Die regulären Fälligkeiten bei Indexoptionen (z.B. SPX, RUT, NQ) haben einige Besonderheiten, die man kennen sollte. Nicht nur, dass letzter Handelstag und Fälligkeit auseinander fallen, sondern auch die Berechnung des Settlementpreises ist ungewöhnlich. Das hier gezeigte Beispiel aus dem Juli 2022 zeigt, dass der Settlementpreis nicht unbedingt einher geht mit dem Indexstand in den Minuten (und Stunden) nach Marktöffnung.
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Settlement-Preise bei Indexoptionen
