LOR-Themen-Archiv
08.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: am 2.5. gerollt, aktuelle P&L: -$126.
123BF_2025.06.19: am 2.5. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $179.
123BF_2025.06.30: Entry am 5.5., aktuelle P&L: $157.
BF70plus_2025.06.19: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $696.
BF70plus_2025.06.30: ebenfalls auf dem gleichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $710.
2025.Airbag: am 2.5. Fill der offenen Tranche und am 5.5. neue Tranche eröffnet.
CL_2025.05.15: am 6.5. Adjustierung, aktuelle P&L: -$347.
2025.XLP: in der vergangenen Woche zwei Tranchen wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,258.
06.05.2025 Olaf Lieser
– „politische Börsen haben kurze Beine“ – wird sich durch die im ersten Versuch gescheiterte Kanzlerwahl die deutsche Politik wesentlich ändern? Die wichtigeren Entscheidungen waren eher die Grundgesetzänderungen des alten, eigentlich aufgelösten Bundestages.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Leichte Aufstockung PDS
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: VRTX Earnings negativ
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ Covered Put glatt; Prämien-Rückverdienung mit SC
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +166368 real.; -3751 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16, Mai23, Jun20 tGuV = +14999
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 9132
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 872
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = 616
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1721
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1610
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 auf PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5 tGuV=-672
RHM (Eurex) SP Jun20-P960->Sep19-P1000 tGuV=3534
VRTX: SP Mai09-P470->Mai30-P470 tGuV = -1090
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
05.05.2025 Michael Greulich
RST wieder Eintritt mit short Put (ohne short Call)
FFF ZS Kurzläufer geschlossen nach 11 tagen, kein re-entry bei mir
VIX3M gut angelaufen, closing höchste Strikes zuerst
01.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: musste etwas abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$635.
BF70plus_2025.06.19: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $736.
BF70plus_2025.06.30: nahezu unverändert seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $580.
CL_2025.05.15: eine Adjustierung am 1.5. auf der Unterseite, aktuelle P&L: -$407.
2025.XLP: heute keine neue Tranche, aktuelle P&L: -$2,810.
29.04.2025 Olaf Lieser
– deutlich bullischer mit VIX-Verlaufstiefs (aber noch keinen „tiefen Werten”!)
kurze Diskussion: PMCC – Short Put – Zebra: wie auswählen?
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung; kosten Geld im steigenden Markt
– Prämienverdiener: neu öffnen
– Equity: GILD, AAPL, TMUS, VRTX rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ zu Covered Put
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +166368 real.; -7275 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +14449
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 8782
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 622
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -314
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1566
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1176
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-651
RHM (Eurex) SP Jun20-P960->Sep19-P1000 tGuV=2491
VRTX: SP Mai02-P470->Mai09-P470 tGuV = 1465
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
28.04.2025 Michael Greulich
RST neuer Trade eröffnet
FFF weitere Erfolge
ZL take profit
PL take profit
VIX3M Signal short calls ab heute
24.04.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: 11.04. Entry, 23.04. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $365.
BF70plus_2025.06.19: gute Entwicklung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $556.
BF70plus_2025.06.30: 21.04. Entry, aktuelle P&L: $540.
2025.Airbag: derzeit nicht aktiv; wird bei niedrigerer Vola wieder aufgebaut.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$4,133.
CL_2025.05.15: Front-Ratio-Spread; Entry am 21.04., aktuelle P&L: -$271.
22.04.2024 Olaf Lieser
– „heute dunkelgrün“, aber auf 6 Wochen abwärtsdriftend bei weiter deutlich erhöhter IV. RUT mit relativer Stärke seit 1-2 Wochen. VIX auch an Tagen wie heute nicht unter 30
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): leichte Erweiterung
– Prämienverdiener: schließen bei Abbruch der Aufwärtsbewegung
– Equity: GILD, PGR, DRI rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen. Diskussion über „debit-rolls“ (Geldausgabe, sonst unüblich) oder „Covered Puts“ mit Bedingungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +171329 real.; +28 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +12719
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 8512
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Apr17-5C54->Jun20-5C58 GuV = 934
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -904
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1640
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Apr25-C230->Mai16-C225 GuV = -1427
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-356
RHM (Eurex) SP Jun20-P960 tGuV=2334
VRTX: SP Apr17-P470->Mai02-P470 tGuV = 1016
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
21.04.2025 Michael Greulich
RST Pause
FFF ZL close mit take-profit und re-entry
FFF ZS Doppelsignal = doppelt Lot-Größe PLUS bonus-Trade wegen erhöhter Gewinnwahrscheinlichkeit
VIX3M noch kein Signal, und auch kein Ende des Abwärtstrend
15.04.2025 Olaf Lieser
– Aufwärtscrash am Mittwoch. „so“ nicht vorhersagbar, aber Markt war „reif“ für Beruhigung, siehe auch VIX-Futures, siehe unser YT letzte Woche
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahme – mit viel Glück vor dem Aufwärtscrash gemacht / Nachfolger für kleines Geld offen
– Prämienverdiener: hohe, neue Prämieneinnahmen! in allen Indizes offen
– Dezidierte Vola-Short-Trades (Ratio-Spreads +1-3) geschlossen, siehe ganz am Ende letzter LOR
– Equity: MA rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen; gewinnen stark zurück nach Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +171329 real.; +28 unreal.
RUT Apr17 -3P1710+P1825 zu; GuV=-110
SPY Apr17-6P472+2P506 (=2 Lots) zu; GuV = 304
QQQ Apr17-3P407+P427 zu; GuV = 24
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +12929
PGR: PMCC Jan16+C260 Apr17-C290->Mai16-C290 GuV = 9333
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Apr17-5C54->Jun20-5C58 GuV = 1397
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -852
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1725
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Apr25-C230->Mai16-C225 GuV = -1427
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-356
RHM (Eurex) SP Jun20-P960 tGuV=2334
VRTX-neu: SP Apr17-P470->Mai04-P470 tGuV = 1171
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
14.04.2025 Michael Greulich
RST noch Pause, re-start mit Puts only
SPY erholt sich
FFF ZL 1. Signal topp
FFF ZL 2. Signal heute neu
lazy slide profits – Zwangsclose und Psyche
11.04.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.16: wurde am 03.04. beendet (Exit unten), realisierte P&L: -$850.
BF70plus_2025.05.30: ebenfalls ausgestoppt am 03.04. (Exit unten), realisierte P&L: -$6,038.
2025.Airbag: wurde beim Abverkauf nicht scharf geschaltet, da keine schützenswerte Trades vorhanden.
CL_2025.04.16: wurde auf der Unterseite mehrmals adjustiert.
KMX_2025.04.17: 02.04. vorzeitiger Exit (wie im LOR am 02.04. besprochen), realisierte P&L: $1,230.
2025.XLP: aktuell keine Eröffnung einer neuen Tranche, da mein persönliches Risikolimit erreicht, aktuelle P&L: -$7,320.
08.04.2025 Olaf Lieser
– Crash wurde zum Vola-Event (auch: Airbag-Event mit VIX bis 59) mit „Panik-Montag“ und laufender möglicher Umkehr
– Das erste Mal, dass zwei Airbag-Events in nur 8 Monaten Abstand vorkamen
– VIX mit >40 noch sehr deutlich erhöht; Stand jetzt dunkelgrüne Erholung
– Charakteristik im Moment eher wie 2020 (sehr harter, zeitlich begrenzter Abwärtscrash) statt einer „Wiederholung von 2022“ (taumelnd abwärts). Natürlich spielt diesmal die Politik eine große Rolle.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Mehrere „Generationen“ an Gewinnmitnahme / rollen
– Prämienverdiener: Neuöffnungen am 7.4.
– Dezidierte Vola-Short-Trades (Ratio-Spreads 1:3) temporär aufgenommen
– Equity: Schließung GE; neue Basiswerte PRMB, GILD, VRTX, RHM
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen; sind im Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +168547 real.; -4529 unreal.
RUT Apr17 -3P1710+P1825 GuV = 2027
SPY Apr17-6P472+2P506 (=2 Lots) GuV = 1163
QQQ Apr17-3P407+P427 GuV = 577
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +13240
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8874
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1047
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 ganz zu; GuV = -4604
MA neu: PMCC Mar2026+C520 Apr17-C552,5->Mai16-C570 tGuV = -1419
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1272
AAPL: PMCC: Mai16-C245: Komplettroll Mar2026+C210 Apr25-C230 GuV = -2182
PRMB-neu: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-301
RHM-neu: SP Jun20-P960 tGuV=1184
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
07.04.2025 Michael Greulich
RST ruht
SPY16/6 tief rot und noch 4 ½ Monate Zeit
FFF Signal ZL – ich habe es umgesetzt, viele TN warten noch
UVXY – die Geschichte von unberechtigter Margin-Explosion
UVXY – VIX3M Signal wird folgen, dann traden
02.04.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.16: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $429.
BF70plus_2025.05.30: musste vor allem wegen der angestiegenen Volatilität etwas abgeben, aktuelle P&L: -$842.
2025.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL_2025.04.16: Adjustierung am 31.03., aktuelle P&L: $1,067.
KMX_2025.04.17: Pre-Earnings-Trade; wird vorzeitig beendet, aktuelle P&L: $1,141.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$4,476.
01.04.2025 Olaf Lieser
Abverkauf zum Wochenende; tiefere Tiefs am Montag (häufiger Zusammenhang)
– Erholungsversuch am Montag, aber vorher neues Halbjahrestief (im Verlauf)
– IV noch deutlich erhöht
– Möglichkeit einer Wiederholung von 2022 ist gegeben: Taumelnd abwärts. Wenn, dann wird es eine etwas andere Form annehmen.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahme / rollen
– Prämienverdiener: alle schließen, Ausnahme DIA
– Equity: Neuer Basiswert MA; AAPL rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ Assignment; SPXU Roll
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +146959 real.; -2507 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17, Mai16: Assigments tGuV = +12457
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 9278
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1763
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 GuV = 282
MA neu: PMCC Mar2026+C520 Apr17-C552,5->Mai16-C570 tGuV = 44
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1884
AAPL: PMCC: Mai16-C245: Komplettroll Mar2026+C210 Apr25-C230 GuV = -660
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
31.03.2025 Michael Greulich
RST at risk
SPY 16/6 was tun, wenn short strike erreicht?
FFF ein voller Erfolg: kurz-, mittel- und langfristig
lazy slide profits T+5 super, T+15 auch Erfolg?
27.03.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.16: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $129.
BF70plus_2025.05.30: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $228.
2025.Airbag: Fill am 20.3., neue Tranche am 21.3., Fill und neu am 24.3..
CL_2025.04.16: Adjustierung am 26.3., um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $564.
KMX_2025.04.17: Pre-Earnings-Trade; ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $465.
2025.XLP: neue Tranche am 21.3. und ebenfalls heute live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$4,025.
25.03.2025 Olaf Lieser
– ganz am Ende der letzten Woche starke Käufe (kaufen Tagesminus zurück). Vielleicht schwer handelbar, aber wieder korrekter „Wochenend-Indikator“
– Erinnerung an festgestellte „rote Divergenz“ am Freitag
– Montag dunkelgrün und tiefste VIX-Stände seit Beginn der Korrektur
– Trendbrüche der Abwärtstrends erhöhen Wahrscheinlichkeit auf weiterhin stabilen oder starken Markt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung; PDS mit 8 Wochen Laufzeit im Depot
– Prämienverdiener: Neu geöffnet
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): heute Dividenden-Termin; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; -2528 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +13101
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8882
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1683
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 GuV = 672
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1945
AAPL: PMCC: Mai16-C245: heute Komplettroll GuV = -797
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
24.03.2025 Michael Greulich
RST profitiert von Stabilisierung
SPY16/6 erholt sich
FFF nix los
lazy slide profits planmäßig erste Erfolge
21.03.2025 Olaf Lieser
– Ernsthafter Beruhigungsversuch in aktueller Woche; kurze, starke Abwärtstrends gebrochen und klarer IV-Rückgang (VIX ist aber noch erhöht)
– V-förmige Erholung „wackelt“ (-)
– im Verlaufe des Freitag jedoch leichte rote Divergenz (+)
– Sentiment sehr bärisch: Neben AAII auch US-Börsenbriefschreiber
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Nächste Nachfolger-Generation; ausgedünnt
– Prämienverdiener: in kleiner Menge neu offen
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche gehen Richtung Verfall; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; +390 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +12747
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 ganz zu; GuV = 593
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8861
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 1143
GE: Mar28-2P295 GuV = 333
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1816
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 Schließung steht an; GuV = -1021
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
20.03.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $612.
123BF_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,163.
123BF_2025.04.16: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $300.
123BF_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$125.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123BF-Trades
BF70plus_2025.02.20: am 21.02. verfallen, realisierte P&L: -$9,324.
BF70plus_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,266.
BF70plus_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,181.
BF70plus_2025.04.17: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,892.
BF70plus_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$6,920.
BF70plus_2025.05.16: Entry am 07.03., P&L aktuell: $1,580.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70-Trades
KMX: neuer Pre-Earnings-Trade
17.03.2025 Michael Greulich
Halber RST schnell im Ziel
FFF SB close at take profit
SPY 166 sehr gut erholt
Lazy slide profits beendet, Signal für heute
11.03.2025 Olaf Lieser
– Trendstabil abwärts im Crash-Mode, heutiger Erholungsversuch müsste Abwärtstrend brechen für nachhaltigen Erfolg.
– VIX hat am Monat das Dezember-Hoch leicht überschritten: Zweithöchster Tagesstand in 2 Jahren. Vola-Event August 2024 war aber deutlich höher
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen (2. und 3. Serie) in letzten drei Wochen. Hedge wieder wirkungsvoll am 11.3.25
– Prämienverdiener: Keine offen. Erst bei signifikanter Beruhigung ändert sich das.
– Equity: Auffallende Schwäche NFLX, COST: (waren unter ehemaligen „Stars“): ganz schließen.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): gehen weiter durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +161898 real.; +10763 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +11189
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 669
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8774
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2581
GE: Mar28-2P295 GuV = -1335
NFLX: PMCC Sep19+C960 Mar21-C1045 ganz zu; GuV = 701
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1383
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -589
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
10.03.2025 Michael Greulich
RST Pause wegen eindeutigem Abwärtstrend?!
Nach Pause besser short Put als strangle
SPY 166 noch ausharren
FFF Sb Trade auf dem Weg ins Ziel
FFF 6 Signale möglich
04.03.2025 Olaf Lieser
Crash-Mode, vorher „Trashing the market“: sehr erratisches Hin-und-Her
– VIX. Dritthöchster Tagesstand in 2 Jahren: RUT auffallend schwach.
TMUS Allzeithoch (mitten im Tumult); auch ein paar andere robust: PGR, COST
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Aufstocken bei VIX-Verlaufshochs; Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen bei VIX-Rücksetzer. Hedge sehr wirkungsvoll am 4.3.25
– Prämienverdiener: Öffnen (Beruhigung zur Wochenmitte sehr kurzlebig und wieder schließen bei Vola-Verlaufshochs
– Equity: SMH, CPRT ganz zu; Trendbruch; PGR Kpl‘Roll; wenige kleine Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ-roll; gehen durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +127438 real.; +3473 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +10233
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 738
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 9089
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2381
GE: Mar28-2P295 GuV = -915
NFLX: PMCC Sep19+C960 Feb28-C1055->Mar21-C1045 GuV = 3694
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1438
SMH: PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 ganz zu: GuV = -1677
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -109
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,COST
03.03.2025 Michael Greulich
RST gefährdet und nicht geschlossen
SPY 166 nix neues
Neues SB Signal, traden trotz chart?!
25.02.2025 Olaf Lieser
bärisch, neue VIX-Verlaufshochs
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Verfalle; Nachfolger in beginnender Schwäche auf
– Prämienverdiener: alle zu
– Equity: IBIT ganz zu
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +120351 real.; -1579 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +10233
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 989
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mar21-C265->Mai16-C275 GuV = 8894
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2618
GE: Mar28-2P295 GuV = -565
NFLX: PMCC Sep19+C960 Feb28-C1055->Mar21-C1045 GuV = 4031
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 auf PMCC Jan16+C170 Feb21-C190->Mar21-C195 tGuV = 1539
SMH: PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -553
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = 136
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT
24.02.2025 Michael Greulich
RST läuft, EWG plus
SPY 166 Vola-Trade closed und re-open
FFF super Start ins Jahr 2025, nur gefahrlose Erfolge
lazy slide profits
19.02.2025 Christian Schwarzkopf
Zur Info: Urlaubsbedingt findet in den nächsten drei Wochen kein LOR statt – die Butterfly-Trades werden in dieser Zeit im Papertrading fortgeführt.
123BF_2025.03.21: konnte gegenüber letztem Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $1,312.
123BF_2025.03.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $812.
BF70plus_2025.02.20: am 13.02. den Put-Spread glattgestellt; wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$9,304.
BF70plus_2025.03.21: musste leicht abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,786.
BF70plus_2025.03.31: seit letztem Donnerstag mit positiver Performance, aktuelle P&L: $3,284.
BF70plus_2025.04.17: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $1,572.
2025.Airbag: .
CL_2025.02.14: am 14.02. fällig geworden, realisierte P&L: $1,508.
NVDA_2025.02.28: Pre-Earnings-Trade – nur im Papertrading wegen des bevorstehenden Urlaubs, aktuelle P&L: -$081.
2025.XLP: heute kein neuer Trade wegen des bevorstehenden Urlaubs, aktuelle P&L: -$3,785.
18.02.2025 Olaf Lieser
– „in der Welt geht‘s drunter und drüber – und der Markt macht Allzeithoch…“
– SPX. NDX und … Europa!
– Alternative Sicht : Friedensperspektive Ukraine, evtl auch Nahost (auch ohne, dass Europa überhaupt in die Entscheidung einbezogen wird)
Technisches: in der TWS-API im GuV-Profil sind Optionsdaten nach einem Feiertag (langen Wochenende) auf dem letzten Stand erst am Dienstag morgen!
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126299 real.; -7672 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12414
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 1368
PGR: PMCC Jan2026+C230 Feb21-C250 Kpl’Roll Jan16+C2400 Mar21-C265 GuV = 8469
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2593
GE neu: Mar28-2P295 GuV = 65
NFLX: PMCC Aug15+C910 Mar21-C1030 Kpl’Roll Sep19+C960 Feb28-C1055 GuV = 6611
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 466
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245; nun PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -304
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -404
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT
17.02.2025 Michael Greulich
Markt robust
RST stabil positiv, EWG unverändert
SPY 166 Gewinner läuft weiter
FFF ZS closed
FFF ZL re-entry beginnend erfolgreich
FFF alles mit take profit bisher dieses Jahr
13.02.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.02.21: am 10.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,796.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.03.21: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $1,037.
123BF_2025.03.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $712.
BF70plus_2025.02.20: auch dieser Trade mit deutlichen Zugewinnen, aktuelle P&L: -$9,367.
BF70plus_2025.03.21: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,106.
BF70plus_2025.03.31: kleine P&L-Steigerung seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $804.
BF70plus_2025.04.17: am 07.02. Entry, aktuelle P&L: -$042.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.02.14: am 10.02. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $1,574.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$3,954.
NVDA_2025.02.28: Pre-Earnings-Kandidat.
11.02.2025 Olaf Lieser
– dritter „gleicher gestarteter Ablauf“ mit schwachem Wochenschluss. Nur kurzer „Durchsacker“ mit Erholung antizipiert der Markt von sich selbst – die „Abkürzung“ wird gewählt und dies diesmal nicht durchgehandelt: gleich in die Stabilisierung gehen
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Neuöffnung
– Prämienverdiener: Schließungen; 1x Neuöffnung
– Equity: Favoriten sehr robust; TMUS,COST Komplettrolls; weitere SC-Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reg. Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126299 real.; -7672 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12886
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 1430
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 8160
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2030
NFLX: PMCC Aug15+C910 Feb21-C1000->Feb28-C1010->Mar21-C1030 GuV = 5729
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 778
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245; nun PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 GuV = -393
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -404
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT
10.02.2025 Michael Greulich
RST laufen langsam ins Ziel
SPY 166 nix besonderes
ZS Options Kurzläufer im Ziel, Langläufer auch bald
Unterschied relativer Thetagewinn otm zu absolutem Thetagewinn atm
Start short vola: lazy slide profits
07.02.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.02.21: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,066.
123BF_2025.03.21: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $037.
123BF_2025.03.31: am 04.02. Entry, aktuelle P&L: -$312.
BF70plus_2025.02.20: wird in Kürze beendet, aktuelle P&L: -$13,101.
BF70plus_2025.02.28: am 05.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $5,492.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.03.21: konnte gegenüber dem letzten LOR deutlich zulegen, aktuelle P&L: $3,686.
BF70plus_2025.03.31: ebenfalls mit leicht positiver Performance, aktuelle P&L: $014.
2025.Airbag: Fill der offenen Tranche am 6.2.; sofortige Eröffnung neuer Trade.
CL_2025.02.14: zwei Adjustierungen auf der Unterseite am 4. und 5.2., aktuelle P&L: $1,913.
AMZN_2025.02.07: Pre-Earnings-Trade; heute Exit, aktuelle P&L: -$129.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,857.
04.02.2025 Olaf Lieser
– wieder schwacher Wochenschluss (auffällige letzte Stunden; handelbar!) gefolgt von bärischer Bewegung
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): PDS-Erweiterung Mi. und ganz kurz vor Wochenschluss; am Montag rollen zur Gewinnmitnahme (Geld vom Tisch / neue PDS auf).
– Prämienverdiener: Schließen direkt vor Wochenschluss
– Equity: NVDA,DJT ganz zu; META, NFLX, TMUS stark (trotz Markt)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ erweitert von 2 auf 3; SDOW rollen; keine starken Drawdowns bisher.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +126131 real.; -2334 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +13224
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan24-C197,5->Mar21-C215 GuV = 2294
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 7845
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1833
NFLX: PMCC Aug15+C910 Jan31-C990->Feb14-C990->Feb21-C1000 GuV = 5147
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 1183
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -689
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -444
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan31-3C44->Feb14-3C43 ganz zu; TGuV = -1581
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT
03.02.2025 Michael Greulich
RST EWG plus 1
SPY 166 nur Leicht beschädigt
2 von 3 FFF Trades close mit take profit
Short Vola Serie startet nächste Woche
29.01.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.02.21: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,291.
123BF_2025.03.21: am 24.01. Entry, aktuelle P&L: $012.
BF70plus_2025.02.20: unverändert seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: -$11,777.
BF70plus_2025.02.28: ebenfalls mit keiner nenneswerten P&L-Veränderung, aktuelle P&L: $4,475.
BF70plus_2025.03.21: auch auf dem gleichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $2,046.
BF70plus_2025.03.31: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$601.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.02.14: am 27.01. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $1,003.
2025.XLP: heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,038.
AMZN: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet
28.01.2025 Olaf Lieser
– schwacher Wochenschluss (letzte Stunden) und vor allem schwacher RUT gingen Markt-Rücksetzer voraus.
– Dies war ein Sektor-Crash (Chips) – der „Sputnik-Moment“ für die US-KI-Szene. Etliche andere Industriesektoren auch am Montag grün!
– diese Woche Quartalszahlen-Saison-Höhepunkt (viele große Techis)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): neue PDS nach Indikatorenlage; Gewinnmitnahme nach Beruhigung-Indikatoren (VIX, führender RUT)
– Prämienverdiener: alle schließen; Dienstag neue öffnen
– Equity: Komplettrolls PGR, NFLX; MSTR ganz zu; Trend-Szenario nicht intakt. GILD Öffnungskandidat
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1 Roll
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +120382 real.; -3871 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb21, Mar21: Assigments tGuV = +12475
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan24-C197,5->Mar21-C215 GuV = 1767
PGR: PMCC Jun2025+C220 Mai16-C260 Kpl’Roll Jan2026+C230 Feb21-C250 GuV = 7845
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 3033
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 Kpl’Roll Aug15+C910 Jan24-C1000->Jan31-C990 GuV = 3683
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = 808
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -1190
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Feb21-C250->Mar21-C240 GuV = -265
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan31-3C44->Feb14-3C43 TGuV = -1535
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,IBIT
27.01.2025 Michael Greulich
RST unbeschadet von KI
RST 30 DTE bleibt langfristig führend
SPY 166 alles closed und 1+1 neu
FFF SIgnale ZL, ZS, HG – Umsetzung und Entwicklung
22.01.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.02.21: am 31.12. Entry, am 06.01. Eröffnung 2. Butterfly, aktuelle P&L: $440.
BF70plus_2025.02.20: kein BF70 mehr, sondern nur noch zwei Debit Spreads; muss in Kürze geschlossen werden, wenn der Markt sich nicht bewegt, aktuelle P&L: -$12,107.
BF70plus_2025.02.28: konnte gegenüber dem letzten LOR (27.12.) sehr kräftig zulegen, aktuelle P&L: $4,875.
BF70plus_2025.03.21: am 14.01. Entry, aktuelle P&L: $2,706.
BF70plus_2025.03.31: am 21.01. Entry, aktuelle P&L: -$166.
2024.Airbag: am 17.01. Fill und am 21.01. Eröffnung nächste Tranche.
CL_2025.01.15: am 02.01. Adjustierung auf der Oberseite und am 06.01. Exit, realisierte P&L: $2,044.
CL_2025.02.14: Entry am 15.01., aktuelle P&L: $204.
2024.XLP: am 14.01. Time Exit bei zwei Tranchen; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$2,533.
21.01.2025 Olaf Lieser
– etwas mehr Stärke (SPX). Früher linke Milliardäre (Bezos, Zuckerberg) versammeln sich hinter Trump (im Fernsehen). Milliardärs-freundliche Politik wird wohl weitergehen. NDX- und RUT- Stärke könnte gehandelt werden
– „Liquiditätsmesser“ Krypto mit Allzeithoch zum Wochenende
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue öffnen: DIA, IWM
– Equity: MSTR (Bitcoin) mit „klein-PMCC“
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -2319 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12631
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 2078
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7912
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 2358
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 13
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -262
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1537
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = -659
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan24-3C46->Jan31-3C44 TGuV = -857
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,GLD,COST,MSTR
20.01.2025 Michael Greulich
RST stabil, EWG lässt Risikoerhöhung zu
SPY 16/6 gut erholt, Hälfte der trades kurz vor close
FFF HG Signal letzten Dienstag umgesetzt, HG schwächelt im dünnen Handel
Neue Signale heute ZL und ZS (ZS halb echtes Doppelsignal), bei ZS genügend Varianten für zwei Laufzeiten
14.01.2025 Olaf Lieser
schwacher Wochenschluss gefolgt von schwachem Montag und „Turnaround Tuesday“ (der diesmal schon Montag-spät begann) … diesmal „Ablauf nach Schulbuch“
– weiter im Abwärtstrend (siehe auch letzte Woche!) – dies nicht übersehen!
– Gold in Euro auf Allzeithoch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung / Gewinnmitnahme / Nachfolgeposition
– Prämienverdiener: Schließung
– Equity: reguläre Rolls. Haben sich „robust geschlagen“ letzte Woche
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Wiederaufnahme SPXU
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115065 real.; -1178 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +12289
GOOG PMCC Dez2025+C185 Jan17-C205->Jan24-C197,5 GuV = 1825
PGR: PMCC Jun2055+C220 Feb21-C270->Mai16-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1958
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = -540
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -453
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -189
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 61
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan17-3C40->Jan24-3C46 TGuV = -113
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,GLD,COST
13.01.2025 Michael Greulich
RST Entwicklung einzelner Trades
SPY166 volatil
PL seasonal trade
HG FFF Trade, WENN das Signal kommt
07.01.2025 Olaf Lieser
– kleine Abwärtstrends noch nicht verlassen (Stand Marktöffnung Di.)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung, im Falle Beendigung Abwärtstrends werden sie erweitert
– Equity: NVDA Wiedereinstieg; NFLX ro, CCW auf GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßig rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -339 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31 Feb21: Assigments tGuV = +13096
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2244
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 GuV = 1708
NFLX: PMCC Jun20+C860 Feb21-940 GuV = 232
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -417
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = 1557
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 ->Feb21-C250 GuV = 537
DJT: PMCC Mar21+3C24 Jan03-3C40->Jan17-3C40 TGuV = -885
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META,MSFT,TMUS,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
06.01.2025 Michael Greulich
Ergebnisse 2024 RST Strategie
Ergebnisse 2024 RST LOR mit EWG
Ergebnisse 2024 FFF
SPY 166
CoT Data release schedule
Hier finden Sie zwei Performance-Tabellen zum Reverse Sloth Trade. “Nur Strangle” meint genau dies, ohne Rollvorgänge:
Nur Strangle:
Strangle plus Modifikationen / Rolls:
Hier finden Sie eine Performance-Tabelle zum Trade “Futures für Faultiere”:
03.01.2025 Olaf Lieser
– leichte Schwäche zum Jahreswechsel, kurzfristig intakte Abwärtstrends
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Öffnungen / Schließungen (in „erratischem“ Markt nicht profitabel)
– Equity: TSLA ganz zu; Assignment in XLP und GLD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): mit weniger Basiswerten weiter, wie besprochen (wegen illiquider Optionsmärkte)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +114623 real.; -553 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan17 Jan31: Assigments tGuV = +13286
GOOG PMCC Dez2025+C185 Dez27-C200->Jan17-C205 GuV = 2008
PGR: PMCC Jun2055+C220 Dez20-C260->Feb21-C270 GuV = 7295
TSCO: PMCC Jun2025+C240 ->Apr17-C300 Split 1 für 5; Bespr. wie mit Optionen. GuV = 1368
DRI: Zebra Feb21+2C175-C185 tGuV = -93
SMH: Zebra Feb21+2C225-C245 GuV = -139
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Dez20-C240->Feb21-C250 GuV = 529
TSLA: Zebra Jan17+2C380-C415 +Collar +P400-C620 ganz zu; TGuV = 15023
DJT: PMCC Jan17+2C42,5 Dez27-2C45->Jan03-2C44; dazu Mar21+3C24 Dez20-3C40->Jan03-3C40 TGuV = -673
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,META, MSFT,TMUS,NFLX,SQQQ,TZA,SOXS,GLD,COST
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