LOR-Archiv Mai-Juni 2020
24.06.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = -892
IEM Jun30-4P142 GuV = 1227 zu
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 3263
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 GuV = -197 neu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1115 / -995 (verkleinert)
in QQQ GuV = -267 zu
in NQ GuV = 190
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x unten rollen GuV = 1849
GC 123BF-Style Jul28 GuV = -43 neu
GC KalS diagS GuV = -400 neu
SI BF Aug26 GuV = 271
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1451
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 221 zu
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 393
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1953 zu
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 192 zu
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = 1333
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = 720
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17, Jul31, Aug21 tGuV = -2345
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C auf Sep18-C tGuV= 8268
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2448
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -461
QLYS SP Jul17 GuV = 467
RNG Jun19-SP Verfall; Jul17-SC zu; Jul17-SP; Okt16-SC GuV = 2453
TMO SP-Jun19 auf Jul17 GuV = 2103
17.06.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1799 / -1320 (erweitert)
in QQQ GuV = 219 neu
in NQ GuV = 231 neu
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 4 rolls; GuV = -545 zu
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 auf Jun26-4P153 GuV = -645 zu
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = -144
IEM Jun30-4P142 GuV = 1499 neu
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 2491
SI BF Aug26 GuV = 231
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2929
IWM DiagS Jul24+C138 Jun19-C150 GuV = -995 zu
ES KalS Jun30/Jun12 3180 GuV = -93
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 + 4 Rolls GuV = 2496
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = -594
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 728
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1082
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 297
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = -381
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1800
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 373
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = -170 neu
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -1011
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17, Jul31 tGuV = -3035
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C auf Sep18-C tGuV= 8288
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2359
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -285
QLYS SP Jul17 GuV = 237
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Okt16-SC GuV = 1337
TMO SP-Jun19 GuV = 2103
16.06.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: konnte sich gegenüber der Vorwoche erholen, aktuelle P&L: -$1,736.
RUT 123BF JUL: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,329.
RUT 123BF JUL II: konnte auch profitieren, aktuelle P&L: -$381.
RUT BF70plus JUL: Erwartungswert-Exit am 09.06., realisierte P&L: $2,597.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL II Schwab: konnte sich erholen, aktuelle P&L: $575.
RUT BF70plus AUG: Entry am 10.06. mit 10 Punkten breiteren Wings, aktuelle P&L: -$1,296.
CL FRS JUN: wird morgen verfallen, aktuelle P&L: $4,658.
15.06.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: die Effekte des Corona Virus wirken weiterhin an den Märkte nach, und werde auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Gestern gab es sogar einen Rückfall der Anzahl der Corona-Infizierten in USA (neues Hoch!), also ist zu erwarten, dass sich die Situation dort nur sehr langsam zum Besseren wenden wird. Zwei Monate sollten dafür mindestens veranschlagt werden, wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Dennoch scheint die starke V-förmige Aufhol-Rally der Märkte auch weiter Bestand zu haben, die Charts der Indizes (und vieler Einzelwerte) sehen alle sehr bullish aus derzeit. Der Rücksetzer in den letzten Tagen kann daher als gute Einstiegsgelegenheit gewertet werden. Daher sind auch dieses mal long-Positionen eindeutig bevorzugt, und die Wahrscheinlichkeit einer dritten Welle (1-2-3 Korrektur) ist eher gering einzuschätzen. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
- Long Trade Ideen (derzeit an gutem Einstiegszeitpunkt)– AMZN, FB, MSFT, PYPL, AAPL, NVDA, ADBE
- Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):– WFC, TRIP, IBM, KO, ORCL (u.U. nach möglichen, schlechten Earnings am 16.6.)
- Income Trades:- derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
11.06.2020 Dirk Legahn
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 90%
Vola Stop Model, VIX Models
% of NYSE Stocks > SMA50
BPI, AD, Put/Call-Ratio
statistische Marktanalyse
Options-Trades:
Portfolio Analyse, Hedges: Teeny, Calendar
Post Earnings Trades
10.06.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4872 / -2665
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 4 rolls; GuV = 887
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 auf Jun26-4P153 GuV = 3302
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = 887
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 1960
SI BF Aug26 GuV = 286
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2828
IWM DiagS Jul24+C138 Jun19-C150 neu GuV = 334
ES KalS Jun30/Jun12 3180 neu GuV = 753
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 + 4 Rolls GuV = 3051
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = 1482
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 1788
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1003
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = -3
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = -530
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1800
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 592
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -1413
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17 tGuV = -3136
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C tGuV= 8200
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2548
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -133
QLYS SP Jul17 GuV = 567
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Okt16-SC GuV = 1421
TMO SP-Jun19 GuV = 1975
09.06.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: am 3.6. und 5.6. gerollt, aktuelle P&L: -$2,756.
RUT 123BF JUL: am 4.6. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$2,219.
RUT 123BF JUL II: Entry am 5.6. (1430/1500/1560/1570), aktuelle P&L: $049.
RUT BF70plus JUL: am 8.6. Teilexit wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $2,554.
RUT BF70plus JUL II Schwab: erfreuliche Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,230.
CL FRS JUN: am 5.6. und 8.6. Adjustierung, um das Abwärtsrisiko zu verkleinern, aktuelle P&L: $5,523.
04.06.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: die Auswirkungen des Corona Virus dominieren derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise und sich dort die Zahlen nur sehr langsam zum Besseren wenden, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juli gerechnet, und das auch nur wenn die Gegenmassnahmen auch befolgt werden. Nach starker Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun schnell wieder hochkatapultiert hat. Ich Augenblick schein es, dass die Rally auch weiter Bestand hat, da wichtige Widerstandszonen bereits überwunden wurden (er Nasdaq hat sogar schon ein neues Hoch gemacht). Daher sind nun long-Positionen eindeutig bevorzugt, die Wahrscheinlichkeit einer dritten Welle (1-2-3 Korrektur) sinkt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– XLF, JPM, BAC, USB, V, FB, MSFT, GLD
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– WFC, TRIP, IBM, MCD, KO
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
03.06.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) 1x Erweiterung
in SPX: GuV = -2599 / 1674
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 2 rollen; GuV = 531
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 GuV = 3547
IWM Jun05-2P143 auf 3P auf Jun12-3P140; GuV = 843
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 1111
SI BF Aug26 GuV = 46 (neu)
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT Jun12 +C1260, Jun05-C1290 GuV = 374 zu
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2703
ES DiagS Jun05 vorne 5 rolls GuV = 2863 zu
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 neu und rollen ->Mai29->Jun05 GuV = 2342
ES KalS Jun05 2790 vorne 2 rolls GuV = 2151 zu
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = 665 neu
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 1295
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV =-209 zu
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 996
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 149
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 71 neu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -643 zu
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1759
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 372
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -124 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17 tGuV = -3004
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 8155
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2275
MCD PCC Jan2021/ Jul17 tGuV = -76
QLYS SP Jul17 GuV = 752
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Olt16-SC GuV = 273
TMO SP-Jun19 GuV = 1905
02.06.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN II: am 26.05. weiter Roll, aktuelle P&L: -$958.
RUT 123BF JUL: Entry am 27.05. mit größeren Wings (1310/1390/1470), aktuelle P&L: -$274.
RUT BF70plus JUN II: Erwartungswert-Exit am 26.05., realisierte P&L: $3,593.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL: hat sich gut entwickelt, aktuelle P&L: $1,535.
RUT BF70plus JUL II Schwab: Entry am 29.05. mit breiteren Wings (1290/1340/1380), aktuelle P&L: -$060.
CL FRS JUN: mit sehr guter Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,754.
Beantwortung einer Teilnehmerfrage: Schließen von Butterflies in der TWS
27.05.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = -1231 / +24 (neu)
in RUT: GuV = -2444 (zu)
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Jun +C267 GuV = 1307 zu; RUT Jun+3C114 GuV = 3773 zu
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
Jun05-2P287 auf Jun12-2P301 und zu; GuV = 1288 zu
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-2P122 GuV = 2764
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 2423; letzter zu 24h vor Verfall / Jul28 GuV = 1426 (neu)
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT Jun12 +C1260, Jun05-C1290 GuV = 276
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2189
ES DiagS Jun05 vorne 5 rolls GuV = 2477
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 neu und rollen ->Mai29->Jun05 GuV = 877
ES KalS Jun05 2880 vorne 2 rolls GuV = 1835
QQQ DiagS Jul17 vorne rollen GuV = 715
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1262 (zu)
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 95
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 1094
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 546
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -352
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten RH; GuV = 1808
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 318
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jun26, Jul17 tGuV = -2914
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7786
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2194
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -144
QLYS SP Jun19 auf Jul17 GuV = 612
RNG STR Jun19; SP Jul17; SC Okt16; GuV = -552
TMO SP-Jun19 GuV = 1083
26.05.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN: E-Wert-Exit am 22.05., realisierte P&L: -$1,722.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN II: Eröffnung des 2. Drittels am 20.05., wird heute vermutlich um 40 Punkte gerollt, aktuelle P&L: -$929.
RUT BF70plus JUN: Exit wegen geringem Gewinnpotential auf der Oberseite am 19.05., realisierte P&L: $2,847.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN II: heute vermutlich Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $3,933.
RUT BF70plus JUL: konnte in der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,625.
CL FRS JUN: ebenfalls mit positiver Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $129.
22.05.2020 Dirk Legahn
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 60%
QQQ-Regression, TLT, GLD, Put/Call-Ratio, statistische Analyse
Aktien-Trades:
Swing Setups
Options-Trades:
NVDA: Post Earnings Netzero
Depotanalyse
20.05.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = -875
in RUT: GuV = -1161
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Jun +C267 GuV = 1124; RUT Jun+3C114 GuV = 2718
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
Mai22-P286 x2 neu+rollen auf Jun05-2P287 GuV = 1982
IWM Mai29-P124 x4 neu GuV = 2180
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = -57 / 2005
SI BF Jun25 GuV = -505 zu
CL BF Jun16 GuV = -315 zu
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT KalS Mai22/Jun12 C1260 neu; später vorne rollen auf Jun05-C1290 GuV = 21
RUT DiagS Nai15/Jul16 2x rollen GuV = 1253
ES DiagS Mai15 / Jun05 4 rolls GuV = 1890
ES KalS Jun05/Mai22 2880/2925 neu und vorne rollen GuV = 1431
QQQ DiagS Jul17/Mai22 neu und vorne rollen GuV = 726
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 887 ist verfallen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1205
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 110
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 1700
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 955
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 626 zu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -10
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten RH; GuV = 1889
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben; plus long Call IWM itm GuV = 115
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jun26 tGuV = -3299
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7973
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2110
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -241
QLYS SP Jun19 GuV = 656
RNG neuer STR Jun19; SP Jul17; SC Okt16; GuV = -426
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1498
19.05.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN: leidet unter dem starken Marktanstieg, Steuerung über den Erwartungswert, aktuelle P&L: -$1,290.
RUT 123BF JUN II: musste im steigenden Markt leicht abgeben, aktuelle P&L: -$095.
RUT BF70plus MAY: ist am 15.05. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$5,367.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN: konnte schön zulegen, wird eventuell heute geschlossen, aktuelle P&L: $3,681.
RUT BF70plus JUN II: ebenfalls mit erfreulicher Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,988.
RUT BF70plus JUL: war in der letzten Woche kurz vor einem Erwartungswertexit, konnte sich jetzt wieder deutlich erholen, aktuelle P&L: -$015.
CL FRS JUN: heute Eröffnung, aktuelle P&L: -$110.
13.05.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -4747 (rel) / 1109 (neu)
in RUT: GuV = -611 (rel) / -791 (rel) 568 (neu)
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 -650 (zu)
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 441 / 1133 / -39
SI BF Jun25 GuV = 671
CL BF Jun16 GuV = -93
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Mai08/Mai22 vorne rollen, später zu; GuV = 475 (zu)
RUT DiagS Nai15/Jul16 2x rollen GuV = -256
ES DiagS Mai15 / Jun05 vorne rollen GuV = 334
QQQ DiagS Jul17/Mai22 neu und vorne rollen GuV = 179 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 887 verfallen lassen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1380
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 3x rollen GuV = 1999 zu
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 423
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 2010
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 763
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 929
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 474
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2 GuV = 470
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 plus long Call IWM itm GuV = -202 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2 rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Jun19, Jul17 tGuV = -3460
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7946
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2463
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -459
QLYS SP Jun19 GuV = 419
RNG STR-Jun16: SC auf Jul17GuV = 351
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1098
12.05.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUN: wird derzeit ausschließlich anhand des Erwartungswertes gesteuert, aktuelle P&L: -$1,050.
RUT 123BF JUN II: Entry am 5. Mai zu 8,54 USD (1200/1270/1340), aktuelle P&L: $125.
RUT BF70plus MAY: wird voraussichtlich auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$4,467.
RUT BF70plus JUN: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,471.
RUT BF70plus JUN II: ebenfalls mit Gewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,973.
RUT BF70plus JUL: Entry am 12. Mai mit oberen Wings, die breiter sind als normal (1230/1270/1310), aktuelle P&L: -$285.
11.05.2020 Tom Hoffmann
1) Marktlage: der Corona Virus dominiert derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juni/Juli gerechnet, und das auch nur wenn die Gegenmassnahmen befolgt werden. Durch starke Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun bis in den 50-61% Retracement-Bereich hochkatapultiert hat. Solche bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns aber in einer undefinierten Mittelposition und es sollte daher anhand von Triggern abgewartet werden, ob die Rally wirklich weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt (Stichwort 1-2-3 Welle). Derzeit sieht es aber so aus, also würde die Rally noch weiter nach oben laufen wollen, daher sind long-Positionen derzeit bevorzugt. Mittelfristig ist aber durchaus mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2) Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– XLV, PFE, JNJ, BMY, NFLX, MSFT, SNAP, GLD
3) Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– XLF, WFC, C, BAC, JPM, MCD, KO, M, TRIP, EEM, EWC
4) Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
07.05.2020 Dirk Legahn
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 60%
BPI, TLT, ökonomische Daten
Aktien-Trades:
Dropdown Analyse: ETFScreen.com, ETF.com
Post Earnings Trades:
APA, LYFT, PYPL, JNJ
Options-Trades:
SPY: Netzero Pyramidisierung
SPX: BFs und Calendar Hedge
06.05.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderungen
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -5734
in RUT: GuV = -611 (rel) / -3719
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 305 QQQ x3 GuV = 2316 (zu) RTY GuV = 7312 (zu)
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 566/647/-125
SI BF Jun25 GuV = 298
CL BF Jun16 GuV = -201
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 vorne rollen Mai8-C1245 GuV = 1155 (zu)
RUT DiagS Mai8-C1270/Mai14+C1205 GuV = 380 (zu)
RUT DiagS Mai08/Mai22 GuV = 266 (neu)
RUT DiagS Nai15/Jul16 GuV = 1382 (neu)
ES DiagS Mai15 / Jun05 GuV = 586 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 769 verfällt wohl bei diesem Wert
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 987
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 538 zu
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 unten gerollt GuV = 1827
SPX Jun18 shorts bei 2770 neu GuV = -84
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 979
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 101 neu
RUT Mai14 shorts bei 1050/1255 GuV = 293 zu
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 870
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 273
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2 GuV = 330
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
3 rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Jun19 tGuV = -3877
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7965
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2333
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = -37 muss rollen wenn Jul verfügbar
QLYS SP Mai15 auf Jun19 GuV = 294
RNG STR-Jun16 GuV = 351
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1048
05.05.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF MAY: Erwartungswert-Exit am 28.04., realisierte P&L: -$751.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN: wenn der Markt weiter steigt und der Erwartungswert negativ wird, beende ich den Trade, aktuelle P&L: -$950.
RUT BF70plus APR II: ist am 30.04. verfallen, realisierte P&L: -$7,038.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY: wurde in der Vorwoche auf der Unterseite adjustiert und hat ausschließlich auf der Oberseite Risiko. Sollte der Markt über 1340 steigen, beende ich den Trade., aktuelle P&L: -$5,317.
RUT BF70plus JUN: ist nicht weit vom maximal möglichen Gewinn auf der Oberseite entfernt, es ist deshalb durchaus überlegenswert, den Trade vorzeitig zu schließen, aktuelle P&L: $3,486.
RUT BF70plus JUN II: konnte gut zulegen und ist ziemlich risikoarm, aktuelle P&L: $2,733.
