LOR-Archiv Mar-Apr 2016

LOR-Archiv März-April 2016

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29.04.2016 Dirk Legahn

1. Marktmodell mit ETFs: SPY/IWM/DIA/QQQ/IBB/TLT/VXX: alles bullish
2. aktuelle Swing-Trades: XME, ITB, EDZ, USO, JNJ, SPXU
3. Pre-Earnings-Trades: Double Clendar DIS
4. Post-Earnings-Trades: Statistics, MSFT Straddle, AAPL IC
5. Rotationsmodelle: BondETFs: PCY, HYD; XLU: NRG, AES;DVY: HUN, NE; BobWells: ARLP, KMI; REITs: CUZ, MORE

27.04.2016 Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage
2. VIX-Bereich: Steiles Contango; Pairs Trade -ES/-VIX,
3. Kurz-Wiederholung auf Nachfrage: Mathematischer Defekt Daily Tracker SVXY
4. Hedge nach oben: Wie aufsetzen (Tip Vol-Skew spielt wieder stark herein)
5. Prämien-Trades Beobachtung: Iron Butterfly und Iron Broken Wing Butterfly in /ES: + Credit Spreads unten (weit) und oben
6. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC) Bodenbildung, Preis-update
7. Neue Trades: RR auf MDT, RR SBUX, RR-modif. auf GLD
8. Gerollter Trade: FB, NKE
9. Geschlossen: RR-QQQ
10. Beobachtung bisheriger Richtungstrades: MCD,MSFT

26.04.2016 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): als opportunistischer Trade aufgesetzt, aktuelle P/L etwa -9.000.
2. 123-Butterfly Mai: planmäßig aufgesetzt am 24.03.2016 mit 56 DTE. 3 Drittel sind offen und musste inzwischen zweimal gerollt werden, schwebende P/L aktuell etwa -11.000 Dollar. Position würde aber bei einem Rücksetzer schnell die Verluste abbauen können. Position wird weiter gehalten.
3. 123-Butterfly Juni: wurde planmäßig am vergangenen Freitag (22.04.) aufgesetzt, akutelle P&L -500 USD.
4. Vergleich 50er- und 70er Wings beim 123-Butterfly
5. BF70 Juni: Markt ist seit der Vorwoche weiter gestiegen, schwebende P&L aktuell -150 Dollar.
6. Pre Earning Trade AKAM: Anstieg der IV auf ein Niveau von 180% wurde erwartet, IV aktuell bei 172%. Leider hat sich die Aktie kaum bewegt, dennoch kann ein kleiner Gewinn (150 Dollar) realisiert werden, da der Anstieg der IV den Zeitwertverfall überkompensiert hat. Exit heute, da nach Börsenschluß die Earnings verkündet werden.
7. Pre Earning Trade JNPR: auch hier hat die ansteigende IV den Zeitwertverfall überkompensiert, die Aktie hat sich gegenüber der Vorwoche leider gar nicht bewegt. Exit (unplanmäßig) ebenfalls heute, da inzwischen der Erwartungswert negativ geworden ist.
8. neuer Pre Earning Trade CRM: Earnings (unbestätigt!) am 18.05., heute Einstieg in einen Straddle mit Fälligkeit 20.05., Anstieg der IV auf ein Niveau von etwa 150% erwartet, Exit unmittelbar vor dem Earningstermin
9. CL-Ratio-Spread Juni: musste nach einem scharfen Anstieg des Ölpreises einmal gerollt werden, danach kam der Ölpreis wieder etwas zurück und zwei der long Calls wurden glattgestellt. Aktuelle P&L etwa +1.100 Dollar, Erwartungswert positiv, Theta positiv, deshalb wird der Trade weiter gehalten.

25.04.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures ist schon sehr weit in wichtige Widerstände hineingelaufen und eine Abwärtskorrektur wird daher immer wahrscheinlicher. Auf jeden Fall wird eine stärkere Bewegung erwartet, entweder als Korrektur oder als Ausbruch durch die Widerstände. Die Lage ist also kurzfristig eher unbestimmt, alles kann passieren. Daher also weiterhin mit kurzfristig 1h-Triggern arbeiten! Es wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige kurzfristige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu können. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long TLT Trade vom LOR 11.4.2016:
11.4.2016 TLT Bonds mit 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 30APR16 130/131 CALL @.49
18.4.2016 TLT nach ersten Gewinnen exit bei Rücklauf am Breakeven SOLD 10 VERTICAL TLT 30APR16 130/131 CALL @.49, GuV = $0  minus Kommissionen
3. Long GOOGL Trade vom LOR 11.4.2016:
11.4.2016 GOOGL mit 100BinOpts, BOT 1 VERTICAL GOOGL 23APR16  765/775 CALL @4.95
18.4.2016 exit bei Rücklauf mit kleinem Gewinn SOLD 1 VERTICAL GOOGL 23APR16  765/775 CALL @5.25, GuV = $30 minus Kommissionen
4. Long TSLA Trade Idee für diese Woche:
– TSLA mit Earnings am 4. Mai und gutem Vola-Potential: Buy Long delta70 Call 6May16 (vor Earnings schliessen!) oder Buy 100BinOpts, wenn Long Call zu teuer, falls Märkte Trigger nach oben geben
5. Short TSO Trade Idee für diese Woche:
– TSO mit Earnings am 4. Mai und gutem Vola-Potential: Buy Long delta70 Put 6May16 (vor Earnings schliessen!) falls Märkte Trigger nach oben geben

20.04.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage: Großräumiger Ausbruch möglich, aber Divergenzen im Markt.
2. VIX-Hedging: Steiles Contango, Verfall heute und Veränderungen zur Forwardkurve; meine Positionen. SVXY Trade-Ansatz; ES-short/VIX-Fut-short Trade-Ansatz
3. Prämien-Trade: Iron Butterfly und Iron Butterfly Broken Wing in ES-FOPs; mögliche Anpassungen delta-long
4. Update bisherige ES-Trades: Prämientrades Ober- und Unterseite
5. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC) Preis-update: Generell bullisch; warum hier Debit über Credit Spread bevorzugt wurde
7. Beobachtung bisheriger Richtungstrades: FB,MCD,MSFT,NKE

19.04.2016    Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): als opportunistischer Trade aufgesetzt, aktuelle P/L etwa -5.000.
2. 123-Butterfly Mai: planmäßig aufgesetzt am 24.03.2016 mit 56 DTE. Musste inzwischen einmal gerollt werden und das 3. Drittel wurde eröffnet, schwebende P/L aktuell etwa -7.000 Dollar. Position würde aber bei einem Rücksetzer schnell die Verluste abbauen können. Position wird weiter gehalten.
3. BF70 Mai: wurde am 13.04. mit einem Gewinn von 1.500 Dollar geschlossen. Exitgrund: RUT > Short Strikes +60 und Restlaufzeit < 40 Tage.
4. BF70 Juni: Markt ist seit dem Einstieg etwa 40 Punkte gestiegen, schwebende P&L aktuell 150 Dollar.
5. neuer Pre Earning Trade AKAM: Anstieg der IV auf ein Niveau von 180% erwartet, Exit am 26.04. vor den Earnings.
6. neuer Pre Earning Trade JNPR: Anstieg der IV auf ein Niveau von 190% erwartet, Exit am 28.04. vor den Earnings.

15.04.2016    Dirk Legahn

1. Marktmodell mit ETFs: SPY/IWM/DIA/QQQ/IBB/TLT/VIX/GLD
2. aktuelle Swing-Trades: IBB, EDZ, EWZ, XOP, T, SLW
3. Rotationsmodelle Performance 2016
4. PreEarnings-Trades mit dem Double-Calendar: UNP, DIS

12.04.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage.
2. VIX-Hedging bzw. Vola-Long Trades: Ausweitung! Speziell des Front Spreads. Wie sollte ich dies traden?
3. Prämien-Trade: Iron Butterfly in S&P500 (ES-FOPs) + NEU Iron Butterfly Broken Wing in ES-FOPs; Marktkontext
4. Update bisherige ES-Trades: Prämientrades Ober- und Unterseite
5. Rohstoffe: Öl (CL) gerollt, Weizen (ZW), Mais (ZC) Preis-update
6. geschlossene Trades Ziel erreicht: Prämieneinnahmen (Short Put) TWTR, XLV
7. Beobachtung bisheriger Richtungstrades: FB,MCD,MSFT,NKE

11.04.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures ist schon sehr weit gelaufen und wir warten auf eine eine Abwärtskorrektur. Wir sind bei DOW, SPX und NDX zu starken Widerstandsbeich gelaufen, nur der RUT hat noch etwas Luft bis zur Trendlinie. Die Lage kurzfristig eher unbestimmt, alles kann passieren, also weiterhin mit kurzfristig 1h-Triggern arbeiten. Es wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige kurzfristige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu können. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long Trade vom LOR 21.3.2016:
22.3.2016 FB long gegangen mit BOT 1 (Weeklys) APR4 16 108 CALL @6.50 minus Kommissionen,
8.4.16 Austieg nach Bruch des Fibo-Clusters, SOLD 1 (Weeklys) APR4 16 108 CALL @4.0 minus Kommissionen
Verlust: -$250 minus Kommissionen
3. Long Trade vom LOR 31.3.2016:
23.3.2016 TLT Bonds mit 100BinOpts, BOT 10 VERTICAL TLT 100 MAY 16 129/130 CALL @.49
30.3.2016 TLT hat 161% Ziel erreicht, SOLD 10 VERTICAL TLT 100 MAY 16 129/130 CALL @.65, Gewinn $160 minus Kommissionen
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT 100BinOpts: 131/133 CDS@.90
– falls Märkte nach oben Triggern (mit long delta70 Options und Earnings Edge):  NFLX (nach Ausbruch), AAPL (nach Ausbruch)
5. Short Trade Ideen für diese Woche:
– falls Märkte nach unten Triggern(mit long delta70 Options und Earnings Edge):  TSO, NFLX (nach Abpraller), AAPL (nach Abpraller)

06.04.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage.
2. VIX-Hedging bzw. Vola-Long Trades: Rollen; etwas bärischeres Szenario, Futures-Spreads in der TWS
3. Neuer Prämien-Trade: Iron Butterfly in S&P500 (ES-FOPs)
4. Update bisherige ES-Trades
5. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC) update
6. Neuer Richtungstrade (auch hedge nach oben): Risk Reversal auf QQQ
7. Beobachtung bisheriger Richtungstrades: TWTR,XLV,FB,MCD,MSFT,NKE

05.04.2016    Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: musste am 1. April mit max Loss (-15.000 USD) geschlossen werden.
2. Performanceübersicht 123-Butterfly seit Webinarende (August 2015)
3. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): als opportunistischer Trade aufgesetzt, aktuelle P/L etwa plus/minus 0.
4. 123-Butterfly Mai: planmäßig aufgesetzt am 24.03.2016 mit 56 DTE. Musste inzwischen einmal gerollt werden und das 2. Drittel wurde eröffnet, schwebende P/L aktuell etwa -3.500 Dollar. Position sieht aber gesund aus.
5. BF70 Mai: ist aktuell etwa 3.500 Dollar vorne, verläuft wie erwartet sehr ruhig. Unter normalen Umständen ist bei Beachten der Exitpunkte kein Verlust mehr möglich!
6. BF70 Juni: regulärer Entry-Tag ist der 8.4. Ich bin bereits heute eingestiegen, Debit 1,06 USD.
7. wo finden Sie Infos zum 123-Butterfly und zum BF70?

04.04.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures in den letzten 6 Wochen ist schon sehr weit gelaufen und eine Abwärtskorrektur wird immer wahrscheinlicher. Der Platz nach oben bis zum nächsten starken Widerstandsberiche wird immer kleiner, besonders im SPX, RUT und NDX. Der DOW hat seine Trendline schon überwunden. Die Lage kurzfristig eher unbestimmt, alles kann passieren, also mit kurzfristig 1h-Triggern arbeiten. Es wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu können. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long Trade vom LOR 21.3.2016:
22.3.2016 FB long gegangen mit BOT (Weeklys) APR4 16 108 CALL @6.50 plus Kommissionen, derzeit bei @6.10. Stopp unter Unterstützungscluster bei 111. Ziel weiterhin 120. Earnings am 20.4. helfen den Zeitwertverfall zu kompensieren, aber nur bis zum Earnings Tag !
3. Long Trade vom LOR 31.3.2016:
23.3.2016 TLT Bonds mit 100BinOpts, BOT VERTICAL TLT 100 MAY 16 129/130 CALL @.49 LMT, Trade Idee weiterhin gültig, könnte jetzt mit 130/131 getradet werden.
4. Long Trade Ideen für diese Woche:
– falls Märkte nach oben Triggern:  FB (nach Rückzieher), NFLX (nach Ausbruch), AAPL (nach Ausbruch)
5. Short Trade Ideen für diese Woche:
– falls Märkte nach unten Triggern: TSO, NFLX (nach Abpraller), AAPL (nach Abpraller)

01.04.2016 Dirk Legahn

1. Marktmodell mit ETFs: SPY/IWM/DIA/QQQ/IBB/TLT/VIX/GLD
2. Bond-Rotations-Modell: TLT, PICB
3. aktuelle Swing-Trades: GLD, GDX, PEY, XRT, XME, ERY, GREK
4. LVS: Bull Calendar Spread: Swing-Trading-Setup + Earning-Play
5. SLW: Swing-Trading-SetUp, Long Call
6. PreEarnings-Trades mit dem Double-Calendar: UNP, NFLX

31.03.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures in den letzten 6 Wochen ist schon sehr weit gelaufen und eine Abwärtskorrektur wird immer wahrscheinlicher. Es gibt aber noch ein wenig Platz nach oben bis zum nächsten starken Widerstandsberiche, besonders im SPX, RUT und NDX. Daher ist die Lage kurzfristig eher unbestimmt, alles kann passieren. Daher wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu können. Morgen beginnt das 2. Quartal 2016 und es kommen die “non payroll” Arbeitslosendaten heraus, das könnte durchaus einen Trendwechsel triggern. Mittelfristig gehen wir eher von einer Seitwärtsphase aus, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long Trade vom letzten LOR 21.3.2016:
22.3.2016 FB long gegangen mit BOT (Weeklys) APR4 16 108 CALL @6.50 plus Kommissionen, derzeit bei @7.35. Long Idee mit APR4 Kontrakt weiterhin gültig, aber nur wenn Märkte weiter steigen. Earnings am 20.4. helfen den Zeitwertverfall zu kompensieren, aber nur bis zum Earnings Tag !
3. Long Trade Idee diese Woche:
– TLT Bonds mit 100BinOpts, BUY VERTICAL TLT 100 MAY 16 130/131 CALL @.44 LMT
4. Short Trade Idee für diese Woche:
– TSO mit 100BinOpts, BUY VERTICAL TSO 100 (Weeklys) APR5 16 86/84 PUT @1.0 LMT, nur mit 1h-Trigger und wenn Märkte abverkaufen sollten

30.03.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage.
2. VIX-Hedging bzw. Vola-Long Trades: Weiterentwicklung näher an Verfall
3. Bullisches Szenario „Janet-Yellen-Show“ vom Dienstag: Positionsanpassung Oberseite / Unterseite / gamma
4. Neuer Trade: NKE: Aktie plus Ratio Spread
5. Rohstoffe: Öl (CL), Weizen (ZW), Mais (ZC)
6. Beobachtung bisheriger Richtungstrades: TWTR,XLV,FB,MCD,MSFT
7. Prämientrades: Eingabe als Debit oder Credit Trade in der TWS

29.03.2016    Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: durch den leichten Kursrückgang deutliche Erholung. P&L aktuell -7.900 USD.
2. 123-Butterfly Mai (außerplanmäßig): am 7. Mai wurde ein opportunistischer Trade aufgesetzt, der von einem Rücksetzer profitieren sollte. Position ist aktuell etwa 3.000 Dollar im Plus.
3. 123-Butterfly Mai: planmäßig aufgesetzt am 24.03.2016 mit 56 DTE. Plus/minus 0.
4. BF70 Mai: ist aktuell etwa 3.000 Dollar vorne, verläuft wie erwartet sehr ruhig. Unter normalen Umständen ist bei Beachten der Exitpunkte kein Verlust mehr möglich!
5. warum kann ein BWB nicht spiegelverkehrt zum BF70 aufgesetzt werden? Die Antwort: wegen des ungünstigen Skews. Erläuterung anhand eines Beispiels.
6. welche Marktbedingungen sind günstig bzw. ungünstig für den 123BF und den BF70? Kurze Besprechung dieses Themas.

23.03.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indices, VIX, wichtige Rohstoffe, Nachrichtenlage.
2. VIX-Hedging bzw. Vola-Long Trades: Futures Spread 2 VIX-Futures: Was für ein Portfolio kann ich hedgen? Beispiel Korrektur August 2015; Ersatztrade Futures als Synthetics.
3. Prämientrades nackt versus relativ enger Spread versus “nackt-Ersatz”: Was ist besser auf Ober- und Unterseite des Marktes; Beispiele
4. Neue Prämientrades: XLV, TWTR; warum aufgemacht, welche Kontrakte, welche Schließregeln
5. Monitor bisherige offene und gerade geschlossene Trades: XOM,MCD,MSFT,FB
6. Optionen im Geld kurz vor Verfall; Wie mit Trade / Assignment umgehen (schließen bei Illiquidität; Basiswert handeln; delta-neutral gehen per Ersatztrade)
7. Rohstoffe: Strategische Marktsituation; Reverse Skew; debit Spread

22.03.2016    Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: ausführliche Besprechung der aktuellen Lage. Position ist aufgrund der Marktentwicklung in den letzten Wochen aktuell ca. 11.500 USD im Minus. Erwartungswert ist weiter positiv, deshalb lohnt sich ein Verbleib im Trade.
2. 123-Butterfly Mai: am 7. Mai wurde ein opportunistischer Trade aufgesetzt, der von einem Rücksetzer profitieren sollte. Der Rücksetzer ist bisher ausgeblieben, aber der Trade sieht gut aus. Empfehlung: weiter halten. Regulärer Trade-Entry für die Mai-Position ist dann wegen des Börsenfeiertags am 1. April bereits der 31. März.
3. CL Ratio Spread Mai: ist derzeit plus/minus 0. Ungünstige Skew-Entwicklung hat bisher Gewinne verhindert.
4. TWS-Performanceprofil (als Ersatz für GuV-Datei)
5. Der Peak der t+0-Linie kann uns Hinweise auf die wahrscheinliche Marktentwicklung geben. Kurzer Anriss der Thematik, wird in einem späteren LOR vertieft.

21.03.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – die Rally der Index Futures in den letzten 6 Wochen ist schon sehr weit gelaufen und eine Abwärtskorrektur wird immer wahrscheinlicher. Es gibt aber noch Platz nach oben bis zum nächsten starken Widerstandsberiche, besonders im RUT und NDX, daher ist die Lage kurzfristig eher unbestimmt, alles kann passieren. Daher wurden heute sowohl kurzfristige long als auch short Ideen im LOR vorgestellt, um auf etwaige Markbewegungen diese Woche mit entsprechenden Trades reagieren zu kommen. Allgemein wird aber eine sehr ruhige Woche erwartet, nach dem “quadruple-witching” Verfall letzte Woche und den Osterfeiertagen vor der Tür. Mittelfristig wird eher eine Seitwärtsphase erwartet, langfristig ist der bullische Langzeittrend weiter intakt.
2. Long Trade von 8.3.2016:
10.3.2016 FB hatte long trigger in 1h chart, daher wurde der BWBF vom 8.3.2016 für Verlust geschlossen: SOLD +1 BUTTERFLY FB 100 (Weeklys) MAR4 16 107/100/97 PUT @1.08 (BOT @1.59), Verlust $51 plus Kommissionen
3. Long Trade Idee von letzter Woche:
LULU lieferte einen Trigger im 1h-Chart und erreichte dann das erste prognostizierte Gewinnziel bei 64.50. Dann ging es aber wieder bergab, aber eine schwarze Null war auf alle Fälle möglich und als solcher wird dieser Trade auch verbucht.
4. Short Trade Ideen für diese Woche:
– AMZN hat schon getriggert, könnte mit delta70 long Puts gehandelt werden, da Earnings am 21.4.2016 (mit weeklys 22.4. Verfall), dann ist der Trade aber sehr teuer, oder mit 100BinOpts für kleineres Risiko
– GS ebenfalls mit Earnings am 19.4.2019
– JPM ebenfalls mit Earnings am 13.4.2019
5. Long Trade Ideen für diese Woche:
– TLT Bonds im Falle die Märke werden abverkauft
– FB mit Earnings am 20.4.2016
– GOOGL mit Earnings am 21.4.2016

17.03.2016 Dirk Legahn

1. Marktmodell mit ETFs: SPY/IWM/DIA/QQQ/IBB/TLT/VIX/GLD
2. aktuelle Swing-Trades: TLT, UNG, GLD
3. ETF Internetseiten
4. Income-Trading: PG, MO, ARI, XLU, RWR
5. IBD Income Investor, www.dividata.com

16.03.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indizes, Öl, Gold
2. E-Mini S&P500 Prämien-Trades; Roll-Aspekte
3. Optionierbare Premium-Aktien: Vorstellung Titel
4. Aktien Trades: Risk Reversal, Aktie+Ratio Spread; Diagonal-Spread: Monitoring

09.03.2016    Olaf Lieser

1. Marktscan: Indizes, Öl, Gas, Goldminen, Gold
2. E-Mini S&P500 Prämien-Trades; Regeln
3. Aktien Trades: Risk Reversal, Aktie+Ratio Spread; Diagonal-Spread: Monitoring
4. Backtasting Straddle-Studie

08.03.2016    Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – in der Rally der Index Futures in den letzten Tagen sind wir an einem Entscheidungspunkt angelangt, an dem ein Abwärtsbewegung immer wahrscheinlicher wird. Besonders im RUT hatten wir seit neun Tagen nicht mal kleine Rückzieher, und daher ist zumindest ein kleiner Rückzieher zu erwarten. Da mittelfristig noch die Bären am Ruder sind, könnte der Rückzieher auch weiteres stärkeres Verkaufen triggern. Die mittlfristige Ausrichtung der Trades ist also bärisch, aber man sollte auch den einen oder andere Long-Idee bereithalten, sollter der heute begonnene Rückzieher nur klein ausfallen. Der langfristige bullische Langzeittrend existiert weiterhin undist  besonders gut im SPX zu sehen.
2. Long Trades Idee von letzter Woche:
AAPL am 1.3.15 Einstieg mit klarem Trigger – BOT AAPL +1 98/99 BinOpts MAR3 @0.51 (Risiko $51, Potential $49 abzüglich Kommissionen)
AAPL am 8.3.15 Ausstieg wie im LOR heute besprochen bei beginnendem Abverkauf der Märkte – SOLD AAPL 98/99 BinOpts Mar16 @0.79; Gewinn $79 – $51 – $4 Kommissonen = $24, Return on Risk = $24/$51 = 47%
LULU lieferte keinen Trigger und wurde nicht getradet, das long Setup ist aber weiterhin gültig mit Zielen bei 64.50 und 66-67
3. Short Trade Idee diese Woche:
FB hat bereits eine bärische Flagge nach unten verlassen und mehr Abverkauf ist erwartet, sollten der heute begonnene Abverkauf der Märkte weitergehen. FB hat auch eine Schulter-Kopf-Schulter Formation im D-Chart ausgebildet und der starke Abverkauf im Januar von FB legt eine ABC Formation nahe, wobei C jetzt gehandelt würde. Da es bei 100 hohes Open Interest gibt, wurde eine Broken Wing Butterfly als Tradeumsetztung besprochen, die bei einem Pinnen bei 100 eine sehr gutes CRV liefert, aber auch sonst besser als “binär” performen würde, mit etwas mehr Gewinnpotential als Verlustrisiko:
BOT +1 BUTTERFLY FB 100 (Weeklys) MAR4 16 107/100/97 PUT @1.59  (Risiko $159, Potential $250 unterhalb von 97, max Potential $500 bei 100,  abzüglich Kommissionen)

07.03.2016    Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: inzwischen 3 Drittel eröffnet und hochgerollt. Durch den starken Anstieg in den letzten Tagen ist die Position 10.000 USD im Minus. Ausführliche Besprechung der aktuellen Situation und des 123-Butterfly. Recap der wichtigsten Regeln.
2. 123-Butterfly Mai: außerhalb des Regelwerks opportunistische Position aufgesetzt, die von einem möglichen Rücksetzer im Markt profitieren würde.
3. Excel-Datei GuV-Profil: Erfassung von geschlossenen Trades, Simulationen, Behebung von TWS-Verbindungsproblemen.

01.03.2016    Christian Schwarzkopf

1. Vorstellung des BF70 – eine einfache Income Strategie
2. 123-Butterfly April: am 26.02. wurde das 2. Drittel aufgesetzt. Seitdem ist der RUT weiter gestiegen: aktuelle P&L: -3.000 USD.
3. Erwartungswert bei Short Put auf eine Aktie

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