LOR-Archiv November-Dezember 2017
zum aktuellen Archiv
zur Beschreibung Live Options Room
28.12.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Dashboard: 90% bullish, Sentiment sehr negativ
Jahresrückblich 2017 und Ausblick 2018
Welche Sektoren sind dieses Jahr gut gelaufen?
Welche Themen könnten 2018 interessant sein?
Wie finde ich neue Trends?
Rückblick 2017:
IBD 18.12., S.17: Best Performing ETFs of 2017
www.ETFScreen.com Performance
Handelssysteme 2017: Backtest-Performance in %
Income Depot: ca. 1/2 Jahr: 3391$, % of Margin ca. 20000 = 17%
Ausblick 2018
was ist 2017 nicht so gut gelaufen: TLT, GLD/SLV, GDX, GDXJ
www.ETFScreen.com RSFTrends
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
27.12.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: Ruhiger Jahresabschluss steht bevor. Leichte Einengung der VX-Forwardkurve.
Rekord-Monatsschlusskurse sehr wahrscheinlich in allen Indizes
2. VIX-Produkte:
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
VX-Kalenderspread +VX-Feb –VX-März zu mindestens $1.05 (x1000) nicht geöffnet (no fill)
VXX Ratio-RR Jan +2P28 –C32 3 LB short neu uGuV = 328
3. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9
SPX wird langsam auf +9-6 umgestellt; teilweise mit etwas Debit
neue Tranche nur in NQ: Mar
Dez5 wird in 2 Tagen im Depot verfallen
4. WWBFs:
RUT: uGuV = -621 / 568
ES uGuV = -217 / 42
5. RR als Aufwärtshedge neu:
Rut Jan5 +P1440 –P1510 +C1590 – stabil wenn Markt unbeweglich; positives delta, falls Saisonalität zum Tragen kommt. uGuV =220
6. Equity: Basiswerte bullisch
JNJ: CCW tGuV = -34
DHR SP tGuV = 582
CSCO: Leap Call, SP und SC tGuV = 335
MDLZ SP tGuV = 752
XLP: Stk x100; SDDx3; Feb 56 (x2); Feb 57 (x2) tGuV = -21
MSFT-Jan2019-LC Apr-SC85 tGuV = 2330
TWTR-stk, Jan-SP + SC (halbe Menge); Jan2019-LC; tGuV = 3168
20.12.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: weiter deutlich hoch (man beachte Steilheit der letzten 6 Monate) zu neuen Rekorden; intakte Aufwärtstrends; RUT holt wieder auf; saisonal starke Zeit
genaue Strikes der folgenden Trades im LOR selber
2. Vola-Trades
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
VX-Kalenderspread +VX-Feb –VX-März öffnen heute zu mindestens $1.05 (x1000) wenn möglich
VXX Ratio-RR Jan +2P28 –C32 3 LB short neu; uGuV = 328
3. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9 SPX wird langsam auf +9-6 umgestellt; teilweise mit etwas Debit
Dez ist verfallen; Dez5 wird auch im Depot verfallen
4. WWBFs:
RUT: Dez5 1480 delta/theta-exit; rGuV = 219
Jan 1480; Jan5 1510; GuV = -322 / 499
ES Jan5 2570; Jan5 2625; GuV = -180 / 88
5. RR als Aufwärtshedge neu:
Rut Jan5; gedeckte Unterseite – stabil wenn Markt unbeweglich; positives delta, falls Saisonalität zum Tragen kommt.
6. Equity: Basiswerte bullisch
JNJ: STK; +SC x4; tGuV = -8
DHR Dez-SP rollen auf Jan; tGuV = 662
CSCO: alt: 1 SDD + 1 SP 37 Jan; mittelfristig Andienung geplant
neu Jan-SP, Feb-SC, Jan-2020-LC30; tGuV = 207
MDLZ-SDD Jan SP; tGuV = 647
XLP: 2 Assignments: Dez4-52,5 und Jan-55;
Stk auf100 stk neu angepasst: SDDx3; Jan 56 (x2); Jan 57; Feb 57; tGuV = -62
MSFT-Jan2019-LC Jan-SC auf Apr-SC85; tGuV = 2341
TWTR-stk, Jan-SP hochrollen + neue SC24; Jan2019-Calle; tGuV = 3145
19.12.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Dezember II: wurde am 14.12. wegen Erreichen des kleinen Profitziels geschlossen, realisierte P&L:+4.437 USD.
2. Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades: siehe auch hier
3. 123-Butterfly Januar: hier wurde am 18.12. das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -1.019 USD.
4. 123-Butterfly Januar II: Adjustierung erfolgt, wenn der RUT über 1550 Punkte steigt, aktuelle P&L: -775 USD.
5. BF70plus Dezember II: am 15.12. wurden die Longs nochmal adjustiert, aktuelle P&L: -64 USD.
6. BF70plus Januar: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L:+373 USD.
7. BF70plus Januar II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: +845 USD.
8. BF70plus Februar: wurde am 13.12. eröffnet (1450/1490/1520) zu 1,65 USD, aktuelle P&L: -723 USD
9. aktueller Airbag-Trade: keine Umsätze in der letzten Woche
10. Pre-Earnings-Trade auf ORCL: wurde am 14.12. planmäßig geschlossen, realisierte P&L: +32 USD.
11. Front-Ratio-Trade auf CL eröffnet.
18.12.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Die Charttechnik zeigt eine fortdauernde, stark bullishe Tendenz. Auch wenn die Situation weiterhin als sehr überkauft eingestuft werden sollte, ist anzunehmen, dass der Bullentrend bis zum Jahresende anhalten wird, sollten keine negativen Ereignisse dies vereiteln. Der RUT ist von seiner Unterstützung bei 1500 abgeprallt und zieht wieder kräftig an, auch der SPX und DOW sind nicht aufzuhalten. Der NDX hat seinen Widerstand bei 6400 mit Leichtigkeit überwunden und strotzt nun vor Stärke. Da wir auf das Jahresende zugehen, ist der derzeitige Anstieg als Weihnachtsrally einzustufen. Werte wie Apple könnten davon besonders profitieren. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, und Rücksetzer jederzeit möglich sind, bereiten wir uns trotzdem wie jedes Mal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Bevorzugt ist in diesem Moment aber die bullishe Richtung. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. TLT long vom LOR 9Nov17:
14Nov17 entry in 100BinOpts BOT +10 VERTICAL TLT 100 (Weeklys) 29 DEC 17 124.5/125.5 CALL @.50 LMT
18Dec17 Trade @.90 und somit im Gewinn mit $400, weiter halten, u.U. bei .95 schliessen
3. FB short vom LOR 20Nov17:
1Dec17 entry in Put 100BinOpts BOT +4 VERTICAL FB 100 15 DEC 17 177.5/175 PUT @1.23 LMT
12Dec17 Trade @1.0 LMT geschlossen mit 0.23 Verlust und somit im Verlust mit etwas -$100
4. AAPL long vom LOR 7Dec17:
12Dec17 entry in Call 100BinOpts BOT +3 VERTICAL AAPL 100 (Weeklys) 29 DEC 17 170/172.5 CALL @1.50 LMT (not really a balanced 100BinOpts, Risk $350, Potential $300)
18Dec17 Trade @2.2 schon schön im Plus mit $200
5. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– TLT, XLE, CVX (alle mit 100BinOpts), und BABA als Edge Trade (Earnings 23Jan18 nicht bestätigt!)
6. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte überzeugend anfangen abzuverkaufen):
– MRK und STMP mit 100BinOpts (kurzfristigere Trades!)
7. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 19Jan18 Verfall
10Nov17 (70DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 19 JAN 18 2600/2550/2475 PUT @2.60 LMT
18Dec17 (42DTE) @2.2 mit $230 im Verlust, versuche durch Verkauf von PCS die obere Expirationsline anzuheben
8. Neue RTT-BF und FlexBF Setups wurden vorgestellt. Für Anfang 2018 halte ich Ausschau nach RTT wie BUY +6 BUTTERFLY SPX 100 16 MAR 18 2645/2600/2530 PUT @.10 CR LMT
14.12.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Volatility Model: bull confirmed: DIA, QQQ, SPY, IWM; bull correction: IBB, EEM, FXI, ILF, bear confirmed: TLT
Dashboard: 70% bullish, Sentiment sehr negativ
Hedging mit dem IB Risk Navigator
BWBF, long Puts, Bear Put Spreads, VIX-Call
Video von Andreas Vollnhofer zum Risk Navigator:
Vola-Bomben:
ScanIVRank, FXY, GDXJ, OIH, XLV
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
13.12.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: leicht nach oben zu neuen Rekorden; intakte Aufwärtstrends; RUT leichte relative Schwäche
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR Jan +2P28 –C32 3 LB short neu uGuV = 145
4. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9 (+neue Schreibweise)
SPX 2x Dez, Dez5, Jan
Jan, Jan5, Feb, Feb5, Mar
NQ Dez, Dez5, 2x Jan, Jan5, Feb, Mar,
RUT 2x Dez, 2x Dez5, Jan, Jan5, 2x Feb, Mar
ESX50 Jan, 2x Feb, 2x Mar
Dez verfallen übermorgen; keine manuellen Glattstellungen (Markt stark; keine/schlechte Preise)
5. WWBFs:
RUT: Dez5 1480 GuV = 484
Jan 1480, Jan5 1510 GuV = -27 / 699
ES – Jan 2555 delta/theta-exit heute GuV = -687
Jan5 2570, Jan5 2625 GuV = -60 / 220
6. Equity: Basiswerte bullischß
JNJ: STK; Jan SC 145 x4 tGuV = 8
DHR Dez-SP90 auf Jan 92,5 tGuV = 562
CSCO: 1 SDD + 1 SP 37 Jan; mittelfristig Andienung tGuV = 78
MDLZ-SDD 43 Dez gerollt auf Jan SP tGuV = 626
XLP 100 stk: SDDx3; Jan 55, Jan 56;2. Satz neu tGuV = -182
MSFT-Jan2019-C60 Jan-SC82,5 tGuV = 2333
TWTR-stk, Jan-SP20; Jan2019-C25; tGuV = 2520
12.12.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Dezember: am 6.12. Exit (Take-Profit-Ziel erreicht), realisierte P&L:+4.264 USD.
2. Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades: siehe auch hier
3. 123-Butterfly Dezember II: konnte sich deutlich erholen, aktuelle P&L: +2.292 USD.
4. 123-Butterfly Januar: ebenso gute Entwicklung, aktuelle P&L: +516 USD.
5. BF70plus Dezember: wurde am 11.12. beendet (Restlaufzeit / Take Profit), realisierte P&L: +2.164 USD.
6. Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades: siehe auch hier
7. BF70plus Dezember II: inzwischen auch wieder im Plus, aktuelle P&L: +695 USD.
8. BF70plus Januar: am 11.12. wurden Longs gerollt, aktuelle P&L:+348 USD.
9. BF70plus Januar II: schöne Entwicklung, aktuelle P&L: +1.235 USD.
10. aktueller Airbag-Trade: in der letzten Woche eine Tranche komplementiert und neue Shorts eröffnet.
11. Pre-Earnings-Trade auf ORCL: Earningstermin mit dem 14.12. inzwischen bestätigt, aktuelle P&L: +55 USD.
08.12.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: intakte Aufwärtstrends; RUT führt an; 1 Woche seitwärts.
NQ: relative Schwäche wieder nur temporär. Diversifikation bedeutete Unterbrechung Aufwärtsbewegung
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR Jan +2P29 –C38 3 LB short schließen rGuV = 81; neuer öffnet.
4. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9
SPX – Dez 1925/1950, Dez 2010/2040, Dez5 2025/2050, Jan 1990/2020
Jan 2060/2090, Jan5 2075/2100, Feb 2060/2090 Feb5 (2125) 2150
NQ – Dez 4560/4660 Dez5 4650/4750
Jan 4610/4710 Jan 4830/4930 Jan5 4860/4960 Feb (4860) 4960
RUT –Dez 1/2x 1080/1110 Dez5 1/2x 1090/1120 Dez 1170/1200, Dez5 1170/1190 Jan 1115/1150
Jan5 1130/1160;Feb (1130) 1160
ESX50 – Jan 2750/2825 Feb 2650/2725 Feb 2750/2825 Mar 2625/2700 Mar (2725) 2800
NOV5 verfallen; keine manuellen Glattstellungen (Markt stark; keine/schlechte Preise)
5. Risk Reversals: geschlossen wegen Divergenz letzte Woche
RUT-Dez5 +P1390 -P1450 +2C 1950 zu rGuV = 4221
ES Dez +P2420 -P2540 +2C 2640 zu rGuV = 1139
6. WWBFs:
RUT: Dez5-1480; Jan-1480; Jan5-1510-neu GuV = 596 / -247 / 291
ES – Jan-2555; Jan5-2570 Jan5-2625-neu GuV = -484 / -224 / +384
7. Equity: Basiswerte bullisch
XLP 100 stk: SDDx3; Dez4 52.5; Jan 55, Jan 56, Jan 57 tGuV = -651
MDLZ-SDD 43 Dez tGuV = 625
TWTR-stk, Jan-SP20; Jan2019-C25; tGuV = 2494
MSFT-Jan2019-C60 Jan-SC82,5 tGuV = 2425
JNJ: STK; Jan SC 145 x4 tGuV = -292
DHR Dez-SP90 tGuV = 442
NEU: CSCO: 1 SDD + 1 SP 37; mittelfristig Andienung tGuV = 63
07.12.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Die Charttechnik zeigt eine fortdauernde bullishe Tendenz, auch wenn die Situation weiterhin als sehr überkauft eingestuft werden sollte. Der RUT ist an die Unterstützung bei 1500 zurückgelaufen und zieht wieder an, auch der SPX und DOW zeigen weiterführende bullische Tendez. Wichtig ist es den NDX im Auge zu behalten, der etwas mehr korrigiert hat und erste einen Widerstand überwinden muss, bevor es bullish weiter gehen kann. Da wir auf das Jahresende zugehen, kommt noch das Potential einer Weihnachtsrally hinzu. Werte wie Apple könnten davon besonders profitieren. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, und Rücksetzer jederzeit möglich sind, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Bevorzugt ist in diesem Moment aber die bullishe Richtung. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. TLT long vom LOR 9Nov17:
14Nov17 entry in 100BinOpts BOT +10 VERTICAL TLT 100 (Weeklys) 29 DEC 17 124.5/125.5 CALL @.50 LMT
7Dec17 Trade @.90 und somit im Gewinn mit $400 – weiter halten
3. FB short vom LOR 20Nov17:
1Dec17 entry in Put 100BinOpts BOT +4 VERTICAL FB 100 15 DEC 17 177.5/175 PUT @1.23 LMT
7Dec17 Trade @..68 und somit im Verlust mit $200, wird mit Verlust geschlossen wenn NDX weiter anziehen sollte
4 Long Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– TLT, GLD, AAPL, und CVX (alle mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte überzeugend anfangen abzuverkaufen):
– MRK und FB mit 100BinOpts (kurzfristigere Trades!)
6. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verfall
26Nov17 (53DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
7Dec17 (8DTE) @.10 noch leicht im Plus, wird kostenneutral verfallen ohne nochmals Kommissionen zu generieren
7. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 19Jan18 Verfall
10Nov17 (70DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 19 JAN 18 2600/2550/2475 PUT @2.60 LMT
20Nov17 (42DTE) @2.2 mit $230 im Verlust, versuche durch Verkauf von PCS die obere Expirationsline anzuheben
8. Neue RTT-BF und FlexBF Setups für die nächsten Tage wurden vorgestellt
05.12.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Dezember: zweites Drittel wurde am 28.11. eröffnet und Position zusätzlich gerollt, aktuelle P&L: -246 USD.
2. 123-Butterfly Dezember II: wie auch beim 123-Dez zweites Drittel + Roll (am 29.11.), aktuelle P&L: -1.948 USD.
3. 123-Butterfly Januar: ist aufgrund der Marktentwicklung auch leicht unter Wasser, aktuelle P&L: -1.244 USD.
4. BF70plus Dezember: musste deutlich Federn lassen, wurde am 04.12. (zum ungünstigsten Zeitpunkt) adjustiert, aktuelle P&L: +1.061 USD.
5. BF70plus Dezember II: wurde am 1.12. auch adjustiert, aktuelle P&L: -230 USD.
6. BF70plus Januar: hat etwas abgeben müssen, aktuelle P&L: -842 USD.
7. BF70plus Januar II: Position ist jetzt vollständig, aktuelle P&L: -255 USD.
8. aktueller Airbag-Trade: neue Tranchen eröffnet
9. Pre-Earnings-Trade auf ORCL: ist aktuell 97 USD im Plus, Earningstermin immer noch unbestätigt.
30.11.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Volatility Model: alles grün, ausser TLT weekly und IBB, ILF daily
Dashboard: 90% bullish, nur % of NYSE Stocks > SMA50 negativ
Sektoranalyse:
China: Tec-Werte (CQQQ), Crude Oil (USO, EOG), Solarwerte (TAN), Autosektor (TSLA, GM),
Brokersektor: (ETFC, IBKR, SCHW, AMTD, CBOE), Rare Earth (REMX, TROX)
Rotation
November: +1.06%
Rotation GDX, Contenders, XLU, QTEC, RWR, Bond-ETFs
Systemrotation
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten
29.11.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: SPX, RUT weiter extrem stark, niedrige Vola.
Saisonal starke Zeit, besonders für RUT,
NQ plötzlich überraschend schwach
Diversifikation normalerweise nicht gut für Markt. Marktmeinung auf neutral von bullisch
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
VXX Ratio-RR Jan GuV = 140
3. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9 (+neue Schreibweise)
SPX – Nov5, Dez x2, Dez5, Jan x2, Jan5, Feb, Feb5 nur shorts
NQ – Nov5, Dez, Dez5, Jan, Jan 2. nur shorts
RUT – Dez x2; Dez5 x2; Jan; Jan5;Feb nur shorts
ESX50 – Jan; Feb x2; Mar; Mar 2. nur shorts
4. Risk Reversals: ? deutlich im Gewinn; Ausgleich für BTFs
RUT Dez5 GuV = 4438 schließen nach LOR
ES Dez GuV = 1405 schließen nach LOR
5. WWBFs:
RUT – Dez5; Jan GuV = -728 / -324
ES – Jan; Jan5 GuV = -364 / -110
6. Equity: Basiswerte bullisch
XLP 100 stk: SDDx3; Dez 54; Dez2 52.5 zu; Dez 53; Dez 55; Jan 55, Jan 56 tGuV = 137
MDLZ-SDD 43 Dez tGuV = 524
TWTR-stk, Jan-SP20; Jan2019-C25; tGuV = 2494
MSFT-Jan2019-C60 Jan-SC82,5 tGuV = 2334
JNJ: STK; Jan SC 145 x4 tGuV = -410
DHR Dez-SP90 tGuV = 554
NEU: CSCO: 1 SDD + 1 SP 37; mittelfristig Andienung tGuV = 40
28.11.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Dezember: war gestern schon nahe an der TP-Marke, jetzt wieder etwas zurückgekommen, aktuelle P&L: +1.063 USD.
2. 123-Butterfly Dezember II: ist etwas im Minus, Adjustierung bei 1530 im Russell, aktuelle P&L: -1.001 USD.
3. 123-Butterfly Januar: wurde am 24.11. planmäßig eröffnet (1430/1500/1570) zu 23,11 USD, aktuelle P&L: -384 USD.
4. BF70plus Dezember: läuft weiterhin gut, aktuelle P&L: +5.706 USD.
5. BF70plus Dezember II: auch weiterhin im Plus, aktuelle P&L: +390 USD.
6. BF70plus Januar: ist jetzt auch ins Plus gekommen, aktuelle P&L: +28 USD.
7. BF70plus Januar II: nur Teilposition, versuche, die Position aufzustocken, aktuelle P&L: +308 USD.
8. aktueller Airbag-Trade und grundsätzliche Überlegungen zum Airbag.
9. Pre-Earnings-Trade auf ORCL vorgestellt.
10. Teilnehmerfrage: Aufsetzen von komplexen Orders in der TWS.
23.11.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly Dezember: musste aufgrund des starken Marktanstiegs etwas “Federn lassen”, aktuelle P&L: +1.733 USD.
2. 123-Butterfly Dezember II: ist derzeit etwas im Minus, Adjustierung bei 1530 im Russell, aktuelle P&L: -571 USD.
3. BF70plus November: ist verfallen, realisierte P&L: -2.526 USD.
4. Performance-Übersicht: alle BF70-Trades seit März 2016.
5. BF70plus Dezember: ist nur knapp einer Adjustierung an der unteren Aktionsmarke “entkommen”, aktuelle P&L: +7.296 USD. Vorstellung mehrerer optionaler Adjustierungsmöglichkeiten (außerhalb des Regelwerkes) zur Gewinnsicherung.
6. BF70plus Dezember II: nahezu unverändert, aktuelle P&L: +990 USD.
7. BF70plus Januar: wurde am 10.11.2107 eröffnet zu 1.577 USD pro Butterfly. Strikes: 1410/1450/1480. Aktuelle P&L: -182 USD.
8. BF70plus Januar II: wurde am 22.11.2107 eröffnet zu 1.579 USD pro Butterfly. Bisher nur Teilausführung. Strikes: 1450/1490/1520. Aktuelle P&L: -232 USD.
9. Teilnehmerfrage: Sollen wir in Zukunft eher die Optionen auf den RTY als auf den RUT traden?
10. Teilnehmerfrage: wie erfasse ich im GuV-Profil Legs, die wertlos verfallen sind.
22.11.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: RUT-Superbulle! Er führt die anderen Indizes an – erst nach unten, jetzt nach oben. Siehe Extra-LOR-email vom Donnerstag. Ergebnis: Allzeithochs alle 4 Indizes am Dienstag
2. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
3. VXX Ratio-RR Jan +2P29 –C38 3 LB short neu
4. VX-Februar Future long schließen bei beginnendem Vola-Kollaps: rGuV=694
5. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020/1990
Jan 2x 2090/2060), Jan5 2x 2100/2075, Feb 2090 (2060)
NQ – Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750/4650
Jan 2x 4710/4610 Jan 2x 4930(4830)
RUT –Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190/1170 Jan 2x 1170/1150
Jan5 2x 1160/1130;Feb 1160 (1130)
ABH: ESX50-Einführung; VXX (reverse) – Diskussion?
6. Prämie Index schließen: SPX Put Jan 2400/2160 x2 GuV=1336
7. Risk Reversals: RUT-Dez5 +P1390 -P1450 +2C 1950 neu
ES Dez +P2420 -P2540 +2C 2640 neu
8. WWBFs:
RUT: Dez5 1340/1480/1560; Jan 1340/1480/1560 57,85cr
ES – Jan 2300/2555/2650 74.5cr; Jan5 2310/2570/2675 neu 83,5cr
9. Equity: Basiswerte bullisch
XLP 100 stk: SDD Dez1- 54,5 zu; Dez 54; Dez2 52.5; Dez 53; Dez 55 x3; Jan 55 x3 rGuV=37
MDLZ-SDD 43 Dez
TWTR-stk, Dez-SP19 rollen auf Jan-SP20; Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 Jan-SC82,5
JNJ: Nov SP 144: Andienung, rGuV=310 (Prämie); uGuV ist bei STK 2 Lot
plus „Überverkauf“ (mehr als für CCW) Jan SC 145 x4
DHR Dez-SP90
NEU: CSCO: 1 SDD + 1 SP 37; mittelfristig Andienung
20.11.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Die Charttechnik zeigt eine fortdauernde bullishe Tendenz, auch wenn die Situation weiterhin als sehr überkauft eingestuft werden sollte. Der RUT bewegt sich schon seit vielen Tagen in einer Range, während die anderen Indizes bullish daherkommen. Da wir auf das Jahresende zugehen, kommt noch das Potential einer Weihnachtsrally hinzu. Werte wie Apple könnten davon besonders profitieren. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, und Rücksetzer jederzeit möglich sind, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Bevorzugt ist in diesem Moment aber die bullishe Richtung. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. TLT long vom LOR 9Nov17:
14Nov17 entry in 100BinOpts BOT +10 VERTICAL TLT 100 (Weeklys) 29 DEC 17 124.5/125.5 CALL @.50 LMT
20Nov17 Trade im Gewinn $115
3. Long Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– TLT, AAPL, YELP, und GLD (mit 100BinOpts)
4. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte wirklich anfangen abzuverkaufen):
– SBA, STMP, und FB mit 100BinOpts (kurzfristigere Trades!)
5. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 30Nov17 Verfall
25Nov17 (66DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2530/2475/2400 PUT @7.6 LMT
20Nov17 (10DTE) mit -2600$ im Minus, wird wahrscheinlich max-loss erreichen, warte aber immer noch auf (kleinen) Rücksetzter für Adj-Idee SELL -2 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2480/2520 PUT @best deal oder besser bei sell-off
6. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verfall
26Nov17 (53DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
20Novt17 (25DTE) nahe Einstiegskurs, ca. +180$ im Plus, plane bei Rücksetzer PCS zu verkaufen um die obere Exp-Linie noch etwas anzuheben und so die Kommissionen einzuspielen
7. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 19Jan18 Verfall
10Nov17 (70DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 19 JAN 18 2600/2550/2475 PUT @2.60 LMT
20Nov17 (59DTE) trade schon schön im Gewinn bei +$550, keine Aktionen geplant
16.11.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Volatility Model: alles grün, ausser TLT und IBB, ILF
Dashboard: 70% bullish
Crude Oil Analyse:
XOIL, USO, XOP, APC, DVN, EOG, PE, PXD
www.worldoil.com
https://shaleprofile.com
Aktuelle Trades:
Hedge: BWBF Dez, RUT Chartanalyse
Post-Earnings: MCD, BA, BABA, WDC, ATVI, SWKS, NVDA, HD
www.cmlviz.com
Tradingideen: Long: ARKK, BOTZ, CUT, CWB, FFTY, FPX, ITA, LIT, NOBL, REMX
Short: ILF, EMM, CMG, IBM, TSLA
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.
15.11.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: seit einer Woche etwas schwächer; RUT hat angeführt
(und lief tatsächlich voraus). VIX-Verfall.
EURUSD bullisches Reversal
2. Risk Reversal bärisch in EURUSD: Feb. +P1.135 –C1.18 +C1.195 zu; GuV-695
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
4. VXX Ratio-RR Dez +2P30 –C39 schließen 3 LB long; GuV-62
5. VX-Feb solo long; 14.00 db profitiert; GuV 1083
6.ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020/1990
Jan 2x 2090/2060), Jan5 2x 2100(2075)
NQ -Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750/4650
Jan 2x 4710/4610 Jan 2x 4930(4830)
RUT –Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190/1170 Jan 2x 1170(1150)
7. WWBFs:
RUT: Dez5 1340/1480/1560; GuV=715; Jan 1340/1480/1560 57,85cr GuV=+5
ES – Jan 2300/2555/2650 74.5cr; GuV=-181; Jan5 2310/2570/2675 neu 83,5cr; GuV=22
8. Equity: Basiswerte bullisch; GuV inkl. Rolls aktueller Basiswert
XLP 100 stk: SDD Dez1- 54,5; Dez 54; Dez2 52.5; Dez 53; Dez 55 x3; GuV=170
MDLZ-SDD 43 Dez GuV=348
TWTR-stk, Dez-SP19; Jan2019-C25; GuV=2153
MSFT-Jan2019-C60 Jan-SC82,5 GuV=2312
JNJ: Wheel of Fortune Nov SP 144: Andienung für Verfall erwartet GuV=-602
DHR Dez-SP90 GuV=+474
10.11.2017 Christian Schwarzkopf
1. 123-Butterfly November: am 3.11. musste ein Drittel geschlossen werden (Delta-Problem) und am 8.11. wurde der Trade beendet (Take Profit Ziel erreicht), realisierte P&L: +2.866 USD.
2. 123-Butterfly November II: wurde am 9.11. ebenfalls beendet, realisierte P&L: +6.389 USD.
3. Performance-Übersicht: alle beendeten 123 Butterflies. Performance 2017: +61.000 USD.
4. 123-Butterfly Dezember: sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +3.453 USD.
5. BF70plus Oktober II: ist am 31.10. verfallen, realisierte P&L: -2.037 USD.
6. Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades. 2017er Performance ebenfalls hervorragend: +80.300 USD.
7. BF70plus November: wird aller Voraussicht nach auch auf dem aktuellen P&L-Niveau verfallen, aktuelle P&L: -2.313 USD.
8. BF70plus Dezember: konnte weiter zulegen, müsste bei Erreichen von 1470 im RUT adjustiert werden, aktuelle P&L: +5.106 USD.
9. BF70plus Dezember II: ist inzwischen im Plus, hier ist die untere Aktionsmarke bei 1460, aktuelle P&L: +900 USD.
10. Teilnehmerfrage: Lohnt sich das Halten von Pre-Earnings-Trades über die Earnings hinaus?
09.11.2017 Tom Hoffmann
1. Marktlage mit den 4 US Futures – Aus der Charttechnik geht die bullishe Tendenz weiter, auch wenn die Situation als sehr überkauft eingestuft werden sollte. Der NDX an einen Widerständen gelaufen und verharren dort schon während der RUT schon seit einigen Tagen leicht korrigiert. Auch beim SPX und DOW könnte sich daher eine Korrektur andeuten. Alles deutet zumindest kurzfristig auf einen Rücksetzer hin, daher wäre ich bei neuen long Trades sehr vorsichtig. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, bereiten wir uns trotzdem wie jedesmal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GOOGL long vom LOR 28Sep17 :
3Oct17 entry in 100BinOpts 960/970 1xCDS@4.95 LMT 27Oct17
27Oct17 Trade angedient mit max. Gewinn von 505$ mit CDS@10, da die Earnings am 26Oct AMC waren, wurde noch vorher ein Condor durch Verkauf Sell 1050/1040 CCS@3.0 aufgebaut und zusammen mit dem 1. 100BinOpt über die Earnings gehalten. Da GOOGL am27Oct bei 1035 endete, wurden zusätzlich nochmal 300$ vereinnahmt. Der Gesamtgewinn des Trades lag somit bei 805$
3. FB long vom LOR 9Oct17 :
11Oct17 entry in Edge Trade vor Earnings am 1Nov AMC, Buy 1x Call @5.25 LMT 3Nov17
1Nov17 Trade gut im Plus am Earningstag geschlossen mit LMT@10.0 Order. Gewinn: +480$
4. Long Trade Idee (nur wenn Märkte weiter bullish agieren)
– TLT , GLD und MSFT (mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte wirklich anfangen abzuverkaufen):
– WBA mit 100BinOpts
6. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 30Nov17 Verfall
25Nov17 (66DTE): BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2530/2475/2400 PUT @7.6 LMT
9Nov17 (21DTE) mit -2300$ im Minus, warte immer noch auf (kleinen) Rücksetzter für
Adj-Idee SELL -2 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 30 NOV 17 2480/2520 PUT @2.65 LMT oder besser bei sell-off
7. RTT-BF (bullishe Broken-Wing-Butterfly) im SPX 15Dec17 Verfall
26Nov17 (53DTE): BOT +6 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 Dec 17 2440/2400/2340 PUT @-.1 LMT
9Novt17 (36DTE) nahe Einstiegskurs, ca. +150$ im Plus, plane PCS zu verkaufen um die obere Exp-Linie etwas anzuheben und so die Kommissionen einzuspielen
8. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 19Jan18 Verfall
9Nov17 (70DTE): geplanter Kauf diese Woche BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 19 JAN 18 @3.05 LMT
08.11.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: „Mini-Schwäche“ nach Rekorden. RUT der Schwächste;
Achtung: dies ist öfters der vorauslaufende Index !
FED war non-event (kein bullischer Ausbruch). EURUSD bärisch
2. Risk Reversal bärisch in EURUSD: Feb. +P1.135 –C1.18 +C1.195
3. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
4. VXX Ratio-RR Dez +2P30 –C39
5. VX-Feb solo long; 14.00 db
6. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020/1990
Jan 2x 2090/2060), Jan5 2x 2100(2075)
NQ -Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750/4650
Jan 2x 4710/4610 Jan 2x 4930(4830)
RUT –Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190/1170 Jan 2x 1170(1150)
7. WWBFs:
RUT: Dez5 1340/1480/1560; Jan 1340/1480/1560 neu 57,85cr
ES – Jan 2300/2555/2650 74.5cr
Equity: Basiswerte bullisch
XLP Dez1- 54,5 Put Assignment 1 von 2; Dez 54; Dez2 52.5; Dez 53; rGuV = 61
MDLZ-SP 43 Dez: SC dazu ? SDD
TWTR-stk, Dez-SP19; Jan2019-C25;
MSFT-Jan2019-C60 Nov-SC77.5 rollen in Jan-SC82,5 rGuV=-562
JNJ: Wheel of Fortune Nov SP 144: Andienung für Verfall erwartet
DHR Dez-SP90
02.11.2017 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Volatility Model: alles grün, ausser TLT weekly und IBB, ILF daily
Dashboard: 80% bullish, nur sentiment und % of NYSE Stocks > SMA50 negativ
Hedge: RUT BWBF
Rotation
Oktober: +0.93%
neu Contenders (statt DVY)
Systemgewichtung: Handelssystem Portfolio:
Excel-Tabelle gibt es zum Download für Abonnenten.
Alternative: Rotation auf Handelssysteme
ETFs Year To Date % IBD 23.10.17
FFTY 37.2%, ARKK 73.2%, ARKW 66%, LIT 61,9%, REMX 60.1%, BOTZ 93.9, KWEB 71.1.% und CQQQ 69.9%, BRF 58,5%, EWO 46%, JJC 27.2%
Earning Plays:
post earnings: BABA, FB, TSLA
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten
01.11.2017 Olaf Lieser
1. Schlüssel-Situation: wieder Rekorde nach „Mini-Schwäche“ . Charttechnisch Ausbrüche nach Konsolidierung. Niedrigst-Vola.
FED heute. Je nach Marktreaktion bullischen RR.
2. Risk Reversal bärisch in EURUSD: Feb.
3. Risk Reversal in RUT: bei bullischer FED-Richtung
4. short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
5. VXX Ratio-RR Dez +2P30 –C39
6. VX-Feb solo long; 14.00 db
7. ABHs (Airbag Hedges): SPX -2+3, NQ -3+5 , RUT -3+5; Fragen nach Margin
SPX -Nov5 1x 1975/1950, Dez 2x 1950/1925, Dez 2x 2040/2010, Dez5 2x 2050/2025, Jan 2x 2020/1990
Jan 2x 2090(2060); Nov 2x 1950/1925 zu; miniplus
NQ -Nov 2x 4530/4430 Nov 2x 4750/4650 Nov5 2x 4520/4420 Dez 2x 4660/4560 Dez5 2x 4750/4650
Jan 2x 4710/4610 Jan 2x 4930(4830)
RUT –Dez 1x 1110/1080 Dez5 1x 1120/1090 Dez 2x 1200/1170, Dez5 2x 1190/1170 Jan 2x 1170(1150)
8. WWBFs:
RUT: Dez5 1340/1480/1560 neu
ES – Jan 2300/2555/2650 74.5cr
9. Equity: Basiswerte bullisch
XLP Nov-56-Assignm/schließen; Dez1 54,5; Dez 54; Dez2 52.5; Dez 53; rGuV = -145
MDLZ-SDD SP 43 Nov
TWTR-stk, Nov-SP18 rollen in Dez-SP19 (gute Earnings), Jan2019-C25; rGuV = 247
MSFT-Jan2019-C60 + Nov-SC77.5
JNJ: Wheel of Fortune Nov SP 144
DHR Dez-SP90
