LOR-Themen-Archiv
21.01.2025 Olaf Lieser
– etwas mehr Stärke (SPX). Früher linke Milliardäre (Bezos, Zuckerberg) versammeln sich hinter Trump (im Fernsehen). Milliardärs-freundliche Politik wird wohl weitergehen. NDX- und RUT- Stärke könnte gehandelt werden
– „Liquiditätsmesser“ Krypto mit Allzeithoch zum Wochenende
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue öffnen: DIA, IWM
– Equity: MSTR (Bitcoin) mit „klein-PMCC“
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -2319 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12631
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 2078
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7912
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 2358
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 13
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -262
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1537
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = -659
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan24-3C46->Jan31-3C44 TGuV = -857
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,MSTR
20.01.2025 Michael Greulich
RST stabil, EWG lässt Risikoerhöhung zu
SPY 16/6 gut erholt, Hälfte der trades kurz vor close
FFF HG Signal letzten Dienstag umgesetzt, HG schwächelt im dünnen Handel
Neue Signale heute ZL und ZS (ZS halb echtes Doppelsignal), bei ZS genügend Varianten für zwei Laufzeiten
14.01.2025 Olaf Lieser
schwacher Wochenschluss gefolgt von schwachem Montag und „Turnaround Tuesday“ (der diesmal schon Montag-spät begann) … diesmal „Ablauf nach Schulbuch“
– weiter im Abwärtstrend (siehe auch letzte Woche!) – dies nicht übersehen!
– Gold in Euro auf Allzeithoch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung / Gewinnmitnahme / Nachfolgeposition
– Prämienverdiener: Schließung
– Equity: reguläre Rolls. Haben sich „robust geschlagen“ letzte Woche
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Wiederaufnahme SPXU
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -1178 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12289
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 1825
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1958
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = -540
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -453
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -189
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 61
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan17-3C40->Jan24-3C46 TGuV = -113
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,GLD,COST
13.01.2025 Michael Greulich
RST Entwicklung einzelner Trades
SPY166 volatil
PL seasonal trade
HG FFF Trade, WENN das Signal kommt
07.01.2025 Olaf Lieser
– kleine Abwärtstrends noch nicht verlassen (Stand Marktöffnung Di.)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung, im Falle Beendigung Abwärtstrends werden sie erweitert
– Equity: NVDA Wiedereinstieg; NFLX ro, CCW auf GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -339 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +13096
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2244
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1708
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 232
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -417
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1557
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 537
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan03-3C40->Jan17-3C40 TGuV = -885
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
06.01.2025 Michael Greulich
Ergebnisse 2024 RST Strategie
Ergebnisse 2024 RST LOR mit EWG
Ergebnisse 2024 FFF
SPY 166
CoT Data release schedule
Hier finden Sie zwei Performance-Tabellen zum Reverse Sloth Trade. “Nur Strangle” meint genau dies, ohne Rollvorgänge:
Nur Strangle:
Strangle plus Modifikationen / Rolls:
Hier finden Sie eine Performance-Tabelle zum Trade “Futures für Faultiere”:
03.01.2025 Olaf Lieser
– leichte Schwäche zum Jahreswechsel, kurzfristig intakte Abwärtstrends
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Öffnungen / Schließungen (in „erratischem“ Markt nicht profitabel)
– Equity: TSLA ganz zu; Assignment in XLP und GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): mit weniger Basiswerten weiter, wie besprochen (wegen illiquider Optionsmärkte)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -553 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31: Assigments tGuV = +13286
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2008
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+C240 ->Apr17-C300 Split 1 für 5; Bespr. wie mit Optionen. GuV = 1368
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -93
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -139
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Dez20-C240->Feb21-C250 GuV = 529
TSLA: Zebra Jan17+2C380-C415 +Collar +P400-C620 ganz zu; TGuV = 15023
DJT: PMCC Jan17+2C42,5 Dez27-2C45->Jan03-2C44; dazu Mar21+3C24 Dez20-3C40->Jan03-3C40 TGuV = -673
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META, MSFT,TMUS,NFLX,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
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