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LOR-Archiv Jul-Aug 2020

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LOR-Archiv Juli-August 2020

31.08.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die US Märkte agieren weiterhin sehr bullish. Derzeit sieht besonders der Nasdaq sehr überhitzt aus, der Abstand des Index vom 200 MA gleitenden Durchschnitt ist im Tages- und Wochenchart schon ziemlich extrem. Nach der starken V-förmigen Erholungsrally hat sich der US Markt aber in starke und schwächere Sektoren entwickelt. XLK, XLY, XLB und XLV zeigen relative Stärke während XLE, XLF, XLI, und XLU zu den relativ schwachen Sektoren gehören. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, mit Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  ALGN, UNH, SWKS
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– WFC, USB, GE, F, KMI, CVX, CXO
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

27.08.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 90%
% of NYSE Stocks > SMA50, Sentiment, AD > SMA50
statistische Marktanalyse
Portfolio Analyse
Options-Trades:
Post-Earnings-Trades: PANW
Pre-Earnings-Trades: WMT, HD
Portfolio Analyse

26.08.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Edelmetall weiter bullisch mit hoher IV; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
SPY diagS Sep30/Aug26 rollen GuV = 674
IWM diagS Okt15/Aug28 neu und rollen (Markt schwach) GuV = -83
QQQ diagS Okt15+2C263 Aug28-2C282 neu und rollen (bullisch) GuV = 908
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): long Straddle neu, bis vor US-Wahl, Optionen verfallen Mitte Nov.
PDS SPX Dez17 GuV = -3479
PDS QQQ GuV = -1289
VIX Futures Spread Okt/Nov GuV = -1415
SPY long +3SDD Nov20 339 GuV = 209
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: weiter sehr bullisch; Pos. rollen/erweitern
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 791
GC DiagS Nov24 / Aug26 2x rollen GuV = -543
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 2x voro GuV = 1518
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen GuV = 1042
SI ironBF Okt27 25.5/27/28.5 GuV 0 -467 neu
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 12088
SI DiagS Nov24/Aug26 voro Sept24 GuV = 2353
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Okt16 IC 1250/1320/1510/1580 GuV = 21 neu
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 Rolls und Reverse Harvey GuV = -779 zu
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = 647
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
wieder 2x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Sep18, Sep25 tGuV = -2311
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Sept GuV= 9249
GILD CCW Jan2021 tGuV = 1681
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 314
QLYS Sep18-STR115-135 auf -SDD115 GuV = 755
RNG Sep18-P270; Okt16-C320 vorne abwärts rollen GuV = 5178
TMO Sep18-SP auf Okt16 GuV = 4556

25.08.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: mit guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$140.
RUT 123BF SEP II: konnte ebenfalls gut zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $921.
RUT 123BF OCT: Entry am 21.08. (1450/1520/1590) zu 10.94 USD, aktuelle P&L: -$055.
RUT BF70plus AUG II: wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $2,225.
RUT BF70plus SEP II: leicht positive Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,914.
RUT BF70plus OCT Schwab: ungefähr unverändert, aktuelle P&L: -$222.
RUT BF70plus OCT II: Entry am 21.08., aktuelle P&L: -$083.
CL FRS SEP: ist genau zwischen den Zelten, Theta schwindet, Adjustierung in den nächsten Tagen wahrscheinlich, aktuelle P&L: -$271.

20.08.2020 Tom Hoffmann

  1. Marktlage: die Effekte des Corona Virus werde wohl auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Die Anzahl der Corona-Infizierten in USA steigt weiter, also ist zu erwarten, dass sich eine Erholung der Situation noch über mehrere Monate hinziehen wird, wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Allerdings ist zu bemerken, dass sich die US Märkte derzeit von den schlechten Corona Zahlen kaum beeindrucken lassen und weiterhin sehr bullish agieren. Nach einer starken V-förmigen Erholungsrally hat sich der US Markt aber in starke und schwächere Sektoren entwickelt. XLK, XLY, XLB und XLV zeigen relative Stärke während XLE, XLF, XLI, und XLU zu den relativ schwachen Sektoren gehören. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, mit Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
    2.Long Trade Ideen
    –  AMZN, MSFT, FSLR, GOOGL, FB
    3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
    – T, WFC, USB, CVX
    4. Income Trades:
    – derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

19.08.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: konnte einen Teil der Verluste aufholen, aktuelle P&L: -$1,500.
RUT 123BF SEP II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$539.
RUT BF70plus AUG II: wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $2,242.
RUT BF70plus SEP: Erwartungswertexit am 17.08., realisierte P&L: $1,746.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus SEP II: positiver Erwartungswert, Gewinne laufen lassen, aktuelle P&L: $1,704.
RUT BF70plus OCT: neu eröffnet am 17.08., aktuelle P&L: $108.
CL FRS AUG: ist am 17.08. fällig geworden, realisierte P&L: $359.
CL FRS SEP: wurde neu am 18.08. eröffnet, aktuelle P&L: -$171.

18.08.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Edelmetall bullisch nach Rücksetzer; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
RTY DiagS Aug21/Jul24 3x voro -Jul31-Aug07-Aug14 GuV = 4088 Zeitablauf
SPY diagS Sep30/Aug26 GuV = 27 neu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): klein; keine Änderung
PDS SPX Dez17 GuV = -1527
PDS QQQ GuV = -1159
VIX Futures Spread Okt/Nov GuV = -381
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: weiter sehr bullisch; Pos. rollen/erweitern
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 1851
GC DiagS Nov24 / Aug26 -3399 (zu) / 1960 (neu
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 2x voro GuV = 1908
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen GuV = 330
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 11893
SI DiagS Nov24/Aug26 neu GzV = 3201
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY; Rollen plus RH GuV = -2353 zu
RUT Aug21 IC shorts bei 1290/1520 x2 +IWM-long Call; unten rollen GuV = 743 zu
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 Rolls und Reverse Harvey GuV = -109
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 neu GuV = 288
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Sep18, Sep25 tGuV = -2774
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP SeptGuV= 9305
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2033
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 202
QLYS Sep18-STR115-135 auf -SDD115 GuV = 592
RNG Aug21-P265->Sep18-P270; Okt16-C320 GuV = 4672
TMO Sep18-SP GuV = 4665

12.08.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Edelmetall sehr bullisch; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = +1039
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
RTY DiagS Aug21/Jul24 3x voro -Jul31-Aug07-Aug14 GuV = 4021
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 ganzen Spread 2x rollen: Sep30+C256 Aug28-C264; GuV = 11724 zu
QQQ DiagS Aug21/Jul24 voro auf Jul31 GuV = 465 zu
IWM diagS Aug21/Jul10 inkl. vorne 4x rollen; jetzt Aug14 GuV = 3308 zu
IWM DiagS Sep30/Aug21 neu(5.8.), woll (10.8.) wieder zu (11.8. ) GuV = 209
SPY diagS Sep18/Jul17 + 4x roll GuV = 863 zu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): SPX neu
in SPX Dez17 x12 GuV = -613 (neu
in QQQ GuV = -931
VIX Futures Spread Sep/Okt GuV = -315 neu
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: Kurseinbruch; Schließen/Neuöffnungen
GC 123BF-Style Aug26 2x rollen GuV = -1011 zu
GC diagS Aug26/Aug14 3x rollen GuV = 5536 zu
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 581
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 2x voro GuV = 1178
GC DiagS Nov24+C Aug26-C + Roll GuV = -3599
GC LP Margin-Redux neu (11.8.) und zu (12.8.) GuV = 825
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen GuV = -70
SI Call-BF Sep24 23,75/25,5/27,25GuV = -491 zu
SI IC Sep24 neu(7.8.) und zu (11.8.) GuV = -928
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 7915
SI DiagS Nov24-C24 Aug26-C28 vorne rollen und zu GuV = -2744
SI LP Nov24 Margin-Redux neu (7.8.) und zu (12.8.) GuV = 3370
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY; Rollen plus RH GuV = -1702
RUT Aug21 IC shorts bei 1290/1520 x2 +IWM-long Call; unten rollen GuV = 759
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 Rolls und Reverse Harvey GuV = -869
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21, Sep18 tGuV = -3125
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; Extra SP Sep18 tGuV= 9044
GILD CCW Jan2021 tGuV = 1971
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 62
QLYS SP Aug21 + extra SC auf Sep18-STR115-135 GuV =366
RNG Aug21-P265; Okt16-SC GuV = 4272
TMO Sep18-SP GuV = 4370

11.08.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: am 5.8. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$1,063.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF SEP: musste am 10.08. gerollt werden, aktuelle P&L: -$2,840.
RUT 123BF SEP II: Entry am 5.8. (1450/1520/1590) zu 13.60 USD, aktuelle P&L: -$2,197.
RUT BF70plus AUG: am 6.8. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $4,678.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus AUG II: am 10.08. Teil-Exit wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $2,282.
RUT BF70plus SEP: ist bereits nahe am Erwartungswertexit; sollte der Markt weiter steigen, wird der Trade beendet, aktuelle P&L: $2,101.
RUT BF70plus SEP II: sehr gute Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,834.
CL FRS AUG: unspektakulär; ist zwischen den Zelten und droht ein negatives Theta zu bekommen (dann Exit), aktuelle P&L: $244.

06.08.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Marktmodelle aktuell 90%
% of NYSE Stocks > SMA50, Sentiment
statistische Marktanalyse
Gold/Silber Analyse
LAAA-Modell: Backtest + Veroptionierung
Options-Trades:
Post-Earnings-Trades: TWTR, MSFT
Pre-Earnings-Trades: WMT, HD
Portfolio Analyse

05.08.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Edelmetall sehr bullisch; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = +1039
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
RTY DiagS Aug21/Jul24 3x voro -Jul31-Aug07-Aug14 GuV = 2861
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 ganzen Spread 2x rollen: Sep30+C256 Aug28-C264; GuV = 1534
QQQ DiagS Aug21/Jul24 voro auf Jul31 GuV = 585
IWM diagS Aug21/Jul10 inkl. vorne 4x rollen; jetzt Aug14 GuV = 2835
SPY diagS Sep18/Jul17 + 4x roll GuV = 809
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): klein; keine Änderung
in QQQ GuV = -931
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: weiter sehr bullisch; Pos. rollen/erweitern
GC 123BF-Style Aug26 2x rollen GuV = 787
GC diagS Aug26/Aug14 3x rollen GuV = 5556
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 1161
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 2x voro GuV = 2048
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen GuV = -45
SI Call-BF Sep24 23,75/25,5/27,25 neu GuV = 88
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 9678
SI DiagS Nov24+C24 Aaug26-C28 neu GzV = 735
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY; Rollen plus RH GuV = -1403
RUT Aug21 IC shorts bei 1290/1520 x2 +IWM-long Call; unten rollen GuV = 1881
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 Rolls und Reverse Harvey GuV = 277
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21, Sep18 tGuV = -2704
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Jul17 verfallen tGuV= 9140
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2074
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -96
QLYS SP Aug21 + extra SC auf Sep18-STR115-135 GuV = 901
RNG Jul31-P265->Aug21-P265; Okt16-SC GuV = 3759
TMO Sep18-SP GuV = 4420

04.08.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,038.
RUT 123BF SEP: sollte der Markt über 1510 steigen, wird hier das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$375.
RUT BF70plus JUL II: nächster Teilverkauf am 28.07., am 31.07. dann verfallen, aktuelle P&L: $308.
Performance: alle beendeten BF70-plus-Trades seit August 2015.
RUT BF70plus AUG: am 29.07. und heute im LOR wurden obere Longs rangerollt, um die t+0-Linie zu stabilisieren, aktuelle P&L: $6,850.
RUT BF70plus AUG II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $2,655.
RUT BF70plus SEP: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,861.
RUT BF70plus SEP II: ist jetzt auch im Plus, aktuelle P&L: $194.
CL FRS AUG: wurde heute live im LOR adjustiert, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $150.

30.07.2020 Tom Hoffmann

  1. Marktlage: die Effekte des Corona Virus werde wohl auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Die Anzahl der Corona-Infizierten in USA steigt weiter, also ist zu erwarten, dass sich eine Erholung der Situation noch über mehrere Monate hinziehen wird, wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Allerdings ist zu bemerken, dass sich die US von den schlechten Corona Zahlen nicht beeindrucken lässt und weiterhin sehr bullish agiert. Nach einer starken V-förmigen Erholungsrally hat sich der US Markt aber in starke und schwächere Sektoren entwickelt. XLK, XLY, XLB und XLV zeigen relative Stärke während XLE, XLF, XLI, und XLU zu den relativ schwachen Sektoren gehören. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, mit Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
    2.Long Trade Ideen
    –  NVDA, MSFT, FSLR, HD, TSLA
    3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
    – CVX, WFC, CVX
    4. Income Trades:
    – derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

29.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = +873
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
RTY DiagS Aug21/Jul24 voro Jul31 GuV = 1064
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 ganzen Spread rollen Aug21/Aug14; GuV = 613
QQQ DiagS Aug21/Jul24 voro auf Jul31 GuV = -58
IWM diagS Jul31/Jul10 und Aug21/Jul10 inkl. 2x/3x rollen GuV = 1614 (zu)/1591
SPY diagS Sep18/Jul17 + 2x roll; weiteres steht an; GuV = 268
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): SPX am Verlustlimit; Hälfte schon zu
in SPX: GuV = -7360 zu
in QQQ GuV = -372
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: sehr bullisch
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 1385
GC diagS 2x rollen GuV = 5031
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 131 neu
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 2x voro GuV = 1110
SI Call-BF Sep24 kpl. 2x rollen GuV = 263
SI DiagS Aug26/Jul28 GuV = 2416 zu
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 5473
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY; Rollen plus RH GuV = -467
RUT Aug21 IC shorts bei 1290/1520 x2 +IWM-long Call; unten rollen GuV = 1537
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 Rolls und Reverse Harvey GuV = -86
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21, Aug28, Sep18 tGuV = -2822
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Jul17 verfallen tGuV= 8986
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2338
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -138
QLYS SP Aug21 + extra SC GuV = 972
RNG Jul31-SP; Okt16-SC GuV = 3285
TMO Sep18-SP GuV = 4170

28.07.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: sollte der Markt stabil bleiben, wird dieser Trade wohl Ende der Woche wegen Erreichen des kleinen Profitziels beendet, aktuelle P&L: $2,188.
RUT 123BF SEP: Entry am 27.07. (1390/1460/1530) zu 11.05 USD, aktuelle P&L: $025.
RUT BF70plus JUL II: musste in der Vorwoche abgeben, weil ich verpasst habe, die restlichen Komponenten zu schließen, aktuelle P&L: $547.
RUT BF70plus AUG: konnte deutlich zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $6,384.
RUT BF70plus AUG II: ebenfalls mit guter Performance seit vergangenem Dienstag, aktuelle P&L: $2,425.
RUT BF70plus SEP: auch dieser Trade mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $1,316.
RUT BF70plus SEP II: Entry am 27.07. mit breiteren Wings, aktuelle P&L: -$306.
CL FRS AUG: müsste nächste Woche adjustiert werden, wenn der Markt sich weiterhin kaum bewegt, aktuelle P&L: $304.

23.07.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Marktmodelle aktuell 80%
% of NYSE Stocks > SMA50, IPO, Teenys
statistische Marktanalyse
Options-Trades:
Post-Earnings-Trades: TWTR, MSFT
Pre-Earnings-Trades: WMT, HD
Portfolio Analyse

22.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = +318
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
RTY DiagS Aug21/Jul24 voro Jul31 GuV = 918
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 ganzen Spread rollen Aug21/Aug14; GuV = 1001
QQQ DiagS Aug21/Jul24 GuV = 153
IWM diagS Jul31/Jul10 und Aug21/Jul10 jew +2x rollen GuV = 1368/1610
SPY diagS Sep18/Jul17 + 2x rollen GuV = 313 neu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): SPX am Verlustlimit
in SPX: GuV = -7388
in QQQ GuV = -589
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI: sehr bullisch
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 3587
GC diagS 2x rollen GuV = 3080
GLD diagS Okt16/Aug14 x4 GuV = 130 neu
SI BF Aug26 GuV = +594 aus Zelt, zu
SI Call-BF Sep24 kpl. rollen GuV = 308
SI DiagS Aug26/Jul28 GuV = 2370
SI DiagS Okt27/Jul28 GuV = 1357 neu
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY; Rollen plus RH GuV = -1027
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call oben rollen GuV = 1539 zu
RUT Aug21 IC shorts bei 1290/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 1306
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 GuV = -179
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21, Aug28, Sep18 tGuV = -2479
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Jul17 verfallen tGuV= 8776
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2624
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -151
QLYS SP Aug21 + extra SC GuV = 975
RNG Jul31-SP; Okt16-SC GuV = 2738
TMO Sep18-SP GuV = 4140

21.07.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: am 15.07. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $648.
RUT BF70plus JUL II Schwab: Teil-Exit am 17.07., aktuelle P&L: $3,873.
RUT BF70plus AUG: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $4,389.
RUT BF70plus AUG II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,905.
RUT BF70plus SEP Schwab: ist jetzt auch im Gewinn, aktuelle P&L: $681.
CL FRS JUL: ist am 17.07. verfallen, realisierte P&L: $739.
CL FRS AUG: wurde am 17.07. eröffnet, aktuelle P&L: $479.

20.07.2020 Tom Hoffmann

  1. Marktlage: die Effekte des Corona Virus werde wohl auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Die Anzahl der Corona-Infizierten in USA steigt weiter, also ist zu erwarten, dass sich eine Erholung der Situation noch über mehrere Monate hinziehen wird, wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Nach einer starken V-förmigen Erholungsrally hat sich der US Markt nun in starke und schwächere Sektoren entwickelt. XLK, XLY, XLB und XLV zeigen relative Stärke und XLE, XLF, XLI, und XLU relative Schwäche. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt. Long-Positionen sind aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
  2. Long Trade Ideen (derzeit an gutem Einstiegszeitpunkt)
    –  AAPL, MSFT, AMZN, NVDA
  3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
    – CVX, OXY
  4. Income Trades:
    – derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

15.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = -356
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 4483 zu
RTY DiagS Aug21/Jul24 GuV = 478 neu
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 3x rollen; GuV = 1126
QQQ DiagS Aug21/Jul24 GuV = 225 neu
IWM diagS Jul31/Jul10 und Aug21/Jul10 jew + 1x rollen GuV = 570/1010
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -5078
in QQQ GuV = -220 (neu)
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 x2 3x gerollt GuV = 2949 zu
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 2672
GC diagS GuV = 1675
SI BF Aug26 GuV = 728
SI Call-BF Sep24 GuV = 703 (neu)
SI DiagS Aug26/Jul28 GuV = 1338 (neu)
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jul17 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 1698 zu
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY GuV = -1919
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 2x oben + 2x unten rollen GuV = 3658 zu
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call oben rollen GuV = 2522
RUT Aug21 IC shorts bei 1280/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 784
RUT Aug31 IC shorts nei 1320/1510 x3 GuV = -1003 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21, Aug28 tGuV = -2424
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Jul17 tGuV= 8640
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2593
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -334
QLYS SP Aug21 + extra SC GuV = 767
RNG Jul31-SP; Okt16-SC GuV = 1848
TMO Aug21-SP auf SEp18-SP GuV = 3329

14.07.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,094.
RUT BF70plus JUL II Schwab: ebenso mit positiver Performance in der letzten Woche, aktuelle P&L: $4,135.
RUT BF70plus AUG: konnte auch zulegen, aktuelle P&L: $3,429.
RUT BF70plus AUG II: musste gegenüber dem letzten LOR wegen der gestiegenen Vola leicht abgeben, aktuelle P&L: -$425.
RUT BF70plus SEP Schwab: Neuaufsetzung am 10.07., aktuelle P&L: -$550.
CL FRS JUL: wird vermutlich auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $697.

07.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = -468
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 4479
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 3x rollen; GuV = 880
IWM diagS Jul31/Jul10 und Aug21/Jul10 jew + 1x rollen GuV = 370/828
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4905 / -1524 (zu)
in NQ GuV = -460 (zu)
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x 3x gerollt GuV = 3486
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 1307
GC diagS GuV = 806
SI BF Aug26 GuV = 961
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jul17 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 1837
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY GuV = -474 neu
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 2x oben rollen GuV = 1961
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call oben rollen GuV = 2638
RUT Aug21 IC shorts bei 1280/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 301
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21 tGuV = -1829
DHR: PCC Jan2022+C Sep18-C auf Dez-C; extra SP Jul17 tGuV= 8441
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2556
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -440
QLYS SP Jul17 auf Aug21 + extra SC GuV = 650
RNG Jul17-SP auf Jul31; Okt16-SC GuV = 1762
TMO SP-Jul17 auf Aug21 GuV = 3809

01.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = -702
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 4369
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 GuV = 159
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -3503 / -933 (1x erweitert)
in NQ GuV = -66
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x unten 2. rollen GuV = 2361
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 346
GC KalS diagS GuV = -504 vorne rollen
SI BF Aug26 GuV = 631
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1853 zu
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 2243
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = 1440
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call GuV = 1000
RUT Aug21 IC shorts bei 1280/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 257 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul31, Aug21 tGuV = -1961
DHR: PCC Jan2022+C Sep18-C tGuV= 8288
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2396
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -493
QLYS SP Jul17 GuV = 506
RNG Jun19-SP Verfall; Jul17-SC zu; Jul17-SP; Okt16-SC GuV = 1549
TMO SP-Jun19 auf Jul17 GuV = 2828

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