derzeit im Verlust bei @1.2, 1h-Chart sieht ungesund aus, daher wäre ein Exit zum Einstandpreis wohl der bevorzugte Ausgang. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr bis zu den Earnings am 19Okt, daher u.U. bald für kleinen Verlust aussteigen
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– FB mit Earnings am 2.11. AMC (bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 130 Call
– MA mit Earnings am 28.10. BMO (bestätigt) und schönenem erwarteten Vola-Anstieg für Edge-long-Trade mit 102 Call
5. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur für den Fall, dass die Indizes abverkauft werden sollten !)
– WMT mit Earnings am 17.11. BMO, bräuchte aber erst eine kleine Zwischenrally um einen Einstieg zu triggern
05.10.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe. GBP 35-Jahres-Tief. Wird EUR folgen?
2. CL-Premium-Trade geschlossen wie angekündigt.
3. Contrarian View: Nachrichten-Betrachtung: Zu skeptisch
4. NQ immer noch relative Stärke; Charttechnisch wird es schwieriger für Indizes
5. Besondere Steilheit (Abstand) VIX-Forwardkurve, nur 2 Wochen vor Verfall
6. Pairs Trade (–ES –VIX): volatil: (unrealis.) Gewinne wieder abgegeben, und wieder aufgebaut
7. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: Beste Zyklusphase beginnt (~2 Wochen vor VIX-Verfall)
8. E-mini S&P500 – 3 Iron-Butterflies offen; mehr Reverse-Harvey(RH). Wann wird RH gemacht? Erklärung.
9. SMH als Ersatz für XLK: neuer RR erwischt gleich einen guten Start
10. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX, XLP, FB, NKE, MA, STX, Wieder MSFT Prämie unten; MDT wird geschlossen (höchste Theta-Phase)
11. NKE SL Level gesetzt
04.10.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: Trade wurden wegen Erreichen des kleinen Gewinnziels geschlossen. Realisierte P&L: +3.900 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: Position sieht sehr gut aus, schwebende P&L: +3.200 USD.
3. 123-Butterfly November: ebenfalls kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: +1.100 USD
4. BF70plus Oktober: verdient weiterhin gut Theta, schwebende P&L: +5.500 USD.
4. BF70plus Oktober II: ebenfalls im sicheren Territorium, schwebende P&L: +4.700 USD.
6. BF70plus November: liegt auch vorne. Schwebende P&L: +1.300 USD.
7. BF70plus November II: aktuell auch im Plus. Schwebende P&L: +1.000 USD.
8. ZB-Frontratio November: Preis ist genau in der Mitte der Struktur. Im heutigen LOR wurden 1 long Call und 1 long Put verkauft, um den Erwartungswert wieder zu stärken und das Theta zu erhöhen. Aktuelle P&L: +1100 USD.
9. Pre-Earnings-Trade auf TWTR, etwas risikobehaftet, da der Earningstermin 25.10. noch unbestätigt ist. Wir handeln deshalb lieber die Optionsfälligkeit 04.11.
3.10.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Indizes sind in den letzten Wochen extrem weit nach obern gelaufen. Trotzdem scheinen die Bullen weiterhin am Ruder zu sein. Der Nasdaq will woll nochmal sein Allzeithoch testen, während der Russell 2000 etwas zögert und eher kurzfristig korrektiv erscheint. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist aber weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg. Aufpassen, Non-Farm Arbeitlosenzahlen am Freitag um 14:30!
2. Long Trade Idee in AMZN vom LOR 12.9.2016:
16.9.2016 AMZN lieferte schönen Trigger im 30min Chart: BOT +1 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 14 OCT 16 775/780 CALL @2.45 LMT, Ziele 800 und 810
27.9.2016 Trade wurde wie im LOR besprochen mittels Limitorder @4.49 für einen schönen Gewinn geschlossen
3. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
3.10.2016 Trade derzeit am Einstandspreis bei @.51, da das Chartbild weiterhin bullish ist, wird er heute kostenfrei 2 Wochen nach vorne gerollt, auf 4Nov16, Kann also während des LORs so gehandelt werden
4. Long Trade Idee in EBAY vom LOR 26.9.2016:
30.9.2016 EBAY, Earnings am 19Okt AMC, Einstieg mit long Call mit Edge, BOT +3 EBAY 100 21 OCT 16 32 CALL @1.60 LMT, Ziel 33.80
3.10.2016 Trade derzeit am Einstandspreis bei @1.6, kann also während es LORs so gehandelt werden
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– FB mit Earnings am 2.11 (noch unbestätigt!), deshalb auf Bestätigung warten für long Call mit Edge, sehr guter Volaanstieg erwartet
6. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur wenn Indizes abverkauft werden sollten !)
– WFC mit Earnings am 14Okt BMO, aber kein guter Volaanstieg für Edge-long-Option!, daher mit 100BinOpts handeln falls Indexes abverkauft werden
30.09.2016 Dirk Legahn
Rotationsmodelle
– System-Allokation
– Rotations-Ergebnisse September 2016
– Systeme on or off
– DVY und BobWells nicht mehr ab Oktober 2016
– neu GDX und QTEC
– Sample checkUp mit www.etf.com
– aktuelle Samples in der cloud
– aktuelle Rotationsergebnisse
28.09.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen: Binäre Events (Zentralbanken)
2. SPX: Wieder in Seitwärtsrange; Besondere NDX/NQ-Stärke: Große Tech-Namen AMZN,GOOGL, vorher AAPL; kleinere wie ADBE.STX. Achtung: Q3-Window-Dressing!
3. VIX: Extremer Vol-Kollaps nach J. Yellen (FED); Kurve wieder zu alter Steilheit
4. Pairs Trade (–ES –VIX): trotz Marktanstieg gut davongekommen – wegen Vol-Kollaps und nun gut unterwegs.
5. Delta-negativer Ratio-RR in VXX: Sehr guter Start durch den Vol-Kollaps. Es lohnt sich, nach den Regeln zu traden – auch wenn es ab und an scheinbar „voraussagbare“ Fehlsignale gibt
6. E-mini S&P500 – „3 Iron-Butterflies offen und ein RR (mit weitem Put-Credit Spread Unters.); nach Rücksetzer in /ES Freitag und 10% Theta-Gewinn: Reverse-Harvey-Modif. für Okt5-IrBF
Sowie auf der Oberseite für Nov-2160-IrBF
7. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX, XLP, FB, NKE, MA, STX, XLK, Wieder MSFT Prämie unten;
27.09.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober: verdient aktuell schönes Theta, kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.800 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: ebenfalls kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.800 USD.
3. 123-Butterfly November: neu aufgesetzt am 23.09., Preis pro Butterfly: 20,35 USD, aktuelle P&L: +900 USD
4. BF70plus Oktober: sieht gut aus, schwebende P&L: +5.900 USD.
4. BF70plus Oktober II: ebenfalls im sicheren Territorium, schwebende P&L: +2.800 USD.
6. BF70plus November: liegt auch vorne. Schwebende P&L: +1.200 USD.
7. BF70plus November II: aktuell auch leicht im Plus. Schwebende P&L: 600 USD.
8. ZB-Frontradio Oktober: nach dem FED-Meeting starker Anstieg der Bondpreise, dadurch sind wir wieder aus dem Zelt rausgelaufen und der Trade verdiente negatives Theta. Zur Bereinigung wurden 8 Long Puts verkauft und der restliche Trade ist dann nächsten Tag ausgelaufen. Realisierte P&L: +4.000 USD.
9. ZB-Frontratio November: wurde am 21.09. nach dem FED-Announcement eröffnet, Anzahl der Long-Optionen musste reduziert werden, um einen Entry mit kleinem Debit hinzubekommen. Aktuelle P&L: 800 USD.
9. wie ist das Regelwerk zum 123 Butterfly zu interpretieren, wenn der Markt erst fällt und dann wieder steigt?
10. ausführliche Erklärung, wie man beim BF70plus am besten Longs ranrollt in der TWS
26.09.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Indizes sind in den letzten Wochen extrem weit nach obern gelaufen bei sehr geringer Volatilität. Vor drei Wochen am Freitag gab es einen sehr dynamischen Abverkauf und einen substantiellen Anstieg der Volatilität. Dieser Abverkauf wurde letzte Woche nach dem FOMC Statement der Fed wieder aufgekauft, der Bullen-Spirit schein weiter am Leben zu bleiben. Der Nasdaq hat dabei sogar ein Allzeithoch gemacht, die anderen Indizes noch nicht. Dieses Hoch wird sicher diese Woche einem Test unterzogen werden. Ausbrüche der anderen Indizem mit neue Hochs wären bullish zu bewerten. Wir uns mit geeigneten Setups auf Bewegungen in beide Richtungen vorbereiten, wobei die bullishe Richtung weiterhin vorzugt wird. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg. Aufpassen, Draghi spricht am Mittwoch um 16:30.
2. Long Trade in TLT vom LOR 15.8.2016:
8.9.2016 Kauf (Vorwärtsrollen des 9Sep16 Trades) von 100BinOpts, BOT +5 VERTICAL TLT 100 30 SEP 16 138/140 CALL @.98 LMT,
23.9.2016 TLT zog wieder an und erreichte das Ausstiegstarget 137, wo der Trade nach Plan für @.43 im Verlust geschlossen wurde.
3. Long Trade Idee in AMZN vom LOR 12.9.2016:
16.9.2016 AMZN lieferte schönen Trigger im 30min Chart: BOT +1 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 14 OCT 16 775/780 CALL @2.45 LMT, Ziele 800 und 810
26.9.2016 Trade hat Target 1 bei 800 erreicht und ist schön im Plus bei @4.00, da noch 3 Wochen Laufzeit, sollten die Gewinne jetzt mitgenomen werden und besser einen neue Trade aufsetzen.
4. Long Trade Idee in BBY vom LOR 19.9.2016:
21.9.2016 BBY Einstieg mit LMT-Order nach FOMC Statement und bullishem Markt, BOT +10 VERTICAL BBY 100 21 OCT 16 38/39 CALL @.48 LMT, Ziel 40
26.9.2016 Trade derzeit leicht im Verlust @.34 nach Abrutscher, aber noch alles im Grünen mit viel Restlaufzeit.
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– EBAY mit Earnings am 19.10. (noch unbestätigt), guter Volaanstieg für Edge-long-Option erwartet
– WYNN mit Earnings am 27.10. (noch unbestätigt), guter Volaanstieg für Edge-long-Option erwartet
– FB
6. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur wenn Indizes abverkauft werden sollten !)
– EXPE mit Earnings am 27.10. (noch unbestätigt), guter Volaanstieg für Edge-long-Option erwartet
– FSLR mit schöner pullback-Zwischenrally, braucht jetzt short-trigger
21.09.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen: Binäre Events (Zentralbanken), SPX: Wieder in Seitwärtsrange
2. VIX-Verfall und Futures auf leicht erhöhtem Niveau: deutlicher Anstieg; Abflachung Contango
3. Einstieg in nächsten Kalender-Spread ggf. Freitag oder Montag; kein nackter Future long!
4. Pairs Trade (–ES –VIX): heute neuer Einstieg! Neue ES-Debit Spread Hedges; da schlechter VIX-Hedge-Einstieg.
5. Neuer delta-negativer Ratio-RR in VXX: Zur Zeit ab und an Fehlsignale mit kleinen Verlusten. Speziell in Q2 und bis Juli gute Gewinne.
6. E-mini S&P500 – 3 Iron-Butterflies offen. Noch zu früh für Reverse Harvey. 1 RR neu, offen
7. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX, XLP, FB, NKE; MSFT Prämie unten zurückgekauft
8. Neue Relative-Stärkte-Tradess (RRs): MA, STX (Trades aufgemacht); AAPL und AMZN kann empfohlen werden
9. Neuer Trade: XLK als Repräsentant des Tech-Sektors
20.09.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Oktober (4 Kontrakte): verdient aktuell schönes Theta, kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.000 USD.
2. 123-Butterfly Oktober II: ebenfalls kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.000 USD.
3. BF70plus Oktober: hat viel Luft nach unten, schwebende P&L: +3.500 USD.
4. BF70plus Oktober II: sieht gut aus, schwebende P&L: +1.100 USD.
5. BF70plus November: liegt inzwischen auch vorne. Schwebende P&L: +500 USD.
6. BF70plus November II: wurde bereits am 16.09. eröffnet. Schwebende P&L: -300 USD.
7. ZB-Frontradio Oktober: wir befinden uns 3 Tage vor Fälligkeit im linken Zelt, schwebende P&L: +2.000 USD. Trade muss jetzt eng beobachtet werden wegen des großen Gamma-Risikos.
8. ZB-Frontratio November: wird voraussichtlich morgen nach dem FED-Announcement eröffnet, eventuell muss die Anzahl der Long-Optionen reduziert werden, um einen Entry mit kleinem Debit hinzubekommen.
9. planmäßiger Entry für den 123 Butterfly November ist diesser Freitag (23.09.2016).
19.09.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Indizes sind in den letzten Wochen extrem weit nach obern gelaufen bei sehr geringer Volatilität. Vor zwei Wochen am Freitag gab es einen sehr dynamischen Abverkauf und einen substantiellen Anstieg der Volatilität. Dieser Abverkauf wurde letzte Woche wieder aufgekauft, der Bullen-Spirit schein nicht gebrochen worden zu sein. Derzeit nagt sogar der Nasdaq wieder an seinem Allzeithoch. Wir uns mit geeigneten Setups auf Bewegungen in beide Richtungen vorbereiten, wobei die bullishe Richtung derzeit bevorzugt wird. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiter bullish, d.h. Rücksetzer bieten gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg. Aufpassen, das FOMC statement der Fed zum US Leitzins ist das grosse binäre Event dieser Woche am Mittwoch um 20:00 Uhr!
2. Long Trade in TLT vom LOR 15.8.2016:
8.9.2016 Kauf (Vorwärtsrollen des 9Sep16 Trades) von 100BinOpts, BOT +5 VERTICAL TLT 100 30 SEP 16 138/140 CALL @.98 LMT,
19.9.2016 Abverkauf von TLT in den Cluster hinein, nur noch 11DTE, derzeit im Minus@.20, sollte es einen kleinen Anstieg von TLT geben diese Woche (z.B. beim FOMC statement) versuche ich den Verlust so klein wie möglich zu halten und den Trade zu schliessen.
3. Long Trade Ideen in AMZN vom LOR 12.9.2016:
16.9.2016 AMZN lieferte schönen Trigger im 30min Chart: BOT +1 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 14 OCT 16 775/780 CALL @2.45 LMT, Ziele 800 und 810
19.9.2016 Trade schwankt um Eintrittspreis und kann noch getratet werden
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT mit 136/138 CDS 7Oct16 100BinOpts @98 LMT, Einstiegt erst wenn Trigger long bei ca 137
– AMZN weiterhin guter Einstieg möglich mit 775/780 CDS 100BinOpts
– FB und BBY mit schönen Triggersignalen zum einsteigen
5. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur wenn Indizes abverkauft werden sollten !)
– NKE mit PDS 100BinOpts, braucht aber noch pullback-Zwischenrally
– FSLR mit 38/39 PDS 100BinOpts, braucht aber noch pullback-Zwischenrally
– TWTR mit 18/19 PDS 100BinOpts, schöne Zwischenrally gemacht und triggert jetzt
15.09.2016 Dirk Legahn
1. Marktmodell mit ETFs
2. Rotations-Ergebnisse und REITs-Depot August 2016
3. Straddle und Strangle Backtests mit TOS am Beispiel von NKE und SLW
4. Trading-Idee: GILD Strangle, GLD Strangle, AAPL double calendar
14.09.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. CL-schwach. SPX-Bewegung – nach 2 Monaten. 3 lange Tageskerzen und 2 „95%-Abwärtstage“
2. VIX: deutlicher Anstieg; Abflachung Contango
3. Futures Kalender-Spread VX1-VX2 war gerolllt in VX3-long-solo
4. Pairs Trade (–ES –VIX) glatt bei Einebnung Contango zw. VIX und VX1. Freitag zu Marktöffnung mit gutem Gewinn. Einige Aktien Prämien-Trades glatt (s.u.).
5. VIX-Futures Montag glattgestellt, als alle Sektoren grün wurden. Neue Debit Spread Hedges aufgemacht (neuer Abschwung Dienstag war selbstverständlich NICHT absehbar.
6. RR in VXX für kleinen Verlust ausgestoppt
7. E-mini S&P500 – „Reverse Harvey“- Modifikation von 2 von 3 Butterflies am Donnerstag. Einen Tag später war es relevant
8. Glattstellung wegen delta-theta am Freitag im Verlauf des Tages für Gewinn. RH hat sehr kurzfristig seine Funktion erfüllt
9. Trades beobachten: RR auf MDT, SBUX, XLP, FB, NKE; MSFT Prämie unten zurückgekauft
10.Relative Stärke in Korrektur: Werte-Suche: AAPL, MA, STX, LLY, YHOO, TSO, LUV, PCLN
13.09.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly September (7 Kontrakte): Position wurde am vergangenen Freitag nach dem starken Abverkauf wegen eines Time-Exits geschlossen. Realisierte P&L: +1.235 USD
2. 123-Butterfly September II (3 Kontrakte): Position wurde am Montag wegen der Erreichung des kleinen Gewinnziels geschlossen. Realisierte P&L: +2.181 USD
3. 123-Butterfly Oktober (4 Kontrakte): verdient aktuell schönes Theta, kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.500 USD.
4. 123-Butterfly Oktober II: ebenfalls kein Handlungsbedarf, schwebende P&L: +2.000 USD.
5. BF70plus Oktober: der Rücksetzer hat auch diesem Trade geholfen, schwebende P&L: +4.470 USD.
6. BF70plus Oktober II: muss eventuell bald (RUT@1200) auf der Unterseite adjustiert werden, schwebende P&L: +81 USD.
7. BF70plus November: Entry war am letzten Freitag (09.09.2016). Im Zuge des Abverkaufs wurden die Butterflies richtig billig. Entry war zu 0,622 USD möglich. Schwebende P&L: -700 USD.
8. ZB-Frontradio Oktober: auch die Bonds sind derzeit stark unter Druck, Trade ist kurz vor einem Adjustierspunkt, schwebende P&L: -1.100 USD.
9. am kommenden Freitag (16.09.) ist planmäßiger Entry für einen Front-Ratio-Spread auf CL. Allerdings ist der Skew auf der Callseite derzeit sehr ungünstig. Trade wird nur eröffnet, wenn sich das ändert.
12.09.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Indizes sind in den letzten Wochen extrem weit nach obern gelaufen bei sehr geringer Volatilität. Am Freitag gab es einen sehr dynamischen Abverkauf und einen substantiellen Anstieg der Volatilität. Am heutigen Montag sehen wir die Bullen wieder im Einsatz, der Bullen-Spirit schein noch nicht gebrochen worden zu sein. Die Lage ist also erst mal unentschieden und deshalb sollten wir uns mit geeigneten Setups auf Bewegungen in beide Richtungen vorbereiten. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiter bullish, d.h. der Rücksetzer bietet gute Vorraussetzungen zum long-Einstieg. Aber, der Rücksetzer kann gut und gerne noch mehrere Swings nach unten haben, also besser nicht zu voreilig agieren in die long-Richtung. Und, aufpassen auf die Aussagen von Herrn Draghi am Dienstag nächste Woche um 11:00 Uhr!
2. Long Trade in TLT vom LOR 15.8.2016:
8.9.2016 Kauf (Vorwärtsrollen des 9Sep16 Trades) von 100BinOpts, BOT +5 VERTICAL TLT 100 30 SEP 16 138/140 CALL @.98 LMT,
12.9.2016 Abverkauf von TLT in den Cluster hinein, noch genug Zeit mit 18DTE Entwicklung zu beobachten, derzeit im Minus@.40, auch bei einem kleinen Anstieg würde ich den Trade für einen möglichst geringen Verlust schliessen, da die Wahrscheinlichkeiten damit Geld zu machen sehr gering sind.
3. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT mit 136/138 CDS 7Oct16 100BinOpts @98 LMT, Einstiegt erst wenn Trigger long bei ca 137
– AMZN hatte symmetrischen Pullback, guter Einstiegszeitpunkt mit 100BinOpts wenn 50-61% Zone bei 775 nach oben überwunden wird, Ziele 800 und 810
4. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur wenn Indizes abverkauft werden sollten !)
– NKE mit Earnings 27Sep AMC “Long Put mit Edge” Trade z.B. 57 Put 30Sep16, würde aber gerne kurze symmetrische Zwischenrally in 1h-Chart sehen
– FSLR mit 38/39 PDS 100BinOpts 30Sep, würde aber gerne kurze symmetrische Zwischenrally in 1h-Chart sehen
– TWTR mit 18/20 PDS 100BinOpts 30Sep, würde aber gerne kurze symmetrische Zwischenrally in 1h-Chart sehen
09.09.2016 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Indizes sind extrem weit nach oben gelaufen und die Luft ist sehr dünn. Der heutige Abverkauf ist aber noch im Rahmen der etablierten Kanäle, wenn auch schon sehr dynamisch. Wir sollten also die Märkte im Auge behalten, ob sich die Bewegung in eine Korrektur verwandelt. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes ist weiter sehr bullish, d.h. ein schöner Rücksetzer könnte gut zum long-Einstieg verwendet werden. Direktionale Trader sollten sich mit geeignenten Setups auf die Entwicklung der Märkte in beide Richtungen vorbereiten. Der langfristig bullishe Trend weiter in Takt. Aufpassen auf die Aussagen von Herrn Draghi am Dienstag nächste Woche um 11:00 Uhr!
2. Long Trade in TLT vom LOR 15.8.2016:
15.8.2016 Kauf (Vorwärtsrollen des 19Aug16 Trades) von 100BinOpts, BOT +5 VERTICAL TLT 100 9 SEP 16 138/140 CALL @.98 LMT,
7.9.2016 schliesse Trade with 2DTE gut im Plus @1.47 und rolle selben neuen Trade auf 30Sep16 Verfall
3. Long Trade in TLT vom LOR 15.8.2016:
8.9.2016 Kauf (Vorwärtsrollen des 9Sep16 Trades) von 100BinOpts, BOT +5 VERTICAL TLT 100 30 SEP 16 138/140 CALL @.98 LMT,
9.9.2016 heute Abverkauf von TLT in den Cluster hinein, noch genug Zeit mit 21DTE Entwicklung zu beobachten, derzeit im Minus@.44
4. Long Trade in KR vom LOR 15.8.2016:
17.8.2016 KR Earnings 9Sep BMO, Kauf von Edge-32.5-Call (erwarte Vola-Anstieg) , BOT +4 KR 100 16 SEP 16 32.5 PUT @1.30 LMT,
8.9.2016 Schliesse Trade im Plus @1.7 am Tag vor den Earnings
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT mit 138/140 oder niedriger CDS 7Oct16 100BinOpts @98 LMT, Einstiegt wenn Trigger long
– AMZN mit 100BinOpts nach Pullback, sollten die Märkte wieder anziehen
6. Short Trade Idee für diese Woche (aber nur wenn Indizes abverkauft werden sollten !)
– NKE mit Earnings 27Sep AMC “Long Put mit Edge” Trade z.B. 57 Put 30Sep16
– FSLR mit 38/39 PDS 100BinOpts 30Sep, sollten die Märkte weiter abverkaufen
– TWTR mit 19/20 PDS 100BinOpts 30Sep, sollten die Märkte weiter abverkaufen
08.09.2016 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly September: zwei Drittel sind offen, Position wurde letzte Woche wegen eines Delta-Problems halbiert, schwebende P&L: -5.000 USD
2. 123-Butterfly September II: ein Drittel ist offen, bei 1260 wird das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -1000 USD.
3. 123-Butterfly Oktober: schwebende P&L: -600 USD
4. 123-Butterfly Oktober II: wurde gestern eröffnet, Preis etwa 20,15 USD.
5. BF70plus Oktober: sollte der Markt am kommenden Montag über 1260 sein, wird ein Teil der oberen Longs rangerollt, um die obere Expirationlinie auf 0 zu bringen, schwebende P&L: -100 USD.
6. BF70plus Oktober II: keine nenneswerte Ereignisse, schwebende P&L: -300 USD.
7. BF70plus November: planmäßiger Entry ist am 09.09.2016.
8. ZB-Frontradio Oktober: Markt bewegt sich aktuell zum linken Zelt, schwebende P&L: +1.800 USD.
9. kurze Erläuterung, warum ich in Zeiten niedriger Volatilität weiterhin 123-Butterflies eröffne und warum ich nicht direktional trade.
07.09.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. Tech-Werte auf neuen ATHs oder Langzeithochs (GOOGL,AMZN,FB) Nächstes binäres Event: EZB-PK am Donnerstag.
3. VIX: Contango steil; Paar VX1-VX2 über $2.40, 2 Wochen vor Verfall
4. RR in VXX und neu in UVXY, nach Kriterien (Verbeserung des GuV):
5. Pairs Trade (–ES –VIX) und Futures-Kalender-Trade +VX1–VX2 – als Gesamtkombo gut; noch sehr großer Abstand zum Index. Hedge alleine diesen Zyklus sehr teuer;
1x Pairs Trade bezahlt 2 Lots Hedge.
6. Grundsatzfrage:Strukturelle Änderung des Marktes durch massive Geldzunahme in den VIX-Produkten? NEU: Potenzielle +VX2-only / +VX3-only-Strategie
7. E-mini S&P500 – Wenig Bewegung: Butterflies Sept/Okt Broken-Wing profitieren; neuen aufgesetzt Okt-wk5 – immer wenn Prämie steigt muss man „mechanisch“ handeln
8. Trades beobachten: FB stark (debit Spread); RR auf MDT, MSFT, SBUX, XLP, NKE-CCW: sonst wenig bewegt entsprechend dem Markt
9. Basiswert XLK sollen aufgrund der Sektor-Rotation dazukommen; RR vorgestellt; extrem guter Skew
02.09.2016 Olaf Lieser
1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Währungen. Aktien auf hohem Niveau
Niedrigste bewegung seit 40 Jahren in SPX! SL= 2150 (Schlusskurs).Öl nach Schwäche auf wichtigem Fib-und altem Wende-Niveau
2. VIX: Contango steil; Paar VX1-VX2 über $2.25 (3 Wochen vor Verfall)
3. RR in VXX und UVXY: ausgestoppt worden für geringen Verlust; wieder Short Signal und neuen aufgesetzt
4. VIX-Weekly-Futures-Trade Schließung nach Jackson Hole für kleinen Gewinn (nur 1 Woche auf).
5. Pairs Trade (–ES –VIX) und Futures-Kalender-Trade +VX1–VX2 – als Gesamtkombo gut; noch sehr großer Abstand zum Index. E-mini S&P500 – Butterflies Sept/Okt Broken-Wing profitieren;
6. Gewinnmitnahme Prämieneinnahme unten
7. Rohstoffe: Öl (CL) – Prämie unten eingenommen: Charttechnik beachtet; Monat März (Verfall Februar) vertikaler Spread; gute Liquidität zu den RTH-Zeiten
8. Trades beobachten: RR auf MDT, MCD, MSFT, SBUX,XLP,FB; NKE-CCW: Alles wenig bewegt entsprechend dem Markt
