LOR-Archiv Januar-Februar 2017

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28.02.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly März: ist einmal gerollt worden und das 2. Drittel wurde eröffnet. Schwebende P&L: -700 USD.
2. 123-Butterfly März II: das 2. Drittel wurde am 22.02. eröffnet, aktuelle P&L: +116 USD.
3. 123-Butterfly April: wurde regelgerecht am 24.02. eröffnet, Preis pro Butterfly: 20,84$, Shorts bei 1370, aktuelle P&L: -396 USD
4. BF70plus Februar II: wurde inzwischen beendet, realisierte P&L: +854 USD.
5. Performanceübersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades seit Webinarende.
6. BF70plus März: hier wurden am 22.02 Longs rangerollt. Aktuelle:P&L +3.300 USD.
7. BF70plus März II: auch hier wurden am 23.02. Longs gerollt, schwebende P&L: +800 USD.
8. Front-Ratio auf CL: wurde am 21.02. wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: +1.800 USD.
9. Teilnehmerfrage: wie erfasse ich das Rollen im alten GuV-Profil richtig?
10. kurze Vorstellung neues GuV-Profil (Trade-Erfassung bei Adjustierung, Snapshot-Daten, Realtimedaten)

23.02.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes laufen seit der U.S. Wahl vom 8. November weiter nach oben, aber  nun werden im SPX und NDX grössere Symmetrieziele aus dem Wochenchart erreicht. Heute machte der RUT und der SPX eine erste Andeutung, dass eine Korrektur der sich aufsteilenden Rally bevorstehen könnte. Trotz aller vorherschenden Bullenpower sollte das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko jetzt nicht unterschätzt werden. Derzeit lasse ich daher die Finger von weiteren Engagements auf der Longseite. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden.  Heute wurde auch ein neuer Butterfly Einkommenstrade mit 50-Wings im LOR besprochen.
2. HD long vom LOR 2.2.2017:
3.2.2017 HD, Earnings am 21Feb BMC mit gutem Volaanstieg, Einstieg mit long Call mit Edge: BOT +2 HD 100 (Weeklys) 24 FEB 17 138 CALL @2.40 LMT,  Ziel 141
17.2.2017 Trade am letzten Tag vor den Earnings geschlossen mit exzellentem Gewinn von $510, SOLD +2 HD 100 (Weeklys) 24 FEB 17 138 CALL @4/95 LMT
3. LOW long vom LOR 13.2.2017, Earnings 1 Mar BMC (spätester Exit 28Feb !!!):
13.2.2017 LOW, Earnings am 1Mar BMC mit gutem Volaanstieg, Einstieg mit long Call mit Edge: BUY +3 LOW 100 (Weeklys) 3 MAR 17 75 CALL @1.50 LMT,  Ziel 78
23.2.2017 Trade läuft sehr gut und ist schon fast am Ziel 78, habe ein Limitorder gesetzt für SELL -3 LOW 100 (Weeklys) 3 MAR 17 75 CALL @2.95 LMT
4. Long Trade Ideen (nur Ideen, ich mache keine Longs mehr hier “oben”):
– FB, Targets 140 und 141, mit 100BinOpts
– GOOGL, Targets 870 und 880, mit 100BinOpts
– TLT 120/121 Bull-Call-Spread (100BinOpts für weniger als 50 Cent) für 21Apr
5. Short Trade Ideen (wenn eine signifikante Korrektur der Märkte einsetzt)
– TWTR mit 100BinOpts für 17Mar
– UA mit 100BinOpts für 17Mar
– KORS mit 100BinOpts für 17Mar
– KMI mit 100BinOpts für 17Mar
6. Butterfly Trades
– TOM123Bfly RUT mit 50er Wings, @56DTE versuche zu kaufen BUY +3 BUTTERFLY RUT 100 21 APR 17 1420/1370/1320 PUT @10.40 LMT
– Watching Paint Dry Butterfly (WPD) im SPX: derzeit keine neuen WPD Trades da SPX zu weit oben, warte auf Rückzieher

22.02.2017 Olaf Lieser

1. Situation: Bullisch nach wie vor. FED minutes als „kleines binäres Event“
Nicht bärisch den Markt gehen; keine neuen bullischen Pos. öffnen. IV immer noch
sehr niedrig.
2. VXX – RR bärisch: „zäh“ wegen schon niedriger Futures.
Ausstieg durch 3LB heute
3. VIX-Kalender März/April offen: Jederzeit bereit, „anzuspringen“.
Besonderheit billiger VIX-Futures hält an
4. Gute Zeit, Hedges aufzusetzen! Wer Bedarf hat:
Index-Put Debit Spreads und VXX/VIX call debit Spreads
5. E-mini S&P500 – WWBF: Position April : Direkt nach Öffnung kam Marktbewegung – Position
an Grenze zu delta/theta; nach FED-Event bzw. nächster Morgen mögliche Glattstellung
6. kein bullischer RR in den ES zur Zeit offen: Konsolidierung / Rücksetzer abwarten
7. Equity: profitieren von bullischem Markt
bullisch : GDX–sp, TWTR-stk/RR, NKE-CCW; Rückkauf MA-SP; XLV-SP
MSFT-SP+LC; AAPL-RR; FB-SP + CDS; SMH-RR;
8. bärisch: XLE, C etwas im Minus, aber Verlaufshoch noch
nicht überschritten (trotz Bullmarkt)

21.02.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly März: am 14.02. wurde der unterste Butterfly hochgerollt (wegen eines D/T-Problems). Wird heute erneut gerollt. Bei 1415 wird das 3. Drittel eröffnet. Schwebende P&L: -1.700 USD.
2. 123-Butterfly März II: hier wird heute das 2. Drittel eröffnet und ggf. noch gerollt, aktuelle P&L: -1.100 USD.
3. BF70plus Februar: wurde am 12.2. geschlossen. Realisierte P&L: +12.000 USD.
4. Performanceübersicht: alle geschlossenen BF70plus-Trades seit Webinarende.
5. BF70plus Februar II: Restlaufzeit nur noch 7 Tage, wir bleiben dennoch im Trade, da der Markt so weit nach rechts aus dem Zelt rausgelaufen ist, dass wenig Risiko besteht und wir uns die Chance offen halten, gutes Geld bei einem Rücksetzer zu verdienen. Schwebende P&L: +780 USD.
6. BF70plus März: Longs werden heute rangerollt. Aktuelle:P&L +2.900 USD.
7. BF70plus März II: auch hier heute Longs ranrollen, schwebende P&L: +540 USD.
8. Front-Ratio auf CL: hat innerhalb einer Woche 2.000 USD verdient. E-Wert droht negativ zu werden, deshalb steigen wir heute aus.

16.02.2017 Olaf Lieser

1. Situation: Bullisch (heute Rücksetzer); war eher verstärkt in Verfallswoche;
Gegenreaktion Freitag / Montag wahrscheinlicher
2. Saisonalität „Februar saisonal schlecht“: („Erstwahl eines republikanischen Präsidenten“).
Der Markt ist aber der Meister. Nicht bärisch einen bullischen Markt gehen
3. VXX – RR bärisch: läuft gut an; VIX-Verfall und Abwärtsdrift hat geholfen
4. VIX-Kalender-Spread Feb/März gerollt in März/April;
Besonderheit: März recht billig für noch 5 Wochen bis Verfall
5. WWBF – Kriterium geändert nach 1600 Backtest-Trades:
maximales Delta/Theta (S&P 500) hochgesetzt. Für SPY extra-Wert
6. E-mini S&P500 – WWBF: Neue Position April geöffnet; Danach kam Marktbewegung!
7. bullische Pos.: ES Feb5 – noch sehr gut gelaufen: Schließen! 1750 USD Gewinn Stand Marktöffnung
8. Equity: Bullischer Markt zeigt sich hier.
bullisch : GDX–sp, TWTR-stk/RR, MA-SP; NKE-CCW; XLP-SP
MSFT-SP+LC; AAPL-RR; FB-SP + CDS; SMH-RR; XLV-SP glattstellen
9. bärisch: XLE, C etwas im Minus, aber Verlaufshoch noch nicht überschritten (trotz Bullmarkt)

 

14.02.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Februar II: Exit am 8.2. wegen Erreichen des kleinen Profitziels, realisierte P&L: +7.036 USD.
2. Performance-Übersicht: alle abgeschlossenen 123-Butterfly-Trades.
3. 123-Butterfly März: am 13.2. wurde regelkonform das 2. Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -640 USD.
4. 123-Butterfly März II: hier noch 1 Drittel offen, aktuelle P&L: -212 USD.
5. Butterfly-Preisübersicht in Abhängigkeit der IV
6. BF70plus Februar: am 9.2. wurden die Longs rangerollt, um das Aufwärtsrisiko rauszunehmen. Schwebende P&L: +12.200 USD.
7. BF70plus Februar II: hier wurde regelgerecht auch ein Teil der oberen Longs herangerollt, schwebende P&L: +3.800 USD.
8. BF70plus März: aktuell: +4.620 USD.
9. BF70plus März II: musste ein paar Gewinne abgeben, schwebende P&L: +990 USD.
10. BF70plus April: regulärer Entry-Tag wäre der 10.02. gewesen, allerdings gab es seitdem keinen Seitwärts- oder Abwärtstag, deshalb bin ich noch nicht dabei
11. Live-Eröffnung eines Front-Ratio-Trades auf CL inklusive Vorstellung des neuen GuV-Profils

13.02.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes laufen seit der U.S. Wahl vom 8. November weiter nach oben. Die Stimmung ist sehr bullish und trotz übertrieben erscheinender Bewegungen geht die Rally weiter (Stichwort “irrational exuberance”). Heute ist der RUT nach einer Seitwärtskonsolidierung über seine Range ausgebrochen, das könnte ein Katalysator dienen für weitere Zukäufe in NDX, SPX  und DOW, obwohl diese schon sehr übersteilte Chartbilder zeigen. Trotz aller Bullenpower sollte das erhebliche potentielle Abverkaufrisiko nicht unterschätzt werden. Und wenn es dann mal abwärts geht, dann sicher  “gscheit”!  Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden. Auf Grund der derzeitigen Earnings-Season suchen wir dabei gerne nach Werten die in den nächsten Wochen Quartalszahlen herausgeben, so dass wir einen “long Option mit Edge” Trade aufsetzen können. Heute wurden auch zwei Butterfly Einkommenstrades im LOR angesprochen
2. HD long vom LOR 2.2.2017:
3.2.2017 HD, Earnings am 21Feb BMC mit gutem Volaanstieg, Einstieg mit long Call mit Edge: BOT +2 HD 100 (Weeklys) 24 FEB 17 138 CALL @2.40 LMT,  Ziel 141
3. Long Trade Ideen:
– HD bullish durch Ausbruch in D-Chart mit neuem Allzeithoch. Earings am 21Feb AMC. Es ergibt sich derzeit immer noch ein schöner Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade.
– LOW bullish bis zum Ziel 76. Earings am 1Mar BMO. Schöner erwarteter Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade.
– BBY bullish wenn über 45, dann viel Potential bis 50. Earings am 1Mar BMO. Schöner erwarteter Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade.
4. Short Trade Ideen (nur wenn eine Korrektur der Märkte einsetzt)
– TWTR mit 100BinOpts
– KO mit 100BinOpts
5. Butterfly Trades
– 123Bfly RUT mit 50er wings  vom letzten Freitag BOT +3 BUTTERFLY RUT 100 (Quarterlys) 31 MAR 17 1410/1360/1310 PUT @10.36 LMT
– Watching Paint Dry Butterfly im SPX mit 50/35 wings und 2 mögliche Adjustierungen mit “Baby Butter” und “Iron Condor”

08.02.2017 Dirk Legahn

Marktmodelle
Excel Tabelle zum download: https://drive.google.com/open?id=0B-tul1ez3x-dUHF2U3UwcmNSMTA
– VolatilityStop Modell
– % of NYSE Stocks > SMA50
– VIX < 20
– US Stocks New Highs vs. New Lows >0
– Bullish Percent Index
– AAII Bullish Sentiment Index Bulls < Average
– MACD Nasdaq Composite Crossover
– Best Six Month
– IBD Big Picture
– Internationaler Aktienklima-Indikator

07.02.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Februar II: 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +5.600 USD, heute wird das kleine Profitziel (DTE < 21) erreicht und der Trade geschlossen.
2. 123-Butterfly März: aktuelle P&L: +70 USD.
3. 123-Butterfly März II: wurde planmäßig am 3.2. eröffnet, aktuelle P&L: +200 USD.
4. Butterfly-Preisübersicht in Abhängigkeit der IV
5. BF70plus Februar: derzeitige P&L: 14.200 USD. Ist bereits reduziert von der Size. Sollte der Markt steigen, kurzfristiger Exit.
6. BF70plus Februar II: entwickelt sich positiv, schwebende P&L: +7.700 USD.
7. BF70plus März: aktuell: +4.020 USD.
8. BF70plus März II: auch positive Entwicklung, schwebende P&L: +2.190 USD.
9. Simulation der Eröffnung des April-BF70s, insbesondere Preisfindung

06.02.2017 Olaf Lieser

1. Situation: wieder sehr ruhiger Markt mit niedriger IV
Februar saisonal schlecht („Erstwahl eines republikanischen Präsidenten“)
2. VXX – RR bärisch: neuer RR seit 3 Tagen
3. VIX-Kalender-Spread Feb/März leicht im Minus.
4. Zuhörerfrage: Wie Vola-Produkte oder anderes in niedriger IV traden?
5. Long Vola: Spreads oder nackt?
6. E-mini S&P500 – WWBF: Neue Position April öffnen
7. bullische Pos.: ES Feb5 – leicht positiv
8. Equity-Sondersituation: TWTR (…“hält die Welt gerade auf Trab“):
Langfristiger Erholungs-
oder Übernahme-Trade. RR und long Stock gleichzeitig.
9. GDX – Goldminen SP neu: MACD-wk
10.Bärisch: XLE, C: Zur Diversifizierung. Auch hier ordentliche Signalprognosen
11. Beobachten Equity: MA-SP; NKE-CCW; XLV-SP; XLP-SP
MSFT-SP+LC; AAPL-RR; FB-SP + CDS; SMH 3 Tage alter RR

03.02.2017 Olaf Lieser

1. Situation: bullisch; IV/VIX von sehr niedrig (10.5) auf 12.x auf 11.x
2. Saisonalität des Marktes
3. VXX – RR bärisch: im Gewinn; rollen. Behandlung Fragesstellung: Warum RR statt direkt short VXX
4. VIX-Kalender-Spread Feb/März leicht im Minus (ruhiger Markt).
Thema: Sollte man VIX-Call long gehen als hedge
5. E-mini S&P500 – WWBF mit Reverse-Harvey-Wings 1 Pos. frisch geschlossen im Gewinn (~1500 USD)
6. SPX bullische Pos.: ES Feb5 – knapp im Plus
7. Equity: SMH Gewinnmitnahme / rollen auf neuen RR ? trendkonform
8. Beobachten Equity, Frisch durch die Earnings: MSFT-SP+LC; AAPL-RR; : FB-SP + CDS,
alle Earnings deutlich positiv

02.02.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen Rally hingelegt, die so keinen Vergleich kennt: über 236 Punkte (oder +20.47%) in nur 35 Tagen, das ist Rekord! Normalerweise braucht der RUT Monate um so viele Punkte zu laufen. Der überkaufte Zustand bei SPX, RUT und DOW sollte also trotz der derzeitigen seitwärts Konsolidierung beachtet werden, es besteht weiterhin ein erhebliches potentielles Abverkaufrisiko. Der Nasdaq NDX zeigt jedoch einen klaren bullishen Chart und hat durchaus noch weiteres Potential nach oben bis 5200 oder höher. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so die jeweilige Marktrichtung mit geeigneten Kandidaten zu traden. Auf Grund der derzeitigen Earnings-Season suchen wir dabei nach Werten die in den nächsten Wochen Quartalszahlen herausgeben. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade Ideen:
– CSCO mit bullishem D-Chart. Die Earnings sind am 15Feb AMC und es gibt noch einen ausreichenden erwarteten Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 31.5 und 32.
– HD mit bullishem D-Chart und Rückzieher 1h-Chart. Earings am 21Feb AMC. Es ergibt sich derzeit ein schöner Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 140 und 141.
– NUGT um an der derzeitigen bullishness von Gold zu profitieren (mit 3x gehebeltem Basiswert)
– SLV Silber mit Ausbruch im D-Chart, sehr bullish (mit 100BinOpts)
3. Short Trade Idee (nur wenn die erwartete Korrektur der Märkte einsetzt)
– TEVA mit Earnings am 13Feb BMO und gutem erwarteten Vola-Anstieg für einen “Put mit Edge” Trade, Ziel 30

31.01.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Februar: Exit am 27.01. wegen Erreichen des kleinen Gewinnziels. Realisierte P&L: +5.057 USD.
2. 123-Butterfly Februar II: 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +5.300 USD.
3. 123-Butterfly März: läuft jetzt 1,5 Wochen, aktuelle P&L: +700 USD.
4. BF70plus Januar II: Time-Exit (DTE<7) am 24.01. Realisierte P&L: +2.972 USD.
5. Performance-Übersicht: alle beendeten 123 Butterflies und BF70plus-Trades.
6. BF70plus Februar: derzeitige P&L: 11.800 USD. Ist bereits reduziert von der Size.
7. BF70plus Februar II: sieht gut aus, schwebende P&L: +7.230 USD.
8. BF70plus März: aktuell: +3.570 USD.
9. BF70plus März II: ist inzwischen auch im Plus, schwebende P&L: +700 USD.
10. Frontratio-Trade auf ZB Feb: Trade wurde am 27.01. beendet, realisierte P&L: -1.000 USD.
11. Pre-Earning-Trade auf CMG: wurde vorzeitig beendet, weil sich herausstellte, dass die Schätzung des Implied Move unzutreffend war. Realisierte P&L: -130 USD.
12. Teilnehmerfrage: wie erfasst man Pre-Earning-Trades korrekt im GuV-Profil?

27.01.2017 Dirk Legahn

Rotation-Modelle: Update 2016
– Vorstellung Update Swing-Signal-Screener 2.0
– Kombination mit anderen Tools: Liquidity-, IV-Rank- und Fundamental-Scanner
– Ausblick 2017
– Update Rotations-Software: EquityStop
– IBD 23.1.2017 S.17: Best Performing ETFs 2017
– Hedge: Calendar IWM Put Feb/März 130 und VXX März 23/28 CallRatioSpread

25.01.2017 Olaf Lieser

1. Situation: Wieder neue Rekordhochs. Erinnerung: „großer Crash kommt normalerweise nicht aus Korrektur heraus (Topbildung braucht Monate)“.
2. IV-Crush Jahresanfang gut für alle Theta-Trades
3. Skew-Index hoch diese Woche. Noch ein paar Worte dazu als Indikator und für unsere BTFs.
4. VXX – RR bärisch: sehr gute Performance
5. VIX-Kalender-Spread Feb/März geöffnet als Hedge Trade; warum ist eine gute Zeit dafür?
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterfly (mit Reverse-Harvey-Wings enger): 1 Pos. offen; gut dabei
WWBF sind relativ bewegungsunempfindlich
7. bullische Pos.: ES Feb5 – leicht positiv
8. Ein paar Worte zu Aktienpositionen – alleinstehen und mit Optionen
9. Equity: MA-Prämie unten: MACD-wk
10.Beobachten/rollen Equity: NKE-CCW; FB-SP rollen/Gewinnmitnahme; + CDS, XLV-SP,
MSFT Zeltspitze gerollt auf SP; wird durch Earnings gehalten
XLP: SP rollen; AAPL-RR, SMH-RR

24.01.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Februar: aktuelle P&L: +5.400 USD.
2. 123-Butterfly Februar II: ebenfalls 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +4.700 USD.
3. 123-Butterfly März: wurde letzten Freitag planmäßig eröffnet (1270/1340/1410), Preis pro BF: 20,91 USD, aktuelle P&L: +500 USD.
4. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 7.300 USD. Planmäßiger Exit ist am 25.01.
5. BF70plus Februar: derzeitige P&L: 10.000 USD. Wurde am 23.01. wegen eines negativen Erwartungswertes reduziert und voraussichtlich bald ganz geschlossen.
6. BF70plus Februar II: entwickelt sich ebenfalls weiter erfreulich, schwebende P&L: +6.500 USD.
7. BF70plus März: läuft auch gut an, aktuell: +3.420 USD.
8. BF70plus März II: wurde ebenfalls am 20.01. planmäßig eröffnet, Preis pro Butterfly: 1,02 USD, P&L derzeit: -210 USD
9. Frontratio-Trade auf ZB Feb: Trade läuft noch bis Freitag, aktuelle P&L: -1.100 USD.
10. Pre-Earning-Trade auf CMG: IV-Entwicklung bisher unter Erwartung, schwebende P&L: -330 USD, planmäßiger Exit ist der 2. Februar.
11. möglicher Pre-Earnings-Trade auf TWTR vorgestellt, ich werde ihn nicht umsetzen
12. Teilnehmerfrage zum Thema fairer Midpreis von BF70s und Rollen von Butterflies.

19.01.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen Rally hingelegt, die so keinen Vergleich kennt: über 236 Punkte (oder +20.47%) in nur 35 Tagen, das ist Rekord! Normalerweise braucht der RUT Monate um so viele Punkte zu laufen. Der überkaufte Zustand bei SPX, RUT und DOW sollte also weiterhin Beachtung finden, auch wenn noch Möglichkeiten für weiterer Kurssteigerunten in diesem sehr bullishen Marktumfeld bestehen. Der Nasdaq NDX hat derzeit den bullishten Chart der Indizes und noch weiteres Potential nach oben. Morgen ist die Amtseinführung des neuen US Präsidenten und viele Meinungen deuten darauf hin, dass es mit der “Honeymoon”-Rally dann erst mal vorbei sein könnte, also eine Korrektur möglich ist. Ob diese kommt oder nicht, kann nicht vorhergesagt werden. Auf alle Fälle bereiten wir uns mit Tradeideen für beide Richtungen auf die nächste Handelswoche vor. Auf Grund der derzeitigen Earnings-Season suchen wir dabei nach Werten die in den nächsten 2-4 Wochen Quartalszahlen herausgeben. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade Ideen:
– FB mit schön bullishem D-Chart und 1h-Chart. die Earnings sind am 1Feb AMC und es gibt noch einen guten erwarteten Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 132 und 133.5.
– AIG mit schön bullishem D-Chart und Rückzieher 1h-Chart. Earings am 14Jan AMC. Es ergibt sich derzeit ein schöner Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 67.7 und 68.5.
3. Short Trade Ideen (nur wenn die erwartete Korrektur der Märkte einsetzt)
– TWTR mit Earnings am 9Feb BMO und sehr hohem erwarteten Vola-Anstieg für einen “Put mit Edge” Trade, Ziel 14
– KO  mit Earnings am 9Feb BMO

18.01.2016 Olaf Lieser

1. Situation: seitwärts. IV-Crush Jahresanfang ? gut für alle Theta-Trades
2. VIX-Contango steil; –ES-VIX glattgestellt Freitag; deutlich im Gewinn
3. Nächster ES/VIX: Problem mit niedrigen VX-Futures: Nicht geöffnet
4. VXX – RR bärisch: potenziell beste Phase für Trade vor VIX-Verfall (falls Markt ruhig bleibt)
5. VIX-Kalender-Spread Feb/März geöffnet als Hedge Trade;
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterfly 1 Pos. offen; gut dabei
7. Reverse-Harvey-Prozedur
8. bullische Pos.: ES Feb5 – etwas nachgelassen; weitere Indizes möglich, falls Trump Hausse weitergeht
9. Beobachten Equity: NKE-CCW neu, FB-SP + CDS, XLV-SP, MSFT Zeltspitze gerollt auf SP; wird durch Earnings gehalten
XLP: SP; AAPL-RR, SMH-RR

17.01.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar II: Kleines Profitziel wurde am 10.01. erreicht, realisierte P&L: +3.960 USD.
2. Performance-Übersicht: alle geschlossenen 123 Butterflies.
3. 123-Butterfly Februar: 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +3.400 USD.
4. 123-Butterfly Februar II: ebenfalls 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +2.830 USD.
5. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 5.430 USD.
6. BF70plus Februar: derzeitige P&L: 5.000 USD.
8. BF70plus Februar II: wie alle anderen BF70s auch hier erfreulich, schwebende P&L: +3.000 USD.
9. BF70plus März: ist inzwischen auch bereits deutlich im Plus, aktuell: +1.620 USD.
10. Teilnehmerfrage: sollte man BF70s auch schließen, wenn das Theta negativ wird (trotz positivem Erwartungswert)?
11. Teilnehmerfrage: wie sinnvoll ist ein sehr langfristiger BF70 (150 Tage) als Downside-Hedge?
12. Frontratio-Trade auf ZB Feb: Trade musste erneut adjustiert werden, aktuelle P&L: -900 USD.
13. Pre-Earning-Trade auf KBH: Trade musste mit Verlust geschlossen werden, P&L: -400 USD.
14. Pre-Earning-Trade auf CMG vorgestellt und live aufgesetzt, Exittag wird der 2. Februar sein.
15. Teilnehmerfrage: was muss man beim Vergleichen historischer IV-Werte beachten?

10.01.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: Trade wurde am 3.1. wegen Erreichen des kleinen Profitziels geschlossen: realisierter Gewinn: +2.900 USD.
2. 123-Butterfly Januar II: 2 Drittel sind geöffnet, schwebende P&L: +4.118 USD. Kleines Profitziel könnte morgen erreicht sein.
3. 123-Butterfly Februar: 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +2.030 USD.
4. 123-Butterfly Februar II: 1 Drittel wurde eröffnet, aktuelle P&L: +1.830 USD.
5. Teilnehmerfrage: wie rolle ich einen Butterfly?
6. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 4.110 USD.
7. BF70plus Februar: Trade sieht sehr gut aus, derzeitige P&L: 5.730 USD.
8. BF70plus Februar II: keine besonderen Ereignisse, schwebende P&L: 780 USD.
9. BF70plus März: wurde am 5.1. zu 0,81 USD pro Butterfly eröffnet, aktuell: -480 USD.
10. Performance-Übersicht 123 Butterfly und BF70 inklusive Jahresübersicht
11. Frontratio-Trade auf ZB Feb: Trade musste adjustiert werden, aktuelle P&L: -1.000 USD.
12. Pre-Earning-Trade auf KBH: Trade hat Gewinnerwartung nicht erfüllt, schwebende P&L: -418 USD.
13. Pre-Earning-Trade auf EBAY: wurde wegen eines Erwartungswertexits geschlossen, realisierte P&L: +400 USD.
14. Teilnehmerfrage: wirkt sich die neue Besteuerung von US-Dividendenersatzzahlungen auf unsere Trades aus?
15. Teilnehmerfrage: wie finde ich geeignete Pre-Earnings-Kandidaten?

09.01.2017 Olaf Lieser

1. Situation: Jahresende Allzeithochs; kurzer Abverkauf Jahresende. IV-Crush Jahresanfang.
2. EURUSD rollen auf Jahresmitte (letzter Roll, falls Euro sich hält); großräumig bärisch für 2017 angenommen
3. VIX-Contango steil; –ES-VIX deutlich im Gewinn: Diese Woche rollen/schließen
4. Nächster ES/VIX: Problem mit niedrigen VX-Futures; Bedingungen für Einstieg genannt
5. VXX – RR bärisch: potenziell beste Phase für Trade vor VIX-Verfall (falls Markt ruhig bleibt)
6. VIX-Kalender-Spread Feb/März als möglichen Hedge Trade
7. E-mini S&P500 – Iron-Butterfly 1 Pos. offen; gut dabei
8. bullische Pos.: ES Feb5 – leichtes Plus; weitere Indizes möglich
9. NKE-CCW neu, FB-Shortput nach SDD
10. Neuer Basiswert: XLV (Health Care) MACD-weekly: Prämie einnehmen
11. MSFT Zeltspitze rollen: 11.1.17 ODER außerhalb Intervall [61…65]
12. XLP: Glattstellen/Nachfolger des RR; Prämie unten; bullisch MACD
13. Equity-Trades beobachten: AAPL, SMH: bullisch.

06.01.2017 Dirk Legahn:

Rotation-Modelle: Update 2016
– Grundlagen
– Systemergebnisse 2016
– Systemverbesserungen
– EquityTrading
– Hedging
– Systemeinstieg
– SystemMix

05.01.2017 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die US Indizes sind nach der U.S. Wahl vom 8. November sehr stark nach oben gelaufen. Besonders der Russell 2000 hat einen Rally hingelegt, die so keinen Vergleich kennt: über 236 Punkte (oder +20.47%) in nur 35 Tagen, das ist Rekord! Normalerweise braucht der RUT Monate um so viele Punkte zu laufen. Der überkaufte Zustand bei SPX, RUT und DOW sollte also immer beachtet werden, auch wenn noch Möglichkeiten für weiterer Kurssteigerunten in diesem sehr bullishen Marktumfeld bestehen. Der Nasdaq hat ebenfalls einen sehr bullischen Chart, mit einem Rückzieher und Abpraller an der Unterstützung. Daher hat der Nasdaq von allen US Indizes wahrscheinlich das beste Potential nach oben. Daher sind diese Woche weiterhin Tech-Werte auf meiner Favoritenliste. Auf Grund der Earnings-Season suche ich dabei nach Werten die im Jan/Feb Quartalszahlen herausgeben. Der mittelfristige und langfristige Gesamtzustand der Indizes bleibt aber weiter bullish.
2. Long Trade Ideen (bevorzugte Richtung derzeit Long):
– AAPL mit schön bullishem D-Chart und kleinem Rückzieher 1h-Chart. Earings sind noch unbestätigt am 24Jan. Es ergäbe sich derzeit ein schöner Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 119  und 120.
– GOOGL mit schön bullishem D-Chart und Rückzieher 1h-Chart. Earings sind bestätigt am 26Jan. Es ergäbe sich derzeit ein schöner Vola-Anstieg für einen “Call mit Edge” Trade. Ziele 830  und 845
3. Short Trade Ideen (nur wenn die erwartete Korrektur der Märkte einsetzt)
– PFE mit bestätigten Earnings am 31Jan aber wenig Vola-Anstieg erwartet
– PG mit noch unbestätigten Earnings am 24Jan.

04.01.2017 Olaf Lieser

1. Situation: Jahresende Allzeithochs; kurzer Abverkauf Jahresende. IV-Crush Jahresanfang. EURUSD großräumig bärisch für 2017 angenommen
2. EURUSD-Put muss bald gerollt werden
3. Premiere / Prototyp-email mit Positionsupdate am 30.12.16: Positionsglattstellungen zur Gewinnsicherung
4. VIX-Contango steil; –ES-VIX deutlich im Gewinn:
5. VXX-Ausstieg 30.12. Neues Signal steht schon an (unglücklich ausgestoppt werden – wenn auch hier im Gewinn – gehört dazu). Monatsverfall Februar.
6. E-mini S&P500 – Iron-Butterfly 1 Pos. offen; profitiert deutlich von IV-Crush
7. bullische Pos.: NQ: und ES im Gewinn glattgestellt 30.12.16.; neue Öffnung ES Feb5. Weitere Indizes möglich
8. XLP: Glattstellen/Nachfolger des RR; Prämie unten; bullisch MACD
9. Equity-Trades beobachten: AAPL, FB, FB-2: Zeltspitze; MSFT Zeltspitze, SMH: bullisch. NKE neutral

 

03.01.2017 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: aktuelle P&L: +3.264 USD, kleines Profitziel ist erreicht, Trade wird heute beendet.
2. 123-Butterfly Januar II: 2 Drittel sind geöffnet, schwebende P&L: +2.000 USD.
3. 123-Butterfly Februar: 1 Drittel offen, aktuelle P&L: +432 USD.
4. 123-Butterfly Februar II: wurde heute eröffnet, Shorts bei 1150, Preis pro Butterfly: 16,61 USD.
5. BF70plus Januar II: schwebende P&L derzeit etwa 2.600 USD.
6. BF70plus Februar: Trade sieht sehr gut aus, derzeitige P&L: 2.700 USD.
7. BF70plus Februar II: keine besonderen Ereignisse, schwebende P&L: 180 USD.
8. Teilnehmerfrage: wie setzt man das Ranrollen der oberen Longs beim BF70plus in der TWS um?
9. Frontratio-Trade auf ZB Feb: aktuell 186 USD im Plus. Wenn die Bonds weiter steigen, muss der Trade adjustiert werden.
10. Pre-Earning-Trade auf KBH: derzeitige P&L: -128 USD. Exittag ist der 11.01.
11. Pre-Earning-Trade auf EBAY: aktuelle P&L: -30 USD. Earnings stehen noch nicht endgültig fest.