LOR-Archiv November-Dezember 2020
30.12.2020 Olaf Lieser
Markt: Umschichtungen vor Neujahr, RUT auffallend schwach
Put Debit Spreads und alle BFs sind zu, vor Jahreswechsel
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Schließen
PDS SPX Mar18 GuV=-4520 zu
PDS QQQ Feb19 x20 GuV=-274 zu
PDS NDX Feb18 GuV = -1431 zu
Aufwärts: short Put
SP nackt Jan14 2020 GuV = 1647 zu
Butterflies/ICs: keine mehr offen
Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Jan29 Feb19 tGuV = +1705
ARKK PCC Jan2022 +C105 Feb19-C136 GuV = 326 ==> ganz zu wg. Kapitalmaßnahme u.a.
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR: PCC wird weitergeführt Dez GuV= 10575
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jan15-C157,5 GuV = 123
NEE Jan15-4P80 auf Mar19 GuV = 1405
PINS Jan08-6P70; Jan15-2C75 GuV = 8033
RNG Feb19-P380, Jan15-P360, Jan15-C420 GuV = 12077
TMO Mar19-P490 Mar-P440 Jan15-P440 Jan15-C500 GuV = 8117
TWTR PCC Jan2022+3C35 Feb19-3C55 GuV = 2661
29.12.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JAN: wird nicht mehr adjustiert, stattdessen entweder Erwartungswertexit oder spätestens Glattstellung am 31.12., aktuelle P&L: -$2,758.
RUT 123BF JAN II: ebenso: Schließung spätens am letzten Handelstag des Jahres, aktuelle P&L: -$310.
RUT BF70plus DEC II: wird verfallen gelassen, aktuelle P&L: $4,940.
RUT BF70plus JAN: wird spätestens am 31.12. beendet, aktuelle P&L: $2,832.
RUT BF70plus JAN II: wird ebenfalls spätestens am 31.12. beendet, aktuelle P&L: $2,372.
RUT BF70plus FEB: auch dieser Trade wird spätestens am 31.12. geschlossen, aktuelle P&L: -$016.
CL FRS JAN: wird ebenfalls zum Jahresende geschlossen, aktuelle P&L: -$492.
23.12.2020 Olaf Lieser
Markt: Nach Verfallswoche: Sehr turbulenter Montag, starke Vola-Anstiege
Ab Dienstag klare Beruhigung; IV wieder unterhalb des Gaps
RUT stärkster; am Mittwoch Allzeithoch
RUT== 2000 … und kaum einer redet davon – wir schon!
Put Debit Spread müssen zu vor Jahreswechsel
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: 1x Erweiterung Montag
PDS SPX Mar18 -3148
PDS QQQ Feb19 x20 -289
PDS NDX Feb18 GuV = -978
Aufwärts: Bull Put Spread
BPS RUT Jan14 GuV = 420 rollen und zu
SP nackt Jan14 2020 GuV = 512 neu
Butterflies/ICs: beide zu
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = -824 zu
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = -6529 zu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Jan29 Feb19 tGuV = +1611
ARKK PCC Jan2022 +C105 Jan15-C130=> Feb19-C136 GuV = 764
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR: PCC wird weitergeführt Dez GuV= 10413
NEE Jan15-4P80 auf Mar19 GuV = 1145
PINS Jan08-6P70; Jan15-2C75 GuV = 8770
RNG Dez31-P340>>Feb19-P380, Jan15-P320>-P360, Jan15-C400>-C420 GuV = 11513
TMO Mar19-P490 Jan15-C540>Mar-P440 Jan15-P440 Jan15-C500 GuV = 7258
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C50=>Feb19-3C55, extra SP Dez18-P43 zu; GuV = 2548
22.12.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JAN: wird nicht mehr adjustiert, stattdessen entweder Erwartungswertexit oder spätestens Glattstellung am 31.12., aktuelle P&L: -$3,738.
RUT 123BF JAN II: ebenso: Schließung spätens am letzten Handelstag des Jahres, aktuelle P&L: -$1,150.
RUT BF70plus DEC II: wird aller Voraussicht nach verfallen gelassen, aktuelle P&L: $4,765.
RUT BF70plus JAN: wird spätestens am 31.12. beendet, aktuelle P&L: $2,700.
RUT BF70plus JAN II: wird ebenfalls spätestens am 31.12. beendet, aktuelle P&L: $1,987.
RUT BF70plus FEB: auch dieser Trade wird spätestens am 31.12. geschlossen, aktuelle P&L: $014.
CL FRS DEC: wurde am 16.12. noch zweimal adjustiert und ist dann verfallen, realisierte P&L: $6,874.
CL FRS JAN: wurde am 18.12. neu aufgesetzt, aktuelle P&L: -$942.
21.12.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Die derzeitige bullishe Marktbewegung scheint recht ausgereizt zu sein und die US Indizes haben viele ihrer charttechnischen Ziele (fast schon) erreicht. Die „Luft ist sehr dünn“ in dieser Höhe, daher sollten Trade nur noch sehr kurzfristig angesetzt werden, als Tages- oder Wochentrades. So sollten die heute vorgeschlagenen Long-Ideen (bis auf Silber) nur für kurzfristige Trades betrachtet werden. Die gelisteten Shorts sind wirklich nur (Notfall-)Kandidaten, im derzeitigen bullishen Umfeld sind Shorts wie gegen-den-Strom-schwimmen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– XLF, JPM, MS, COF, GS, EUR/USD, EMM, XLC, KLAC, JWN, TTM, SLV, FSM, PAAS
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– COG, AMGN, REGN
17.12.2020 Dirk Legahn
16.12.2020 Olaf Lieser
Markt: Wie letzte Woche: weiter bullisch; Sentiment sehr hoch (Kontraindikator)
Verhalten bzgl EK-Steuerlage für 2021: Was mit Long Calls machen? teilw. weiterführen.
Bitcoin (ein Liquiditätsindikator für spekulatives Geld) sehr bullisch
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: 1x Schließung, 2x neu
PDS SPX Feb18 -401
PDS SPX Mar18 -2578
PDS QQQ Feb19 x40 neu, dann 20 zu, GuV = 357(realis.) / -30 (unr.)
PDS NDX Feb18 GuV = -612 neu
Aufwärts: Bull Put Spread
BPS RUT Jan14 GuV = 1020 neu
Butterflies/ICs: keine Änderung
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = -376
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = -5253
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Jan15 Jan29 tGuV = +1461
ARKK PCC Jan2022 +C105 Jan15-C130 GuV = 469
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR: PCC wird weitergeführt Dez GuV= 10311
NEE Jan15-4P80 auf Mar19 GuV = 884
PINS Jan08-6P70; Jan15-2C75 GuV = 7357
RNG Wert weiter sehr bullisch => Dez31-P340, Dez31-P307,5=> Jan15-P320, Jan15-C400 GuV = 10333
TMO -STR Jan15-P500 ->Mar19-P490 Jan15-C540 Jan15-P440 Jan15-C500 GuV = 7038
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C50=>Feb19-3C55, extra SP Dez18-P43 zu; GuV = 2570
15.12.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF DEC: Stopp Loss am 08.12., realisierte P&L: -$8,021.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF JAN: musste wegen des weiteren steigenden Marktes abgeben, aktuelle P&L: -$2,478.
RUT 123BF JAN II: Entry am 09.12. (1840/1910/1980) zu 10,67 USD, aktuelle P&L: -$030.
RUT BF70plus DEC II: konnte zulegen gegenüber der Vorwoche, wird eventuell bis zur Endfälligkeit gehalten, aktuelle P&L: $4,687.
RUT BF70plus JAN: wird geschlossen sobald der Erwartungswert negativ wird, aktuelle P&L: $2,657.
RUT BF70plus JAN II: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,222.
RUT BF70plus FEB: Teil-Entry am 10.12., Rest-Entry am 15.12., aktuelle P&L: -$546.
CL FRS DEC: Verkauf von long Calls am 9., 11. und 14.12. und erneut heute im LOR, um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $6,196.
09.12.2020 Olaf Lieser
Markt: weiter bullisch; Sentiment sehr hoch (Kontraindikator)
Stat: Höchstes Volumen an IPOs am Aktienmarkt (“Geld einnehmen so lange es noch geht”)
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: 1x Schließung am Max-Loss. Kosten Geld in deutlich steigendem Markt
PDS SPX Feb18 -3707 (zu) / -1078
PDS SPX Mar18 -2940
Aufwärts: Risk Reversal (Bull Put Spread otm plus Long Call otm) zu; Zeitablauf
SPX RR Dez18/Dez31 GuV = 2870
Commodity: NG/hohe IV diagS Jan26+C2,53 Dez28-C3.00 zu; neg. Theta GuV = -589
Butterflies/ICs: 1x zu
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = -498
RUT Jan14 WWBF 1560/1730/1870 plus teeny+STR IWM 164/182 GuV = -1256 zu
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = -3011
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR): ZWEi NEUE.
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Dez18, Dez24, Jan15 tGuV = +1105
ARKK neuer Basiswert PCC Jan2022 +C105 Jan15-C130 GuV = 173
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR: Dez GuV= 10130
NEE Jan15-4P80 auf Mar19 GuV = 348
PINS Dez24-6P67,5=>-6P70; Dez18-2C70 =>Dez31-2C75 GuV = 7357
RNG 2x Komplettrolls; Wert sehr bullisch => Dez31-P340, Dez31-P307,5, Jan15-C400 GuV = 9352
TMO -STR Jan15-500/C540 Dez18-P440 Jan-C500 GuV = 6720
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C60 auf -3C50, extra SP Dez18-P43 GuV = 1842
08.12.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF DEC: wird wohl aller Voraussicht nach heute beendet werden, aktuelle P&L: -$7,197.
RUT 123BF JAN: muss heute wohl gerollt werden, aktuelle P&L: -$1,489.
RUT BF70plus DEC Schwab: am 3.12. Erwartungswertexit, realisierte P&L: $3,149.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus DEC II: erfreuliche Entwicklung, wird wohl bald geschlossen werden, aktuelle P&L: $4,357.
RUT BF70plus JAN: ebenfalls mit sehr guter Performance seit letztem Montag, aktuelle P&L: $2,497.
RUT BF70plus JAN II: konnte deutlich zulegen, aktuelle P&L: $937.
CL FRS DEC: am 4.12. Adjustierung, um das sehr positive Delta zu reduzieren, aktuelle P&L: $3,143.
07.12.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: In den letzten zwei Wochen gab es eine sehr schöne bullishe Marktbewegung, ganz entsprechend der Vorhersage im letzten LOR. Die Indizes und die vorgestellten Werte buchten gute Gewinne ein. Nun sind aber viele Ziel (fast) erreicht und die „Luft ist sehr dünn“ in dieser Höhe. Daher sind die heute vorgeschlagenen Longs nur als Watchlist-Kandidaten zu verstehen, bestehende Positionen sollten bald glattgestellt werden. Ein Rücksetzer sollte Voraussetzung sein für weiteres Engagement auf der Long-Seite sein. Die gelisteten Shorts sind wirklich nur (Notfall-)Kandidaten, im derzeitigen bullishen Umfeld sind shorts wie gegen-den-Strom-schwimmen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– XLF, MS, C, EUR/USD, EMM, PFE, GOOGL, SGMS
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– MCD, IBM, HD
03.12.2020 Dirk Legahn
30.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF DEC: am 24.11. erneut gerollt, aktuelle P&L: -$4,507.
RUT 123BF JAN: am 24.11. Eröffnung des zweiten Drittels (1790/1840/1890) zu 5.89 USD, aktuelle P&L: $071.
RUT BF70plus DEC: negativer Erwartungswert, wird jetzt geschlossen, aktuelle P&L: $3,061.
RUT BF70plus DEC II: verdient derzeit gutes Geld, aktuelle P&L: $3,262.
RUT BF70plus JAN: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $2,157.
RUT BF70plus JAN II: am 25.11. Entry, aktuelle P&L: -$1,403.
CL FRS DEC: musste ein wenig abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,558.
25.11.2020 Olaf Lieser
Markt: RUT sehr Bullisch; BTC Liq-Anzeiger sehr bullisch/bei Allzeithoch
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: etwas erweitern (20.11.)
PDS SPX Feb18 -1915
PDS SPX Mar18 -993 neu
Aufwärts: Risk Reversal (Bull Put Spread otm plus Long Call otm)
SPX RR Dez18/Dez31 GuV = -170
Commodity: NG/hohe IV diagS Jan26+C2,53 Dez28-C3.00 neu GuV = 335
Butterflies/ICs: keine Änderung
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = 307
RUT Jan14 WWBF 1560/1730/1870 plus teeny+STR IWM 164/182 GuV = -776
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = 1454
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Dez18, Dez24, Jan15 tGuV = +846
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR Dez GuV= 9306
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 664 ganz zu
NEE Dez18-P80 tGuV = 1149
PINS Dez18-6P65 auf Dez24-6P67,5; Dez18-2C65 auf -2C70 GuV = 5093
QLYS Mov-STR 110/120 Assignment / STK glatt; GuV = 287 ganz zu
RNG Dez18-P300, Dez18-C350 auf Jan-C350; extra SP Dez-P250 GuV = 7988
TMO Jan15-P500; SC Dez18-C320 auf -C540; extra -STR Dez18-440/510 GuV = 3589
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C60 auf -3C50, extra SP Dez18-P43 GuV = 1190
24.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV II: am 17.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$3,224.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF DEC: am 17.11. gerollt, muss heute erneut gerollt werden, wenn der Markt stabil bleibt, aktuelle P&L: -$5,668.
RUT 123BF JAN: am 23.11. Entry (1720/1790/1860) zu 10,55 USD, heute voraussichtlich Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$594.
RUT BF70plus DEC: Erwartungswert wird langsam negativ, deshalb vermutlich Exit heute, aktuelle P&L: $3,186.
RUT BF70plus DEC II: am 18.11. Teilexit, aktuelle P&L: $3,142.
RUT BF70plus JAN: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $2,227.
CL FRS DEC: erfreulicher Start (wurde am 18.11. eröffnet), aktuelle P&L: $2,258.
23.11.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Nach der zuerst euphorischen Marktlage nach der US Wahl ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt, es gibt eine bullishe Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau. Der Russel RUT legt allerdings schon vor mit einem bullishen Ausbruch, die wahrscheinlichere Marktrichtung ist somit schon vorgezeichnet. Es ist weiterhin auch eine Sektorrotation bemerkbar ist, wobei Tech-Werte jetzt eher seitwärtz tendieren und Finanz- und Energiewerte zu den derzeitigen Gewinnern zählen. Wegen der derzeitig sehr bullishen Marktlage wurden heute im LOR wieder nur long-Setups besprochen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur bei klaren Ausbruchszeichen des Gesamtmarktes)
– XLF, C, USB, COV, MS, GS, F, BABA, CTSH, DUK, XLE, CVX
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– heute keine
19.11.2020 Dirk Legahn
Marktmodelle aktuell 90%, BPI, Sentiment, IAKI
Märkte: TLT, GLD, PPLT, EEM, EMQQ, Sektorrotation
PutCallRatios:
CBOE Daten, Backtest
LOR-Themen-Archiv
02.13.2020 Dirk Legahn
30.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF DEC: am 24.11. erneut gerollt, aktuelle P&L: -$4,507.
RUT 123BF JAN: am 24.11. Eröffnung des zweiten Drittels (1790/1840/1890) zu 5.89 USD, aktuelle P&L: $071.
RUT BF70plus DEC: negativer Erwartungswert, wird jetzt geschlossen, aktuelle P&L: $3,061.
RUT BF70plus DEC II: verdient derzeit gutes Geld, aktuelle P&L: $3,262.
RUT BF70plus JAN: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $2,157.
RUT BF70plus JAN II: am 25.11. Entry, aktuelle P&L: -$1,403.
CL FRS DEC: musste ein wenig abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,558.
25.11.2020 Olaf Lieser
Markt: RUT sehr Bullisch; BTC Liq-Anzeiger sehr bullisch/bei Allzeithoch
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: etwas erweitern (20.11.)
PDS SPX Feb18 -1915
PDS SPX Mar18 -993 neu
Aufwärts: Risk Reversal (Bull Put Spread otm plus Long Call otm)
SPX RR Dez18/Dez31 GuV = -170
Commodity: NG/hohe IV diagS Jan26+C2,53 Dez28-C3.00 neu GuV = 335
Butterflies/ICs: keine Änderung
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = 307
RUT Jan14 WWBF 1560/1730/1870 plus teeny+STR IWM 164/182 GuV = -776
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = 1454
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Dez18, Dez24, Jan15 tGuV = +846
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR Dez GuV= 9306
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 664 ganz zu
NEE Dez18-P80 tGuV = 1149
PINS Dez18-6P65 auf Dez24-6P67,5; Dez18-2C65 auf -2C70 GuV = 5093
QLYS Mov-STR 110/120 Assignment / STK glatt; GuV = 287 ganz zu
RNG Dez18-P300, Dez18-C350 auf Jan-C350; extra SP Dez-P250 GuV = 7988
TMO Jan15-P500; SC Dez18-C320 auf -C540; extra -STR Dez18-440/510 GuV = 3589
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C60 auf -3C50, extra SP Dez18-P43 GuV = 1190
24.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV II: am 17.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$3,224.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF DEC: am 17.11. gerollt, muss heute erneut gerollt werden, wenn der Markt stabil bleibt, aktuelle P&L: -$5,668.
RUT 123BF JAN: am 23.11. Entry (1720/1790/1860) zu 10,55 USD, heute voraussichtlich Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$594.
RUT BF70plus DEC: Erwartungswert wird langsam negativ, deshalb vermutlich Exit heute, aktuelle P&L: $3,186.
RUT BF70plus DEC II: am 18.11. Teilexit, aktuelle P&L: $3,142.
RUT BF70plus JAN: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $2,227.
CL FRS DEC: erfreulicher Start (wurde am 18.11. eröffnet), aktuelle P&L: $2,258.
23.11.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: Nach der zuerst euphorischen Marktlage nach der US Wahl ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt, es gibt eine bullishe Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau. Der Russel RUT legt allerdings schon vor mit einem bullishen Ausbruch, die wahrscheinlichere Marktrichtung ist somit schon vorgezeichnet. Es ist weiterhin auch eine Sektorrotation bemerkbar ist, wobei Tech-Werte jetzt eher seitwärtz tendieren und Finanz- und Energiewerte zu den derzeitigen Gewinnern zählen. Wegen der derzeitig sehr bullishen Marktlage wurden heute im LOR wieder nur long-Setups besprochen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur bei klaren Ausbruchszeichen des Gesamtmarktes)
– XLF, C, USB, COV, MS, GS, F, BABA, CTSH, DUK, XLE, CVX
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– heute keine
19.11.2020 Dirk Legahn
Marktmodelle aktuell 90%, BPI, Sentiment, IAKI
Märkte: TLT, GLD, PPLT, EEM, EMQQ, Sektorrotation
PutCallRatios:
CBOE Daten, Backtest
18.11.2020 Olaf Lieser
Markt: Bullisch, speziell RUT Ausbruch und “Dow-Theorie” (DJIA und DJT Allzeithochs); BTC Liq-Anzeiger sehr bullisch
AAII-Sentiment und VIX-Verlaufshochs (12.11.) waren dann Fehlsignale. Mehr in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: etwas erweitern (12.11.)
PDS SPX Feb18 -1195 (erw)
Aufwärts: Risk Reversal (Bull Put Spread otm plus Long Call otm)
SPX RR Dez18/Dez31 GuV = -389 neu
Butterflies/ICs: NDX, RUT neu
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = 88
RUT Jan14 WWBF 1560/1730/1870 plus teeny+STR IWM 164/182 GuV = -432 neu
NDX Jan14 WWBF 10700/11800/12700 plus teeny+STRx4 QQQ 269/310 GuV = 1035 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Dez18, Dez24, Jan15 tGuV = +53
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra SP Dez GuV= 9989
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 647
NEE Nov20-STR 75/82,5 (nach Split) auf Dez18-P80 tGuV = 1149
PINS Nov20-6P68 auf Dez18-6P65; Nov20-2C70 auf Dez18-2C65 GuV = 5462
QLYS Mov-STR 110/120 GuV = 209
RNG Dez18-P290 auf -P300, Dez18-C320 auf -C350; extra SP Dez-P250 GuV = 7931
TMO Jan15-P500; SC Dez18-C320 auf -C540; extra SP Dez18-P440 GuV = 5919
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C60 auf -3C50, extra SP Dez18-P43 GuV = 741
17.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV: am 13.11. Time Exit, realisierte P&L: -$5,444.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF NOV II: am 11.11. gerollt, wird wohl heute beendet, wenn der Markt nicht zurücksetzt, aktuelle P&L: -$2,990.
RUT 123BF DEC: am 13.11. gerollt, muss heute erneut gerollt werden, aktuelle P&L: -$3,450.
RUT BF70plus DEC: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $2,176.
RUT BF70plus DEC II: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,346.
RUT BF70plus JAN: ist trotz kurzer Laufzeit durch den Anstieg des Russell inzwischen auch in ziemlich sichererem Terretorium, aktuelle P&L: $847.
11.11.2020 Olaf Lieser
Markt US-Wahlergebnis (inoffiziell) und v.a. Impfstoff-Nachricht: IV-Kollaps; RUT und andere stark;
Internet-Servive (Covid-Profiteure) schwach; NDX schwach
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Hedges: 1x zu in Aufwärtscrash; wieder öffnen
PDS SPX Feb18 -607/+2154 Rest zu; +263 (neu)
Aufwärts: DiagonalSpread
QQQ diagS Nov06/Dez18 rollen, später zu; GuV = -32
Butterflies/ICs: alle 2 zu, 1x neu
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 GuV = 87 zu
ES Dez31 WWBF 3180/3530/3740 (157,75 cr) GuV = 38 neu
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 GuV = -895 zu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Extra-Prämien (über Restlaufzeit, Oberseite) wegen Schwäche der Basiswerte
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Dez18, Dez24 tGuV = +383
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra SP Dez GuV= 9959
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 612
NEE Nov20-STR 75/82,5 (nach Split) auf Dez18-P80 tGuV = 1451
PINS Nov20-6P68 auf Dez18-6P65; Nov20-2C70 auf Dez18-2C65 GuV = 1666
QLYS Mov-STR 110/120 GuV = 363
RNG Nov06-P295 auf Nov13-P295 auf Dez18-P290, Dez18-C370 auf Nov20-C320 auf Dez18-C320 GuV = 7694
TMO Nov20-P480 auf Dez18-P510 auf JAn15-P500; extra SC Dez18-C320 GuV = 6619
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C55 auf -3C60, extra SP Dez18 GuV = 801
10.11.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV: am 5.11. gerollt, muss erneut adjustiert werden, wenn der Markt nicht wieder zurückkommt, aktuelle P&L: -$4,260.
RUT 123BF NOV II: am 5.11. gerollt, muss erneut adjustiert werden, wenn der Markt nicht wieder zurückkommt, aktuelle P&L: -$1,742.
RUT 123BF DEC: am 5.11. gerollt, muss erneut adjustiert werden, wenn der Markt nicht wieder zurückkommt, aktuelle P&L: -$2,741.
RUT BF70plus NOV: Erwartungswert-Exit am 06.11., realisierte P&L: $2,081.
RUT BF70plus NOV II: Erwartungswert-Exit am 04.11., realisierte P&L: $2,908.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus DEC: mit sehr erfreulicher Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,466.
RUT BF70plus DEC II: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $1,716.
RUT BF70plus JAN: Entry am 06.11., aktuelle P&L: $747.
09.11.2020 Tom Hoffmann
1. Marktlage: nach der Bekanntgabe des Wahlsiegs für Joe Biden am Wochenende explodierten die US Märkte am heutigen Montag. Alle S&P Sektoren verzeichnen signifikante Zuwächse, wobei eine Sektorrotation bemerkbar ist, mit Tech-Werten eher bei schwächeren Zuwächsen. Es wurden charttechnisch klare long Signale durch dieses Kursfeuerwerk getriggert. Deshalb wurden heute ausnahmsweise im LOR nur long-Setups besprochen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen. Die Triggersignale heute waren sehr eindeutig, sollten aber mit Vorsicht getradet werden, da eine klare Übertreibung sichtbar ist. Ein Rückzieher auf die Ausbruchslinien innerhalb der nächsten Tage wäre eine ideale charttechnische Konfiguration um long zu gehen, mit vielen RSILaguerre Einstiegssignalen im Rücken.
2. Long Trade Ideen (nur bei klaren Ausbruchszeichen des Gesamtmarktes)
– F, ADM, QCOM, BABA, DUK, XLF, COF, JPM, EEM, TSLA
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– heute keine
05.11.2020 Dirk Legahn
04.11.2020 Olaf Lieser
Markt “epischer IV-Kollaps” nach US-Wahl; gut für Stillhalter; Hedge-Trades leiden darunter
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Hedges verrringern 29.10. (wg. Aufwärts schon vor der Wahl)
PDS SPX Jan14 +2118 zu Feb18 +34/+2154 Teil zu NDX Dez17 GuV = -2017 zu
Aufwärts: DiagonalSpread
QQQ diagS Nov06/Dez18 neu GuV = 713
Butterflies/ICs: keine Änderung
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 GuV = 2331
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 GuV = 1217
NDX Nov19 IC 10000/10600/12300/12700 unten auf 10925/11525 + teeny-long mit QQQ GuV = -1504
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
wieder 1 neuen Basiswert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Nov27, Dez18 tGuV = +233
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Nov GuV= 10477
GILD CCW Nov20 auf Jan15 tGuV = 1008 ganz zu
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 577
NEE Nov20-P300 Nov20-C330 tGuV = 711
PINS Nov20-6P51 auf -6P68;-2C65 auf -2C70 GuV = 2886
QLYS Mov-STR 110/120 GuV = 491
RNG Nov06-P295, C3370 GuV = 6155
TMO Nov20-P480 GuV = 8806
TWTR PCC Jan2022+3C35 Jan18-3C55 auf -3C60, extra SP Dez18 GuV = 226
